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2019年10月15日 星期二

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博时策略灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年8月25日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同于2009年8月11日生效。本基金建仓期为2009年8月11日至2010年2月10日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(三)投资策略”、“(六)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年6月30日,博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1194亿元人民币,累计分红570.26亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,截至2012年6月29日,开放式基金中,博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金上半年收益率在同类型115只基金中分列第二和第四;另外,博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A类、博时信用债A/B/C类的上半年收益率都进入了同类型基金的前30%。封闭式基金中,基金裕隆上半年收益率在同类的25只基金中排名第三。

  2、客户服务

  2012年1月至6月,博时基金共举办各类渠道培训活动共计83场; “博时e视界”共举办视频直播活动23场,在线人数累计2164人次;1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”,到会50多家媒体。1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”,到会约220名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。

  3、品牌获奖

  6月28日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年(第九届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

  2012年5月25日,在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。

  2012年4月20日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?TOP公司奖”,博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金·股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”。

  3月28日,由理财周报主办的“2012中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获2011中国金融品牌「金象奖」之“2011中国金融品牌年度十大营销事件”。

  3月28日,中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:我司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”。

  3月26日,在“晨星2012年度基金奖”中,我司旗下两只产品获得提名:博时主题行业股票基金获得“晨星2012年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012年度混合型基金奖”提名。

  3月26日,在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”。

  4、其他大事件

  1) 博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。

  2) 博时于5月15日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

  3) 博时上证自然资源ETF于5月11日起在上证所上市,交易代码为510410,日常申购、赎回业务也同步开放。

  4) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。

  5) 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年上证指数上涨1.18%,中小板指数上涨4.24%,创业板指数下跌0.39%。从分行业指数看,表现最好的板块为房地产、食品饮料、有色金属,表现最差的为信息服务、采掘、钢铁。市场表现出来的整体特征源于对经济下行周期开始后政府政策发力的预期。在这个过程中,利率敏感型的早周期行业表现较好,受经济下行压力影响较大、产能过剩的行业表现较差。

  本基金在上半年仓位维持在较高的水平上。在地产股上的超配给组合带来了较大的正面业绩贡献,机械股的超配给基金业绩带来了一定负面贡献。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.823元,累计份额净值为0.847元,报告期内净值增长率为2.75%,同期业绩基准涨幅为4.16%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  经济基本面的恶化情况超出预期。本轮经济的下滑与调整从持续的时间上看,已经不是简单的周期性库存调整,更多的是结构性的问题(发达国家去杠杆化与中国经济结构的转型)。无论是发达国家还是中国,经济增长速度中枢下移是一个大概率的事件。

  从国内情况看,由于人民币升值的过程或已基本完成,贸易顺差带来的基础货币难以再提供大规模的信用扩张。同时,政府部门金融机构受制于自身资产负债表的压力,在经济下行收缩期间反而无法提供经济扩张的动力。预计在相当长一段时间内,经济将维持低速增长的态势。

  在这样一个全新的时期,投资过程本身已经发生了较大的变化。通过对宏观经济的判断来研判大市,通过购买风险资产来获取BETA的想法的投资人,不断遭受打击。在流动性整体受到趋势性挑战的背景下,?市场整体的估值水平将呈现系统性回落的特征。股市中的“二八”法则将开始发挥效力,企业间的分化将达到前所未有的程度,对具体标的的判断,其重要性远超对指数的判断。

  从中期的角度看,根本的选股出发点仍然立足在消费品、服务业以及具有持续创新能力、回报率高且可持续的龙头企业。投资者将不得不逐步降低对股票成长速度的要求。目前我们选择的标的主要集中在消费服务以及部分挤掉估值泡沫、分红收益率有吸引力的蓝筹股上。此外,由于投资者对政策转向的预期变动,市场的波动加大,股票间的相关性不断上升,会存在一定时间内对个别优质股票产生错误定价的情况,我们将做一定的筛选和投资。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金报告期内未进行利润分配。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:博时策略灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日:2012年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.823元,基金份额总额2,219,296,837.16份。

