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2020年12月03日 星期四

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富国天合稳健优选股票型证券投资基金

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  §1重要提示

  1.1 重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  单位:人民币元

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  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

  benchmarkt = 80% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +15%* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;

  其中,t=1,2,3,···,T,T表示时间截至日;

  期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  其中,T=2,3,4,···; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本图中所示时间区间为2006年11月15日至2012年6月30日。

  本基金于2006年11月15日成立,建仓期6个月,从2006年11月15日至2007年5月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年6月30日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年上半年国内生产总值增速继续下滑,居民消费价格指数回落,工业企业面临需求疲软和产品价格下滑双重压力。央行今年先后降低银行存款准备金率和两次降息,房地产、汽车等行业下游销售逐步回暖,但是政府基建和企业主动投资尚未复苏。A股上半年结构性行情特点明显,地产、金融改革、汽车、家电、白酒、中药等景气或政策刺激类行业涨幅靠前,煤炭、零售、食品、汽车配件、水泥行业表现差。基金上半年股票投资维持高仓位,在股票市场底部区域,着眼较长期的视角选择投资标的是我们的主要操作思路。行业方面较大幅度的减持了化工、信息技术行业的投资比例,增加了房地产、批发零售贸易和机械设备行业的投资比例。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.7878元,份额累计净值为2.2053元。报告期内,本基金份额净值增长率为4.83%,同期业绩比较基准收益率为4.22%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,地产和汽车等先导行业的回暖会逐步传导到中游行业需求的回升,国内经济底部回升是大概率事件。长周期经济增速下滑和结构转型过程中宏观调控政策余地和弹性有所降低,但经济成长的主导推动力依然存在,中国经济的成长和发展值得期待。

  利率市场化改革迈出了重要的一步,资金、人力成本和环保等要素成本的变化带来未来企业复苏路径的变迁,具有核心竞争力和产业整合能力的企业未来占得先机。随着货币政策逐步宽松,以及资本市场政策暖风频吹,A股投资机会显著增加。行业配置方面,我们看好低估值的大盘股、周期性消费品,同时关注经济见底回升带来的机械设备和中游制造行业景气度的提升,在恐慌下跌中寻找投资布局的时点。本基金在积极灵活的行业资产配置之外,将继续努力寻找好行业的优势公司,其股票将成为获得持续收益以及超额收益的主要来源。

  我们感谢基金持有人的信任,将继续努力,为基金净值增长而尽力!

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配。

  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  招商银行股份有限公司

  2012年8月23日

  §6半年度财务报表(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  报告截止日:2012年06月30日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值0.7878元,基金份额总额3,287,082,318.48份。

  6.2 利润表

  会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  本报告期:2012年01月01日至2012年06月30日

  单位:人民币元

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  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  本报告期:2012年01月01日至2012年06月30日

  单位:人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;

  窦玉明林志松雷青松

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  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  6.4.2 会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.3 税项

  1. 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2. 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3. 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  6.4.4 关联方关系

  6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.5.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

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  6.4.5.1.2 权证交易

  注:本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.5.1.3 债券交易

  金额单位:人民币元

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  注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.5.1.4 回购交易

  注:本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行回购交易。

  6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

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  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.5.2 关联方报酬

  6.4.5.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

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  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.50%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  6.4.5.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

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  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

  6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本报告期末及上年度可比期间末本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本报告期末及上年度可比期间末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

  6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

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  6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

  6.4.6 期末(2012年06月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  6.4.6.1.1 受限证券类别:股票

  金额单位:人民币元

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  6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

  6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额;没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

  6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

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  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

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  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

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  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

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  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

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  注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

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  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本期,本基金持有的苏宁环球于2011年12月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

  本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  7.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

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  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

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  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为50万份至100万份。

  2、本基金的基金经理未持有本基金。

  9 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  本报告期本基金管理人于2012年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,李长伟先生不再担任本公司督察长,由林志松先生代行督察长职责。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

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  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

  富国基金管理有限公司

  2012年8月25日

  基金管理人:

  富国基金管理有限公司

  基金托管人:

  招商银行股份有限公司

  送出日期:

  2012年08月25日

  基金简称

  富国天合稳健股票

  基金主代码

  100026

  交易代码

  前端交易代码:100026

  后端交易代码:100027

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2006年11月15日

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  招商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  3,287,082,318.48份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金主要采用“核心-卫星”总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。

  投资策略

  本基金诉求“三重优化”概念,通过优选基金、(构建)优选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。

  业绩比较基准

  中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%

  风险收益特征

  本基金是一只主动投资的股票型基金,力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  富国基金管理有限公司

