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2020年02月22日 星期六

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年八月二十五日

  1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深证100)+35%*中信标普全债指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2005年2月1日至2012年6月30日)

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  注:1.东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。

  2.比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深证100)+35%*中信标普全债指数。

  4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元,由东吴证券股份有限公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。

  作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚“以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点”的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

  截至2012年6月30日,本基金管理人旗下共管理基金12只,其中混合型基金2只,分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金;股票型基金5只,分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金;指数型基金1只,为东吴中证新兴产业指数证券投资基金;LOF基金一只,为东吴深证100指数增强型股票投资基金;债券型基金2只,为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金;货币型基金1只,为东吴货币市场证券投资基金。

  2012年上半年,上证综指持续下跌,基金行业面临较大的经营压力,在此背景下,公司依托品牌特色和投资业绩,全面推进公司各项业务发展,取得了一系列经营成果和经营管理经验。截至6月底,公司基金管理份额138.01亿份,资产管理规模115.53亿元,较年初有所增长。今年上半年,公司的权益类基金业绩保持稳定,多数股票型基金业绩在同类排名中位于前1/2且不乏特色与亮点;公司固定收益类基金业绩则普遍好于往年,以长期稳定的收益获得投资者的青睐。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  ■

  注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  基于对经济发展转型、中国经济去政策化、去地产化的判断,在2012年上半年本基金保持了中性的资产配置水平,在行业配置上,坚持消费作为核心配置的同时,向大众消费品倾斜;出于对产业升级与转型的预期,增加了信息服务与信息设备类股票的配置。从效果来看,投资收益并不尽如人意。究其原因,一方面,宏观经济转型的复杂性超出预期,经济的惯性很强,过去十年房价上涨的经历严重扰乱了居民对调控的预期,宏观经济政策略微放松就导致了房地产销售的快速反弹,地方政府对房地产的路径依赖也加强了居民的消费行为;另一方面,经济中的许多现象超出常理,在社会消费品零售总额增长率快速下降的同时,我们看到大众消费品出现更大幅度的下降,而做为传统意义上奢侈性消费的高端白酒却依旧高速增长,必须消费品与可选消费的界限模糊。这些现象导致投资选择上基于博弈与短期业绩的行为更容易获得超额收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.7099元,累计净值2.4299元;本报告期份额净值增长率2.29%,同期业绩比较基准收益率为4.94%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  毫无疑问,在外部需求减弱、内部劳动力要素供给短缺、政府及企业去杠杆的背景下,中国经济步入调整期,经济增长速度会显著下台阶,这是经济规律的必然结果,在这个过程中,产业结构会显著调整,与固定资产投资相关的行业会出现激烈的去产能过程,与长期经济增长方向吻合的行业会得到更快的发展。

  经济进入中周期调整,意味着股票市场可能没有太多系统性机会,尤其是在经济增速显著下降的初期,A股市场备受赢利能力下降的困扰,长期因素与短期因素交织在一起,估值体系混沌。从中短期的眼光来看,随着宏观放松政策不断推出,资金价格不断降低,市场孕育着大的反弹动能。以长期的眼光来看,A股市场的结构调整依然任重道远,一方面是因为经济结构调整导致不同发展前景的行业估值差异巨大,另一方面,目前市场的参与主体以及市场化发行政策改革导致股票价格结构性调整是一个漫长的过程,全流通后的A股市场中,主导性资金是产业资本,场外还有巨额的PE资金,在目前的股价结构下,场内产业资本的减持以及场外PE资本的套利是必然选择, A股市场结构会越来越趋向成熟市场。

  在这个不断变化的市场中,作为投资人,值得把握的是长期趋势。在企业利润普遍下滑的阶段,我们依旧对中国经济长期增长充满信心,中国的城市化还有很大发展空间,过去十年发展的积淀为经济转型准备了充分的条件,劳动力要素的供求及价格变化导致产业升级成为必然选择,只要政策得当,中国经济有理由实现升级转型。在这个过程中,城市化是主导力量,更专业的分工导致消费及服务的需求增加,消费快速发展及品牌化是一个必然的趋势,工业信息化、农业产业化也是一个必然趋势,我们为什么不去从必然中寻找投资机会而沉迷于政策博弈。未来,我们会继续坚持在消费、科技上的投资力度。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