  6.2利润表

  会计主体:博时策略灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:博时策略灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:何宝主管会计工作负责人:王德英会计机构负责人:成江

  6.4报表附注

  6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.2税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.3关联方关系

  6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.4.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.4.1.2权证交易

  无。

  6.4.4.1.3应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  6.4.4.2关联方报酬

  6.4.4.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

  6.4.4.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  6.4.4.7其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.5期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

  无。

  6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

  无。

  §7投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9投资组合报告附注

  7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  7.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

  2、本基金的基金经理未持有本基金。

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开持有人大会。

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

  1、基金专用交易席位的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;?

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、基金专用交易席位的选择程序如下

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §11影响投资者决策的其他重要信息

  2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  博时基金管理有限公司

  2012年8月25日

  基金简称

  博时策略混合

  基金主代码

  050012

  交易代码

  050012

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年8月11日

  基金管理人

  博时基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  2,219,296,837.16份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  通过运用多种投资策略,在股票和债券之间灵活配置资产,并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置,以追求基金资产的长期稳健增值。

  投资策略

  本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

  风险收益特征

  本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  博时基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  孙麒清

  尹东

  联系电话

  0755-83169999

  010-67595003

  电子邮箱

  service@bosera.com

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  95105568

  010-67595096

  传真

  0755-83195140

  010-66275865

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.bosera.com

  基金半年度报告备置地点

  基金管理人、基金托管人处

  3.1.1期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)

  本期已实现收益

  -96,570,332.14

  本期利润

  50,050,254.23

  加权平均基金份额本期利润

  0.0221

  本期基金份额净值增长率

  2.75%

  3.1.2期末数据和指标

  报告期末(2012年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1771

  期末基金资产净值

  1,826,191,839.17

  期末基金份额净值

  0.823

  资产

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资产:

  银行存款

  110,994,905.47

  109,619,931.77

  结算备付金

  587,686.73

  1,795,773.29

  存出保证金

  439,531.18

  591,416.60

  交易性金融资产

  1,708,322,919.63

  1,608,951,988.53

  其中:股票投资

  1,314,621,817.27

  1,138,551,172.30

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  393,701,102.36

  470,400,816.23

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  8,612,922.91

  149,058,255.20

  应收利息

  4,076,061.87

  3,788,895.46

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  124,098.51

  36,742.81

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  1,833,158,126.30

  1,873,843,003.66

  负债和所有者权益

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  515,911.56

  14,877,484.82

  应付赎回款

  1,068,425.98

  11,282,154.60

  应付管理人报酬

  2,293,178.94

  2,413,967.61

  应付托管费

  382,196.47

  402,327.97

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  365,357.39

  313,604.33

  应交税费

  1,640,000.00

  1,640,000.00

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  701,216.79

  841,181.36

  负债合计

  6,966,287.13

  31,770,720.69

  所有者权益:

  实收基金

  2,219,296,837.16

  2,298,901,539.24

  未分配利润

  -393,104,997.99

  -456,829,256.27

  所有者权益合计

  1,826,191,839.17

  1,842,072,282.97

  负债和所有者权益总计

  1,833,158,126.30

  1,873,843,003.66

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -3.06%

  0.87%

  -3.82%

  0.64%

  0.76%

  0.23%

  过去三个月

  4.84%

  0.91%

  1.02%

  0.66%

  3.82%

  0.25%

  过去六个月

  2.75%

  1.07%

  4.16%

  0.79%

  -1.41%

  0.28%

  过去一年

  -15.50%

  0.99%

  -9.02%

  0.80%

  -6.48%

  0.19%

  自基金成立起至今

  -15.78%

  1.18%

  -14.38%

  0.93%

  -1.40%

  0.25%

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  一、收入

  68,061,845.55

  -189,214,126.03

  1.利息收入

  4,836,963.56

  7,850,346.95

  其中:存款利息收入

  323,071.24

  243,168.37

  债券利息收入

  4,361,297.38

  7,607,178.58

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  152,594.94

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -83,464,426.35

  66,056,676.41

  其中:股票投资收益

  -88,945,434.06

  33,456,952.53

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -6,344,271.31

  24,131,079.17

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  11,825,279.02

  8,468,644.71

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  146,620,586.37

  -263,987,318.77

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  68,721.97

  866,169.38

  减:二、费用

  18,011,591.32

  26,487,300.75

  1.管理人报酬

  13,804,628.12

  19,512,502.93

  2.托管费

  2,300,771.34

  3,252,083.79

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  1,692,956.52

  3,251,595.22

  5.利息支出

  -

  256,879.11

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  256,879.11

  6.其他费用

  213,235.34

  214,239.70

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  50,050,254.23

  -215,701,426.78

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  50,050,254.23

  -215,701,426.78

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,298,901,539.24

  -456,829,256.27

  1,842,072,282.97

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  50,050,254.23

  50,050,254.23

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -79,604,702.08

  13,674,004.05

  -65,930,698.03

  其中:1.基金申购款

  22,156,171.51

  -4,148,695.66

  18,007,475.85

  2.基金赎回款

  -101,760,873.59

  17,822,699.71

  -83,938,173.88

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,219,296,837.16

  -393,104,997.99

  1,826,191,839.17

  项目

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,953,684,239.52

  217,924,260.93

  3,171,608,500.45

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -215,701,426.78

  -215,701,426.78

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -545,258,980.98

  -21,713,280.99

  -566,972,261.97

  其中:1.基金申购款

  126,133,891.34

  -186,866.56

  125,947,024.78

  2.基金赎回款

  -671,392,872.32

  -21,526,414.43

  -692,919,286.75

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -43,155,895.06

  -43,155,895.06

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,408,425,258.54

  -62,646,341.90

  2,345,778,916.64

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理

  (助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张勇

  固定收益部副总经理/基金经理

  2009-8-11

  -

  8

  2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司,历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任固定收益部副总经理、现金收益基金、博时稳定价值基金、博时策略混合基金经理。

  王燕

  基金经理

  2011-2-28

  -

  8

  2004年3月加入博时基金管理有限公司,历任数量化投资部金融工程师、研究部研究员、消费品研究组主管兼研究员、研究部副总经理兼任消费品研究组主管、研究员、投资经理。现任博时策略灵活配置混合型证券投资基金、裕阳证券投资基金基金经理。

  关联方名称

  与本基金的关系

  博时基金管理有限公司(“博时基金”)

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  招商证券股份有限公司(“招商证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  招商证券

