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2020年01月29日 星期三

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富国天源平衡混合型证券投资基金

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  §1重要提示及目录

  1.1 重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  单位:人民币元

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  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:1.本基金合同生效日为2002年8月16日。

  2.本表所示时间区间为2002年8月16日起至2012年6月30日止。

  3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×65%+中信国债指数×30%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标普300指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

  benchmarkt = 65% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +30%* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;

  其中,t=1,2,3,···,T,T表示时间截至日;

  期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  其中,T=2,3,4,···; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1.本基金合同生效日为2002年8月16日。

  2.本图所示时间区间为2002年8月16日起至2012年6月30日止。

  3.本基金于2002年8月16日成立,建仓期6个月,从2002年8月16日至2003年2月15日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年6月30日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年上半年,全球经济经历了较大的波动,国内宏观经济增速下降,通胀持续回落,经济的结构性问题逐渐浮现,经济面临增长点缺乏新的课题,出口、消费与投资均面临疲态,实体经济面临较大的不确定性。

  2012年上半年,A股市场仍然呈现了结构性的行情,主要表现在:1、市场美好预期与现实的惨淡不断背离,大宗品、周期品股票等一度冲高,预期落空后迅速回落;2、相对于去年较好的资金面面临较差的经济环境,导致A股市场更多的资金追逐更少的确定性成长的公司,高增长相对确定的部分消费股在较多资金追逐下不断走高;3、经济增速下滑导致中小企业的盈利迅速恶化,中小市值股票表现弱于大市值股票。

  本基金上半年进行了一定的风格转化,均衡了价值股与成长股的配置比例,在地产等行业获得超额收益,但是在风格选择与个股选择上遭到一定的损失。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.9081元,份额累计净值为2.3717元。报告期内,本基金份额净值增长率为3.25%,同期业绩比较基准收益率为3.88%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年,本基金认为经济增速回落趋势将会得到遏制,通胀水平维持低位,财政政策和货币政策的空间增大,灵活度将会提高,股市整体趋势将会向好。本基金将会寻找触底的行业公司进行配置,同时摆脱宏观经济环境影响重新回到高增长轨道的公司将会成为我们的重点投资方向。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配。

  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管富国天源平衡混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》、《富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议》的约定,对富国天源平衡混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2012年1月1日至2012年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国天源平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国天源平衡混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  中国农业银行股份有限公司托管业务部

  2012年8月23日

  §6半年度财务报表(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

  报告截止日:2012年06月30日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值0.9081元,基金份额总额933,151,290.53份。

  6.2 利润表

  会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

  本报告期:2012年01月01日至2012年06月30日

  单位:人民币元

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  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

  本报告期:2012年01月01日至2012年06月30日

  单位:人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;

  窦玉明林志松雷青松

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  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  6.4.2会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.3税项

  1.印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;

  2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

  3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  6.4.4关联方关系

  6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.5.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

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  6.4.5.1.2 权证交易

  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.5.1.3 债券交易

  金额单位:人民币元

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  6.4.5.1.4 回购交易

  金额单位:人民币元

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  注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

  6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

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  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.5.2关联方报酬

  6.4.5.2.1基金管理费

  单位:人民币元

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  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.50%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  6.4.5.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

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  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

  6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

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  6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.5.7其他关联交易事项的说明

  本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

  6.4.6期末(2012年06月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  6.4.6.1.1受限证券类别:股票

  金额单位:人民币元

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  6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:本报告期末本基金未持有暂时停牌的股票。

  6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.6.3.1银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

  6.4.6.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额;没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

  6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  7.2 期末按行业分类的股票投资组合金

  额单位:人民币元

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  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

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  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

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  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

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  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

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  注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

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  注:此处金融债券为国家开发银行债券,根据中国证监会2004年1月5日《关于将国家开发银行等政策性银行发行的债券作为国家债券的通知》(基金部通知[2004]01号)的规定,可计入国债投资比例。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  注:此处金融债券为国家开发银行债券,根据中国证监会2004年1月5日《关于将国家开发银行等政策性银行发行的债券作为国家债券的通知》(基金部通知[2004]01号)的规定,可计入国债投资比例。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

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  7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §8基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

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  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