  公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。

  公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约定。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配八次,至少分配一次;基金当年收益先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的50%。

  本基金本报告期未进行利润分配。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年上半年,本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年上半年,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  报告截止日:2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.7099元,基金份额总额2,922,173,585.20份。

  6.2 利润表

  会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:徐建平,主管会计工作负责人:黄忠平,会计机构负责人:金婕

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金设立的批复》的核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同于2005年2月1日正式生效,首次设立募集规模为1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为:30%-95%的基金资产投资股票,投资债券资产不高于基金资产的60%,现金类资产最低比例为5%。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表系按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 差错更正的说明

  无。

  6.4.6 税项

  1、印花税

  2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。

  经国务院批准,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.1%调整为0.3%。

  经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.3%调整为0.1%。

  经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2、营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3、个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期基金关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.2权证交易

  无。

  6.4.8.1.3债券交易

  无。

  6.4.8.1.4债券回购交易

  无。

  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元

  ■

  注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

  2、股票交易佣金为成交金额的1%。扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  6.4.8.2.3销售服务费

  本基金无销售服务费。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元

  ■

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无需要说明的其他重要事项。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

  ■

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

  ■

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元

  ■

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  7.9.3期末其他各项资产构成单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元

  ■

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

  9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

  10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本基金本报告期内基金投资策略未改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本基金本报告期内仍聘用江苏公证天业会计师事务所,该会计师事务所从2007年提供审计服务至今。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元

  ■

  注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。

  租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

  2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

  本报告期本基金交易单元无变化。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元

  ■

  11 影响投资者决策的其他重要信息

  无

  东吴基金管理有限公司

  二〇一二年八月二十五日

  基金简称

  东吴嘉禾优势精选混合

  基金主代码

  580001

  交易代码

  580001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年2月1日

  基金管理人

  东吴基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  2,922,173,585.20份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。

  投资策略

  在资产配置上,本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标,确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上,把握优势成长,追求中长期较高收益。在股票选择上,本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析,精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上,将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有,同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。

  业绩比较基准

  65%*(60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数)+35%*中信标普全债指数。

  风险收益特征

  本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投资策略等,谋求中长期较高收益。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  东吴基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  黄忠平

  蒋松云

  联系电话

  021-50509888-8219

  010-66105799

  电子邮箱

  huangzhp@scfund.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  021-50509666 / 400-821-0588

  95588

  传真

  021-50509888-8211

  010-66105798

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.scfund.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  基金管理人及托管人办公处

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)

  本期已实现收益

  -39,712,485.07

  本期利润

  58,007,719.57

  加权平均基金份额本期利润

  0.0181

  本期基金份额净值增长率

  2.29%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末(2012年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.3328

  期末基金资产净值

  2,074,539,663.69

  期末基金份额净值

  0.7099

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -0.77%

  0.88%

  -4.18%

  0.72%

  3.41%

  0.16%

  过去三个月

  3.80%

  0.87%

  1.23%

  0.75%

  2.57%

  0.12%

  过去六个月

  2.29%

  1.12%

  4.94%

  0.89%

  -2.65%

  0.23%

  过去一年

  -13.75%

  1.17%

  -10.73%

  0.90%

  -3.02%

  0.27%

  过去三年

  -2.27%

  1.32%

  -10.09%

  1.04%

  7.82%

  0.28%

  自基金合同生效起至今

  185.00%

  1.47%

  130.96%

  1.27%

  54.04%

  0.20%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  唐祝益

  本基金基金经理、公司投资副总监兼投资管理部总经理

  2009-12-23

  -

  13年

  经济学硕士,南京大学毕业,曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职;2009年8月加入东吴基金管理有限公司,现担任东吴嘉禾基金经理、投资管理部总经理助理。

