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2019年12月10日 星期二

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富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金

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  §1重要提示及目录

  1.1 重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1.截止日期为2012年6月30日。

  2.本基金于2010年5月12日成立,建仓期自2010年5月12日至2010年11月11日共6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年6月30日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年上半年A股市场总体呈现小幅上升,结构分化的震荡格局。基金上半年股票投资仓位相对稳定。行业轮动上,我们继续增加了消费板块的配置比例,同时继续增持了部分优质成长股,并适当做了个股的套利。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.891元,份额累计净值为0.911元。报告期内,本基金份额净值增长率为7.87%,同期业绩比较基准收益率为4.73%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  中国GDP增速仍处在2009年触底回升之后的反复之中,4万亿投资对经济的刺激作用正在消退,经济的内生增长尚未能完全填补4万亿投资逐步完成之后留下的缺口,导致GDP增速的下降;随着通货膨胀率的回落,政府正在逐步实施宽松的货币政策,2012年6月份和7月份一共实施了二次降息;目前的M2增速已经处于历史的低位,预计将在保增长的目标下逐步回升;预计中国经济将在后续持续降息的累计刺激下,重新恢复到正常的增长轨道;2012年下半年本基金将进一步精选个股。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配。

  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年上半年,本基金托管人在对富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年上半年,富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  二○一二年八月二十三日

  §6半年度财务报表(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金

  报告截止日:2012年06月30日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值0.891元,基金份额总额263,701,503.28份。

  6.2 利润表

  会计主体:富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金

  本报告期:2012年01月01日至2012年06月30日

  单位:人民币元

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  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金

  本报告期:2012年01月01日至2012年06月30日

  单位:人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;

  窦玉明林志松雷青松

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  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  6.4.2 会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.3 税项

  1. 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2. 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3. 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  6.4.4关联方关系

  6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

  6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.

  6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.5.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.5.1.2 权证交易

  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.5.1.3 债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.5.1.4 回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。

  6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

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  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.5.2关联方报酬

  6.4.5.2.1基金管理费

  单位:人民币元

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  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.50%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  6.4.5.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

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  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

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  注:本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行,不存在费率优惠的情况。本基金管理人本期投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。

  6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

  6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.5.7其他关联交易事项的说明

  本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

  6.4.6期末(2012年06月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:于2012年06月30日,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

  6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

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  6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.6.3.1银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

  6.4.6.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额;没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

  6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §8基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

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  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

  2、本基金的基金经理未持有本基金。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  本报告期本基金管理人于2012年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,李长伟先生不再担任本公司督察长,由林志松先生代行督察长职责。

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  10.4基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:新增租用交易单元:广发证券(上海26138 深圳391616);国信证券(上海26178 深圳391663);退租交易单元:中邮证券(上海24977 深圳390458)。

  富国基金管理有限公司

  2012年8月25日

  基金管理人:

  富国基金管理有限公司

  基金托管人:

  中国工商银行股份有限公司

  送出日期:

  2012年08月25日

  基金简称

  富国通胀通缩主题股票

  基金主代码

  100039

  交易代码

  前端交易代码:100039

  后端交易代码:-

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年05月12日

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  263,701,503.28份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征,通过投资相应的受益资产,力求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等宏观经济波动的负面冲击,从而为投资者创造长期稳定的投资回报。

  投资策略

  本基金采用“自上而下”资产配置、行业配置与“自下而上”个券精选相结合的主动投资管理策略,通过精细化的风险管理,力争获取较高的超额收益。

  业绩比较基准

  沪深300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

  风险收益特征

  本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  富国基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  林志松

  赵会军

  联系电话

  021-20361818

  010—66105799

  电子邮箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  95105686、4008880688

  95588

  传真

  021-20361616

  010—66105798

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

  3.1.1期间数据和指标

  报告期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  本期已实现收益

  -6,440,386.49

  本期利润

  17,587,800.03

  加权平均基金份额本期利润

  0.0651

  本期基金份额净值增长率

  7.87%

  3.1.2期末数据和指标

  报告期末(2012年06月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1090

  期末基金资产净值

  234,962,085.49

  期末基金份额净值

  0.891

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  1.02%

  0.71%

  -5.13%

  0.87%

  6.15%

  -0.16%

  过去三个月

  8.13%

  0.77%

  0.70%

  0.89%

  7.43%

  -0.12%

  过去六个月

  7.87%

  1.04%

  4.73%

  1.06%

  3.14%

  -0.02%

  过去一年

  -12.30%

  1.07%

  -14.13%

  1.08%

  1.83%

  -0.01%

  自基金合同生效日起至今

  -9.22%

  1.17%

  -7.62%

  1.14%

  -1.60%

  0.03%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  尚鹏岳

  本基金基金经理兼任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理

  2010-10-14

  -

  10年

  硕士,曾任恒生电子股份有限公司软件工程师;汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员;银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理;2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理;2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  赵涛

