新闻源 财富源

2020年01月25日 星期六

财经 > 证券 > 正文

字号:  

博时行业轮动股票型证券投资基金

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年8月25日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同于2010年12月10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年6月30日,博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1194亿元人民币,累计分红570.26亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,截至2012年6月29日,开放式基金中,博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金上半年收益率在同类型115只基金中分列第二和第四;另外,博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A类、博时信用债A/B/C类的上半年收益率都进入了同类型基金的前30%。封闭式基金中,基金裕隆上半年收益率在同类的25只基金中排名第三。

  2、客户服务

  2012年1月至6月,博时基金共举办各类渠道培训活动共计83场; “博时e视界”共举办视频直播活动23场,在线人数累计2164人次;1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”,到会50多家媒体。1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”,到会约220名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。

  3、品牌获奖

  1)6月28日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年(第九届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

  2)2012年5月25日,在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。

  3)2012年4月20日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?TOP公司奖”,博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金·股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”。

  4)3月28日,由理财周报主办的“2012中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获2011中国金融品牌「金象奖」之“2011中国金融品牌年度十大营销事件”。

  5)3月28日,中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”。

  6)3月26日,在“晨星2012年度基金奖”中,我司旗下两只产品获得提名:博时主题行业股票基金获得“晨星2012年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012年度混合型基金奖”提名。

  7)3月26日,在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”。

  4、其他大事件

  1)博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。

  2)博时于5月15日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

  3)博时上证自然资源ETF于5月11日起在上证所上市,交易代码为510410,日常申购、赎回业务也同步开放。

  4)博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。

  5)上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾上半年操作,在货币政策转暖趋势下配置的周期性品种,特别是工程机械、水泥等行业的配置拖累了组合收益。基于盈利持续能力配置的品种,分布在食品饮料、医药等行业的投资,对组合收益做出了正贡献。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.746元,累计净值为0.746元。报告期内,本基金份额净值增长率为3.32%,同期业绩基准增长率为4.59%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从中长期的角度看,中国经济转型已到了别无选择的阶段,旧有经济发展模式已无法为继。对应在产业格局上,许多行业作为过去三十年成功的结果无法昨日重来,而新兴需求会不断产生,有一批优质的上市公司会成为当仁不让的受益者。在行业分布上,这些企业会出现在消费、医疗等非周期性行业,也会出现在资本品、建筑等周期性行业。优质的公司治理,广阔行业成长前景,盈利的持续能力,会是我们选择标的的重要标准。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金报告期内未进行利润分配。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:博时行业轮动股票型证券投资基金

  报告截止日:2012年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.746元,基金份额总额751,730,887.78份。

  6.2利润表

  会计主体:博时行业轮动股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:博时行业轮动股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:肖风主管会计工作负责人:王德英会计机构负责人:成江

  6.4报表附注

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.2税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.3关联方关系

  6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.4.1.2 权证交易

  无。

  6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  6.4.4.2关联方报酬

  6.4.4.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

  6.4.4.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本报告期内,本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券(2011年可比期间:同)。

  6.4.5期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

  无。

  6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

  无。

  §7投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9投资组合报告附注

  7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

  7.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

  2、该只基金的基金经理未持有本基金。

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开持有人大会。

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

  1、基金专用交易席位的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、基金专用交易席位的选择程序如下:

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  §11影响投资者决策的其他重要信息

  2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  博时基金管理有限公司

  2012年8月25日

  基金简称

  博时行业轮动股票

  基金主代码

  050018

  交易代码

  050018

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年12月10日

  基金管理人

  博时基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  751,730,887.78份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关键驱动因子,把握周期性行业与稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的规律,力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。

  投资策略

  本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业轮动的规律和经济发展的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选择策略和债券投资策略。行业轮动策略是本基金的核心策略。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于高风险、高收益的品种。

  资产

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资产:

  银行存款

  20,601,531.20

  7,244,154.20

  结算备付金

  3,279,125.88

  5,286,428.65

  存出保证金

  429,744.69

  407,362.23

  交易性金融资产

  463,442,827.12

  591,921,420.97

  其中:股票投资

  424,658,827.12

  553,265,420.97

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  38,784,000.00

  38,656,000.00

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  82,305,000.00

  -

  应收利息

  768,910.69

  95,825.04

  应收股利

  22,500.00

  -

  应收申购款

  67,322.22

  6,813.00

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  570,916,961.80

  604,962,004.09

  负债和所有者权益

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  7,613,455.98

  2,112,252.69

  应付赎回款

  33,955.93

  706,137.30

  应付管理人报酬

  688,158.48

  779,498.27

  应付托管费

  114,693.11

  129,916.37

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  1,294,622.64

  994,173.98

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  179,141.32

  282,661.20

  负债合计

  9,924,027.46

  5,004,639.81

  所有者权益:

  实收基金

  751,730,887.78

  831,030,326.29

  未分配利润

  -190,737,953.44

  -231,072,962.01

  所有者权益合计

  560,992,934.34

  599,957,364.28

  负债和所有者权益总计

  570,916,961.80

  604,962,004.09

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  博时基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  孙麒清

  尹东

  联系电话

  0755-83169999

  010-67595003

  电子邮箱

  service@bosera.com

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  95105568

  010-67595096

  传真

  0755-83195140

  010-66275865

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.bosera.com

  基金半年度报告备置地点

  基金管理人、基金托管人处

  3.1.1期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)

  本期已实现收益

  -32,888,705.00

  本期利润

  18,892,431.72

  加权平均基金份额本期利润

  0.0239

  本期基金份额净值增长率

  3.32%

  3.1.2期末数据和指标

  报告期末(2012年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.2992

  期末基金资产净值

  560,992,934.34

  期末基金份额净值

  0.746

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  0.67%

  1.01%

  -5.15%

  0.87%

  5.82%

  0.14%

  过去三个月

  7.49%

  1.03%

  0.66%

  0.89%

  6.83%

  0.14%

  过去六个月

  3.32%

  1.24%

  4.59%

  1.06%

  -1.27%

  0.18%

  过去一年

  -15.32%

  1.12%

  -14.15%

  1.07%

  -1.17%

  0.05%

  自基金成立起至今

  -25.40%

  1.07%

  -15.53%

  1.05%

  -9.87%

  0.02%

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  一、收入

  29,717,366.45

  -106,350,001.20

  1.利息收入

  833,520.66

  1,130,971.43

  其中:存款利息收入

  139,918.86

  1,130,971.43

  债券利息收入

  670,316.94

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  23,284.86

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -22,978,909.58

  -77,689,928.40

  其中:股票投资收益

  -25,365,202.16

  -83,106,712.78

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  2,386,292.58

  5,416,784.38

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  51,781,136.72

  -30,444,564.08

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  81,618.65

  653,519.85

  减:二、费用

  10,824,934.73

  13,420,641.55

  1.管理人报酬

  4,323,561.73

  7,549,685.15

  2.托管费

  720,593.61

  1,258,280.89

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  5,585,068.01

  4,394,754.23

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  195,711.38

  217,921.28

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  18,892,431.72

  -119,770,642.75

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  18,892,431.72

  -119,770,642.75

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  831,030,326.29

  -231,072,962.01

  599,957,364.28

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  18,892,431.72

  18,892,431.72

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -79,299,438.51

  21,442,576.85

  -57,856,861.66

  其中:1.基金申购款

  10,106,792.60

  -2,672,018.70

  7,434,773.90

  2.基金赎回款

  -89,406,231.11

  24,114,595.55

  -65,291,635.56

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  751,730,887.78

  -190,737,953.44

  560,992,934.34

  项目

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,400,439,291.65

  499,733.53

  1,400,939,025.18

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -119,770,642.75

  -119,770,642.75

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -506,684,910.12

  13,217,715.96

  -493,467,194.16

  其中:1.基金申购款

  30,988,228.88

  -1,639,425.28

  29,348,803.60

  2.基金赎回款

  -537,673,139.00

  14,857,141.24

  -522,815,997.76

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  893,754,381.53

  -106,053,193.26

  787,701,188.27

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理

  (助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘建伟

  基金经理

  2010-12-10

  -

  7

  1999年起先后在中国工商银行(北京)、锦天城律师事务所(上海)、瑞士银行(纽约)个人理财部工作。2004年11月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、市场部国际业务经理、股票投资部另类投资组高级分析师、投资经理、博时平衡配置基金基金经理助理。现任博时行业轮动基金基金经理。

