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2020年11月24日 星期二

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泰达宏利市值优选股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2012年7月1日至2012年9月30日。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准:75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数,该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值,具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金于2007年8月3日成立,建仓期6个月,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

  风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  A股市场在三季度维持震荡下跌走势,传统周期类行业依然是下跌的重灾区,而医药、电子等成长性行业表现较好,A股的行业分化依然严重。

  虽然政府在三季度出台了一系列刺激投资的措施,但相关受益板块仍然表现不佳,这反映出投资者对这类依靠继续增加财务杠杆的发展模式已经深表疑虑,而传统周期类行业所形成的巨大过剩产能又没有顺利的退出渠道,因而这些行业盈利的改善也将遥遥无期,因此以往所谓的行业间股价轮动并未出现,投资者仍然在挖掘长期成长逻辑清晰的个股机会。

  本基金在三季度维持了中报以来的配置,以电子、医药以及环保、消费等成长性个股为主,在三季度规避了地产等行业下跌的风险,取得了较好的相对收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.6783元,本报告期份额净值增长率为-2.95%,同期业绩比较基准增长率为-4.90%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金对A股市场维持以前的判断,即本轮中国经济增速放缓主要原因不是周期性的,而是人口红利、制度红利消失后的结构性下滑,要改变中国经济目前的颓势也只能从制度变革方面入手,仅仅依靠传统的刺激投资,增加财务杠杆的方法已经效果很小且风险极高,因此在看到大的改革之前,本基金对中国经济的前景将持较为负面的看法。

  A股市场未来的投资机会将更多以个股形势出现,那些在全球分工中能够增加市场份额,提高生产率的企业,将会享受较高的增长速度和股票估值。另外受益于中国老龄化和城镇化的医药保健、传媒、环保等个股也将是本基金重点挖掘的对象,因此本基金将维持今年以来的个股配置策略,通过个股投资来获取绝对收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2

  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准泰达宏利市值优选股票型证券投资基金设立的文件;

  2、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金招募说明书》;

  4、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金托管协议》。

  7.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  7.3 查阅方式

  投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  泰达宏利市值优选股票

  交易代码

  162209

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年8月3日

  报告期末基金份额总额

  8,005,429,784.36份

  投资目标

  本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M(宏观经济环境)、V(价值)、P(政策)、S(市场气氛)四方面因素。MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势,为本基金的资产配置提供支持。

  本基金股票资产比例最高可以达到95%,最低保持在60%以上,债券资产比例最高可以达到35%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保持基金资产流动性的要求。

  业绩比较基准

  75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

  风险收益特征

  本基金是股票型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

  基金管理人

  泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -1,726,271.91

  2.本期利润

  -164,785,910.96

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0204

  4.期末基金资产净值

  5,430,070,231.90

  5.期末基金份额净值

  0.6783

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -2.95%

  1.21%

  -4.90%

  0.89%

  1.95%

  0.32%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  吴俊峰

  本基金基金经理

  2009年8月25日

  -

  7

  硕士。2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所,任研究员。2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管等职务。7年基金从业经验,具有基金从业资格。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  4,571,804,112.93

  83.93

  其中:股票

  4,571,804,112.93

  83.93

  2

  固定收益投资

  13,982,830.40

  0.26

  其中:债券

  13,982,830.40

  0.26

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  259,201,028.80

  4.76

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  563,867,098.77

  10.35

  6

  其他资产

  38,296,634.90

  0.70

  7

  合计

  5,447,151,705.80

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  171,865,200.00

  3.17

  B

  采掘业

  100,155,000.00

  1.84

  C

  制造业

  3,494,057,160.84

  64.35

  C0

  食品、饮料

  245,800,000.00

  4.53

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  56,304,045.42

  1.04

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  209,469,975.90

  3.86

  C5

  电子

  1,491,834,041.68

  27.47

  C6

  金属、非金属

  95,848,453.62

  1.77

  C7

  机械、设备、仪表

  369,502,931.30

  6.80

  C8

  医药、生物制品

  1,025,297,712.92

  18.88

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  115,884,000.00

  2.13

  E

  建筑业

  207,278,419.00

  3.82

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  77,793,418.12

  1.43

  H

  批发和零售贸易

  119,522,708.80

  2.20

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  220,728,206.17

  4.06

  L

  传播与文化产业

  64,520,000.00

  1.19

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  4,571,804,112.93

  84.19

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002236

  大华股份

  7,982,161

  327,268,601.00

  6.03

  2

  002241

  歌尔声学

  8,500,000

  316,965,000.00

  5.84

  3

  600535

  天士力

  5,896,637

  303,323,007.28

  5.59

  4

  600519

  贵州茅台

  1,000,000

  245,800,000.00

  4.53

  5

  002415

  海康威视

  8,684,873

  240,744,679.56

  4.43

  6

  000538

  云南白药

  3,496,005

  217,451,511.00

  4.00

  7

  600315

  上海家化

  4,490,246

  209,469,975.90

  3.86

  8

  002475

  立讯精密

  6,399,022

  197,025,887.38

  3.63

  9

  000989

  九 芝 堂

  12,698,151

  194,916,617.85

  3.59

  10

  600557

  康缘药业

  9,693,896

  188,643,216.16

  3.47

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  13,982,830.40

  0.26

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  13,982,830.40

  0.26

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  94,570

  9,093,851.20

  0.17

  2

  113002

  工行转债

  41,160

  4,157,160.00

  0.08

  3

  110007

  博汇转债

  7,240

  731,819.20

  0.01

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  5,450,539.88

  2

  应收证券清算款

  32,391,757.40

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  341,819.28

  5

  应收申购款

  112,518.34

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  38,296,634.90

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  9,093,851.20

  0.17

  2

  113002

  工行转债

  4,157,160.00

  0.08

  3

  110007

  博汇转债

  731,819.20

  0.01

  本报告期期初基金份额总额

  8,134,397,670.13

  本报告期基金总申购份额

  10,542,979.75

  减:本报告期基金总赎回份额

  139,510,865.52

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  8,005,429,784.36

  泰达宏利市值优选股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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