  本基金基金经理

  2011-08-16

  -

  9年

  博士,曾任河南大学经济学院教师,海通证券研究所行业研究员,自2007年12月至2011年8月任富国基金管理有限公司行业研究员,2011年8月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  海通证券

  20,896,967.11

  10.42

  63,312,239.77

  17.35

  申银万国

  12,117,722.10

  6.04

  53,217,963.19

  14.58

  资 产

  本期末

  (2012年06月30日)

  上年度末

  (2011年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  5,562,774.29

  2,366,437.48

  结算备付金

  182,079.19

  416,885.19

  存出保证金

  301,799.47

  470,928.27

  交易性金融资产

  215,924,002.52

  226,355,923.26

  其中:股票投资

  190,220,435.42

  178,321,735.90

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  25,703,567.10

  48,034,187.36

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  13,712,127.53

  -

  应收利息

  231,136.89

  312,338.18

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  41,248.63

  15,284.05

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  235,955,168.52

  229,937,796.43

  负债和所有者权益

  本期末

  (2012年06月30日)

  上年度末

  (2011年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  -

  应付赎回款

  416,745.03

  215,502.79

  应付管理人报酬

  289,810.75

  301,935.04

  应付托管费

  48,301.81

  50,322.50

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  112,339.75

  269,535.29

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  125,885.69

  250,812.18

  负债合计

  993,083.03

  1,088,107.80

  所有者权益:

  实收基金

  263,701,503.28

  277,140,927.39

  未分配利润

  -28,739,417.79

  -48,291,238.76

  所有者权益合计

  234,962,085.49

  228,849,688.63

  负债和所有者权益总计

  235,955,168.52

  229,937,796.43

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  申银万国

  -

  -

  7,083,842.46

  57.44

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  申银万国

  -

  -

  10,000,000.00

  38.46

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  17,380.53

  10.38

  17,380.53

  15.50

  申银万国

  10,299.99

  6.15

  5,126.99

  4.57

  关联方名称

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  51,441.61

  16.93

  21,374.65

  22.95

  申银万国

  45,235.82

  14.89

  0.00

  0.00

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  1,713,675.35

  2,523,622.60

  其中:支付销售机构的客户维护费

  471,487.42

  717,740.52

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  285,612.55

  420,603.77

  资 产

  本期

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间

  (2011年01月01日至2011年06月30日)

  一、收入

  20,038,803.88

  -46,347,799.28

  1.利息收入

  257,101.71

  196,904.44

  其中:存款利息收入

  43,473.63

  38,245.30

  债券利息收入

  206,541.17

  158,659.14

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  7,086.91

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -4,267,094.78

  14,069,924.29

  其中:股票投资收益

  -5,001,767.27

  12,912,601.64

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -922,346.04

  -39,830.11

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具投资收益

  -

  -

  股利收益

  1,657,018.53

  1,197,152.76

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  24,028,186.52

  -60,787,214.89

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  20,610.43

  172,586.88

  减:二、费用

  2,451,003.85

  3,707,758.20

  1.管理人报酬

  1,713,675.35

  2,523,622.60

  2.托管费

  285,612.55

  420,603.77

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  307,856.08

  575,867.92

  5.利息支出

  9,636.27

  27,559.77

  其中:卖出回购金融资产支出

  9,636.27

  27,559.77

  6.其他费用

  134,223.60

  160,104.14

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  17,587,800.03

  -50,055,557.48

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  17,587,800.03

  -50,055,557.48

  关联方名称

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  5,562,774.29

  42,172.08

  3,696,867.27

  34,373.09

  项目

  本期

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  277,140,927.39

  -48,291,238.76

  228,849,688.63

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  17,587,800.03

  17,587,800.03

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -13,439,424.11

  1,964,020.94

  -11,475,403.17

  其中:1.基金申购款

  5,881,841.00

  -873,901.74

  5,007,939.26

  2.基金赎回款

  -19,321,265.11

  2,837,922.68

  -16,483,342.43

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  263,701,503.28

  -28,739,417.79

  234,962,085.49

  项目

  上年度可比期间

  (2011年01月01日至2011年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  326,943,150.13

