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2019年12月12日 星期四

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财通价值动量混合型证券投资基金

  基金管理人:财通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2012年8月25日

  §1重要提示

  1.1 重要提示

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  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:(1)本基金合同生效日为2011年12月01日;

  (2)本基金股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%;债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金合同生效2011年12月01日,截止报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券有限责任公司、杭州市工业资产经营投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立,财通证券有限责任公司为第一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

  财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,所发行的产品投资业绩良好,获得一定市场口碑;公司将特定客户资产管理业务(专户业务)作为未来发展的战略重点之一,形成玉泉系列(一对一)、富春系列(一对多)两大子品牌,产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。

  公司现有员工70余人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。

  截至报告日,公司目前旗下有公募产品2只,分别为财通价值动量混合型证券投资基金、财通多策略稳健增长债券型证券投资基金,专户产品3只。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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  注:(1)基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  (2)非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为发生。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人以价值投资为理念和共识,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,每月的投资风险报告针对旗下所有组合的所有交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平或涉嫌异常交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况,也未发生临近日同向或反向交易,无利益输送嫌疑。本期未进行场外交易。

  经过事前制度控制、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期各次交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期内交易行为未对市场产生显著影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年2季度,经济同步指标均有所回落,领先指标较为凌乱,但整体轻微改善,显示经济或处于筑底阶段。值得一提的是,在房价平稳和首套房贷松动的带动下,房地产住宅市场销售面积呈持续回暖迹象。

  通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估,我们报告期内主要超配了基本面良好而价值明显低估的金融、地产、家电、汽车等行业的优秀个股。由于风格的变化,这些板块一季度表现较好,而二季度表现并不十分理想,但我们认为存在明显低估。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  上半年,本基金净值增长率为4.33%,业绩基准增长率为3.92%,跑赢业绩比较基准0.41%。分季度看,一季度本基金净值增长率为4.27%,业绩基准增长率为3.27%,跑赢业绩基准1.00%;二季度本基金净值增长率为0.05%,业绩基准增长率为0.63%,跑输业绩基准0.58%。

  自年初以来,本基金一直坚持价值投资,以银行、地产、家电、汽车等低估值蓝筹为主。本基金一二季度相对于业绩基准表现的差异,部分原因来自于低估值蓝筹一二季度相对于其它板块表现的差异。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2012年下半年,我们对股市持谨慎乐观态度。就经济而言,我们认为下半年失速的可能性不大,越来越多的证据表明,2季度经济可能正处于筑底阶段。与之对应的,企业盈利进一步大幅下滑的可能性较低。但另一方面,下半年经济恢复的动能可能将比较微弱,这意味着企业盈利的大幅反转可能也不会出现。

  就股票市场而言,我们认为机遇与风险并存。一方面,许多大盘蓝筹股PE处于6-9倍之间,估值处于历史底部,而基本面扎实。与此同时,市场中有部分股票估值处于较高水平,且上半年特别是2季度以来却进一步推高,而其盈利显然无法匹配其偏高的估值要求,这类股票存在回归合理估值的可能。

  对此,我们将继续坚持价值投资,规避基本面与其高估值不能匹配的板块和个股。虽然短期业绩不排除会面临一定的压力,但通过回避用较高的风险博取短期收益,最终为持有人实现良好的长期回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。

  估值委员会成员包括来自基金清算部、基金投资部、战略产品部、研究部和监察稽核部等相关部门的业务骨干。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力。

  估值委员会职责:根据相关估值原则负责研究相关估值政策和估值模型,负责拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规及基金合同的要求,结合本基金运作情况,本报告期内本基金共分红3次,每份合计分红0.06元人民币。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年上半年,本基金托管人在对财通价值动量混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年上半年,财通价值动量混合型证券投资基金的管理人——财通基金管理有限公司在财通价值动量混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,财通价值动量混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配,分配金额为26,246,103.54元。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通价值动量混合型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:财通价值动量混合型证券投资基金

  报告截止日:2012年6月30日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.986元,基金份额总额312,182,295.50份。

  6.2 利润表

  会计主体:财通价值动量混合型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

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  注:本基金成立于2011年12月1日,无上年度可比期间,因此利润表只列示2012年1月1日至2012年6月30日数据,特此说明。