  资 产

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  303,066,074.49

  334,097,607.46

  结算备付金

  4,122,555.69

  2,748,884.26

  存出保证金

  1,397,588.45

  1,844,863.00

  交易性金融资产

  1,767,094,770.69

  1,833,617,634.10

  其中:股票投资

  1,766,305,766.69

  1,787,596,338.50

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  789,004.00

  46,021,295.60

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  9,700,134.55

  179,100,788.65

  应收证券清算款

  5,061,967.67

  -

  应收利息

  51,735.47

  419,828.72

  应收股利

  1,362,367.35

  -

  应收申购款

  125,643.51

  73,118.15

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  2,091,982,837.87

  2,351,902,724.34

  负债和所有者权益

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  9,027,953.35

  -

  应付赎回款

  921,468.49

  423,982.92

  应付管理人报酬

  2,557,663.42

  3,090,289.98

  应付托管费

  426,277.27

  515,048.33

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  2,365,345.29

  2,399,866.21

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  2,144,466.36

  2,040,290.12

  负债合计

  17,443,174.18

  8,469,477.56

  所有者权益:

  实收基金

  2,922,173,585.20

  3,376,646,368.61

  未分配利润

  -847,633,921.51

  -1,033,213,121.83

  所有者权益合计

  2,074,539,663.69

  2,343,433,246.78

  负债和所有者权益总计

  2,091,982,837.87

  2,351,902,724.34

  项 目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  一、收入

  83,355,275.89

  -268,907,591.28

  1.利息收入

  2,381,896.00

  2,174,857.08

  其中:存款利息收入

  1,306,218.60

  1,523,455.60

  债券利息收入

  124,529.58

  3,290.27

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  951,147.82

  648,111.21

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -17,088,237.95

  167,190,931.59

  其中:股票投资收益

  -32,124,241.45

  154,307,642.88

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  1,244,833.14

  3,945,761.78

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  13,791,170.36

  8,937,526.93

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  97,720,204.64

  -438,356,583.08

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  341,413.20

  83,203.13

  减:二、费用

  25,347,556.32

  32,677,902.42

  1.管理人报酬

  16,844,704.41

  21,440,072.08

  2.托管费

  2,807,450.79

  3,573,345.36

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  5,533,409.40

  7,507,518.40

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  161,991.72

  156,966.58

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  58,007,719.57

  -301,585,493.70

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  58,007,719.57

  -301,585,493.70

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,376,646,368.61

  -1,033,213,121.83

  2,343,433,246.78

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  58,007,719.57

  58,007,719.57

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -454,472,783.41

  127,571,480.75

  -326,901,302.66

  其中:1.基金申购款

  19,393,317.76

  -5,753,149.93

  13,640,167.83

  2.基金赎回款

  -473,866,101.17

  133,324,630.68

  -340,541,470.49

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,922,173,585.20

  -847,633,921.51

  2,074,539,663.69

  项目

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,393,783,060.74

  -295,247,601.08

  3,098,535,459.66

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -301,585,493.70

  -301,585,493.70

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -47,836,344.81

  4,831,618.00

  -43,004,726.81

  其中:1.基金申购款

  223,367,256.97

  -30,333,472.24

  193,033,784.73

  2.基金赎回款

  -271,203,601.78

  35,165,090.24

  -236,038,511.54

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,345,946,715.93

  -592,001,476.78

  2,753,945,239.15

  关联方名称

  与本基金的关系

  东吴基金管理有限责任公司

