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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2007年4月11日至2012年6月30日)

  ■

  注:本基金转型日期为2007年4月11日,本基金在6个月建仓结束时,基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度国内外的经济运行基本延续了一季度的下行态势,前期复苏较好的美国经济也出现了减速的迹象,6月份美国PMI较5月份下降3.8%至49.7%,是自2009年7月以来制造业首次降到50%以下,新订单指数下降12.3%至47.8%,都显示制造业进入收缩区间,但是目前美国消费和地产数据均表现较好,利率处于低位,市场对其未来增长仍然相对乐观,相比之下欧元区的经济表现则毫无起色,6月份欧元区PMI为45.1%,与5月份持平,仍处于2009年6月以来最低水平,欧元区内制造业的收缩态势已经延续了11个月,其中德国6月PMI为45%,跌至三年低点,为连续第四个月下跌。国内经济在二季度继续下行同时企业的效益也开始下滑,据国家统计局统计,1到5月份,全国规模以上工业企业实现利润18434亿元,同比下降2.4%,降幅较1到4月扩大0.8%,其中,5月实现利润3909亿元,同比下降5.3%,降幅较4月份扩大3.1%。与经济下行相对应的是通胀水平在继续下降,6月份央行下调了存贷款基准利率0.25%。二季度A股市场冲高回落,上证综指小幅下跌1.65%。其中医药、食品饮料和地产等涨幅较好,而采掘、化工和商业等表现较差。

  本基金二季度在市场波动过程中适度增加了股票仓位,增持的行业包括地产和非银行金融等,减持的行业包括公用事业和石油石化等。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金在2012年二季度的净值增长率为2.58%,同期业绩比较基准收益率为-0.69%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前欧美经济的复苏前景依然看不到曙光,而国内经济下滑的势头还没有根本扭转,因此预计未来我国宏观经济政策预调微调的实施依然是投资过程中需要专注的重点,我们将继续认真思考这些政策对实体经济产生的影响以及所带来的股市投资机会,三季度上市公司的中报将陆续公布,我们将对各个行业和企业盈利的变化情况进行研究,积极把握仍然可以保持高质量利润增长行业的投资机会。目前A股市场的估值水平处于历史较低水平,我们将更加注重自下而上的个股选择,对三季度的股市行情持相对谨慎的态度,我们将在有效控制风险的情况下,积极把握优质股票的投资机会。本基金下一阶段将关注以下几个方面的投资机会:(1)具有核心竞争力,估值水平合理的优质消费品行业龙头;(2)行业地位突出,涨幅落后的优质蓝筹股;(3)未来市场空间广阔,成长性好的新兴产业龙头企业;(4)符合国家产业结构调整规划,在未来产业升级过程中受益的优势装备制造业;(5)业绩弹性大,与固定资产投资密切相关的周期性行业龙头。

  本基金将一如既往的恪守基金契约,在价值投资理念的指导下,精选个股,注重组合的流动性,力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、关于核准金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复

  2、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同

  3、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金托管协议

  4、报告期内披露的各项公告

  5、法律法规要求备查的其他文件

  7.2 存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

  7.3 查阅方式

  可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688

  客户投诉电话:(021)38569000

  公司网址:http://www.gtfund.com

  国泰基金管理有限公司

  二〇一二年七月二十日

  基金简称

  国泰金鼎价值混合

  基金主代码

  519021

  交易代码

  519021

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年4月11日

  报告期末基金份额总额

  5,406,360,109.83份

  投资目标

  本基金为价值精选混合型基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

  投资策略

  C、债券资产投资策略

  本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。

  业绩比较基准

  65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率。

  风险收益特征

  本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

  基金管理人

  国泰基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -66,253,532.67

  2.本期利润

  91,035,427.06

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0162

  4.期末基金资产净值

  3,229,730,938.91

  5.期末基金份额净值

  0.597

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.58%

  0.79%

  -0.69%

  0.62%

  3.27%

  0.17%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  邓时锋

  本基金的基金经理、国泰区位优势股票的基金经理

  2008-4-3

  -

  12

  硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月起任国泰金鼎价值混合的基金经理,2009年5月起兼任国泰区位优势股票的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,804,018,701.97

  86.57

  其中:股票

  2,804,018,701.97

  86.57

  2

  固定收益投资

  133,928,115.60

  4.13

  其中:债券

  133,928,115.60

  4.13

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  228,672,027.45

  7.06

  6

  其他各项资产

  72,285,222.67

  2.23

  7

  合计

  3,238,904,067.69

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  32,280,000.00

  1.00

  C

  制造业

  1,260,319,694.53

  39.02

  C0

  食品、饮料

  294,137,695.38

  9.11

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  369,787,369.90

  11.45

  C8

  医药、生物制品

  596,394,629.25

  18.47

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  107,880,358.40

  3.34

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  37,390,427.04

  1.16

  H

  批发和零售贸易

  325,496,986.17

  10.08

  I

  金融、保险业

  666,714,775.99

  20.64

  J

  房地产业

  373,936,459.84

  11.58

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,804,018,701.97

  86.82

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600518

  康美药业

  15,967,000

  246,211,140.00

  7.62

  2

  600261

  阳光照明

  17,854,421

  212,467,609.90

  6.58

  3

  600030

  中信证券

  13,396,692

  169,200,219.96

  5.24

  4

  600276

  恒瑞医药

  5,871,526

  168,571,511.46

  5.22

  5

  000895

  双汇发展

  2,500,000

  154,700,000.00

  4.79

  6

  600837

  海通证券

  14,999,723

  144,447,332.49

  4.47

  7

  600511

  国药股份

  10,268,677

  143,761,478.00

  4.45

  8

  000002

  万 科A

  15,999,833

  142,558,512.03

  4.41

  9

  601601

  中国太保

  6,004,694

  133,184,112.92

  4.12

  10

  600697

  欧亚集团

  5,577,055

  127,547,247.85

  3.95

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  39,467,000.00

  1.22

  2

  央行票据

  50,030,000.00

  1.55

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  10,146,000.00

  0.31

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  34,285,115.60

  1.06

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  133,928,115.60

  4.15

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1001032

  10央行票据32

  500,000

  50,030,000.00

  1.55

  2

  110015

  石化转债

  343,160

  34,285,115.60

  1.06

  3

  020051

  12贴债01

  300,000

  29,472,000.00

  0.91

  4

  041152014

  11美的CP002

  100,000

  10,146,000.00

  0.31

  5

  100025

  10附息国债25

  100,000

  9,995,000.00

  0.31

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,250,000.00

  2

  应收证券清算款

  69,956,676.33

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  1,014,571.03

  5

  应收申购款

  63,975.31

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  72,285,222.67

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110015

  石化转债

  34,285,115.60

  1.06

  本报告期期初基金份额总额

  5,838,319,059.86

  本报告期基金总申购份额

  7,069,793.85

  减:本报告期基金总赎回份额

  439,028,743.88

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  5,406,360,109.83

  国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年七月二十日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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