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:财通价值动量混合型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

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  注:(1)本基金成立于2011年12月1日,无上年度可比期间,因此所有者权益变动表只列示2012年1月1日至2012年6月30日数据,特此说明。

  (2)报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  财通价值动量混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]1476号文《关于核准财通价值动量混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人财通基金管理有限公司于2011年10月27日至2011年11月28日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60951782_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年12月01日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,058,426,845.83元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币146,032.29元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,058,572,878.12元,折合1,058,572,878.12份基金份额。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司,注册登记机构为财通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构未来允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%;债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

  本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率 ×40%。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

  6.4.4.1 会计年度

  本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

  6.4.4.2 记账本位币

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  (1)金融资产分类

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

  本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)。

  (2)金融负债分类

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

  6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债;

  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

  金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

  本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

  (1)股票投资

  买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

  卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

  (2)债券投资

  买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

  卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

  (3)权证投资

  买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

  卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

  (4)分离交易可转债

  申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

  上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

  (5)回购协议

  基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

  6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

  1)股票投资

  (1)上市流通的股票的估值

  上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值。

  (2)未上市的股票的估值

  A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。

  B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算。

  首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。

  C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

  本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

  a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;

  b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理。

  2)债券投资

  (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;

  (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

  3)权证投资

  (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;

  (3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。

  4)分离交易可转债

  分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值。

  5)其他

  (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

  (2)如有新增事项,按国家最新规定估值。

  6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  6.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  6.4.4.8 损益平准金

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。

  6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

  (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

  (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

  (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

  (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

  (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

  (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

  (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  6.4.4.10 费用的确认和计量

  (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提;

  (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;

  (3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

  (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

  6.4.4.11 基金的收益分配政策

  (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;

  (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  (4)每一基金份额享有同等分配权;

  (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6 税项

  1.印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金成立于2011年12月1日,因此无可比数据。

  6.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3 债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金成立于2011年12月1日,因此无上年度可比数据。

  6.4.8.1.4 债券回购交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

  6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

  (2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  (3)本基金成立于2011年12月1日,因此无可比数据。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

  (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  (4)本基金成立于2011年12月1日,因此无可比数据。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

  (3)本基金成立于2011年12月1日,因此无可比数据。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。

  6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截止报告期末,本基金无需要说明的其他事项。

  §7投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.ctfund.com网站的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本表"买入股票成本(成交)总额","卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  7.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;

  (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未发生改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

  10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、基金专用交易单元的选择程序如下:

  (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准;

  (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批;

  (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元

  ■

  财通基金管理有限公司

  二〇一二年八月二十五日

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  基金简称

  财通价值动量混合

  基金主代码

  720001

  基金运作方式

  契约型、开放式

  基金合同生效日

  2011年12月1日

  基金管理人

  财通基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  312,182,295.50

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金以价值投资为基础,辅以对市场运行规律的研判,动态调整投资组合,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益率。

  投资策略

  本基金的资产配置策略为以评估不同投资品种的整体投资价值进行战略资产配置,以动量特征为依据进行战术资产配置;个股投资策略充分贯彻"价值投资为基础,动量策略为辅助"的投资理念,分别在行业配置和个股精选两个层面进行基本面情况、估值以及动量效应的研究,挖掘出具有估值优势和动量效应的个股并构建股票投资组合;通过综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利和时机选择策略等组合管理手段进行固定收益证券投资。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%。

  风险收益特征

  本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  财通基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  黄惠

  赵会军

  联系电话

  021-68886666

  010-66105799

  电子邮箱

  service@ctfund.com

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  400-820-9888

  95588

  传真

  021-68888321

  010-66105798

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.ctfund.com

  基金半年度报告备置地点

  基金管理人和基金托管人办公地址

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日-2012年6月30日)

  本期已实现收益

  45,780,083.16

  本期利润

  49,166,919.96

  加权平均基金份额本期利润

  0.1036

  本期基金份额净值增长率

  4.33%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末(2012年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0142