  基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构

  中国工商银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  东吴证券股份有限公司

  基金管理人的股东、基金代销机构

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  东吴证券股份有限公司

  494,397,754.00

  13.71%

  828,389,896.34

  16.70%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付

  佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  东吴证券股份有限公司

  410,536.07

  13.55%

  0.00

  0.00%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付

  佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  东吴证券股份有限公司

  694,506.62

  16.83%

  113,857.74

  2.89%

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  16,844,704.41

  21,440,072.08

  其中:支付销售机构的客户维护费

  3,811,152.48

  5,019,299.08

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  2,807,450.79

  3,573,345.36

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  303,066,074.49

  1,278,030.03

  351,722,721.32

  1,478,000.47

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,766,305,766.69

  84.43

  其中:股票

  1,766,305,766.69

  84.43

  2

  固定收益投资

  789,004.00

  0.04

  其中:债券

  789,004.00

  0.04

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  9,700,134.55

  0.46

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  307,188,630.18

  14.68

  6

  其他各项资产

  7,999,302.45

  0.38

  7

  合计

  2,091,982,837.87

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  52,167,299.60

  2.51

  B

  采掘业

  18,099,484.15

  0.87

  C

  制造业

  908,999,088.92

  43.82

  C0

  食品、饮料

  183,802,928.08

  8.86

  C1

  纺织、服装、皮毛

  43,613,478.45

  2.10

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  93,334,567.93

  4.50

  C5

  电子

  44,567,036.16

  2.15

  C6

  金属、非金属

  28,814,284.84

  1.39

  C7

  机械、设备、仪表

  239,395,504.16

  11.54

  C8

  医药、生物制品

  275,471,289.30

  13.28

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  89,538,003.54

  4.32

  F

  交通运输、仓储业

  95,453,961.60

  4.60

  G

  信息技术业

  189,598,688.12

  9.14

  H

  批发和零售贸易

  92,965,500.95

  4.48

  I

  金融、保险业

  194,138,970.36

  9.36

  J

  房地产业

  8,910,000.00

  0.43

  K

  社会服务业

  116,434,769.45

  5.61

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  1,766,305,766.69

  85.14

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600036

  招商银行

  8,000,000

  87,360,000.00

  4.21

  2

  600009

  上海机场

  6,399,840

  81,533,961.60

  3.93

  3

  600267

  海正药业

  4,483,131

  78,365,129.88

  3.78

  4

  000423

  东阿阿胶

  1,901,815

  76,091,618.15

  3.67

  5

  600588

  用友软件

  4,809,509

  73,393,107.34

  3.54

  6

  000999

  华润三九

  3,318,682

  72,513,201.70

  3.50

  7

  000596

  古井贡酒

  1,482,536

  70,035,000.64

  3.38

  8

  600315

  上海家化

  1,773,778

  69,195,079.78

  3.34

  9

  000063

  中兴通讯

  4,812,889

  67,187,930.44

  3.24

  10

  000895

  双汇发展

  1,079,966

  66,828,296.08

  3.22

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  170,778,577.68

  7.29

  2

  600036

  招商银行

  101,283,462.66

  4.32

  3

  600030

  中信证券

  84,194,938.47

  3.59

  4

  600267

  海正药业

  72,748,311.53

  3.10

  5

  600547

  山东黄金

  71,043,728.66

  3.03

  6

  600489

  中金黄金

  69,013,795.06

  2.94

  7

  000063

  中兴通讯

  65,718,163.44

  2.80

  8

  000983

  西山煤电

  63,989,941.88

  2.73

  9

  600104

  上汽集团

  62,569,712.72

  2.67

  10

  601601

  中国太保

  61,468,276.59

  2.62

  11

  002396

  星网锐捷

  52,325,617.09

  2.23

  12

  000002

  万 科A

  51,774,966.97

  2.21

  13

  002477

  雏鹰农牧

  49,144,958.69

  2.10

  14

  600588

  用友软件

  47,441,686.14

  2.02

  15

  600837

  海通证券

  47,387,788.30

  2.02

  16

  002405

  四维图新

  46,715,527.49

  1.99