  关联方名称

  与本基金的关系

  博时基金管理有限公司(“博时基金”)

  基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  招商证券股份有限公司(“招商证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  招商证券

  47,009,875.85

  1.28%

  184,783,812.20

  5.87%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  招商证券

  39,841.32

  1.34%

  39,841.32

  3.08%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  招商证券

  113,181.68

  4.60%

  113,181.68

  14.21%

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  4,323,561.73

  7,549,685.15

  其中:支付销售机构的客户维护费

  1,120,510.89

  1,846,742.67

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  720,593.61

  1,258,280.89

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  20,601,531.20

  111,701.75

  206,556,113.44

  1,107,241.18

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  424,658,827.12

  74.38

  其中:股票

  424,658,827.12

  74.38

  2

  固定收益投资

  38,784,000.00

  6.79

  其中:债券

  38,784,000.00

  6.79

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  23,880,657.08

  4.18

  6

  其他各项资产

  83,593,477.60

  14.64

  7

  合计

  570,916,961.80

  100.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600030

  中信证券

  72,651,523.60

  12.11

  2

  600585

  海螺水泥

  61,386,578.46

  10.23

  3

  600252

  中恒集团

  55,671,760.06

  9.28

  4

  000157

  中联重科

  49,642,942.88

  8.27

  5

  601601

  中国太保

  47,250,487.89

  7.88

  6

  000401

  冀东水泥

  44,756,278.53

  7.46

  7

  601628

  中国人寿

  41,595,200.48

  6.93

  8

  600010

  包钢股份

  40,120,571.84

  6.69

  9

  000425

  徐工机械

  38,774,111.70

  6.46

  10

  601318

  中国平安

  37,830,617.90

  6.31

  11

  600837

  海通证券

  37,588,352.40

  6.27

  12

  601377

  兴业证券

  34,266,111.25

  5.71

  13

  000983

  西山煤电

  32,488,360.57

  5.42

  14

  000002

  万 科A

  29,545,437.82

  4.92

  15

  002024

  苏宁电器

  25,693,245.80

  4.28

  16

  002353

  杰瑞股份

  24,505,836.25

  4.08

  17

  600111

  包钢稀土

  24,398,925.59

  4.07

  18

  600535

  天士力

  24,304,395.62

  4.05

  19

  300146

  汤臣倍健

  24,065,407.27

  4.01

  20

  600376

  首开股份

  23,784,680.63

  3.96

  21

  600785

  新华百货

  23,442,966.92

  3.91

  22

  600060

  海信电器

  22,366,738.18

  3.73

  23

  000540

  中天城投

  21,591,999.12

  3.60

  24

  002422

  科伦药业

  21,352,444.92

  3.56

  25

  002662

  京威股份

  21,258,858.52

  3.54

  26

  000537

  广宇发展

  21,113,746.95

  3.52

  27

  600031

  三一重工

  20,844,055.86

  3.47

  28

  600085

  同仁堂

  20,728,511.13

  3.45

  29

  000528

  柳 工

  20,620,524.19

  3.44

  30

  601166

  兴业银行

  19,621,929.78

  3.27

  31

  600016

  民生银行

  19,473,189.86

  3.25

  32

  600729

  重庆百货

  18,302,124.42

  3.05

  33

  000661

  长春高新

  17,797,169.35

  2.97

  34

  000338

  潍柴动力

  17,124,276.25

  2.85

  35

  000527

  美的电器

  17,083,369.19

  2.85

  36

  300298

  三诺生物

  16,746,001.10

  2.79

  37

  600809

  山西汾酒

  16,642,243.59

  2.77

  38

  000858

  五 粮 液

  16,582,141.98

  2.76

  39

  000521

  美菱电器

  16,318,147.17

  2.72

  40

  002477

  雏鹰农牧

  16,200,522.34

  2.70

  41

  600028

  中国石化

  15,679,281.66

  2.61

  42

  000680

  山推股份

  14,822,583.97

  2.47

  43

  600881

  亚泰集团

  14,786,044.42

  2.46

  44

  601311

  骆驼股份

  14,606,404.31

  2.43

  45

  600383

  金地集团

  14,501,670.00

  2.42

  46

  600104

  上汽集团

  14,326,884.00

  2.39

  47

  002385

  大北农

  13,991,100.11

  2.33

  48

  600519