  期末基金资产净值

  307,734,812.25

  期末基金份额净值

  0.986

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -4.73%

  0.86%

  -3.79%

  0.65%

  -0.94%

  0.21%

  过去三个月

  0.05%

  0.90%

  0.63%

  0.67%

  -0.58%

  0.23%

  过去六个月

  4.33%

  1.02%

  3.92%

  0.80%

  0.41%

  0.22%

  自基金合同生效日起至今(2011年12月01日-2012年06月30日)

  4.33%

  0.94%

  -0.28%

  0.79%

  4.61%

  0.15%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  黄瑞庆

  本基金的基金经理、公司副总经理兼投资总监

  2011年12月1日

  2012年7月26日

  11年

  厦门大学统计学专业博士。历任长城基金管理有限公司金融工程小组组长、长城货币市场基金基金经理,长盛基金管理有限公司全国社保稳健配置组合投资经理、中证100指数基金基金经理、专户理财部总监、投资管理部副总监、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。

  吴松凯

  本基金的基金经理、公司基金投资部副总监

  2011年12月1日

  -

  5年

  英国杜伦大学金融与投资硕士,CFA,FRM。历任工商银行深圳分行投资银行部投行财务顾问、招商银行总行计财部市场风险计量与管理主管、华泰联合证券研究所银行业首席研究员。曾获2010年"新财富最佳分析师"。

  资产

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资产:

  银行存款

  22,017,780.56

  471,441,994.40

  结算备付金

  210,945.45

  -

  存出保证金

  1,250,000.00

  -

  交易性金融资产

  286,522,837.13

  237,508,833.66

  其中:股票投资

  229,689,774.13

  237,508,833.66

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  56,833,063.00

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  350,000,000.00

  应收证券清算款

  3,148,389.71

  14,861.11

  应收利息

  113,360.53

  1,567,492.74

  应收股利

  55,215.23

  -

  应收申购款

  7,014.34

  -

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  313,325,542.95

  1,060,533,181.91

  负债和所有者权益

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  -

  应付赎回款

  3,452,339.55

  -

  应付管理人报酬

  408,359.94

  1,302,991.01

  应付托管费

  68,059.97

  217,165.17

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  214,972.47

  153,654.66

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,446,998.77

  530,000.00

  负债合计

  5,590,730.70

  2,203,810.84

  所有者权益:

  实收基金

  312,182,295.50

  1,058,572,878.12

  未分配利润

  -4,447,483.25

  -243,507.05

  所有者权益合计

  307,734,812.25

  1,058,329,371.07

  负债和所有者权益总计

  313,325,542.95

  1,060,533,181.91

  项 目

  本期2012年1月1日-2012年6月30日

  一、收入

  55,571,311.54

  1.利息收入

  985,959.14

  其中:存款利息收入

  503,063.24

  债券利息收入

  243,518.83

  资产支持证券利息收入

  -

  买入返售金融资产收入

  239,377.07

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  50,168,438.89

  其中:股票投资收益

  45,356,036.33

  基金投资收益

  -

  债券投资收益

  1,389,661.21

  资产支持证券投资收益

  -

  衍生工具收益

  -

  股利收益

  3,422,741.35

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  3,386,836.80

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列

  1,030,076.71

  减:二、费用

  6,404,391.58

  1.管理人报酬

  3,783,314.01

  2.托管费

  630,552.37

  3.销售服务费

  -

  4.交易费用

  1,806,343.26

  5.利息支出

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  6.其他费用

  184,181.94

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  49,166,919.96

  减:所得税费用

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  49,166,919.96

  项 目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,058,572,878.12

  -243,507.05

  1,058,329,371.07

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  49,166,919.96

  49,166,919.96

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -746,390,582.62

  -27,124,792.62

  -773,515,375.24

  其中:1.基金申购款

  48,819,789.11

  1,716,558.38

  50,536,347.49

  2.基金赎回款(以“-”号填列)

  -795,210,371.73

  -28,841,351.00

  -824,051,722.73

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -26,246,103.54

  -26,246,103.54

  五、期末所有者权益(基金净值)

  312,182,295.50

  -4,447,483.25

  307,734,812.25

  —————————

  基金管理公司负责人

  —————————

  主管会计工作负责人

  —————————

  会计机构负责人

  —————————

  基金管理公司负责人

  与本基金的关系

  财通基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  财通证券有限责任公司(“财通证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  杭州市工业资产经营投资集团有限公司