  17

  600707

  彩虹股份

  42,427,364.02

  1.81

  18

  000650

  仁和药业

  40,319,618.81

  1.72

  19

  600518

  康美药业

  39,448,312.59

  1.68

  20

  002152

  广电运通

  36,676,574.27

  1.57

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600837

  海通证券

  130,006,949.53

  5.55

  2

  000596

  古井贡酒

  124,937,665.72

  5.33

  3

  601318

  中国平安

  124,543,372.25

  5.31

  4

  600030

  中信证券

  87,864,451.93

  3.75

  5

  600104

  上汽集团

  76,315,971.83

  3.26

  6

  000983

  西山煤电

  69,454,510.05

  2.96

  7

  000063

  中兴通讯

  68,580,939.59

  2.93

  8

  600547

  山东黄金

  67,741,367.39

  2.89

  9

  600835

  上海机电

  66,487,377.67

  2.84

  10

  600489

  中金黄金

  65,150,701.35

  2.78

  11

  600050

  中国联通

  62,895,142.64

  2.68

  12

  002081

  金 螳 螂

  55,636,280.40

  2.37

  13

  600588

  用友软件

  55,585,361.00

  2.37

  14

  600859

  王府井

  55,312,042.54

  2.36

  15

  600970

  中材国际

  53,574,270.34

  2.29

  16

  000001

  深发展A

  48,728,907.59

  2.08

  17

  002405

  四维图新

  44,320,528.16

  1.89

  18

  600518

  康美药业

  43,770,655.18

  1.87

  19

  000002

  万 科A

  43,000,947.02

  1.83

  20

  600535

  天士力

  36,661,585.12

  1.56

  买入股票的成本(成交)总额

  1,760,750,870.04

  卖出股票的收入(成交)总额

  1,846,418,965.36

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  789,004.00

  0.04

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  789,004.00

  0.04

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110011

  歌华转债

  8,200

  789,004.00

  0.04

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,397,588.45

  2

  应收证券清算款

  5,061,967.67

  3

  应收股利

  1,362,367.35

  4

  应收利息

  51,735.47

  5

  应收申购款

  125,643.51

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  7,999,302.45

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110011

  歌华转债

  789,004.00

  0.04

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额

  比例

  193,071

  15,135.23

  4,272,327.81

  0.15%

  2,917,901,257.39

  99.85%

  基金合同生效日(2005年2月1日)基金份额总额

  1,029,352,840.95

  本报告期期初基金份额总额

  3,376,646,368.61

  本报告期基金总申购份额

  19,393,317.76

  减:本报告期基金总赎回份额

  473,866,101.17

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,922,173,585.20

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  海通证券

  2

  576,396,107.86

  15.98%

  479,448.54

  15.83%

  -

  东吴证券

  2

  494,397,754.00

  13.71%

  410,536.07

  13.55%

  -

  国泰君安

  1

  481,900,784.80

  13.36%

  413,984.83

  13.67%

  -

  中信证券

  2

  456,277,339.64

  12.65%

  383,506.40

  12.66%

  -

  申银万国

  1

  350,017,945.68

  9.70%

  297,723.53

  9.83%

  -

  安信证券

  1

  345,875,517.99

  9.59%

  295,913.25

  9.77%

  -

  中投证券

  1

  252,411,999.74

  7.00%

  206,823.25

  6.83%

  -

  兴业证券

  1

  219,156,836.92

  6.08%

  182,005.28

  6.01%

  -

  国信证券

  1

  214,022,965.26

  5.93%

  181,918.88

  6.01%

  -

  广发证券

  1

  95,763,061.36

  2.66%

  77,808.57

  2.57%

  -

  长江证券

  1

  90,520,715.50

  2.51%

  73,548.69

  2.43%

  -

  银河证券

  1

  29,959,006.65

  0.83%

  26,154.16

  0.86%

  -

  中航证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  海通证券

  7,334,037.20

  15.03%

  -

  -

  -

  -

  东吴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  1,156,507.60

  2.37%

  1,000,000.00

  100.00%

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  30,660,892.10

  62.81%

  -

  -

  -

  -

  中投证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  9,660,307.00

  19.79%

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中航证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

东吴嘉禾优势精选混合(580001) 详细

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