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2019年10月21日 星期一

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光大保德信量化核心证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  光大保德信量化核心证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2004年8月27日至2012年6月30日)

  ■

  注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,在疲弱的经济增长与政策放松预期的博弈中,市场延续了之前的震荡走势。整个季度来看,市场先扬后抑,沪深300指数小幅上涨0.27%。在行业层面,跌多涨少,差异较大。其中,医药生物、食品饮料、公用事业等传统防御性行业表现最好,涨幅接近或超过10%,房地产、建筑建材等预期政策放松相关的行业表现也不错,取得正的收益。而黑色金属、采掘等强周期行业表现最差,跌幅接近9%。在风格层面,大小盘表现差异较大。大盘表征指数中证100上涨0.34%,而中小板指数仅上涨1.46%,创业板指数则上涨超过7%。

  量化核心基金一季度延续了一直以来的投资策略,保持均衡配置并坚持持有价值低估并具有良好流动性的大中盘股票等。从本季度来看,这些板块对基金业绩的贡献正负相抵,煤炭表现较差,而保险表现较好。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为1.88%,业绩比较基准收益率为2.01%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,随着通胀水平的逐渐回落,短期政策放松的空间会有所加大,市场对此已有预期;而随着经济下滑的程度愈加接近高层的底线,政策的实际放松力度也可能确实会加大,其方向和力度是需要我们时刻关注的。但是,我们必须清醒地认识到,短期的政策放松不能解决中国经济中的深层次、结构性的问题。因此,如果从短期的政策预期及经济变化来判断短期的市场,可能会乐观一些;但是长期的问题始终像一把悬在头顶的利剑,要求我们保持敏感、谨慎。基于此,我们仍然延续之前的策略,跳出仓位,精选行业,精选个股。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期内未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期内未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期内本基金未投资资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件

  2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同

  3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书

  4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议

  5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  7、基金托管人业务资格批件和营业执照

  8、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  9、中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。

  7.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:400-820-2888,021-53524620。 公司网址:www.epf.com.cn。

  光大保德信基金管理有限公司

  二〇一二年七月二十日

  基金简称

  光大保德信量化股票

  基金主代码

  360001

  交易代码

  360001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年8月27日

  报告期末基金份额总额

  11,615,094,230.33份

  投资目标

  本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。

  投资策略

  本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益因素及风险因素,并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 投资品种基准比例:股票90% 现金10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。

  业绩比较基准

  90%×富时中国A200指数+10%×同业存款利率

  风险收益特征

  本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。

  基金管理人

  光大保德信基金管理有限公司

  基金托管人

  中国光大银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -168,552,084.29

  2.本期利润

  165,785,888.98

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0142

  4.期末基金资产净值

  8,830,206,038.41

  5.期末基金份额净值

  0.7602

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.88%

  1.04%

  2.01%

  0.99%

  -0.13%

  0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  钱钧

  权益投资总监、本基金基金经理

  2010-12-7

  -

  13年

  钱钧先生,硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院,获工商管理硕士学位,曾在联合证券担任高级研究员,在西部证券担任投资经理助理等工作。2007年1月加入光大保德信基金管理有限公司任高级研究员,现任光大保德信权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  8,130,961,359.31

  91.85

  其中:股票

  8,130,961,359.31

  91.85

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  696,397,795.80

  7.87

  6

  其他各项资产

  25,089,247.67

  0.28

  7

  合计

  8,852,448,402.78

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  37,535,604.12

  0.43

  B

  采掘业

  406,631,840.54

  4.61

  C

  制造业

  1,805,106,062.77

  20.44

  C0

  食品、饮料

  277,002,732.23

  3.14

  C1

  纺织、服装、皮毛

  51,839,361.98

  0.59

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  24,118,594.91

  0.27

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  246,929,471.62

  2.80

  C5

  电子

  33,636,552.86

  0.38

  C6

  金属、非金属

  351,910,174.72

  3.99

  C7

  机械、设备、仪表

  510,566,613.37

  5.78

  C8

  医药、生物制品

  309,102,561.08

  3.50

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  296,233,340.57

  3.35

  E

  建筑业

  31,668,990.34

  0.36

  F

  交通运输、仓储业

  808,358,951.32

  9.15

  G

  信息技术业

  576,564,506.86

  6.53

  H

  批发和零售贸易

  455,165,346.19

  5.15

  I

  金融、保险业

  2,786,442,472.84

  31.56

  J

  房地产业

  614,336,690.94

  6.96

  K

  社会服务业

  204,923,213.12

  2.32

  L

  传播与文化产业

  34,607,569.91

  0.39

  M

  综合类

  73,386,769.79

  0.83

  合计

  8,130,961,359.31

  92.08

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601601

  中国太保

  22,581,349

  500,854,320.82

  5.67

  2

  600016

  民生银行

  80,000,000

  479,200,000.00

  5.43

  3

  601318

  中国平安

  8,200,000

  375,068,000.00

  4.25

  4

  000001

  深发展A

  21,297,382

  322,868,311.12

  3.66

  5

  600000

  浦发银行

  39,707,631

  322,823,040.03

  3.66

  6

  600009

  上海机场

  20,248,034

  257,959,953.16

  2.92

  7

  600029

  南方航空

  39,668,842

  182,873,361.62

  2.07

  8

  000616

  亿城股份

  48,911,396

  179,015,709.36

  2.03

  9

  000937

  冀中能源

  11,097,547

  169,459,542.69

  1.92

  10

  600271

  航天信息

  8,636,707

  163,320,129.37

  1.85

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,500,000.00

  2

  应收证券清算款

  14,035,571.20

  3

  应收股利

  8,364,762.96

  4

  应收利息

  119,385.30

  5

  应收申购款

  1,069,528.21

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  25,089,247.67

  本报告期期初基金份额总额

  11,661,731,947.05

  本报告期基金总申购份额

  169,780,935.68

  减:本报告期基金总赎回份额

  216,418,652.40

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  11,615,094,230.33

  光大保德信量化核心证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人:光大保德信基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年七月二十日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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