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2020年02月25日 星期二

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富国天益价值证券投资基金

  2012年06月30日

  ■

  §1重要提示

  ■

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位: 人民币元

  ■

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:过去三个月指2012年4月1日-2012年6月30日

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:截止日期为2012年6月30日。

  本基金于2004年6月15日成立,建仓期6个月,从2004年6月15日至2004年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大,建仓期3个月,从2007年11月5日至2008年2月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年二季度A股市场先涨后跌走势。在宏观经济形势持续下滑的大背景下,投资者对中国经济前景愈加悲观,周期性行业跌幅明显,市场对前期经过调整的稳定增长性行业青睐有加。由于本基金在二季度配置相对均衡,表现一般。

  三季度,本基金将保持乐观态度应对市场变化,积极寻找结构性投资机会的同时,做好风险控制。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金净值增长率为3.16%,业绩比较基准收益率为0.42%。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本期,本基金持有的苏宁环球于2011年12月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

  本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件

  2、富国天益价值证券投资基金基金合同

  3、富国天益价值证券投资基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  7.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

  公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2012年07月20日

  基金管理人:

  富国基金管理有限公司

  基金托管人:

  交通银行股份有限公司

  报告送出日期:

  2012年07月20日

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

  基金简称

  富国天益价值股票

  基金主代码

  100020

  交易代码

  前端交易代码:100020

  后端交易代码:100021

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年06月15日

  报告期末基金份额总额(单位:份)

  9,876,873,766.59

  投资目标

  本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  (1)市净率P/B低于市场平均水平;

  (2)组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。

  业绩比较基准

  95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数

  风险收益特征

  本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  交通银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年04月01日-2012年06月30日)

  1.本期已实现收益

  127,210,829.66

  2.本期利润

  257,852,843.19

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0259

  4.期末基金资产净值

  8,233,640,667.50

  5.期末基金份额净值

  0.8336

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  3.16%

  1.00%

  0.42%

  1.04%

  2.74%

  -0.04%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陈戈

  本基金基金经理兼任公司副总经理

  2005-04-13

  -

  16年

  硕士,曾任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员;2000年10月任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管,研究策划部经理,总经理助理。2005年4月至今任富国天益基金经理,兼任公司副总经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  7,018,932,249.49

  82.23

  其中:股票

  7,018,932,249.49

  82.23

  2

  固定收益投资

  349,906,509.40

  4.10

  其中:债券

  349,906,509.40

  4.10

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  529,918,494.88

  6.21

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  622,164,291.86

  7.29

  6

  其他资产

  14,477,465.73

  0.17

  7

  合计

  8,535,399,011.36

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  257,143,668.62

  3.12

  C

  制造业

  3,235,194,136.81

  39.29

  C0

  食品、饮料

  946,689,236.87

  11.50

  C1

  纺织、服装、皮毛

  4,088,520.80

  0.05

  C2

  木材、家具

  29,975,793.60

  0.36

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  272,177,416.25

  3.31

  C5

  电子

  10,828,648.99

  0.13

  C6

  金属、非金属

  279,000,702.96

  3.39

  C7

  机械、设备、仪表

  848,558,886.77

  10.31

  C8

  医药、生物制品

  843,874,930.57

  10.25

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  2,697,907.32

  0.03

  E

  建筑业

  167,543,313.18

  2.03

  F

  交通运输、仓储业

  4,958,800.00

  0.06

  G

  信息技术业

  731,650,778.98

  8.89

  H

  批发和零售贸易

  673,607,752.85

  8.18

  I

  金融、保险业

  1,318,597,872.87

  16.01

  J

  房地产业

  447,872,899.44

  5.44

  K

  社会服务业

  152,319,804.02

  1.85

  L

  传播与文化产业

  6,023,738.60

  0.07

  M

  综合类

  21,321,576.80

  0.26

  合计

  7,018,932,249.49

  85.25

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  3,338,816

  798,477,846.40

  9.70

  2

  002024

  苏宁电器

  66,535,232

  558,230,596.48

  6.78

  3

  002422

  科伦药业

  9,886,349

  461,297,044.34

  5.60

  4

  600271

  航天信息

  18,938,469

  358,126,448.79

  4.35

  5

  002153

  石基信息

  13,236,216

  339,508,940.40

  4.12

  6

  600016

  民生银行

  55,007,364

  329,494,110.36

  4.00

  7

  000001

  深发展A

  17,062,748

  258,671,259.68

  3.14

  8

  000423

  东阿阿胶

  5,682,497

  227,356,704.97

  2.76

  9

  000581

  威孚高科

  7,747,416

  212,279,198.40

  2.58

  10

  000718

  苏宁环球

  25,498,506

  206,537,898.60

  2.51

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  200,120,000.00

  2.43

  其中:政策性金融债

  200,120,000.00

  2.43

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  149,786,509.40

  1.82

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  349,906,509.40

  4.25

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110242

  11国开42

  2,000,000

  200,120,000.00

  2.43

  2

  113003

  重工转债

  667,310

  69,667,164.00

  0.85

  3

  113002

  工行转债

  400,000

  43,596,000.00

  0.53

  4

  113001

  中行转债

  300,000

  29,136,000.00

  0.35

  5

  110015

  石化转债

  73,940

  7,387,345.40

  0.09

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,801,545.65

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  3,324,507.83

  4

  应收利息

  8,370,642.12

  5

  应收申购款

  980,770.13

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  14,477,465.73

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  43,596,000.00

  0.53

  2

  113001

  中行转债

  29,136,000.00

  0.35

  3

  110015

  石化转债

  7,387,345.40

  0.09

  报告期期初基金份额总额

  10,007,153,169.33

  报告期期间基金总申购份额

  74,670,047.01

  减:报告期期间基金总赎回份额

  204,949,449.75

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  9,876,873,766.59

富国天益价值混合(100020) 详细

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