新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

财经 > 证券 > 正文

字号:  

泰达宏利行业精选证券投资基金

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2012年7月1日至2012年9月30日。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准:70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)。富时中国A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。中债国债总指数(财富)是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数,该指数基于全市场角度编制的指数,价格选取上更侧重于全国银行间债券市场,选样广泛,全面而细致反映债券市场变动。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度A股市场整体延续了前期的下跌走势,但结构性行情依然活跃,医药、电子、餐饮旅游、食品饮料等板块中的一些细分领域均出现了投资机会。结构分化的走势特征是与当前经济状态紧密相关的,一方面经济增速处于逐步放缓过程中,周期性行业面临较大的业绩压力,难以出现趋势性行情;另一方面流动性环境仍相对宽裕,估值合理增长确定的品种从风险收益角度仍具有较高的吸引力。

  本基金在三季度紧密把握结构性行情的基本特征,从成长空间、竞争壁垒、经营趋势、与经济相关性等几个角度出发,在成长和消费类股票中精选个股,在三季度取得了较好的相对表现。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为3.2450元,本报告期份额净值增长率为-2.83%,同期业绩比较基准增长率为-5.17%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,我们认为主要的变化在于几个方面:一是十八大召开日期确定,新一届领导班子确定有助于稳定投资者对于未来改革方向的预期;二是宏观经济方面通胀低点逐步度过,各类工业品价格的下跌可能趋缓或结束;三是创业板解禁高峰到来,减持压力将成为市场关注的重点。在组合构建上,我们仍坚持以增长确定的个股品种为核心配置,同时在整体组合上会更多考虑均衡性。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.8.2

  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准泰达宏利行业精选证券投资基金设立的文件;

  2、《泰达宏利行业精选证券投资基金基金合同》;

  3、《泰达宏利行业精选证券投资基金招募说明书》;

  4、《泰达宏利行业精选证券投资基金托管协议》。

  7.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  7.3 查阅方式

  投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  泰达宏利精选股票

  交易代码

  162204

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年7月9日

  报告期末基金份额总额

  1,136,302,757.70份

  投资目标

  追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。

  投资策略

  全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。

  业绩比较基准

  70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)

  风险收益特征

  本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种

  基金管理人

  泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -104,208,684.20

  2.本期利润

  -104,829,040.30

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0936

  4.期末基金资产净值

  3,687,324,464.98

  5.期末基金份额净值

  3.2450

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -2.83%

  1.17%

  -5.17%

  0.85%

  2.34%

  0.32%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘青山

  本基金基金经理,公司副总经理兼投资总监

  2004年7月9日

  -

  15

  本基金基金经理,公司副总经理兼投资总监。1997年毕业于中国人民大学,获管理学硕士学位,同年加入华夏证券基金管理部,参与华夏基金管理有限公司的筹建,先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作,并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司,参与筹建泰达宏利基金管理有限公司并工作至今。15年基金从业经验,具有基金从业资格。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,974,989,774.68

  80.40

  其中:股票

  2,974,989,774.68

  80.40

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  719,382,078.83

  19.44

  6

  其他资产

  5,649,449.24

  0.15

  7

  合计

  3,700,021,302.75

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  162,856,014.72

  4.42

  B

  采掘业

  89,279,842.32

  2.42

  C

  制造业

  1,941,238,021.69

  52.65

  C0

  食品、饮料

  385,955,359.15

  10.47

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  154,662,075.20

  4.19

  C5

  电子

  728,818,279.63

  19.77

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  164,390,820.17

  4.46

  C8

  医药、生物制品

  507,411,487.54

  13.76

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  111,186,000.00

  3.02

  E

  建筑业

  178,675,959.75

  4.85

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  200,946,829.75

  5.45

  I

  金融、保险业

  56,698,128.90

  1.54

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  157,358,227.62

  4.27

  L

  传播与文化产业

  76,750,749.93

  2.08

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,974,989,774.68

  80.68

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  868,889

  213,572,916.20

  5.79

  2

  600535

  天士力

  3,745,522

  192,669,651.68

  5.23

  3

  600809

  山西汾酒

  4,530,419

  172,382,442.95

  4.68

  4

  002273

  水晶光电

  8,040,931

  171,673,876.85

  4.66

  5

  002415

  海康威视

  6,153,160

  170,565,595.20

  4.63

  6

  000998

  隆平高科

  8,499,792

  162,856,014.72

  4.42

  7

  600138

  中青旅

  9,519,554

  157,358,227.62

  4.27

  8

  002475

  立讯精密

  4,554,044

  140,219,014.76

  3.80

  9

  000028

  国药一致

  3,633,806

  123,186,023.40

  3.34

  10

  002236

  大华股份

  2,999,819

  122,992,579.00

  3.34

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  5,209,307.81

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  121,259.89

  5

  应收申购款

  318,881.54

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  5,649,449.24

  本报告期期初基金份额总额

  1,121,855,950.26

  本报告期基金总申购份额

  30,907,446.22

  减:本报告期基金总赎回份额

  16,460,638.78

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,136,302,757.70

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

泰达宏利行业混合(162204) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