  2、本基金的基金经理持有本基金份额总量为0至10万份。

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  本报告期本基金管理人于2012年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,李长伟先生不再担任本公司督察长,由林志松先生代行督察长职责。

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  10.4基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

  410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

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  注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:新增东方证券(上海:26055、深圳391254)交易单元。

  富国基金管理有限公司

  2012年8月25日

  基金管理人:

  富国基金管理有限公司

  基金托管人:

  中国农业银行股份有限公司

  送出日期:

  2012年08月25日

  基金简称

  富国天源平衡混合

  基金主代码

  100016

  交易代码

  前端交易代码:100016

  后端交易代码:100017

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2002年08月16日

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  933,151,290.53份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。

  投资策略

  采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司。

  业绩比较基准

  本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。

  证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%

  风险收益特征

  本基金为平衡型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于债券和货币市场基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  富国基金管理有限公司

  中国农业银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  林志松

  李芳菲

  联系电话

  021-20361818

  010-66060069

  电子邮箱

  public@fullgoal.com.cn

  lifangfei@abchina.com

  客户服务电话

  95105686、4008880688

  95599

  传真

  021-20361616

  010-63201816

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

  3.1.1期间数据和指标

  报告期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  本期已实现收益

  -57,514,459.96

  本期利润

  28,037,450.07

  加权平均基金份额本期利润

  0.0292

  本期基金份额净值增长率

  3.25%

  3.1.2期末数据和指标

  报告期末(2012年06月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0919

  期末基金资产净值

  847,417,794.12

  期末基金份额净值

  0.9081

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -2.69%

  0.73%

  -3.76%

  0.69%

  1.07%

  0.04%

  过去三个月

  4.14%

  0.78%

  0.68%

  0.71%

  3.46%

  0.07%

  过去六个月

  3.25%

  0.92%

  3.88%

  0.85%

  -0.63%

  0.07%

  过去一年

  -8.33%

  0.94%

  -11.29%

  0.87%

  2.96%

  0.07%

  过去三年

  14.50%

  1.06%

  -9.94%

  1.01%

  24.44%

  0.05%

  自基金合同生效日起至今

  160.36%

  1.09%

  76.12%

  1.16%

  84.24%

  -0.07%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李晓铭

  本基金基金经理兼任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理

  2009-10-29

  -

  8年

  硕士,曾任华富基金管理有限公司研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至今任富国天源基金经理,2011年8月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  海通证券

  379,154,702.63

  11.51

  241,237,400.00

  5.30

  申银万国证券

  721,022,074.83

  21.88

  680,509,253.45

  14.96

  资 产

  本期末

  (2012年06月30日)

  上年度末

  (2011年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  33,813,506.15

  29,220,107.17

  结算备付金

  1,912,884.77

  6,368,523.68

  存出保证金

  2,000,000.00

  2,959,579.98

  交易性金融资产

  814,697,829.92

  821,066,964.09

  其中:股票投资

  558,520,029.92

  555,828,562.59

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  256,177,800.00

  265,238,401.50

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  -

  16,072,285.79

  应收利息

  6,846,104.17

  3,205,877.54

  应收股利

  426,600.00

  -

  应收申购款

  225,828.63

  1,221,992.36

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  547.03

  547.03

  资产总计

  859,923,300.67

  880,115,877.64

  负债和所有者权益

  本期末

  (2012年06月30日)

  上年度末

  (2011年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  7,219,417.38

  -

  应付赎回款

  1,886,089.22

  1,726,125.46

  应付管理人报酬

  1,043,201.27

  1,479,869.40

  应付托管费

  173,866.93

  246,644.92

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  769,134.75

  2,862,926.05

  应交税费

  34,926.80

  34,926.80

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,378,870.20

  1,224,928.34

  负债合计

  12,505,506.55

  7,575,420.97

  所有者权益:

  实收基金

  933,151,290.53

  992,088,396.96

  未分配利润

  -85,733,496.41

  -119,547,940.29

  所有者权益合计

  847,417,794.12

  872,540,456.67

  负债和所有者权益总计

  859,923,300.67

  880,115,877.64

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  申银万国证券

  20,235,161.60

  24.57

  16,957,608.60

  16.23

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  申银万国证券

  -

  -

  53,600,000.00

  30.70

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  308,480.53

  11.16

  74,800.48

  9.73

  申银万国证券

  610,112.78

  22.08

  92,919.75

  12.08

  关联方名称

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  196,007.74

  5.17

  136,723.31

  6.93

  申银万国证券

  572,215.59

  15.10

  347,219.06

  17.60

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  6,461,788.22

  6,937,855.82

  其中:支付销售机构的客户维护费

  773,581.18

  684,267.69

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  1,076,964.80

  1,156,309.26

  资 产

  本期

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间

  (2011年01月01日至2011年06月30日)

  一、收入

  40,722,072.21

  -33,568,469.77

  1.利息收入

  5,372,962.45

  4,133,590.17

  其中:存款利息收入

  128,664.02

  256,330.84

  债券利息收入

  5,244,298.43

  3,877,259.33

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -50,351,911.25

  2,846,911.06

  其中:股票投资收益

  -52,977,711.99

  1,034,681.21

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  17,962.43

  -38,797.15

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具投资收益

  -

  -

  股利收益

  2,607,838.31

  1,851,027.00

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  85,551,910.03

  -40,670,974.79

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  149,110.98

  122,003.79

  减:二、费用

  12,684,622.14

  15,110,399.87

  1.管理人报酬

  6,461,788.22

  6,937,855.82

  2.托管费

  1,076,964.80

  1,156,309.26

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  5,038,181.99

  6,797,225.55

  5.利息支出

  12,405.54

  124,381.89

  其中:卖出回购金融资产支出

  12,405.54

  124,381.89

  6.其他费用

  95,281.59

  94,627.35

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  28,037,450.07

  -48,678,869.64

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  28,037,450.07

  -48,678,869.64

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国农业银行股份有限公司

  33,813,506.15

  101,394.93

  35,268,983.26

  212,299.83

  证券代码

  证券名称

  成功认购日

  可流通日

  流通受

  限类型

  认购

  价格

  期末估

  值单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600546

  山煤国际

  2011-12-05

  2012-12-03

  非公开发行股票

  22.80

  20.92

  1,480,000

  33,744,000.00

  30,961,600.00

  -

  项目

  本期

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  992,088,396.96

  -119,547,940.29

  872,540,456.67

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  28,037,450.07

  28,037,450.07

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -58,937,106.43

  5,776,993.81

  -53,160,112.62

  其中:1.基金申购款

  82,934,911.81

  -8,504,010.67

  74,430,901.14

  2.基金赎回款

  -141,872,018.24

  14,281,004.48

  -127,591,013.76

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  933,151,290.53

  -85,733,496.41

  847,417,794.12

  项目

  上年度可比期间

  (2011年01月01日至2011年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  669,593,789.35

  120,548,200.27

  790,141,989.62

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -48,678,869.64

  -48,678,869.64

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  363,283,594.73

  58,519,684.66

  421,803,279.39

  其中:1.基金申购款

  507,801,717.05

  72,355,579.91

  580,157,296.96

  2.基金赎回款

  -144,518,122.32

  -13,835,895.25

  -158,354,017.57

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -140,071,711.05

  -140,071,711.05

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,032,877,384.08

  -9,682,695.76

  1,023,194,688.32

  关联方名称

  与本基金的关系

  富国基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  海通证券股份有限公司(“海通证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  中国农业银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  558,520,029.92

  64.95

  其中:股票

  558,520,029.92

  64.95

  2

  固定收益投资

  256,177,800.00

  29.79

  其中:债券

  256,177,800.00

  29.79

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  35,726,390.92

  4.15

  6

  其他各项资产

  9,499,079.83

  1.10

  7

  合计

  859,923,300.67

  100.00

  序号

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  62996

  14,812.87

  185,798,174.30

  19.91

  747,353,116.23

  80.09

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  33,631,267.00

  3.97

  C

  制造业

  231,056,146.60

  27.27

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  27,442,500.00

  3.24

  C5

  电子

  20,172,000.00

  2.38

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  114,309,267.84

  13.49

  C8

  医药、生物制品

  69,132,378.76

  8.16

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  17,305,601.25

  2.04

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  147,656,618.99

  17.42

  H

  批发和零售贸易

  31,647,245.70

  3.73

  I

  金融、保险业

  25,365,665.88

  2.99

  J

  房地产业

  71,857,484.50

  8.48

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  558,520,029.92

  65.91

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例(%)

