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2019年11月20日 星期三

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东吴中证新兴产业指数证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■注:比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东吴中证新兴产业指数证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年2月1日至2012年6月30日)

  ■

  注:1、业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

  2、本基金于2011年2月1日成立。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、王少成先生为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,国内外经济环境进一步恶化。一季度GDP增速再度破九,二季度国内工业增加值同比增速继续下滑到10%以下,通胀加速下行,短期经济面临较大的下行压力。而在欧债危机不断深入、量化宽松政策不及预期的背景下,海外市场也陷入宽幅震荡的走势中。经济面临失速,而消费、进出口的拉动力不足,市场预期政策力度会进一步加大,种种因素叠加造成二季度市场的波动。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.691元,累计净值0.691元;本报告期份额净值增长率1.77%,同期业绩比较基准收益率为1.27%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  对比2011年宏观经济环境,2012年前两个季度的主要特征是经济增速下滑、通货膨胀回落。虽然通胀约束暂时消除,实际利率由负转正,但是实体投资的需求不足,固定资产投资的二季度增速已经回落到20%附近,像2009年那样通过投资来对冲经济下滑已经不现实。消费和进出口的弹性也使得其对经济总量的拉动力度不足以弥补投资的缺位。所以,在未来一段时间里,在原有粗放型发展模型遇到瓶颈后,基于经济总量和大经济周期的博弈空间是有限的。

  但我们对于未来经济并不悲观。虽然经济增速暂时遇到天花板,但庞大的人口基数和良好的资产负债表是跨越危机的坚实支撑。同时还要看清在危机中隐藏的大机会,也就是经济结构的转型,中国经济再度腾飞还是要靠转型,这也意味着由下自上的经济结构转型将会是未来市场持久的主题。

  经济结构转型包括区域结构的转型和产业结构的转型,经过改革开放和加入世贸等一系列政策的推动,东部地区经济发达,人均GDP已经很高,而中西部地区却明显落后,区域发展不平衡给社会带来的负面影响越来越明显。随着先发区域在劳动力、土地、能源、环境等要素上的优势逐渐消失甚至转变为劣势,区域结构不平衡引发的转型将不可避免。根据我们的研究,未来东部地区的增长将主要依靠消费升级,包括新能源,新技术以及相关的现代服务业,而中西部地区的增长还要靠投资驱动,东部产能转移、能源化工、先进装备制造业等将是主要动力。

  中证新兴产业指数正是基于以上转型思路优选出的主题策略指数。作为被动投资的基金,本基金将继续坚持指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ■

  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件;

  2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》;

  3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》;

  4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  8.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处

  8.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

  网站:http://www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

  客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

  东吴基金管理有限公司

  二〇一二年七月二十日

  基金简称

  东吴中证新兴指数

  基金主代码

  585001

  交易代码

  585001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年2月1日

  报告期末基金份额总额

  1,852,920,256.68份

  投资目标

  本基金采用指数化投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。

  投资策略

  本基金通过采用指数化投资策略,选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。

  业绩比较基准

  基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

  风险收益特征

  本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪中证新兴产业指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

  基金管理人

  东吴基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -62,014,289.48

  2.本期利润

  22,663,216.06

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0121

  4.期末基金资产净值

  1,279,978,824.88

  5.期末基金份额净值

  0.691

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.77%

  1.13%

  1.27%

  1.15%

  0.50%

  -0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  王少成

  本基金基金经理、公司投资管理部副总经理

  2011-2-1

  -

  9年

  硕士,复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职;2009年6月加入东吴基金管理有限公司,现担任公司投资管理部副总经理、东吴双动力股票基金经理、东吴新创业股票基金经理、东吴中证新兴指数基金经理。

  周 健

  本基金基金经理

  2012-5-3

  -

  5.5年

  硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,现担任东吴中证新兴产业指数基金经理

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,213,520,699.57

  92.59

  其中:股票

  1,213,520,699.57

  92.59

  2

  固定收益投资

  58,182,000.00

  4.44

  其中:债券

  58,182,000.00

  4.44

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  28,751,779.73

  2.19

  6

  其他各项资产

  10,180,446.95

  0.78

  7

  合计

  1,310,634,926.25

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  80,034,364.35

  6.25

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  2,899,113.75

  0.23

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  17,726,071.61

  1.38

  C7

  机械、设备、仪表

  29,428,472.23

  2.30

  C8

  医药、生物制品

  29,980,706.76

  2.34

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  8,537,035.35

  0.67

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  88,571,399.70

  6.92

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  19,879,067.75

  1.55

  B

  采掘业

  28,250,499.80

  2.21

  C

  制造业

  825,827,321.26

  64.52

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  6,170,434.40

  0.48

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  64,223,595.95

  5.02

  C5

  电子

  69,532,508.56

  5.43

  C6

  金属、非金属

  127,439,021.57

  9.96

  C7

  机械、设备、仪表

  372,830,200.11

  29.13

  C8

  医药、生物制品

  177,674,651.67

  13.88

  C99

  其他制造业

  7,956,909.00

  0.62

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  24,091,035.94

  1.88

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  173,432,282.86

  13.55

  H

  批发和零售贸易

  9,629,914.00

  0.75

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  16,866,949.80

  1.32

  L

  传播与文化产业

  8,808,729.54

  0.69

  M

  综合类

  18,163,498.92

  1.42

  合计

  1,124,949,299.87

  87.89

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600111

  包钢稀土

  1,121,703

  44,262,400.38

  3.46

  2

  600031

  三一重工

  2,399,645

  33,403,058.40

  2.61

  3

  600104

  上汽集团

  1,905,421

  27,228,466.09

  2.13

  4

  000425

  徐工机械

  1,634,110

  23,433,137.40

  1.83

  5

  000063

  中兴通讯

  1,579,698

  22,052,584.08

  1.72

  6

  601989

  中国重工

  3,972,294

  20,616,205.86

  1.61

  7

  000100

  TCL 集团

  8,806,188

  17,876,561.64

  1.40

  8

  600276

  恒瑞医药

  617,109

  17,717,199.39

  1.38

  9

  601299

  中国北车

  4,406,904

  17,671,685.04

  1.38

  10

  600875

  东方电气

  985,916

  17,667,614.72

  1.38

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000538

  云南白药

  276,840

  16,411,075.20

  1.28

  2

  000423

  东阿阿胶

  339,156

  13,569,631.56

  1.06

  3

  600372

  中航电子

  605,301

  10,889,364.99

  0.85

  4

  000778

  新兴铸管

  1,580,709

  10,574,943.21

  0.83

  5

  601369

  陕鼓动力

  1,039,103

  9,622,093.78

  0.75

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  58,182,000.00

  4.55

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  58,182,000.00

  4.55

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101096

  11央票96

  300,000

  29,094,000.00

  2.27

  2

  1101094

  11央票94

  300,000

  29,088,000.00

  2.27

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  8,641,797.23

  3

  应收股利

  360,335.40

  4

  应收利息

  1,129,873.97

  5

  应收申购款

  48,440.35

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  10,180,446.95

  本报告期期初基金份额总额

  1,865,057,562.19

  本报告期基金总申购份额

  52,072,510.83

  减:本报告期基金总赎回份额

  64,209,816.34

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,852,920,256.68

  东吴中证新兴产业指数证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年七月二十日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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