  基金管理人的股东

  浙江升华拜克生物股份限公司

  基金管理人的股东

  中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  财通证券

  242,993,427.70

  19.39%

  关联方名称

  本期2012年1月1日至2012年6月30日

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  财通证券

  46,996,650.80

  17.32%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  财通证券

  205,320.49

  22.80%

  46,492.72

  21.63%

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  3,783,314.01

  其中:支付销售机构的客户维护费

  491,141.18

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期应支付的托管费

  630,552.37

  关联方名称

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  持有的

  基金份额

  持有的基金份额占基金总份额的比例

  持有的

  基金份额

  持有的基金份额占基金总份额的比例

  财通证券

  44,999,900.00

  14.41%

  44,999,900.00

  4.25%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  期末

  存款余额

  当期

  存款利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  22,017,780.56

  213,817.87

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  229,689,774.13

  73.31

  其中:股票

  229,689,774.13

  73.31

  2

  固定收益投资

  56,833,063.00

  18.14

  其中:债券

  56,833,063.00

  18.14

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  22,228,726.01

  7.09

  6

  其他资产

  4,573,979.81

  1.46

  7

  合计

  313,325,542.95

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  18,165,812.15

  5.90

  C

  制造业

  71,995,512.94

  23.40

  C0

  食品、饮料

  6,999,403.32

  2.27

  C1

  纺织、服装、皮毛

  3,164,582.28

  1.03

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  5,539,321.92

  1.80

  C5

  电子

  4,083,485.56

  1.33

  C6

  金属、非金属

  18,493,772.89

  6.01

  C7

  机械、设备、仪表

  26,561,207.13

  8.63

  C8

  医药、生物制品

  7,153,739.84

  2.32

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  3,979,523.16

  1.29

  F

  交通运输、仓储业

  5,788,014.51

  1.88

  G

  信息技术业

  7,714,938.16

  2.51

  H

  批发和零售贸易

  19,259,447.76

  6.26

  I

  金融、保险业

  71,305,739.71

  23.17

  J

  房地产业

  21,326,065.12

  6.93

  K

  社会服务业

  10,154,720.62

  3.30

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  229,689,774.13

  74.64

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600016

  民生银行

  3,241,404

  19,416,009.96

  6.31

  2

  600036

  招商银行

  1,130,179

  12,341,554.68

  4.01

  3

  600104

  上汽集团

  852,228

  12,178,338.12

  3.96

  4

  601318

  中国平安

  245,456

  11,227,157.44

  3.65

  5

  000069

  华侨城A

  1,591,649

  10,154,720.62

  3.30

  6

  600153

  建发股份

  1,403,335

  10,047,878.60

  3.27

  7

  601166

  兴业银行

  741,230

  9,621,165.40

  3.13

  8

  601088

  中国神华

  387,621

  8,713,720.08

  2.83

  9

  600048

  保利地产

  735,476

  8,340,297.84

  2.71

  10

  600030

  中信证券

  620,382

  7,835,424.66

  2.55

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600016

  民生银行

  41,505,769.25

  3.92

  2

  601166

  兴业银行

  26,467,298.23

  2.50

  3

  600376

  首开股份

  23,409,525.71

  2.21

  4

  600036

  招商银行

  23,205,132.21

  2.19

  5

  601318

  中国平安

  21,600,697.75

  2.04

  6

  600739

  辽宁成大

  20,187,099.13

  1.91

  7

  000060

  中金岭南

  17,937,711.68

  1.69

  8

  601088

  中国神华

  17,623,629.43

  1.67

  9

  000063

  中兴通讯

  17,568,043.46

  1.66

  10

  601668

  中国建筑

  16,992,739.00

  1.61

  11

  601601

  中国太保

  16,312,511.72

  1.54

  12

  600060

  海信电器

  16,309,204.06

  1.54

  13

  600104

  上汽集团

  15,331,051.94

  1.45

  14

  601628

  中国人寿

  15,285,773.17

  1.44

  15

  600362

  江西铜业

  14,955,957.49

  1.41

  16

  000069

  华侨城A

  14,803,070.52

  1.40

  17

  600153

  建发股份

  14,500,560.44

  1.37

  18

  600000

  浦发银行

  13,051,928.48