  贵州茅台

  13,850,997.66

  2.31

  49

  000895

  双汇发展

  13,576,373.96

  2.26

  50

  300003

  乐普医疗

  13,346,661.90

  2.22

  51

  600322

  天房发展

  13,183,450.86

  2.20

  52

  000423

  东阿阿胶

  13,039,533.30

  2.17

  53

  600827

  友谊股份

  12,892,353.77

  2.15

  54

  300171

  东富龙

  12,627,932.48

  2.10

  55

  600801

  华新水泥

  12,458,292.87

  2.08

  56

  000568

  泸州老窖

  12,223,775.02

  2.04

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  800,919

  36,634,035.06

  6.53

  2

  600519

  贵州茅台

  150,996

  36,110,693.40

  6.44

  3

  600694

  大商股份

  900,000

  30,105,000.00

  5.37

  4

  300146

  汤臣倍健

  400,929

  26,930,400.93

  4.80

  5

  002051

  中工国际

  1,000,979

  26,586,002.24

  4.74

  6

  600535

  天士力

  600,829

  26,268,243.88

  4.68

  7

  300298

  三诺生物

  399,980

  20,082,995.80

  3.58

  8

  600837

  海通证券

  2,000,000

  19,260,000.00

  3.43

  9

  000661

  长春高新

  400,787

  18,941,193.62

  3.38

  10

  600809

  山西汾酒

  501,610

  18,905,680.90

  3.37

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601628

  中国人寿

  81,154,132.22

  13.53

  2

  600030

  中信证券

  73,052,253.18

  12.18

  3

  600028

  中国石化

  61,312,863.44

  10.22

  4

  600585

  海螺水泥

  59,353,288.32

  9.89

  5

  600252

  中恒集团

  57,807,621.79

  9.64

  6

  000157

  中联重科

  54,862,190.91

  9.14

  7

  000002

  万 科A

  51,220,373.27

  8.54

  8

  000401

  冀东水泥

  49,633,916.44

  8.27

  9

  600031

  三一重工

  47,823,421.37

  7.97

  10

  600010

  包钢股份

  40,286,759.22

  6.71

  11

  000425

  徐工机械

  38,717,097.05

  6.45

  12

  000983

  西山煤电

  37,216,522.55

  6.20

  13

  601601

  中国太保

  35,360,108.52

  5.89

  14

  600016

  民生银行

  35,121,579.95

  5.85

  15

  600050

  中国联通

  34,985,937.70

  5.83

  16

  601166

  兴业银行

  34,779,603.16

  5.80

  17

  601377

  兴业证券

  31,058,189.57

  5.18

  18

  600085

  同仁堂

  27,622,371.00

  4.60

  19

  000423

  东阿阿胶

  27,360,749.73

  4.56

  20

  601933

  永辉超市

  27,085,715.29

  4.51

  21

  600111

  包钢稀土

  26,795,025.37

  4.47

  22

  601311

  骆驼股份

  26,228,083.64

  4.37

  23

  002024

  苏宁电器

  26,052,632.05

  4.34

  24

  601006

  大秦铁路

  25,331,881.75

  4.22

  25

  002353

  杰瑞股份

  24,890,749.30

  4.15

  26

  600376

  首开股份

  23,316,645.55

  3.89

  27

  000639

  西王食品

  21,389,455.22

  3.57

  28

  600060

  海信电器

  21,338,606.54

  3.56

  29

  002422

  科伦药业

  21,004,095.91

  3.50

  30

  600048

  保利地产

  20,939,318.69

  3.49

  31

  002662

  京威股份

  20,921,489.33

  3.49

  32

  600785

  新华百货

  20,296,121.85

  3.38

  33

  002299

  圣农发展

  20,054,663.55

  3.34

  34

  000528

  柳 工

  19,786,288.69

  3.30

  35

  000540

  中天城投

  19,533,761.72

  3.26

  36

  601100

  恒立油缸

  19,156,888.72

  3.19

  37

  600011

  华能国际

  18,901,627.06

  3.15

  38

  600729

  重庆百货

  17,552,305.21

  2.93

  39

  000527

  美的电器

  17,351,272.51

  2.89

  40

  002477

  雏鹰农牧

  16,747,031.30

  2.79

  41

  000069

  华侨城A

  16,434,863.73

  2.74

  42

  000338

  潍柴动力

  16,233,731.29

  2.71

  43

  000521

  美菱电器

  16,203,491.82

  2.70

  44

  600837

  海通证券

  16,174,411.83

  2.70

  45

  000895

  双汇发展

  16,073,132.16

  2.68

  46

  600881

  亚泰集团

  15,732,788.18

  2.62

  47

  601398

  工商银行

  15,455,000.00

  2.58

  48

  000680

  山推股份

  15,432,426.55

  2.57

  49

  600383

  金地集团

  15,096,460.94

