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2019年11月20日 星期三

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富国产业债债券型证券投资基金

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  §1重要提示及目录

  1.1 重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标单位:人民币元

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  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  本基金合同生效日为2011年12月5日,截至报告期末本基金合同生效不满一年。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:截止日期为2012年6月30日。

  本基金建仓期6个月,即从2011年12月5日起至2012年6月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年6月30日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国产业债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,经济增速和物价水平同步回落,并且回落幅度超过市场一致预期,同时债券市场流动性改善,债券投资需求特别是对信用产品的配置需求显著增加,投资者对信用产品的风险偏好提升,信用债券出现明显的上涨。

  报告期内本基金抓住信用债券投资的有利时机,坚持以产业债为主要标的的信用债券投资策略,取得较好的投资效果。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为1.071元,份额累计净值为1.079元。报告期内,本基金份额净值增长率为7.82%,同期业绩比较基准收益率为3.00%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们预计三季度在经济增速下台阶和物价水平回落的宏观背景下,债券市场仍会维持一定的强势,但风险收益比大幅缩小,而利率市场化的开启也强化了市场走势的不确定性。如果经济下滑超预期,不排除由于上市公司业绩下滑以及民间融资的信用事件等引发对低等级信用债券的信用风险担忧。本基金下半年仍会坚持以产业债为主要标的的信用债券投资策略,争取为投资者创造回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期,本基金于2012年4月11日公告:以2012年3月31日为收益分配基准日,每10份基金份额派发红利0.08元; 2012年7月4日公告:以2012年6月30日为收益分配基准日,每10份基金份额派发红利0.15元。

  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年上半年,本基金托管人在对富国产业债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年上半年,富国产业债债券型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国产业债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国产业债债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为21,703,250.07元。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国产业债债券型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  二○一二年八月二十三日

  §6半年度财务报表(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:富国产业债债券型证券投资基金

  报告截止日:2012年06月30日单位:人民币元

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  注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值1.071元,基金份额总额3,913,521,532.32份。

  6.2 利润表

  会计主体:富国产业债债券型证券投资基金

  本报告期:2012年01月01日至2012年06月30日单位:人民币元

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  注:本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度可比期间利润表。

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国产业债债券型证券投资基金

  本报告期:2012年01月01日至2012年06月30日单位:人民币元

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  注:本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度可比期间所有者权益变动表。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告-至-财务报表由下列负责人签署;

  窦玉明林志松雷青松

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1基金基本情况

  富国产业债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1702号文《关于核准富国产业债债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为管理人于2011年11月16日至2011年11月30日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60467606_B06号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年12月5日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币278,154,717.33元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币16,963.99元,以上实收基金(本息)合计为人民币278,171,681.32元,折合278,171,681.32份基金份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%,产业债包括公司债、企业债(不含城投债)、中期票据、短期融资券和可分离债,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及自2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4重要会计政策和会计估计

  本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

  6.4.4.1会计年度

  本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2012年1月1日起至2012年6月30日止。

  6.4.4.2记账本位币

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  (1)金融资产分类

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

  本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);

  (2)金融负债分类

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

  6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

  金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;

  本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

  (1)股票投资

  买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

  卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

  (2)债券投资

  买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

  卖出债券于成交日确认债券投资收益;

  卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

  (3)权证投资

  买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

  卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

  (4)分离交易可转债

  申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

  上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

  (5)回购协议

  基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

  6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

  公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

  1) 股票投资

  (1)上市流通的股票的估值

  上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (2)未上市的股票的估值

  A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;

  B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;

  首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;

  C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值

  本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

  a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;

  b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理。

  2) 债券投资

  (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;

  (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;

  3) 权证投资

  (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;

  (3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;

  4) 分离交易可转债

  分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;

  5) 其他

  (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

  (2)如有新增事项,按国家最新规定估值。

  6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  6.4.4.7实收基金

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  6.4.4.8损益平准金

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

  6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

  (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

  (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

  (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

  (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

  (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

  (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

  其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  6.4.4.10费用的确认和计量

  (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提;

  (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提;

  (3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

  (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

  6.4.4.11基金的收益分配政策

  (1)基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  (3)基金收益分配每年至少一次,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。成立不满3个月,收益不分配;年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

  (4)基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

  (5)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

  (6)如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

  (7)每一基金份额享有同等分配权;

  (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本期未发生重大会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金本期未发生重大会计差错,无需更正。

  6.4.6税项

  1. 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2. 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3. 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.1.2权证交易

  注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.1.3债券交易金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.1.4回购交易金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费单位:人民币元

  ■

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.6%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元

  ■

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期内未通过银行间同业市场与关联方进行债券(含回购)交易。本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份

  ■

  注:本基金管理人认购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行,不存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元

  ■

  注:本基金合同生效日为2011年12月5日,无上年度同期对比数据。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本报告期内本基金无其他关联方交易事项。