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例(%)

  东方证券

  2

  278,399,728.12

  8.45

  9,999,988.00

  12.14

  -

  -

  -

  -

  232,258.11

  8.41

  -

  国海证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  海通证券

  1

  379,154,702.63

  11.51

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  308,480.53

  11.16

  -

  宏源证券

  2

  85,261,367.45

  2.59

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  71,013.30

  2.57

  -

  华鑫证券

  1

  464,528,705.69

  14.10

  14,034,600.00

  17.04

  22,000,000.00

  100.00

  -

  -

  394,849.03

  14.29

  -

  齐鲁证券

  1

  657,394,839.27

  19.95

  38,090,909.50

  46.25

  -

  -

  -

  -

  561,636.88

  20.33

  -

  申银万国

  2

  721,022,074.83

  21.88

  20,235,161.60

  24.57

  -

  -

  -

  -

  610,112.78

  22.08

  -

  兴业证券

  2

  709,384,986.25

  21.53

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  584,636.22

  21.16

  -

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002583

  海能达

  2,196,960

  38,622,556.80

  4.56

  2

  000625

  长安汽车

  7,582,258

  37,001,419.04

  4.37

  3

  002153

  石基信息

  1,386,003

  35,550,976.95

  4.20

  4

  600694

  大商股份

  946,106

  31,647,245.70

  3.73

  5

  600546

  山煤国际

  1,480,000

  30,961,600.00

  3.65

  6

  600048

  保利地产

  2,640,000

  29,937,600.00

  3.53

  7

  000581

  威孚高科

  1,086,691

  29,775,333.40

  3.51

  8

  601318

  中国平安

  554,562

  25,365,665.88

  2.99

  9

  600521

  华海药业

  1,600,000

  24,176,000.00

  2.85

  10

  600315

  上海家化

  600,000

  23,406,000.00

  2.76

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600060

  海信电器

  90,540,452.16

  10.38

  2

  601808

  中海油服

  68,554,461.97

  7.86

  3

  601318

  中国平安

  62,333,175.48

  7.14

  4

  002583

  海能达

  57,553,270.08

  6.60

  5

  002028

  思源电气

  41,810,033.69

  4.79

  6

  000024

  招商地产

  40,437,941.11

  4.63

  7

  000933

  神火股份

  36,330,335.15

  4.16

  8

  600549

  厦门钨业

  35,866,218.49

  4.11

  9

  600031

  三一重工

  34,827,942.25

  3.99

  10

  600893

  航空动力

  32,744,462.37

  3.75

  11

  600395

  盘江股份

  30,703,778.22

  3.52

  12

  600694

  大商股份

  29,056,042.53

  3.33

  13

  601699

  潞安环能

  28,892,693.86

  3.31

  14

  300300

  汉鼎股份

  28,747,916.16

  3.29

  15

  600208

  新湖中宝

  28,651,749.52

  3.28

  16

  600858

  银座股份

  27,942,699.92

  3.20

  17

  600000

  浦发银行

  27,475,132.26

  3.15

  18

  600315

  上海家化

  27,458,748.67

  3.15

  19

  600406

  国电南瑞

  26,997,060.93

  3.09

  20

  002024

  苏宁电器

  26,165,683.89

  3.00

  21

  600521

  华海药业

  26,041,586.55

  2.98

  22

  601601

  中国太保

  25,169,910.24

  2.88

  23

  601866

  中海集运

  24,314,722.15

  2.79

  24

  600778

  友好集团

  24,130,625.08

  2.77

  25

  601166

  兴业银行

  24,099,571.46

  2.76

  26

  600048

  保利地产

  23,243,129.33

  2.66

  27

  601238

  广汽集团

  22,881,274.47

  2.62

  28

  002185

  华天科技

  21,835,037.13

  2.50

  29

  002153

  石基信息

  21,234,370.50

  2.43

  30

  000063

  中兴通讯

  21,170,359.43

  2.43

  31

  000581

  威孚高科

  19,032,055.05

  2.18

  32

  600166

  福田汽车

  18,969,952.49

  2.17

  33

  002387

  黑牛食品

  18,509,793.33

  2.12

  34

  600720

  祁连山

  18,289,575.02

  2.10

  35

  000568

  泸州老窖

  17,892,247.40

  2.05