  63,986,864.87

  390,930,015.00

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -50,055,557.48

  -50,055,557.48

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -33,828,366.92

  -2,379,687.35

  -36,208,054.27

  其中:1.基金申购款

  90,998,042.94

  10,858,408.26

  101,856,451.20

  2.基金赎回款

  -124,826,409.86

  -13,238,095.61

  -138,064,505.47

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -6,995,629.22

  -6,995,629.22

  五、期末所有者权益(基金净值)

  293,114,783.21

  4,555,990.82

  297,670,774.03

  股票代码

  股票名称

  停牌

  日期

  停牌

  原因

  期末估

  值单价

  复牌

  日期

  复牌

  开盘单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600436

  片仔癀

  2012-06-29

  筹划重大事项

  87.89

  2012-07-02

  91.19

  191,445

  13,996,631.38

  16,826,101.05

  -

  关联方名称

  与本基金的关系

  富国基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  海通证券股份有限公司(“海通证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  中国工商银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  项目

  本期(2012年01月01日至2012年06月30日)

  上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)

  基金合同生效日(2010年05月12日)持有的基金份额

  -

  -

  期初持有的基金份额

  39,999,000.00

  39,999,000.00

  期间申购/买入总份额

  -

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  39,999,000.00

  39,999,000.00

  期末持有的基金份额占基金总份额比例

  15.17%

  13.65%

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  9846

  26,782.60

  70,344,096.45

  26.68

  193,357,406.83

  73.32

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  190,220,435.42

  80.62

  其中:股票

  190,220,435.42

  80.62

  2

  固定收益投资

  25,703,567.10

  10.89

  其中:债券

  25,703,567.10

  10.89

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  5,744,853.48

  2.43

  6

  其他各项资产

  14,286,312.52

  6.05

  7

  合计

  235,955,168.52

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  106,006,530.40

  45.12

  C0

  食品、饮料

  31,017,367.22

  13.20

  C1

  纺织、服装、皮毛

  16,292,190.00

  6.93

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  5,990,540.75

  2.55

  C8

  医药、生物制品

  52,706,432.43

  22.43

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  4,623,156.80

  1.97

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  15,050,212.62

  6.41

  G

  信息技术业

  5,277,119.15

  2.25

  H

  批发和零售贸易

  37,388,429.25

  15.91

  I

  金融、保险业

  14,851,563.00

  6.32

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  7,023,424.20

  2.99

  合计

  190,220,435.42

  80.96

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例(%)

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例(%)