  186,002,314.66

  15.47%

  -

  -

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付

  佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  招商证券

  121,762.29

  12.96%

  -

  -

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付

  佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  招商证券

  -

  -

  -

  -

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  13,804,628.12

  19,512,502.93

  其中:支付销售机构的客户维护费

  2,487,449.69

  3,436,402.05

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  2,300,771.34

  3,252,083.79

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  110,994,905.47

  294,474.05

  28,682,610.42

  229,334.80

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,314,621,817.27

  71.71

  其中:股票

  1,314,621,817.27

  71.71

  2

  固定收益投资

  393,701,102.36

  21.48

  其中:债券

  393,701,102.36

  21.48

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  111,582,592.20

  6.09

  6

  其他各项资产

  13,252,614.47

  0.72

  7

  合计

  1,833,158,126.30

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  46,365,872.52

  2.54

  B

  采掘业

  55,177,965.00

  3.02

  C

  制造业

  651,180,794.32

  35.66

  C0

  食品、饮料

  113,281,507.17

  6.20

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  35,102,093.25

  1.92

  C5

  电子

  9,643,456.80

  0.53

  C6

  金属、非金属

  95,430,630.52

  5.23

  C7

  机械、设备、仪表

  293,529,458.24

  16.07

  C8

  医药、生物制品

  104,193,648.34

  5.71

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  29,774,331.64

  1.63

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  22,632,877.54

  1.24

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  185,767,104.96

  10.17

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  185,905,208.09

  10.18

  K

  社会服务业

  97,956,417.90

  5.36

  L

  传播与文化产业

  15,111,366.30

  0.83

  M

  综合类

  24,749,879.00

  1.36

  合计

  1,314,621,817.27

  71.99

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000002

  万 科A

  12,999,919

  115,829,278.29

  6.34

  2

  600694

  大商股份

  3,381,436

  113,109,034.20

  6.19

  3

  600535

  天士力

  1,482,724

  64,824,693.28

  3.55

  4

  000527

  美的电器

  4,999,929

  55,249,215.45

  3.03

  5

  002353

  杰瑞股份

  1,137,690

  55,177,965.00

  3.02

  6

  002051

  中工国际

  2,016,850

  53,567,536.00

  2.93

  7

  000338

  潍柴动力

  1,775,630

  52,718,454.70

  2.89

  8

  000858

  五 粮 液

  1,599,758

  52,408,072.08

  2.87

  9

  600031

  三一重工

  3,611,147

  50,267,166.24

  2.75

  10

  002299

  圣农发展

  3,210,933

  46,365,872.52

  2.54

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600031

  三一重工

  60,472,686.02

  3.28

  2

  000858

  五 粮 液

  52,348,986.02

  2.84

  3

  000550

  江铃汽车

  44,152,924.69

  2.40

  4

  000338

  潍柴动力

  42,812,954.75

  2.32

  5

  000422

  湖北宜化

  40,048,229.10

  2.17

  6

  000528

  柳 工

  35,167,922.23

  1.91

  7

  600585

  海螺水泥

  34,883,421.60

  1.89

  8

  600875

  东方电气

  34,811,513.61

  1.89

  9

  000039

  中集集团

  33,195,770.20

  1.80

  10

  300146

  汤臣倍健

  31,152,593.67

  1.69

  11

  600881

  亚泰集团

  27,245,826.89

  1.48

  12

  000157

  中联重科

  26,493,392.04

  1.44

  13

  600887

  伊利股份

  22,896,264.04

  1.24

  14

  600642

  申能股份

  19,131,493.02

  1.04

  15

  000401

  冀东水泥

  18,086,222.63

  0.98

  16

  600060

  海信电器

  17,131,727.21

  0.93

  17

  600886

  国投电力

  16,413,112.38

  0.89

  18

  300251

  光线传媒

  15,808,109.31

  0.86

  19

  601933

  永辉超市

  15,703,281.50

  0.85

  20

  600795

  国电电力

  13,059,147.41

  0.71

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600266

  北京城建

  54,514,785.13

  2.96

  2

  000848

  承德露露

  51,905,786.64

  2.82

  3

  600009

  上海机场

  46,357,709.80

  2.52

  4

  601877

  正泰电器

  38,577,196.50

  2.09

  5

  600642

  申能股份

  36,485,183.46

  1.98

  6

  000528

  柳 工

  34,182,238.26

  1.86

  7

  000987

  广州友谊

  32,882,606.50

  1.79

  8

  601808

  中海油服

  32,242,953.94

  1.75

  9

  600875

  东方电气

  31,152,314.32

  1.69

  10

  000999

  华润三九

  27,942,207.31

  1.52

  11

  600060

  海信电器

  15,538,784.15

  0.84

  12

  002299

  圣农发展

  15,256,551.48

