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2019年12月08日 星期天

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大成精选增值混合型证券投资基金

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  送出日期:2012年8月25日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2012年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案, 自2011年1月1日起,大成精选增值混合型证券投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国A600指数×75%+新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%”。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2012年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及21只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成精选增值混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司风险管理部定期对投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2012年上半年,公司旗下主动投资组合间股票交易存在两笔同日反向交易,与市场成交情况比较,两笔交易成交均价与市场均价不存在明显差异,且同日反向交易成交较少的单边交易量占该股当日市场成交量比例均低于1%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,其中参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况有3次,原因是指数型投资组合投资策略需要;投资组合间存在债券同日反向交易,但投资组合间的交易价格比较一致,与市场成交均价较为接近,且各投资组合成交量占市场成交量比例不足5%,基于此公司认为,投资组合间债券的同日反向交易不存在异常交易行为;相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;而投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果,投资组合间不存在利益输送的可能性。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  美国经济去年下半年以来的经济复苏势头强劲回升,曾一度令市场对2012年美国经济增长充满信心。但显然,美国经济自第二季度以来的持续回落速度要超过市场预期。今年第一季度,美国GDP环比折年率由2.2%下修至1.9%,不过仍高于市场预期的1.8%。

  希腊自去年下半年的“公投闹剧”,到今年第一轮投票的无疾而终,始终牵动全球市场神经,希腊问题让世界认识到欧债危机并非如此前预计般可以短时间收场。欧债危机愈发演变成一场全球救助行动。危机从第一阶段已经转向第二阶段,即从边缘国家蔓延至核心国家,西班牙、意大利等“大而不能倒”的国家陷入困境,由此将倒逼政策和改革的加速出台。

  对于中国经济而言,出口并没有因为欧债问题而严重恶化。中国经济上半年给投资者印象最深的是两个方面:一是经济的不断下滑,而且是在没有任何严重冲击的下台阶,上半年经济增长率为7.8%,远低于2003年至今的平均增长,略好于2008年全球金融危机最严重的四季度;二是政府政策并没有出台大规模的刺激计划,迄今为止只是在“稳增长”而不是在刺激经济层面上采取措施。上面两方面说明中国经济的潜在增速确实在下滑,而且政府已经能够容忍目前的低速增长,并且政府在经济转型方面采取了一系列的政策。跟随宏观经济,煤炭、水泥和工程机械行业都出现了持续的低迷,消费也因此下滑。上半年经济的唯一亮点在于房地产销售好于预期。

  A股市场上半年呈现宽幅震荡的态势。在政策放松预期下,周期品一季度带动市场走强,而在二季度政策放松低于预期后A股开始回落,上半年沪深300仅上涨4.9%。行业层面上,保险、证券、地产、医药、食品饮料表现较好,煤炭、建材、汽车和银行表现较差。本基金规避了部分的风险,并没有采取特别激进的操作。但是也参与了部分周期品的投资,影响了组合的部分收益。上半年本基金上涨6.04%,跑赢沪深300指数。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.7797元,本报告期基金份额净值增长率为6.02%,同期业绩比较基准收益率为4.49%,高于业绩比较基准的表现。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  由于最新的欧盟峰会在欧元区的一体化进程、欧元区永久性救助基金以及欧洲刺激经济增长等方面达成了框架性的一致意见,海外金融市场对于国内的恶劣影响可能会告一段落。但是未来在具体实施上述方案还会存在许多问题,以及欧洲经济复苏乏力等影响,尚不能判断海外经济就此好转。海外经济对于中国经济和金融市场的冲击在未来的一个季度内可能会处于中性状态。

  影响国内市场走势最大的因素来自于国内经济的变数。中国经济中枢的下滑已经得到确认,中国政府并没有重走老路,而是认可目前的低增长,并且在稳增长的同时促进经济转型。由于二季度中国经济已经极差,在过去的十年中,仅略好于2008年四季度。中国经济应该于2012年二季度触底,但是在未来较长时间的区间来看,处于L型走势。对于未来一个季度资本市场的看法则是不悲观,但是并不贪心,A股可能会进入低回报和低波动时期。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