  安信证券

  2

  36,520,516.60

  18.21

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  30,210.06

  18.03

  -

  东兴证券

  2

  5,567,978.31

  2.78

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4,629.94

  2.76

  -

  广发证券

  2

  16,214,981.32

  8.08

  3,602,268.00

  20.11

  -

  -

  -

  -

  13,621.61

  8.13

  -

  国开证券

  1

  11,889,697.49

  5.93

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  9,660.60

  5.77

  -

  国信证券

  2

  2,700,394.34

  1.35

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2,288.63

  1.37

  -

  海通证券

  2

  20,896,967.11

  10.42

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  17,380.53

  10.38

  -

  红塔证券

  2

  17,198,462.37

  8.57

  -

  -

  9,200,000.00

  38.02

  -

  -

  14,595.97

  8.71

  -

  华创证券

  2

  6,582,641.49

  3.28

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5,438.01

  3.25

  -

  华西证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  2

  23,172,870.74

  11.55

  7,143,433.10

  39.88

  -

  -

  -

  -

  19,401.93

  11.58

  -

  申银万国

  1

  12,117,722.10

  6.04

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  10,299.99

  6.15

  -

  湘财证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  1

  33,020,211.16

  16.46

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  27,232.90

  16.26

  -

  中投证券

  1

  14,694,022.07

  7.33

  7,167,474.00

  40.01

  15,000,000.00

  61.98

  -

  -

  12,760.08

  7.62

  -

  中信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000538

  云南白药

  390,000

  23,119,200.00

  9.84

  2

  002656

  卡奴迪路

  507,775

  22,763,553.25

  9.69

  3

  600519

  贵州茅台

  73,900

  17,673,185.00

  7.52

  4

  600436

  片仔癀

  191,445

  16,826,101.05

  7.16

  5

  002029

  七匹狼

  586,050

  16,292,190.00

  6.93

  6

  600511

  国药股份

  1,044,634

  14,624,876.00

  6.22

  7

  000869

  张裕A

  198,397

  13,344,182.22

  5.68

  8

  601866

  中海集运

  3,763,700

  9,522,161.00

  4.05

  9

  000650

  仁和药业

  898,761

  7,711,369.38

  3.28

  10

  600036

  招商银行

  697,200

  7,613,424.00

  3.24

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  002656

  卡奴迪路

  23,650,899.11

  10.33

  2

  000538

  云南白药

  16,055,767.94

  7.02

  3

  002014

  永新股份

  12,780,034.86

  5.58

  4

  601866

  中海集运

  11,167,601.00

  4.88

  5

  600900

  长江电力

  7,581,506.87

  3.31

  6

  002028

  思源电气

  7,518,566.28

  3.29

  7

  000522

  白云山A

  6,722,336.89

  2.94

  8

  000972

  *ST中基

  4,122,439.00

  1.80

  9

  000650

  仁和药业

  2,797,912.08

  1.22

  10

  000869

  张裕A

  1,686,159.09

  0.74

  11

  600779

  水井坊

  1,656,910.00

  0.72

  12

  600511

  国药股份

  1,085,720.00

  0.47

  13

  600009

  上海机场

  782,211.00

  0.34

  14

  600415

  小商品城

  305,762.00

  0.13

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  002014

  永新股份

  21,048,569.58

  9.20

  2

  600588

  用友软件

  12,269,699.86

  5.36

  3

  601166

  兴业银行

  8,002,728.84

  3.50

  4

  000522

  白云山A

  7,693,767.76

  3.36

  5

  600386

  北巴传媒

  6,988,989.26

  3.05

  6

  600263

  路桥建设

  6,313,902.96

  2.76

  7

  600779

  水井坊

  5,047,288.95

  2.21

  8

  601566

  九牧王

  4,787,594.57

  2.09

  9

  600276

  恒瑞医药

  4,548,749.99

  1.99

  10

  600694

  大商股份

  4,423,403.79

  1.93

  11

  000972

  *ST中基

  4,299,206.73

  1.88

  12

  000521

  美菱电器

  3,769,445.20

  1.65

  13

  002152

  广电运通

  3,757,570.00

  1.64

  14

  002656

  卡奴迪路

  3,744,522.94

  1.64

  15

  600900

  长江电力

  2,991,437.73

  1.31

  16

  000538

  云南白药

  1,639,695.36

  0.72

  17

  600009

  上海机场

  1,336,065.46

  0.58

  买入股票成本(成交)总额

  97,913,826.12

  卖出股票收入(成交)总额

  102,662,638.98

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  10,100,000.00

  4.30

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  15,603,567.10

  6.64

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  25,703,567.10

  10.94

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  019202

  12国债02

  100,000

  10,100,000.00

  4.30

  2

  110017

  中海转债

  57,470

  5,610,796.10

  2.39

  3

  110003

  新钢转债

  53,100

  5,454,963.00

  2.32

  4

  110016

  川投转债

  43,700

  4,537,808.00

  1.93

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  301,799.47

  2

  应收证券清算款

  13,712,127.53

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  231,136.89

  5

  应收申购款

  41,248.63

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  14,286,312.52

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110017

  中海转债

  5,610,796.10

  2.39

  2

  110003

  新钢转债

  5,454,963.00

  2.32

  3

  110016

  川投转债

  4,537,808.00

  1.93

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600436

  片仔癀

  16,826,101.05

  7.16

  筹划重大事项

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  410,212.82

  0.1556

  基金合同生效日(2010年05月12日)基金份额总额

  1,486,157,094.82

  报告期期初基金份额总额

  277,140,927.39

  本报告期基金总申购份额

  5,881,841.00

  减:本报告期基金总赎回份额

  19,321,265.11

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  263,701,503.28

富国通胀通缩主题轮动混合(100039) 详细

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