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2019年12月09日 星期一

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光大保德信中小盘股票型证券投资基金

  基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月二十日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  光大保德信中小盘股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2010年4月14日至2012年6月30日)

  ■

  注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2010年4月14日至2010年10月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  国内市场方面,二季度上证指数总体呈现出反弹后进一步下跌走势,在经历了四月份的反弹市后,五、六月份市场急转直下,沪深两市均冲高回落,中小板指数和创业板指数在此期间表现相对较为强势,涨幅分别为2.38%和7.10%,市场的相对超额收益来自偏周期价值类行业和非周期防御类行业的选择。市场下跌过程总体来看分为两波:第一波是5月份到6月中,大盘股如银行和石油跌破前期低点,带动指数从2400到2300;第二波是6月中到6月底,中上游如煤炭、水泥和钢铁开始下跌,接近前期低点,带动指数从2300到2200。欧洲债务危机的反复发作和美国经济恢复艰难,使得中国经济出口形势难有起色。

  二季度,光大中小盘基金随着中小市值股票相对沪深300指数表现相对强势。虽然短期内经济形势面临较为严峻的挑战,但对中国经济的可持续性发展、中小企业的持续性成长,我们仍充满信心。

  中小盘基金投资方向主要对生物医药、信息服务、现代农业等板块进行了重点布局。二季度,总体上看地产、食品饮料、生物医药类行业较受关注,偏大盘、周期类行业股票表现相对落后,本基金对生物医药的超配是组合获得超额收益的来源,但超配信息服务的表现相对落后。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为5.10%,业绩比较基准收益率为1.33%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  中国经济正处于转型周期的调整之中,结构性问题是主要矛盾。短期内,经济运行中库存压力凸显,7、8月淡季很可能经历一波去库存。因此,看未来两个季度,尽管央行持续出手,经济运行方向都不太确定。本基金的投资主线“在把握大环境和把握好量价关系的基础上,坚持发掘中小盘股票里符合产业政策发展方向的公司,以求其高增长的潜力反映在业绩表现上。”投资有风险,投资回报需要经过时间的考验,同样也需要投资者的耐心。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期内未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期内未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期内本基金未投资资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准光大保德信中小盘股票型证券投资基金设立的文件

  2、光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金合同

  3、光大保德信中小盘股票型证券投资基金招募说明书

  4、光大保德信中小盘股票型证券投资基金托管协议

  5、光大保德信中小盘股票型证券投资基金法律意见书

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  7、基金托管人业务资格批件和营业执照

  8、报告期内光大保德信中小盘股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  9、中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。

  7.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:400-820-2888,021-53524620。 公司网址:www.epf.com.cn。

  光大保德信基金管理有限公司

  二〇一二年七月二十日

  基金简称

  光大保德信中小盘股票

  基金主代码

  360012

  交易代码

  360012

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年4月14日

  报告期末基金份额总额

  1,219,771,918.75份

  投资目标

  本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。

  投资策略

  本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。本基金将主要投资于具备高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票以求获取高成长带来的资本增值回报,其中基金投资的股票资产中至少80%投资于中小盘股票。

  业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

  基金管理人

  光大保德信基金管理有限公司

  基金托管人

  交通银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -82,656,302.11

  2.本期利润

  51,413,578.56

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0412

  4.期末基金资产净值

  1,028,928,804.93

  5.期末基金份额净值

  0.8435

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  5.10%

  0.93%

  1.33%

  0.91%

  3.77%

  0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李阳

  基金经理

  2010-7-22

  -

  15年

  李阳先生,上海市交通大学金融学学士,拥有13年证券投资经验,1996年10月至1999年10月在君安证券投资部任投资经理(A股投资交易),1999年11月至2003年6月在国泰君安证券投资部、国际部任投资经理(A、B股投资交易),2003年7月至2004年3月在国泰君安证券(香港)有限公司任投资经理(H股投资交易),2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任交易主管、交易部总监、投资部高级研究员及光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,现任本基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  956,830,966.88

  92.13

  其中:股票

  956,830,966.88

  92.13

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  66,762,514.06

  6.43

  6

  其他各项资产

  14,942,403.74

  1.44

  7

  合计

  1,038,535,884.68

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  482,725,316.34

  46.92

  C0

  食品、饮料

  1,048,000.00

  0.10

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  13,340,896.84

  1.30

  C5

  电子

  1,826,000.00

  0.18

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  37,848,066.76

  3.68

  C8

  医药、生物制品

  428,662,352.74

  41.66

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  77,938,469.74

  7.57

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  227,349,004.02

  22.10

  H

  批发和零售贸易

  42,643,703.03

  4.14

  I

  金融、保险业

  16,785,000.00

  1.63

  J

  房地产业

  3,792,000.00

  0.37

  K

  社会服务业

  102,431,473.75

  9.96

  L

  传播与文化产业

  3,166,000.00

  0.31

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  956,830,966.88

  92.99

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  300074

  华平股份

  3,894,779

  75,169,234.70

  7.31

  2

  002376

  新北洋

  3,560,836

  68,795,351.52

  6.69

  3

  600518

  康美药业

  3,300,000

  50,886,000.00

  4.95

  4

  002400

  省广股份

  2,454,845

  47,010,281.75

  4.57

  5

  300012

  华测检测

  2,140,000

  45,860,200.00

  4.46

  6

  000538

  云南白药

  710,000

  42,088,800.00

  4.09

  7

  600557

  康缘药业

  2,502,343

  36,984,629.54

  3.59

  8

  600329

  中新药业

  2,920,741

  36,187,980.99

  3.52

  9

  600572

  康恩贝

  3,062,124

  32,550,378.12

  3.16

  10

  600511

  国药股份

  2,200,000

  30,800,000.00

  2.99

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,645,984.18

  2

  应收证券清算款

  13,055,213.05

  3

  应收股利

  12,195.00

  4

  应收利息

  33,046.27

  5

  应收申购款

  195,965.24

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  14,942,403.74

  本报告期期初基金份额总额

  1,295,718,019.31

  本报告期基金总申购份额

  43,988,958.01

  减:本报告期基金总赎回份额

  119,935,058.57

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,219,771,918.75

光大保德信中小盘混合(360012) 详细

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