  招商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  林志松

  张燕

  联系电话

  021-20361818

  0755-83199084

  电子邮箱

  public@fullgoal.com.cn

  yan_zhang@cmbchina.com

  客户服务电话

  95105686、4008880688

  95555

  传真

  021-20361616

  0755-83195201

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  招商银行股份有限公司深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  3.1.1期间数据和指标

  报告期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  本期已实现收益

  -190,892,715.29

  本期利润

  142,713,641.53

  加权平均基金份额本期利润

  0.0415

  本期基金份额净值增长率

  4.83%

  3.1.2期末数据和指标

  报告期末(2012年06月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.2122

  期末基金资产净值

  2,589,533,285.95

  期末基金份额净值

  0.7878

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -7.25%

  1.20%

  -4.70%

  0.85%

  -2.55%

  0.35%

  过去三个月

  0.95%

  1.23%

  0.53%

  0.87%

  0.42%

  0.36%

  过去六个月

  4.83%

  1.48%

  4.22%

  1.04%

  0.61%

  0.44%

  过去一年

  -16.05%

  1.43%

  -14.83%

  1.07%

  -1.22%

  0.36%

  过去三年

  2.21%

  1.42%

  -14.91%

  1.24%

  17.12%

  0.18%

  自基金合同生效日起至今

  94.99%

  1.65%

  64.56%

  1.66%

  30.43%

  -0.01%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  尚鹏岳

  本基金基金经理兼任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理

  2011-01-12

  -

  10年

  硕士,曾任恒生电子股份有限公司软件工程师;汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员;银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理;2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理;2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  资 产

  本期末

  (2012年06月30日)

  上年度末

  (2011年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  8,863,638.27

  23,080,371.04

  结算备付金

  1,345,406.38

  1,638,781.70

  存出保证金

  1,000,000.00

  1,578,742.25

  交易性金融资产

  2,584,520,218.91

  2,658,644,669.81

  其中:股票投资

  2,435,336,210.91

  2,522,598,829.41

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  149,184,008.00

  136,045,840.40

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  15,000,000.00

  应收证券清算款

  -

  80,294.30

  应收利息

  1,862,012.54

  1,679,357.43

  应收股利

  469,933.25

  -

  应收申购款

  555,228.61

  3,630,539.80

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  2,598,616,437.96

  2,705,332,756.33

  负债和所有者权益

  本期末

  (2012年06月30日)

  上年度末

  (2011年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  2,387,938.15

  14,866,881.32

  应付赎回款

  892,061.00

  988,856.98

  应付管理人报酬

  3,320,387.18

  3,491,035.37

  应付托管费

  553,397.87

  581,839.23

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  616,152.39

  811,968.70

  应交税费

  86,904.00

  86,904.00

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,226,311.42

  1,451,869.82

  负债合计

  9,083,152.01

  22,279,355.42

  所有者权益:

  实收基金

  3,287,082,318.48

  3,570,065,433.56

  未分配利润

  -697,549,032.53

  -887,012,032.65

  所有者权益合计

  2,589,533,285.95

  2,683,053,400.91

  负债和所有者权益总计

  2,598,616,437.96

  2,705,332,756.33

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  申银万国

  201,995,117.07

  11.00

  37,658,582.51

  1.45

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  申银万国

  -

  -

  78,296,683.79

  100.00

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  申银万国

  166,442.35

  10.91

  126,512.57

  20.56

  关联方名称

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  申银万国

  30,598.26

  1.41

  0.00

  0.00

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  20,602,423.45

  27,155,595.08

  其中:支付销售机构的客户维护费

  3,300,941.88

  4,136,601.80

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  3,433,737.18

  4,525,932.54

  资 产

  本期

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间

  (2011年01月01日至2011年06月30日)

