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2019年12月13日 星期五

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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  ■

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位: 人民币元

  ■

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:过去三个月指2012年4月1日-2012年6月30日

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1.截止日期为2012年3月31日。

  2.本基金于2005年4月5日成立,建仓期6个月,从2005年4月5日至2005年10月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分,规模急剧扩大,建仓期3个月,从2008年1月22日至2008年4月21日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第二季度,随着通货膨胀的显著回落,以“降息、降准”为标志,长期以来高度紧缩的货币政策终于向“常态化”回归。尽管经济复苏预期的信心依然脆弱,但作为先导性、支柱性行业的地产、汽车基本面已经有走强迹象,趋势积极向好。从股票市场表现来看,虽然指数表现较为平淡,但市场机会相对丰富,行业和个股机会已经具有相当的纵深度,操作性大为增强。本基金战略性配置地产、汽车等行业,同时基于对煤炭价格超预期下跌的判断,对电力行业进行了积极配置和操作,整体净值表现尚可。

  本基金感谢投资者的信任和支持,我们将勤勉尽责,坚持价值投资理念,努力把握行业、公司和市场机会,争取为投资者创造更大的收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金净值增长率为8.05%,业绩比较基准收益率为-0.87%。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件

  2、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同

  3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  7.3查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

  公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2012年07月20日

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

  基金简称

  富国天瑞强势混合

  基金主代码

  100022

  交易代码

  前端交易代码:100022

  后端交易代码:100023

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年04月05日

  报告期末基金份额总额(单位:份)

  7,555,381,056.87

  投资目标

  本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。

  业绩比较基准

  上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

  风险收益特征

  本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年04月01日-2012年06月30日)

  1.本期已实现收益

  61,573,680.87

  2.本期利润

  453,290,651.21

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0607

  4.期末基金资产净值

  6,142,342,988.39

  5.期末基金份额净值

  0.8130

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  8.05%

  1.13%

  -0.87%

  0.67%

  8.92%

  0.46%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  宋小龙

  本基金基金经理兼任权益投资部总经理。

  2007-06-15

  -

  14年

  硕士,曾任北京北大青鸟有限责任公司项目经理;1999年任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员,2006年11月至2008年11月任汉鼎基金经理;2008年11月至2010年1月任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;2010年5月至2011年8月任富国通胀通缩主题股票基金经理;2007年6月至今任富国天瑞基金经理;兼任权益投资部总经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  5,723,618,528.84

  92.43

  其中:股票

  5,723,618,528.84

  92.43

  2

  固定收益投资

  344,325,000.00

  5.56

  其中:债券

  344,325,000.00

  5.56

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  106,085,905.36

  1.71

  6

  其他资产

  18,220,435.14

  0.29

  7

  合计

  6,192,249,869.34

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  78,290,950.95

  1.27

  C

  制造业

  1,463,689,101.11

  23.83

  C0

  食品、饮料

  6,826,424.39

  0.11

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  35,427,783.91

  0.58

  C5

  电子

  2,151,333.24

  0.04

  C6

  金属、非金属

  196,233,438.76

  3.19

  C7

  机械、设备、仪表

  845,197,815.57

  13.76

  C8

  医药、生物制品

  295,864,783.45

  4.82

  C99

  其他制造业

  81,987,521.79

  1.33

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  664,309,985.78

  10.82

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  42,492,170.89

  0.69

  G

  信息技术业

  197,679,737.32

  3.22

  H

  批发和零售贸易

  647,445,230.28

  10.54

  I

  金融、保险业

  474,524,683.46

  7.73

  J

  房地产业

  2,005,485,390.17

  32.65

  K

  社会服务业

  149,701,177.36

  2.44

  L

  传播与文化产业

  101.52

  0.00

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  5,723,618,528.84

  93.18

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600048

  保利地产

  44,848,769

  508,585,040.46

  8.28

  2

  600383

  金地集团

  67,987,535

  440,559,226.80

  7.17

  3

  000625

  长安汽车

  84,872,349

  414,177,063.12

  6.74

  4

  000501

  鄂武商A

  23,411,702

  348,366,125.76

  5.67

  5

  000001

  深发展A

  22,601,494

  342,638,649.04

  5.58

  6

  000024

  招商地产

  13,000,446

  318,900,940.38

  5.19

  7

  600266

  北京城建

  16,680,277

  253,373,407.63

  4.13

  8

  600208

  新湖中宝

  60,052,547

  248,017,019.11

  4.04

  9

  600098

  广州控股

  35,670,171

  246,837,583.32

  4.02

  10

  300059

  东方财富

  16,764,344

  197,483,972.32

  3.22

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  193,820,000.00

  3.16

  3

  金融债券

  150,505,000.00

  2.45

  其中:政策性金融债

  150,505,000.00

  2.45

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  344,325,000.00

  5.61

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101088

  11央行票据88

  2,000,000

  193,820,000.00

  3.16

  2

  020214

  02国开14

  1,000,000

  100,270,000.00

  1.63

  3

  120405

  12农发05

  500,000

  50,235,000.00

  0.82

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  3,332,711.10

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  2,298,277.85

  4

  应收利息

  7,095,422.70

  5

  应收申购款

  5,494,023.49

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  18,220,435.14

  报告期期初基金份额总额

  7,454,972,682.67

  报告期期间基金总申购份额

  554,780,958.82

  减:报告期期间基金总赎回份额

  454,372,584.62

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  7,555,381,056.87

  富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2012年07月20日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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