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2019年11月13日 星期三

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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本季度报告的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年07月01日起至2012年09月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按相关法规规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

  报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  1、单日交易价差

  无异常情况

  2、3日交易价差

  无异常情况

  3、5日交易价差

  无异常情况

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,随着对于经济增长的担心,以及货币政策的略微宽松也未能实质性带动需求的增长,虽然进入传统的需求旺季,但是企业盈利能力缺乏明显改善,市场持续反映对于经济以及政策不确定性的悲观预期,继续下行,创出新低。

  就三季度的基金投资策略来看,考虑到市场已经通过下跌部分消化了对于经济和政策的悲观预期,而且很多中盘蓝筹股票估值已经进入合理的区间,基金在三季度逐步增加了一些周期品如建筑建材以及非银行金融的配置比例,降低了部分估值较高的中小股票的配置比例。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金净值下跌8.54%,业绩比较基准下跌4.37%,跑输基准4.17%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,随着10-11月份基建项目的持续获批以及施工旺季的到来,经济下行速度有望放缓,同比数据有望逐步企稳,企业盈利可能出现改善。十八大召开日期的确定也部分消除了政策上的不确定性,政策维稳的可能性增加,有利于风险偏好的上升,另外从流动性角度来看,美国的流动性宽松也有利于新兴市场流动性改善,一些产业资本的持续增持行为也有利于提振市场信心,推动市场出现持续的反弹机会。

  针对可能出现的反弹机会,投资策略上将增加基金的股票配置比例,重点方向仍然是需求改善可能带来盈利能力提升的中游周期品行业如建筑建材以及政策持续宽松支持下的非银行金融等行业,继续降低估值处于高位的中小创业板股票的配置比例,争取在四季度提升基金的业绩水平。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  否

  5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.

  否

  5.8.3其他资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况

  §6 开放式基金份额变动单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1. 中国证监会批准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

  2.《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  3.《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  4.《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

  6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

  7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人的办公场所。

  7.3 查阅方式

  投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618

  基金管理人网址:www.postfund.com.cn

  中邮创业基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  中邮中小盘灵活配置混合

  交易代码

  590006

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年5月10日

  报告期末基金份额总额

  790,942,959.03份

  投资目标

  本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,重点挖掘中小盘股票中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

  未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

  业绩比较基准

  本基金整体业绩比较基准构成为:天相中盘指数×30%+天相小盘指数×30%+中国债券总指数×40%

  风险收益特征

  本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

  基金管理人

  中邮创业基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -50,249,523.93

  2.本期利润

  -59,065,711.37

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0719

  4.期末基金资产净值

  601,003,614.49

  5.期末基金份额净值

  0.760

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -8.54%

  1.07%

  -4.37%

  0.80%

  -4.17%

  0.27%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘勇燕

  基金经理

  2011年5月10日

  -

  11年

  中央财经大学国际金融学士、英国格林威治大学金融与会计学硕士;曾任信泰投资有限公司资金部经理、中邮创业基金管理有限公司投研部行业研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理、投研部行业高级研究员。

  许进财

  基金经理助理

  2012年8月1日

  -

  4年

  许进财先生:硕士学位,曾任安信证券股份有限公司投资经理助理、中邮创业基金管理有限公司行业研究员,现任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  457,591,664.58

  71.14

  其中:股票

  457,591,664.58

  71.14

  2

  固定收益投资

  53,184,026.48

  8.27

  其中:债券

  53,184,026.48

  8.27

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  40,000,000.00

  6.22

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  91,665,375.55

  14.25

  6

  其他资产

  758,159.10

  0.12

  7

  合计

  643,199,225.71

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  228,596,236.99

  38.04

  C0

  食品、饮料

  43,318,746.52

  7.21

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  6,810,000.00

  1.13

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  50,481,209.80

  8.40

  C7

  机械、设备、仪表

  96,541,853.09

  16.06

  C8

  医药、生物制品

  31,444,427.58

  5.23

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  48,180,561.00

  8.02

  E

  建筑业

  39,439,635.06

  6.56

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  47,952,445.63

  7.98

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  37,619,344.67

  6.26

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  25,064,190.03

  4.17

  L

  传播与文化产业

  30,739,251.20

  5.11

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  457,591,664.58

  76.14

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600674

  川投能源

  6,982,690

  48,180,561.00

  8.02

  2

  002028

  思源电气

  3,499,919

  46,408,925.94

  7.72

  3

  000729

  燕京啤酒

  8,219,876

  43,318,746.52

  7.21

  4

  601717

  郑煤机

  3,499,883

  36,223,789.05

  6.03

  5

  300101

  国腾电子

  1,995,886

  28,141,992.60

  4.68

  6

  600518

  康美药业

  1,499,869

  23,727,927.58

  3.95

  7

  600176

  中国玻纤

  3,000,000

  22,620,000.00

  3.76

  8

  300251

  光线传媒

  901,148

  20,816,518.80

  3.46

  9

  600496

  精工钢构

  2,999,989

  19,169,929.71

  3.19

  10

  600837

  海通证券

  2,000,000

  19,160,000.00

  3.19

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  53,184,026.48

  8.85

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  53,184,026.48

  8.85

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  200,000

  19,232,000.00

  3.20

  2

  110016

  川投转债

  150,000

  14,961,000.00

  2.49

  3

  110013

  国投转债

  100,000

  10,382,000.00

  1.73

  4

  125089

  深机转债

  73,753

  6,868,469.38

  1.14

  5

  125731

  美丰转债

  15,900

  1,740,557.10

  0.29

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  500,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  196,422.84

  5

  应收申购款

  11,462.22

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  50,274.04

  8

  其他

  -

  9

  合计

  758,159.10

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  19,232,000.00

  3.20

  2

  110016

  川投转债

  14,961,000.00

  2.49

  3

  110013

  国投转债

  10,382,000.00

  1.73

  4

  125089

  深机转债

  6,868,469.38

  1.14

  5

  125731

  美丰转债

  1,740,557.10

  0.29

  报告期期初基金份额总额

  845,015,849.20

  报告期期间基金总申购份额

  1,940,381.04

  报告期期间基金总赎回份额

  56,013,271.21

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  790,942,959.03

  中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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