新闻源 财富源

2019年11月18日 星期一

财经 > 证券 > 正文

字号:  

长城品牌优选股票型证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年04月01日起至06月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定,在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。

  在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易进行事后分析,定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论:在本报告期,公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行,不同投资者的利益得到了公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第2季度市场先涨后跌。由于欧债危机扩散,国内经济疲弱,加上市场过度扩容,“大小非”疯狂套现,市场资金外流,场内资金博弈,2季度不少行业都有较大的跌幅。在2季度,我们虽然在大类资产配置上的方向是对的,在5月中旬的相对高位,我们继续大幅降低股票仓位,减持煤炭,水泥,家电等行业的股票,以应对市场可能出现的系统性风险,但由于我们重仓配置的行业跌幅较大,2季度本基金表现仍然很差。在6月,我们加大了组合的调整力度,适当减持了银行,交运等行业的配置,增加了地产,保险,证券等行业的配置,并大幅提高股票仓位。在通胀持续回落的背景下,对3季度的行情,我们持乐观态度。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年第2季度,沪深300指数上涨了 0.27 %,本基金比较基准涨幅为0.38%,本基金净值在报告期内下跌了 2.54 %。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

  5.8.2

  基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  7.1.1 中国证监会批准长城品牌优选股票型证券投资基金设立的文件

  7.1.2 《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》

  7.1.3 《长城品牌优选股票型证券投资基金托管协议》

  7.1.4 法律意见书

  7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照

  7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照

  7.1.7 中国证监会规定的其他文件

  7.2 存放地点

  广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  7.3 查阅方式

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

  咨询电话:0755-23982338

  客户服务电话:400-8868-666

  公司网址:http://www.ccfund.com.cn

  基金简称

  长城品牌优选股票

  交易代码

  200008

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年8月6日

  报告期末基金份额总额

  13,531,843,207.81份

  投资目标

  充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。

  投资策略

  采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司,构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率、超过行业平均水平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力,采用PEG等指标考察企业的持续成长价值,重点选择各行业中的优势品牌企业,结合企业的持续成长预期,优选具备估值潜力的公司构建投资组合。

  业绩比较基准

  75%×中信标普300指数收益率+25%×同业存款利率。

  风险收益特征

  本基金为成长型股票基金,主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司,风险高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险的证券投资基金产品。

  基金管理人

  长城基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  -1,105,818,207.82

  2.本期利润

  -243,547,033.98

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0177

  4.期末基金资产净值

  9,199,543,854.71

  5.期末基金份额净值

  0.6798

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -2.54%

  0.82%

  0.38%

  0.82%

  -2.92%

  0.00%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  杨毅平

  本基金基金经理、首席策略分析师

  2007年8月6日

  -

  19年

  男,中国籍,中国人民大学区域经济专业,经济学硕士。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部,君安资产管理公司投资部,中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部,嘉实基金管理有限公司投资部,任副总监、基金经理,鹏华基金管理有限公司基金管理部,任总监、基金经理。

  杨毅平先生曾于2002年3月22日-2003年1月24日任嘉实基金管理有限公司“基金泰和”基金经理;2003年4月25日-2005年2月26日任鹏华基金管理有限公司“鹏华行业成长证券投资基金”基金经理。2006年1月进入长城基金管理有限公司,任职首席策略分析师;2006年2月25日至2007年4月11日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理;自2006年8月22日至2008年5月15日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  8,563,277,651.92

  92.43

  其中:股票

  8,563,277,651.92

  92.43

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  611,141,792.80

  6.60

  6

  其他资产

  90,436,585.86

  0.98

  7

  合计

  9,264,856,030.58

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  19,027,839.60

  0.21

  B

  采掘业

  542,614,506.88

  5.90

  C

  制造业

  825,517,251.43

  8.97

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  5,962,000.00

  0.06

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  15,930,164.60

  0.17

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  803,625,086.83

  8.74

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  141,659,517.60

  1.54

  E

  建筑业

  26,045,150.46

  0.28

  F

  交通运输、仓储业

  582,562,002.06

  6.33

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  4,642,830,834.44

  50.47

  J

  房地产业

  1,540,756,155.47

  16.75

  K

  社会服务业

  235,712,845.06

  2.56

  L

  传播与文化产业

  6,551,548.92

  0.07

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  8,563,277,651.92

  93.08

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601166

  兴业银行

  69,747,648

  905,324,471.04

  9.84

  2

  600016

  民生银行

  146,333,559

  876,538,018.41

  9.53

  3

  600036

  招商银行

  69,573,232

  759,739,693.44

  8.26

  4

  600000

  浦发银行

  77,714,579

  631,819,527.27

  6.87

  5

  601088

  中国神华

  24,137,656

  542,614,506.88

  5.90

  6

  601766

  中国南车

  109,020,749

  497,134,615.44

  5.40

  7

  600048

  保利地产

  40,965,789

  464,552,047.26

  5.05

  8

  600383

  金地集团

  70,650,384

  457,814,488.32

  4.98

  9

  601318

  中国平安

  9,970,788

  456,063,843.12

  4.96

  10

  000024

  招商地产

  13,565,310

  332,757,054.30

  3.62

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,500,000.00

  2

  应收证券清算款

  75,860,223.92

  3

  应收股利

  12,577,523.84

  4

  应收利息

  170,241.02

  5

  应收申购款

  328,597.08

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  90,436,585.86

  本报告期期初基金份额总额

  13,865,615,439.66

  本报告期基金总申购份额

  225,192,559.40

  减:本报告期基金总赎回份额

  558,964,791.25

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  13,531,843,207.81

  长城品牌优选股票型证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月20日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

长城品牌优选混合(200008) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