  0.83

  13

  600031

  三一重工

  14,505,804.65

  0.79

  14

  601933

  永辉超市

  13,985,917.22

  0.76

  15

  002572

  索菲亚

  12,399,984.18

  0.67

  16

  002122

  天马股份

  10,683,243.95

  0.58

  17

  002353

  杰瑞股份

  10,613,766.83

  0.58

  18

  601010

  文峰股份

  10,284,028.41

  0.56

  19

  002051

  中工国际

  10,190,539.03

  0.55

  20

  002367

  康力电梯

  9,209,878.40

  0.50

  买入股票成本(成交)总额

  673,359,952.65

  卖出股票收入(成交)总额

  528,942,396.15

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  81,000,000.00

  4.44

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  312,701,102.36

  17.12

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  393,701,102.36

  21.56

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  807,340

  78,408,860.80

  4.29

  2

  110016

  川投转债

  752,770

  78,167,636.80

  4.28

  3

  0980163

  09益阳城投债

  500,000

  51,000,000.00

  2.79

  4

  113002

  工行转债

  450,000

  49,045,500.00

  2.69

  5

  110018

  国电转债

  330,000

  37,115,100.00

  2.03

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  439,531.18

  2

  应收证券清算款

  8,612,922.91

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,076,061.87

  5

  应收申购款

  124,098.51

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  13,252,614.47

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  78,408,860.80

  4.29

  2

  110016

  川投转债

  78,167,636.80

  4.28

  3

  113002

  工行转债

  49,045,500.00

  2.69

  4

  110018

  国电转债

  37,115,100.00

  2.03

  5

  110011

  歌华转债

  32,577,205.40

  1.78

  6

  110015

  石化转债

  19,532,405.00

  1.07

  7

  125731

  美丰转债

  8,614,635.26

  0.47

  8

  110012

  海运转债

  7,367,805.90

  0.40

  9

  110013

  国投转债

  1,871,953.20

  0.10

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  62,236

  35,659.37

  165,423,770.38

  7.45%

  2,053,873,066.78

  92.55%

  项目

  份额

  级别

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  -

  227,050.14

  0.01%

  合计

  227,050.14

  0.01%

  基金合同生效日(2009年8月11日)基金份额总额

  8,803,501,251.15

  本报告期期初基金份额总额

  2,298,901,539.24

  本报告期基金总申购份额

  22,156,171.51

  减:本报告期基金总赎回份额

  101,760,873.59

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,219,296,837.16

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  国泰君安

  4

  116,390,628.99

  9.68%

  98,235.43

  10.46%

  新增1个

  渤海证券

  1

  139,620,715.44

  11.61%

  118,679.36

  12.63%

  -

  中信证券

  4

  302,935,187.16

  25.20%

  249,419.05

  26.55%

  新增2个

  东方证券

  2

  58,621,092.28

  4.88%

  38,102.95

  4.06%

  新增1个

  中投证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  山西证券

  1

  86,871,487.47

  7.23%

  70,457.04

  7.50%

  -

  日信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  湘财证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  瑞银证券

  1

  23,158,477.99

  1.93%

  19,684.46

  2.10%

  新增1个

  中信建投

  2

  -

  -

  -97.15

  -0.01%

  新增

  华泰证券

  1

  126,634,241.87

  10.53%

  107,640.57

  11.46%

  新增

  招商证券

  2

  186,002,314.66

  15.47%

  121,762.29

  12.96%

  新增1个

  银河证券

  1

  15,002,337.42

  1.25%

  12,480.25

  1.33%

  新增

  国开证券

  1

  115,463,840.48

  9.60%

  77,459.12

  8.24%

  新增

  长城证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  1

  31,602,025.04

  2.63%

  25,676.45

  2.73%

  -

  华宝证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  国泰君安

  63,403,391.40

  59.17%

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  -

  -

  810,000,000.00

  83.51%

  -

  -

  中信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中投证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  山西证券

  10,231,222.31

  9.55%

  -

  -

  -

  -

  日信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  湘财证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  瑞银证券

  -

  -

  160,000,000.00

  16.49%

  -

  -

  中信建投

  8,832,986.40

  8.24%

  -

  -

  -

  -

  华泰证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  24,683,830.10

  23.04%

  -

  -

  -

  -

  国开证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华宝证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

博时策略混合(050012) 详细

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