  一、收入

  169,904,728.50

  -198,426,564.13

  1.利息收入

  2,181,048.99

  2,580,648.41

  其中:存款利息收入

  82,874.37

  404,538.35

  债券利息收入

  2,086,866.28

  1,989,669.84

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  11,308.34

  186,440.22

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -166,326,652.76

  121,451,807.52

  其中:股票投资收益

  -187,323,595.88

  107,599,859.75

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  224,890.78

  -1,852,790.72

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具投资收益

  -

  -

  股利收益

  20,772,052.34

  15,704,738.49

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  333,606,356.82

  -323,068,240.88

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  443,975.45

  609,220.82

  减:二、费用

  27,191,086.97

  36,477,521.89

  1.管理人报酬

  20,602,423.45

  27,155,595.08

  2.托管费

  3,433,737.18

  4,525,932.54

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  2,903,934.11

  4,160,347.88

  5.利息支出

  39,730.31

  419,086.55

  其中:卖出回购金融资产支出

  39,730.31

  419,086.55

  6.其他费用

  211,261.92

  216,559.84

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  142,713,641.53

  -234,904,086.02

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  142,713,641.53

  -234,904,086.02

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  招商银行股份有限公司

  8,863,638.27

  68,745.93

  16,301,661.78

  385,712.70

  证券代码

  证券名称

  成功认购日

  可流通日

  流通受

  限类型

  认购

  价格

  期末估

  值单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600546

  山煤国际

  2011-12-05

  2012-12-03

  非公开发行股票

  22.80

  20.92

  1,740,000

  39,672,000.00

  36,400,800.00

  -

  项目

  本期

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,570,065,433.56

  -887,012,032.65

  2,683,053,400.91

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  142,713,641.53

  142,713,641.53

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -282,983,115.08

  46,749,358.59

  -236,233,756.49

  其中:1.基金申购款

  125,348,596.84

  -22,525,792.71

  102,822,804.13

  2.基金赎回款

  -408,331,711.92

  69,275,151.30

  -339,056,560.62

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,287,082,318.48

  -697,549,032.53

  2,589,533,285.95

  项目

  上年度可比期间

  (2011年01月01日至2011年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  4,046,715,972.73

  156,205,379.52

  4,202,921,352.25

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -234,904,086.02

  -234,904,086.02

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -382,305,320.52

  6,071,136.17

  -376,234,184.35

  其中:1.基金申购款

  164,134,807.48

  -11,334,111.06

  152,800,696.42

  2.基金赎回款

  -546,440,128.00

  17,405,247.23

  -529,034,880.77

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -153,170,163.95

  -153,170,163.95

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,664,410,652.21

  -225,797,734.28

  3,438,612,917.93

  关联方名称

  与本基金的关系

  富国基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  招商银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  122085

  26,924.54

  269,351,346.58

  8.19

  3,017,730,971.90

  91.81

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,435,336,210.91

  93.72

  其中:股票

  2,435,336,210.91

  93.72

  2

  固定收益投资

  149,184,008.00

  5.74

  其中:债券

  149,184,008.00

  5.74

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  10,209,044.65

  0.39

  6

  其他各项资产

  3,887,174.40

  0.15

  7

  合计

  2,598,616,437.96

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  3,289.00

  0.00

  B

  采掘业

  36,416,527.52

  1.41

  C

  制造业

  1,069,214,163.04

  41.29

  C0

  食品、饮料

  3,246,869.89

  0.13

  C1

  纺织、服装、皮毛

  534.87

  0.00

  C2

  木材、家具

  3,288,998.40

  0.13

  C3

  造纸、印刷

  10,584.00

  0.00

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  165,446,670.29

  6.39

  C5

  电子

  2,536.97

  0.00

  C6

  金属、非金属

  143,305,041.71

  5.53

  C7

  机械、设备、仪表

  722,793,387.24

  27.91

  C8

  医药、生物制品

  31,119,539.67

  1.20

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  601.89

  0.00

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  4,611.92

  0.00

  G

  信息技术业

  362,497,837.97

  14.00

  H

  批发和零售贸易

  284,976,539.23

  11.00

  I

  金融、保险业

  244,956,515.08

  9.46

  J

  房地产业

  437,264,843.78

  16.89

  K

  社会服务业

  343.20

  0.00

  L

  传播与文化产业

  837.48

  0.00

  M

  综合类

  100.80

  0.00

  合计

  2,435,336,210.91

  94.05

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例(%)

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例(%)