  股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

  本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管大成精选增值混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》的约定,对大成精选增值混合型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2012年1月1日至2012年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成精选增值混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成精选增值混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金

  报告截止日: 2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.7797元,基金份额总额2,587,323,135.55份。

  6.2 利润表

  会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金

  本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______王颢 ____________刘彩晖__________范瑛____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明。

  本报告期所采用的会计政策、会计估计税项与最近一期年度报告相一致。

  6.4.2 关联方关系

  6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内未存在其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

  2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.3.1.1 股票交易金额单位:人民币元

  ■

  6.4.3.1.2 债券交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  6.4.3.1.3 债券回购交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  6.4.3.1.4 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  6.4.3.2 关联方报酬

  6.4.3.2.1 基金管理费单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

  6.4.3.2.2 基金托管费单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券或回购交易。

  6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份

  ■

  注:本基金管理人赎回本基金的费率与本基金法律文件规定一致。

  6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金。

  6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.3.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.4 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  无。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元

  ■

  注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.2 本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  7.9.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

  7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份

  ■

  注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:10万份至50万份(含);

  2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §10重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

  租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

  (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;

  (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;

  (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;

  (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;

  (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;

  (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

  租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

  本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下:

  本报告期内增加交易单元:中信建投。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  无。

  大成基金管理有限公司

  2012年8月25日

  基金简称

  大成精选增值混合

  基金主代码

  090004

  交易代码

  090004

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年12月15日

  基金管理人

  大成基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  2,587,323,135.55份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。

  投资策略

  本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票,通过积极主动的投资策略,追求基金资产长期的资本增值。

  业绩比较基准

  沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%

  风险收益特征

  本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  大成基金管理有限公司

  中国农业银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  杜鹏

  李芳菲

  联系电话

  0755-83183388

  010-66060069

  电子邮箱

  dupeng@dcfund.com.cn

  lifangfei@abchina.com

  客户服务电话

  4008885558

  95599

  传真

  0755-83199588

  010-63201816

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.dcfund.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司

  北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )

  本期已实现收益

  -91,449,649.06

  本期利润

  117,191,116.47

  加权平均基金份额本期利润

  0.0449

  本期基金份额净值增长率

  6.02%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末( 2012年6月30日 )

  期末可供分配基金份额利润

  0.2590

  期末基金资产净值

  2,017,374,414.68

  期末基金份额净值

  0.7797

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -3.25%

  1.05%

  -4.82%

  0.81%

  1.57%

  0.24%

  过去三个月

  3.05%

  1.00%

  0.75%

  0.83%

  2.30%

  0.17%

  过去六个月

  6.02%

  1.24%

  4.49%

  0.99%

  1.53%

  0.25%

  过去一年

  -21.52%

  1.26%

  -12.88%

  1.01%

  -8.64%

  0.25%

  过去三年

  -11.20%

  1.52%

  -8.70%

  1.16%

  -2.50%

  0.36%

  自基金合同生效起至今

  257.36%

  1.65%

  121.93%

  1.44%

  135.43%

  0.21%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘安田先生

  本基金基金经理

  2010年4月7日

  -

  8年

  金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金,曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2012年3月20日起任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

  资 产

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  216,220,859.47

  121,047,310.02

  结算备付金

  3,607,589.75

  2,298,172.54

  存出保证金

  637,595.74

  1,309,149.21

  交易性金融资产

  1,799,971,856.85

  1,822,297,082.13

  其中:股票投资

  1,799,971,856.85

  1,723,977,082.13

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  98,320,000.00

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  2,012,828.16

  -

  应收利息

  41,208.43

  1,564,092.19

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  122,899.72

  366,313.51

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  2,022,614,838.12

  1,948,882,119.60

  负债和所有者权益

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  10,765,613.80

  应付赎回款

  575,148.27

  214,983.44

  应付管理人报酬

  2,520,944.97

  2,903,283.89

  应付托管费

  420,157.50

  483,880.60

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  1,024,897.18

  1,151,689.71

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  699,275.52

  900,293.18

  负债合计

  5,240,423.44

  16,419,744.62

  所有者权益:

  实收基金

  1,347,238,346.58

  1,368,362,820.10

  未分配利润

  670,136,068.10

  564,099,554.88

  所有者权益合计

  2,017,374,414.68

  1,932,462,374.98

  负债和所有者权益总计

  2,022,614,838.12

  1,948,882,119.60

  项 目

  2012年1月1日至

  2012年6月30日

  2011年1月1日至

  2011年6月30日

  一、收入

  137,828,277.55

  -91,654,392.41

  1.利息收入

  1,289,895.52

  2,713,087.17

  其中:存款利息收入

  999,428.63

  962,150.77

  债券利息收入

  167,156.86

  1,016,575.34

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  123,310.03

  734,361.06

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -72,140,598.74

  119,983,451.84

  其中:股票投资收益

  -85,651,827.57

  106,037,557.72

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  1,400.00

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  13,509,828.83

  13,945,894.12

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  208,640,765.53

  -214,572,196.92

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  38,215.24

  221,265.50

  减:二、费用

  20,637,161.08

  31,366,161.33

  1.管理人报酬

  15,143,399.77

  21,430,753.74

  2.托管费

  2,523,900.00

  3,571,792.30

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  2,758,100.10

  6,139,917.97

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  211,761.21

  223,697.32

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  117,191,116.47

  -123,020,553.74

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  117,191,116.47

  -123,020,553.74

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,368,362,820.10

  564,099,554.88

  1,932,462,374.98

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  117,191,116.47

  117,191,116.47

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -21,124,473.52

  -11,154,603.25

  -32,279,076.77

  其中:1.基金申购款

  31,307,561.92

  15,452,971.46

  46,760,533.38

  2.基金赎回款

  -52,432,035.44

  -26,607,574.71

  -79,039,610.15

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,347,238,346.58

  670,136,068.10

  2,017,374,414.68

  项目

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,479,561,788.67

  1,534,645,090.94

  3,014,206,879.61

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -123,020,553.74

  -123,020,553.74

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  164,766,372.18

  129,077,897.69

  293,844,269.87

  其中:1.基金申购款

  328,945,767.15

  290,302,865.80

  619,248,632.95

  2.基金赎回款

  -164,179,394.97

  -161,224,968.11

  -325,404,363.08

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -47,705,796.86

  -47,705,796.86

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,644,328,160.85

  1,492,996,638.03

  3,137,324,798.88

  关联方名称

  与本基金的关系

  大成基金管理有限公司(“大成基金”)

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  中泰信托有限责任公司

  基金管理人的股东

  光大证券股份有限公司(“光大证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  中国银河投资管理有限公司

  基金管理人的股东

  广东证券股份有限公司(“广东证券”)