  6.4.9期末(2012年06月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  6.4.9.1.1受限证券类别:债券金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2012年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币1,180,000,000.00元,于2012年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票资产。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票资产。

  投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  注:本基金本报告期间未持有股票资产。

  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  注:本基金本报告期间未持有股票资产。

  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期无股票投资。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金本报告期末未持有股票资产。

  7.9.3期末其他各项资产构成单位:人民币元

  ■

  7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §8基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

  2、本基金的基金经理未持有本基金。

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  本报告期本基金管理人于2012年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,李长伟先生不再担任本公司督察长,由林志松先生代行督察长职责。

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  10.4基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位:人民币元

  ■

  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期租用的券商交易单元未发生变更。

  富国基金管理有限公司

  2012年8月25日

  基金管理人:

  富国基金管理有限公司

  基金托管人:

  中国工商银行股份有限公司

  送出日期:

  2012年08月25日

  基金简称

  富国产业债券

  基金主代码

  100058

  交易代码

  前端交易代码:100058

  后端交易代码:100059

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年12月05日

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  3,913,521,532.32份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

  投资策略

  本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

  业绩比较基准

  中债综合指数

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  富国基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  林志松

  赵会军

  联系电话

  021-20361818

  010—66105799

  电子邮箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  95105686、4008880688

  95588

  传真

  021-20361616

  010—66105798

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

  3.1.1期间数据和指标

  报告期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  本期已实现收益

  101,832,635.42

  本期利润

  219,746,859.61

  加权平均基金份额本期利润

  0.0803

  本期基金份额净值增长率

  7.82%

  3.1.2期末数据和指标

  报告期末(2012年06月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  0.0290

  期末基金资产净值

  4,193,094,332.26

  期末基金份额净值

  1.071

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  1.04%

  0.10%

  0.34%

  0.07%

  0.70%

  0.03%

  过去三个月

  4.48%

  0.09%

  2.12%

  0.08%

  2.36%

  0.01%

  过去六个月

  7.82%

  0.08%

  3.00%

  0.07%

  4.82%

  0.01%

  自基金合同生效日起至今

  7.93%

  0.08%

  3.41%

  0.06%

  4.52%

  0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  钟智伦

  本基金基金经理兼任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、富国优化增强债券基金基金经理、固定收益投资副总监

  2011-12-05

  -

  19年

  硕士,曾任平安证券有限责任公司部门经理;上海新世纪投资服务有限公司研究员;海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时基金经理;2008年10月至今任富国天丰基金经理;2009年6月至今任富国优化增强债券基金基金经理;2011年12月至今任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资副总监。具有基金从业资格,中国国籍。

  资 产

  本期末

  (2012年06月30日)

  上年度末

  (2011年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  112,173,221.35

  1,791,011.26

  结算备付金

  62,655,026.84

  -

  存出保证金

  679,745.82

  -

  交易性金融资产

  5,203,195,572.95

  1,281,575,359.12

  其中:股票投资

  -

  -

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  5,203,195,572.95

  1,281,575,359.12

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  51,549,744.36

  34,699,599.46

  应收利息

  89,904,242.31

  21,347,403.08

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  10,066,954.52

  26,663.07

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  5,530,224,508.15

  1,339,440,035.99

  负债和所有者权益

  本期末

  (2012年06月30日)

  上年度末

  (2011年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  1,180,000,000.00

  259,999,967.70

  应付证券清算款

  152,734,523.50

  -

  应付赎回款

  1,047,826.41

  171,202.71

  应付管理人报酬

  1,973,333.44

  243,661.29

  应付托管费

  657,777.81

  81,220.44

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  192,783.97

  55,546.89

  应交税费

  227,600.00

  -

  应付利息

  122,246.31

  14,202.78

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  174,084.45

  43.01

  负债合计

  1,337,130,175.89

  260,565,844.82

  所有者权益:

  实收基金

  3,913,521,532.32

  1,077,985,472.67

  未分配利润

  279,572,799.94

  888,718.50

  所有者权益合计

  4,193,094,332.26

  1,078,874,191.17

  负债和所有者权益总计

  5,530,224,508.15

  1,339,440,035.99

  资 产

  本期

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  一、收入

  241,498,976.44

  1.利息收入

  80,374,861.27

  其中:存款利息收入

  694,474.01

  债券利息收入

  78,760,148.71

  资产支持证券利息收入

  -

  买入返售金融资产收入

  920,238.55

  其他利息收入

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  42,228,640.51

  其中:股票投资收益

  -

  基金投资收益

  -

  债券投资收益

  42,228,640.51

  资产支持证券投资收益

  -

  衍生工具投资收益

  -

  股利收益

  -

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  117,914,224.19

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  981,250.47

  减:二、费用

  21,752,116.83

  1.管理人报酬

  8,334,495.98

  2.托管费

  2,778,165.35

  3.销售服务费

  -

  4.交易费用

  398,616.83

  5.利息支出

  10,043,871.43

  其中:卖出回购金融资产支出

  10,043,871.43

  6.其他费用

  196,967.24

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  219,746,859.61

  减:所得税费用

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  219,746,859.61

  项目

  本期

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,077,985,472.67

  888,718.50

  1,078,874,191.17

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  219,746,859.61

  219,746,859.61

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  2,835,536,059.65

  80,640,471.90

  2,916,176,531.55

  其中:1.基金申购款

  2,882,366,071.68

  82,872,984.85

  2,965,239,056.53

  2.基金赎回款

  -46,830,012.03

  -2,232,512.95

  -49,062,524.98

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -21,703,250.07

  -21,703,250.07

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,913,521,532.32

  279,572,799.94

  4,193,094,332.26

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  273,538.74

  80.91

  156,709.03

  86.63

  申银万国

  64,558.99

  19.09

  24,193.49

  13.37

  证券代码

  证券名称

  成功认购日

  可流通日

  流通受

  限类型

  认购

  价格

  期末估

  值单价

  数量

  (单位:张)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  112092

  12海药债

  2012-06-18

  2012-07-16

  认购新发证券

  100.00

  100.00

  200,000

  20,000,000.00

  20,000,000.00

  112093

  11亚迪01

  2012-06-20

  2012-07-16

  认购新发证券

  100.00

  100.00

  1,000,000

  100,000,000.00

  100,000,000.00

  122152

  12国电02

  2012-06-19

  2012-07-09

  认购新发证券

  100.00

  100.00

  1,000,000

  100,000,000.00

  100,000,000.00

  122156

  12夏工债

  2012-06-20

  2012-07-19

  认购新发证券

  100.00

  100.00

  600,000

  60,000,000.00

  60,000,000.00

  122157

  12广控01

  2012-06-27

  2012-07-24

  认购新发证券

  100.00

  100.00

  1,300,000

  130,000,000.00

  130,000,000.00

  关联方名称

  与本基金的关系

  富国基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  海通证券股份有限公司(“海通证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  中国工商银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  海通证券

  3,036,863,875.23

  81.01

  申银万国

  712,003,612.98

  18.99

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例(%)

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例(%)

  海通证券

  2

  -

  -

  3,036,863,875.23

  81.01

  52,526,449,000.00

  77.89

  -

  -

  273,538.74

  80.91

  -

  申银万国

  2

  -

  -

  712,003,612.98

  18.99

  14,914,394,000.00

  22.11

  -

  -

  64,558.99

  19.09

  -

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  海通证券

  52,526,449,000.00

  77.89

  申银万国

  14,914,394,000.00

  22.11

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  8,334,495.98

  其中:支付销售机构的客户维护费

  253,334.57

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  2,778,165.35

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  基金合同生效日(2011年12月05日)持有的基金份额

  -

  期初持有的基金份额

  25,000,500.02

  期间申购/买入总份额

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  期末持有的基金份额

  25,000,500.02

  期末持有的基金份额占基金总份额比例

  0.64%

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  112,173,221.35

  322,101.53

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  -

  -

  其中:股票

  -

  -

  2

  固定收益投资

  5,203,195,572.95

  94.09

  其中:债券

  5,203,195,572.95

  94.09

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  174,828,248.19

  3.16

  6

  其他各项资产

  152,200,687.01

  2.75

  7

  合计

  5,530,224,508.15

  100.00

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  203,640,000.00

  4.86

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  4,186,689,572.95

  99.85

  5

  企业短期融资券

  40,883,000.00

  0.98

  6

  中期票据

  771,983,000.00

  18.41

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  5,203,195,572.95

  124.09

  买入股票成本(成交)总额

  -

  卖出股票收入(成交)总额

  -

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  122149

  12石化01

  3,000,000

  300,750,000.00

  7.17

  2

  122150

  12石化02

  1,700,000

  171,360,000.00

  4.09

  3

  122157

  12广控01

  1,300,000

  130,000,000.00

  3.10

  4

  0980110

  09远洋地产债

  1,300,000

  129,051,000.00

  3.08

  5

  1282102

  12蒙羊绒MTN1

  1,200,000

  124,416,000.00

  2.97

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  679,745.82

  2

  应收证券清算款

  51,549,744.36

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  89,904,242.31

  5

  应收申购款

  10,066,954.52

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  152,200,687.01

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  5054

  774,341.42

  3,413,459,331.92

  87.22

  500,062,200.40

  12.78

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  87,752.26

  0.0022

  基金合同生效日(2011年12月05日)基金份额总额

  278,171,681.32

  报告期期初基金份额总额

  1,077,985,472.67

  本报告期基金总申购份额

  2,882,366,071.68

  减:本报告期基金总赎回份额

  46,830,012.03

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,913,521,532.32

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