  长城证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  2

  376,504,324.16

  20.51

  -

  -

  5,000,000.00

  7.08

  -

  -

  314,320.76

  20.60

  -

  国金证券

  2

  517,530,269.39

  28.19

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  422,459.33

  27.68

  -

  国泰君安

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  1

  201,995,117.07

  11.00

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  166,442.35

  10.91

  -

  中金公司

  1

  92,513,182.67

  5.04

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  78,637.06

  5.15

  -

  中投证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  1

  239,797,334.38

  13.06

  75,120,972.60

  48.37

  35,600,000.00

  50.42

  -

  -

  204,107.10

  13.37

  -

  中信万通

  1

  -

  -

  48,937,000.00

  31.51

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  2

  353,006,491.76

  19.23

  31,243,923.50

  20.12

  30,000,000.00

  42.49

  -

  -

  293,916.46

  19.26

  -

  中银国际

  1

  54,472,474.71

  2.97

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  46,301.45

  3.03

  -

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600570

  恒生电子

  17,838,965

  244,750,599.80

  9.45

  2

  002024

  苏宁电器

  27,009,182

  226,607,036.98

  8.75

  3

  000581

  威孚高科

  7,418,648

  203,270,955.20

  7.85

  4

  601601

  中国太保

  6,608,335

  146,572,870.30

  5.66

  5

  000718

  苏宁环球

  15,349,291

  124,329,257.10

  4.80

  6

  000625

  长安汽车

  23,961,506

  116,932,149.28

  4.52

  7

  600208

  新湖中宝

  27,400,000

  113,162,000.00

  4.37

  8

  000887

  中鼎股份

  11,871,188

  100,786,386.12

  3.89

  9

  601318

  中国平安

  2,100,420

  96,073,210.80

  3.71

  10

  600383

  金地集团

  14,342,351

  92,938,434.48

  3.59

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  002024

  苏宁电器

  246,171,843.15

  9.18

  2

  600337

  美克股份

  56,733,356.10

  2.11

  3

  000651

  格力电器

  51,266,275.46

  1.91

  4

  000625

  长安汽车

  49,894,943.47

  1.86

  5

  600570

  恒生电子

  46,840,891.07

  1.75

  6

  000581

  威孚高科

  39,508,988.12

  1.47

  7

  601100

  恒立油缸

  36,979,544.24

  1.38

  8

  601601

  中国太保

  36,470,361.01

  1.36

  9

  600048

  保利地产

  26,539,201.00

  0.99

  10

  002216

  三全食品

  24,537,487.83

  0.91

  11

  600031

  三一重工

  21,716,741.19

  0.81

  12

  000887

  中鼎股份

  20,990,194.03

  0.78

  13

  600383

  金地集团

  14,111,688.32

  0.53

  14

  300110

  华仁药业

  13,653,242.94

  0.51

  15

  000807

  云铝股份

  13,221,207.76

  0.49

  16

  000024

  招商地产

  11,255,546.58

  0.42

  17

  002414

  高德红外

  10,052,322.64

  0.37

  18

  600761

  安徽合力

  8,872,817.09

  0.33

  19

  300213

  佳讯飞鸿

  6,292,370.00

  0.23

  20

  600479

  千金药业

  6,057,942.23

  0.23

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600588

  用友软件

  158,964,108.75

  5.92

  2

  000792

  盐湖股份

  107,247,141.25

  4.00

  3

  600859

  王府井

  96,279,827.52

  3.59

  4

  600141

  兴发集团

  84,258,474.12

  3.14

  5

  000063

  中兴通讯

  73,008,234.86

  2.72

  6

  600337

  美克股份

  63,146,575.17

  2.35

  7

  000778

  新兴铸管

  57,006,478.04

  2.12

  8

  002564

  张化机

  36,900,792.36

  1.38

  9

  601669

  中国水电

  28,006,164.84

  1.04

  10

  000656

  金科股份

  26,503,828.24

  0.99

  11

  002024

  苏宁电器

  26,458,137.44

  0.99

  12

  600761

  安徽合力

  24,529,588.80

  0.91

  13

  002216

  三全食品

  23,810,309.58

  0.89

  14

  000541

  佛山照明

  23,502,948.37

  0.88

  15

  600585

  海螺水泥

  21,135,291.58

  0.79

  16

  002215

  诺 普 信

  20,627,374.82

  0.77

  17

  601318

  中国平安

  14,920,997.84

  0.56

  18

  000807

  云铝股份

  14,730,256.52

  0.55

  19

  300258

  精锻科技

  13,703,073.86

  0.51

  20

  000521

  美菱电器

  11,906,763.13

  0.44

  买入股票成本(成交)总额

  801,025,115.51

  卖出股票收入(成交)总额

  1,034,972,090.02

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  49,120,000.00

  1.90

  2

  央行票据

  77,568,000.00

  3.00

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  22,496,008.00

  0.87

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  149,184,008.00

  5.76

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  800,000

  77,568,000.00

  3.00

  2

  020051

  12贴债01

  500,000

  49,120,000.00

  1.90

  3

  110015

  石化转债

  225,130

  22,492,738.30

  0.87

  4

  113002

  工行转债

  30

  3,269.70

  0.00

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,000,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  469,933.25

  4

  应收利息

  1,862,012.54

  5

  应收申购款

  555,228.61

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  3,887,174.40

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110015

  石化转债

  22,492,738.30

  0.87

  2

  113002

  工行转债

  3,269.70

  0.00

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  1,615,627.37

  0.0492

  基金合同生效日(2006年11月15日)基金份额总额

  4,481,572,083.59

  报告期期初基金份额总额

  3,570,065,433.56

  本报告期基金总申购份额

  125,348,596.84

  减:本报告期基金总赎回份额

  408,331,711.92

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,287,082,318.48

富国天合稳健优选混合(100026) 详细

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