  基金管理人的股东

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  光大证券

  -

  0.00%

  115,427,370.43

  2.84%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  光大证券

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  光大证券

  93,785.21

  2.77%

  93,785.21

  5.01%

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  15,143,399.77

  21,430,753.74

  其中:支付销售机构的客户维护费

  1,800,248.08

  2,468,594.82

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  2,523,900.00

  3,571,792.30

  项目

  2012年1月1日至

  2012年6月30日

  2011年1月1日至

  2011年6月30日

  基金合同生效日(2004年12月15日)持有的基金份额

  -

  -

  期初持有的基金份额

  -

  34,931,299.49

  期间申购/买入总份额

  -

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  34,931,299.49

  期末持有的基金份额

  -

  -

  期末持有的基金份额占基金总份额比例

  -

  0.00%

  关联方

  名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国农业银行

  216,220,859.47

  988,100.37

  213,076,439.24

  923,465.35

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,799,971,856.85

  88.99

  其中:股票

  1,799,971,856.85

  88.99

  2

  固定收益投资

  -

  0.00

  其中:债券

  -

  0.00

  资产支持证券

  -

  0.00

  3

  金融衍生品投资

  -

  0.00

  4

  买入返售金融资产

  -

  0.00

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  0.00

  5

  银行存款和结算备付金合计

  219,828,449.22

  10.87

  6

  其他各项资产

  2,814,532.05

  0.14

  7

  合计

  2,022,614,838.12

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  0.00

  B

  采掘业

  60,876,417.57

  3.02

  C

  制造业

  1,023,746,655.26

  50.75

  C0

  食品、饮料

  163,723,213.76

  8.12

  C1

  纺织、服装、皮毛

  53,852,378.57

  2.67

  C2

  木材、家具

  -

  0.00

  C3

  造纸、印刷

  -

  0.00

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  34,772,330.96

  1.72

  C5

  电子

  50,372,770.20

  2.50

  C6

  金属、非金属

  149,334,520.95

  7.40

  C7

  机械、设备、仪表

  376,218,919.74

  18.65

  C8

  医药、生物制品

  195,472,521.08

  9.69

  C99

  其他制造业

  -

  0.00

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  0.00

  E

  建筑业

  33,214,624.18

  1.65

  F

  交通运输、仓储业

  24,501,710.70

  1.21

  G

  信息技术业

  37,427,562.40

  1.86

  H

  批发和零售贸易

  106,493,761.34

  5.28

  I

  金融、保险业

  255,936,496.28

  12.69

  J

  房地产业

  164,427,116.42

  8.15

  K

  社会服务业

  93,347,512.70

  4.63

  L

  传播与文化产业

  -

  0.00

  M

  综合类

  -

  0.00

  合计

  1,799,971,856.85

  89.22

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600036

  招商银行

  7,500,000

  81,900,000.00

  4.06

  2

  600383

  金地集团

  11,499,914

  74,519,442.72

  3.69

  3

  000826

  桑德环境

  3,240,000

  74,196,000.00

  3.68

  4

  600519

  贵州茅台

  300,000

  71,745,000.00

  3.56

  5

  601318

  中国平安

  1,499,953

  68,607,850.22

  3.40

  6

  600518

  康美药业

  4,299,847

  66,303,640.74

  3.29

  7

  600690

  青岛海尔

  5,200,000

  60,944,000.00

  3.02

  8

  600104

  上汽集团

  3,499,914

  50,013,771.06

  2.48

  9

  600079

  人福医药

  2,141,476

  49,660,828.44

  2.46

  10

  000651

  格力电器

  2,377,866

  49,578,506.10

  2.46

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600585

  海螺水泥

  51,503,554.68

  2.67

  2

  600837

  海通证券

  42,738,077.74

  2.21

  3

  600362

  江西铜业

  39,798,851.09

  2.06

  4

  601318

  中国平安

  37,264,579.52

  1.93

  5

  000402

  金 融 街

  34,487,074.84

  1.78

  6

  000625

  长安汽车

  34,058,207.33

  1.76

  7

  000338

  潍柴动力

  31,065,148.29

  1.61

  8

  000401

  冀东水泥

  27,536,917.92

  1.42

  9

  601699

  潞安环能

  26,095,830.08

  1.35

  10

  601111

  中国国航

  24,473,338.91

  1.27

  11

  601766

  中国南车

  23,676,867.77

  1.23

  12

  600104

  上汽集团

  22,555,734.75

  1.17

  13

  000012

  南玻A

  22,059,812.50

  1.14

  14

  601918

  国投新集

  21,609,392.32

  1.12

  15

  000651

  格力电器

  20,968,587.07

  1.09

  16

  600376

  首开股份

  20,787,288.69

  1.08

  17

  600557

  康缘药业

  20,663,345.62

  1.07

  18

  600739

  辽宁成大

  20,392,999.76

  1.06

  19

  300284

  苏交科

  19,882,579.91

  1.03

  20

  002241

  歌尔声学

  19,509,902.49

  1.01

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600132

  重庆啤酒

  70,303,618.23

  3.64

  2

  002106