  1.23

  19

  601989

  中国重工

  12,886,753.31

  1.22

  20

  600123

  兰花科创

  12,715,343.95

  1.20

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600016

  民生银行

  42,270,860.72

  3.99

  2

  601318

  中国平安

  25,061,818.00

  2.37

  3

  600362

  江西铜业

  24,456,781.01

  2.31

  4

  600153

  建发股份

  23,108,548.55

  2.18

  5

  600036

  招商银行

  21,926,221.77

  2.07

  6

  600376

  首开股份

  21,266,581.44

  2.01

  7

  600000

  浦发银行

  20,835,808.84

  1.97

  8

  600060

  海信电器

  19,040,741.43

  1.80

  9

  601088

  中国神华

  18,533,164.66

  1.75

  10

  600166

  福田汽车

  18,323,558.39

  1.73

  11

  601166

  兴业银行

  18,182,341.01

  1.72

  12

  600048

  保利地产

  16,852,355.50

  1.59

  13

  600739

  辽宁成大

  16,605,771.52

  1.57

  14

  600019

  宝钢股份

  15,510,076.05

  1.47

  15

  600028

  中国石化

  15,446,033.01

  1.46

  16

  000060

  中金岭南

  15,298,298.51

  1.45

  17

  600104

  上汽集团

  15,281,363.82

  1.44

  18

  601601

  中国太保

  14,697,195.08

  1.39

  19

  600050

  中国联通

  14,470,621.22

  1.37

  20

  601668

  中国建筑

  14,047,648.69

  1.33

  买入股票的成本(成交)总额

  598,848,394.57

  卖出股票的收入(成交)总额

  654,587,303.82

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  56,833,063.00

  18.47

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  56,833,063.00

  18.47

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110018

  国电转债

  170,000

  19,119,900.00

  6.21

  2

  113001

  中行转债

  194,400

  18,880,128.00

  6.14

  3

  110015

  石化转债

  188,500

  18,833,035.00

  6.12

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,250,000.00

  2

  应收证券清算款

  3,148,389.71

  3

  应收股利

  55,215.23

  4

  应收利息

  113,360.53

  5

  应收申购款

  7,014.34

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  4,573,979.81

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110018

  国电转债

  19,119,900.00

  6.21

  2

  113001

  中行转债

  18,880,128.00

  6.14

  3

  110015

  石化转债

  18,833,035.00

  6.12

  持有人户数

  (户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有

  份额

  占总份额比例

  持有

  份额

  占总份额比例

  2,669

  116,966.02

  130,417,927.03

  41.78%

  181,764,368.47

  58.22%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  10,352,741.33

  3.32%

  基金合同生效日(2011年12月1日)基金份额总额

  1,058,572,878.12

  本报告期期初基金份额总额

  1,058,572,878.12

  本报告期基金总申购份额

  48,819,789.11

  减:本报告期基金总赎回份额

  795,210,371.73

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  312,182,295.50

  券商名称

  交易单元

  数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占股票

  成交总额比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  财通证券

  2

  242,993,427.70

  19.39%

  205,320.49

  22.80%

  东方证券

  2

  268,190,843.33

  21.40%

  174,270.60

  19.35%

  高华证券

  2

  257,041,373.56

  20.51%

  166,315.65

  18.47%

  银河证券

  2

  280,901,717.61

  22.41%

  181,520.21

  20.16%

  中金公司

  2

  204,308,336.19

  16.30%

  173,186.68

  19.23%

  东海证券

  2

  -

  -

  -

  -

  新增席位

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占债券

  成交总额比例

  成交金额

  占债券回购

  成交总额比例

  成交金额

  占权证

  成交总额比例

  财通证券

  46,996,650.80

  17.32%

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  66,152,519.10

  24.39%

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  32,391,349.00

  11.94%

  40,000,000.00

  28.57%

  -

  -

  银河证券

  106,985,006.40

  39.44%

  100,000,000.00

  71.43%

  -

  -

  中金公司

  18,749,816.40

  6.91%

  -

  -

  -

  -

  东海证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

财通价值动量混合(720001) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