  2.52

  50

  600104

  上汽集团

  14,903,815.47

  2.48

  51

  600015

  华夏银行

  14,885,120.09

  2.48

  52

  600322

  天房发展

  13,751,088.59

  2.29

  53

  601288

  农业银行

  13,478,821.08

  2.25

  54

  600827

  友谊股份

  13,003,756.98

  2.17

  55

  600009

  上海机场

  12,797,242.64

  2.13

  56

  600256

  广汇能源

  12,708,539.96

  2.12

  57

  000729

  燕京啤酒

  12,692,183.83

  2.12

  58

  600027

  华电国际

  12,548,853.15

  2.09

  59

  000651

  格力电器

  12,323,721.92

  2.05

  60

  300003

  乐普医疗

  12,302,694.70

  2.05

  买入股票成本(成交)总额

  1,758,734,887.51

  卖出股票收入(成交)总额

  1,913,629,415.92

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  38,784,000.00

  6.91

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  38,784,000.00

  6.91

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  400,000

  38,784,000.00

  6.91

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  17,064,434.00

  3.04

  C

  制造业

  223,970,217.51

  39.92

  C0

  食品、饮料

  121,861,875.51

  21.72

  C1

  纺织、服装、皮毛

  3,725,076.40

  0.66

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  9,745,868.30

  1.74

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  29,577,969.50

  5.27

  C8

  医药、生物制品

  59,059,427.80

  10.53

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  12,612,806.60

  2.25

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  30,105,000.00

  5.37

  I

  金融、保险业

  79,318,960.80

  14.14

  J

  房地产业

  17,350,976.99

  3.09

  K

  社会服务业

  39,137,563.84

  6.98

  L

  传播与文化产业

  5,098,867.38

  0.91

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  424,658,827.12

  75.70

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  429,744.69

  2

  应收证券清算款

  82,305,000.00

  3

  应收股利

  22,500.00

  4

  应收利息

  768,910.69

  5

  应收申购款

  67,322.22

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  83,593,477.60

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  15,328

  49,042.99

  79,185,536.34

  10.53%

  672,545,351.44

  89.47%

  基金合同生效日(2010年12月10日)基金份额总额

  1,400,439,291.65

  本报告期期初基金份额总额

  831,030,326.29

  本报告期基金总申购份额

  10,106,792.60

  减:本报告期基金总赎回份额

  89,406,231.11

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  751,730,887.78

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  爱建证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  1

  222,760,111.90

  6.07%

  189,346.73

  6.35%

  -

  长江证券

  1

  42,017,946.10

  1.14%

  35,715.51

  1.20%

  -

  东方证券

  2

  448,758,855.07

  12.22%

  281,386.48

  9.44%

  新增一个

  大通证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  国元证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中投证券

  2

  724,243,196.35

  19.72%

  590,634.01

  19.82%

  -

  山西证券

  2

  1,507,132,867.42

  41.04%

  1,282,398.79

  43.04%

  新增一个

  申银万国

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  湘财证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  2

  47,009,875.85

  1.28%

  39,841.32

  1.34%

  新增一个

  中信建投

  2

  81,053,320.03

  2.21%

  69,735.00

  2.34%

  新增一个

  瑞银证券

  1

  174,381,730.19

  4.75%

  148,225.37

  4.97%

  新增一个

  高华证券

  1

  351,829,022.89

  9.58%

  288,014.03

  9.67%

  新增一个

  中信证券

  2

  73,177,377.63

  1.99%

  54,432.68

  1.83%

  新增两个

  项目

  份额

  级别

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  -

  988.28

  0.00%

  合计

  988.28

  0.00%

博时行业轮动混合(050018) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