  莱宝高科

  48,217,774.68

  2.50

  3

  601601

  中国太保

  40,351,154.48

  2.09

  4

  000423

  东阿阿胶

  31,595,893.31

  1.64

  5

  600458

  时代新材

  31,559,825.00

  1.63

  6

  600104

  上汽集团

  31,354,668.22

  1.62

  7

  002081

  金 螳 螂

  29,505,306.22

  1.53

  8

  600742

  一汽富维

  29,189,647.51

  1.51

  9

  600298

  安琪酵母

  28,907,421.51

  1.50

  10

  000629

  攀钢钒钛

  28,208,101.01

  1.46

  11

  601699

  潞安环能

  27,082,688.72

  1.40

  12

  601166

  兴业银行

  26,782,481.95

  1.39

  13

  601766

  中国南车

  25,237,703.24

  1.31

  14

  600739

  辽宁成大

  23,185,780.51

  1.20

  15

  000568

  泸州老窖

  22,635,668.65

  1.17

  16

  600690

  青岛海尔

  21,465,795.89

  1.11

  17

  600837

  海通证券

  20,653,335.88

  1.07

  18

  600585

  海螺水泥

  20,543,615.40

  1.06

  19

  600000

  浦发银行

  20,152,626.66

  1.04

  20

  600537

  亿晶光电

  20,077,936.86

  1.04

  买入股票成本(成交)总额

  878,006,413.12

  卖出股票收入(成交)总额

  925,026,976.36

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  637,595.74

  2

  应收证券清算款

  2,012,828.16

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  41,208.43

  5

  应收申购款

  122,899.72

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,814,532.05

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  127,144

  20,349.55

  18,514,017.37

  0.72%

  2,568,809,118.18

  99.28%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  914,280.36

  0.04%

  基金合同生效日( 2004年12月15日 )基金份额总额

  1,336,450,798.33

  本报告期期初基金份额总额

  2,627,891,169.74

  本报告期基金总申购份额

  60,125,210.99

  减:本报告期基金总赎回份额

  100,693,245.18

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,587,323,135.55

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  瑞银证券

  1

  442,807,381.27

  24.65%

  376,386.94

  24.94%

  -

  红塔证券

  1

  238,082,496.54

  13.25%

  202,369.49

  13.41%

  -

  中金公司

  2

  235,898,120.57

  13.13%

  200,512.71

  13.29%

  -

  国盛证券

  1

  160,213,272.63

  8.92%

  130,174.10

  8.63%

  -

  东北证券

  1

  153,440,422.02

  8.54%

  133,225.09

  8.83%

  -

  兴业证券

  2

  129,605,584.10

  7.21%

  106,224.58

  7.04%

  -

  中信建投

  3

  76,693,433.44

  4.27%

  64,998.22

  4.31%

  -

  华泰联合

  2

  75,797,785.59

  4.22%

  61,586.59

  4.08%

  -

  国金证券

  2

  69,171,889.43

  3.85%

  56,202.57

  3.72%

  -

  华创证券

  1

  53,158,812.79

  2.96%

  43,191.55

  2.86%

  -

  天风证券

  1

  43,285,517.04

  2.41%

  35,169.70

  2.33%

  -

  国泰君安

  1

  35,369,207.38

  1.97%

  28,737.67

  1.90%

  -

  浙商证券

  1

  26,676,425.20

  1.48%

  22,608.35

  1.50%

  -

  西部证券

  1

  20,682,668.69

  1.15%

  17,227.17

  1.14%

  -

  国信证券

  1

  17,485,031.69

  0.97%

  14,861.92

  0.98%

  -

  齐鲁证券

  1

  11,846,502.92

  0.66%

  10,342.02

  0.69%

  -

  长城证券

  2

  6,303,785.00

  0.35%

  5,358.20

  0.36%

  -

  安信证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  宏源证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  英大证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  海通证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  世纪证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  平安证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  中信证券

  2

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  上海证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  光大证券

  2

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  民生证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  中银国际

  2

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  申银万国

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  银河证券

  3

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  北京高华

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  广发证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  南京证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  方正证券

  1

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  招商证券

  3

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  -

  合计

  49

  1,796,518,336.30

  100.00%

  1,509,176.87

  100.00%

大成精选增值混合(090004) 详细

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