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601808

  中海油服

  107,071,901.59

  12.27

  2

  600060

  海信电器

  93,064,457.24

  10.67

  3

  002583

  海能达

  53,121,399.94

  6.09

  4

  601318

  中国平安

  39,594,295.33

  4.54

  5

  600549

  厦门钨业

  39,492,203.81

  4.53

  6

  600208

  新湖中宝

  37,883,078.21

  4.34

  7

  600036

  招商银行

  37,662,107.46

  4.32

  8

  600694

  大商股份

  36,601,334.89

  4.19

  9

  600016

  民生银行

  35,453,231.76

  4.06

  10

  600395

  盘江股份

  34,315,024.49

  3.93

  11

  000933

  神火股份

  34,059,913.66

  3.90

  12

  002028

  思源电气

  33,194,852.50

  3.80

  13

  600893

  航空动力

  30,634,225.12

  3.51

  14

  601699

  潞安环能

  30,570,404.57

  3.50

  15

  000024

  招商地产

  30,289,555.55

  3.47

  16

  600048

  保利地产

  29,574,870.93

  3.39

  17

  600406

  国电南瑞

  27,716,250.58

  3.18

  18

  600000

  浦发银行

  27,624,507.97

  3.17

  19

  601601

  中国太保

  27,344,630.05

  3.13

  20

  002024

  苏宁电器

  26,999,447.79

  3.09

  21

  601166

  兴业银行

  26,121,939.64

  2.99

  22

  600858

  银座股份

  25,137,574.67

  2.88

  23

  000656

  金科股份

  24,000,689.94

  2.75

  24

  600778

  友好集团

  23,683,451.66

  2.71

  25

  601933

  永辉超市

  22,829,346.30

  2.62

  26

  601866

  中海集运

  22,770,825.36

  2.61

  27

  600166

  福田汽车

  21,286,076.42

  2.44

  28

  600031

  三一重工

  21,036,070.01

  2.41

  29

  002185

  华天科技

  20,514,254.48

  2.35

  30

  600132

  重庆啤酒

  19,957,457.29

  2.29

  31

  000063

  中兴通讯

  19,170,749.86

  2.20

  32

  600077

  宋都股份

  18,903,709.49

  2.17

  33

  601669

  中国水电

  18,886,284.02

  2.16

  34

  002387

  黑牛食品

  18,848,453.88

  2.16

  35

  600489

  中金黄金

  18,506,653.75

  2.12

  36

  002153

  石基信息

  18,257,109.56

  2.09

  37

  600720

  祁连山

  17,795,099.35

  2.04

  38

  000625

  长安汽车

  17,738,802.54

  2.03

  39

  002309

  中利科技

  17,702,564.30

  2.03

  买入股票成本(成交)总额

  1,632,018,986.55

  卖出股票收入(成交)总额

  1,663,127,417.69

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  34,075,800.00

  4.02

  2

  央行票据

  9,696,000.00

  1.14

  3

  金融债券

  212,406,000.00

  25.07

  其中:政策性金融债

  212,406,000.00

  25.07

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  256,177,800.00

  30.23

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110258

  11国开58

  1,500,000

  152,490,000.00

  17.99

  2

  110202

  11国开02

  600,000

  59,916,000.00

  7.07

  3

  019118

  11国债18

  300,000

  30,033,000.00

  3.54

  4

  1101094

  11央行票据94

  100,000

  9,696,000.00

  1.14

  5

  010308

  03国债⑻

  40,000

  4,042,800.00

  0.48

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  2,000,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  426,600.00

  4

  应收利息

  6,846,104.17

  5

  应收申购款

  225,828.63

  6

  其他应收款

  547.03

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  9,499,079.83

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600546

  山煤国际

  30,961,600.00

  3.65

  非公开发行股票

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  152,650.70

  0.0164

  基金合同生效日(2002年08月16日)基金份额总额

  4,616,913,656.00

  报告期期初基金份额总额

  992,088,396.96

  本报告期基金总申购份额

  82,934,911.81

  减:本报告期基金总赎回份额

  141,872,018.24

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  933,151,290.53

富国天源沪港深平衡混合(100016) 详细

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