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2019年10月18日 星期五

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国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月20日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:1、本基金业绩比较基准为5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率,其中:同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率;中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔(Standard & Poor's)共同开发的中国A 股市场指数,由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成,其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查,能较全面地描述A 股市场的总体趋势。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例84.41%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例7.38%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例7.47%,符合基金合同的相关规定。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金与管理人管理的国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)在参与交易所公开竞价同日反向时,出现1次交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%,原因是当日指数基金有被动调仓需要。除此之外,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,也未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2012年二季度,A股市场与一季度类似,再次走出先扬后抑行情。4月份,在政策放松预期和金融改革步伐加快的共同刺激下,市场走出震荡上升行情。其中,3月份信贷超万亿,管理层新增QFII额度500亿美元,温州、深圳金融创新步伐加快,高铁、核电等重大投资项目重启等,均对市场反弹形成显著支撑。但5月份后,由于希腊大选出现波折、希腊退出欧元区风险显著上升,欧债危机再度升级并对全球金融市场形成新一轮冲击;国内陆续公布的宏观经济数据也明显低于预期,尽管央行三年来首次降息,但投资者对政策的效果普遍持怀疑态度,内忧外患升温使得股市再度震荡下行。从行业表现看,受益于政策放松预期和制度红利的非银行金融、地产、电力以及业绩突出的白酒、医药等行业表现较好;而受经济下滑冲击较大的银行、煤炭、工程机械、建材等行业表现较差。

  二季度,本基金维持了中性偏高的股票仓位,主要超配了房地产、医药、食品饮料等行业,同时配置了煤炭、稀有金属等周期类股票,以及部分业绩增长确定性强的小盘成长股;对受宏观调控影响大的工程机械、水泥、钢铁、化工等则继续保持谨慎态度。

  展望2012年三季度,我们认为尽管A股市场仍将继续受到欧债危机、宏观经济及企业盈利增速下滑的困扰,但在"稳增长"的大前提下,降息、降准、结构性减税、加强重点项目投资等刺激经济政策将继续出台;同时,经济持续低迷也使得全球货币政策重新趋于宽松。随着政策效果的逐步显现,三季度经济和企业盈利有望逐步企稳回升,而市场流动性也将逐步改善。因此,我们预计三季度市场总体将呈现震荡上行走势。

  在操作方面,本基金将维持较高的股票仓位,行业配置上将以房地产、医药、食品饮料等作为核心配置,同时适当增加保险、电子、节能环保、电力等受益于金融改革或经济结构调整的行业配置;在政策放松预期逐步兑现和中报业绩风险释放后,将适当增加煤炭、汽车等周期类行业配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.7382元,本报告期份额净值增长率为3.88%,同期业绩比较基准收益率为0.37%,基金净值增长率明显跑赢业绩基准,主要原因在于报告期内,基金重仓持有的食品饮料、医药等稳定增长类行业表现较好,同时基金大幅增持了表现较好的房地产。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证资产。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.8.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内本基金无其他重大事项。

  §8备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》(证监基金[2006]38号)

  《关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]84号)

  《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2012年第二季度报告原文

  8.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一二年七月二十日

  基金简称

  国投瑞银核心企业股票

  基金主代码

  121003

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2006年4月19日

  报告期末基金份额总额

  5,896,478,912.61份

  投资目标

  追求基金资产长期稳定增值

  投资策略

  (四)债券投资管理

  借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。

  业绩比较基准

  5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

  基金管理人

  国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -49,511,041.26

  2.本期利润

  165,666,941.02

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0279

  4.期末基金资产净值

  4,352,612,931.78

  5.期末基金份额净值

  0.7382

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  3.88%

  1.02%

  0.37%

  1.04%

  3.51%

  -0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  綦缚鹏

  本基金基金经理

  2010年4月23日

  -

  9

  中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银成长优选基金基金经理。

  黄顺祥

  本基金基金经理

  2011年8月17日

  -

  12

  中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券、招商基金,从事证券研究和基金投资工作。2009年6月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银瑞福分级基金基金经理。

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  3,673,917,315.24

  82.81

  其中:股票

  3,673,917,315.24

  82.81

  2

  固定收益投资

  321,054,000.00

  7.24

  其中:债券

  321,054,000.00

  7.24

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  194,060,272.03

  4.37

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  206,296,606.77

  4.65

  6

  其他各项资产

  41,425,066.43

  0.93

  7

  合计

  4,436,753,260.47

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  83,708,426.64

  1.92

  B

  采掘业

  154,832,131.96

  3.56

  C

  制造业

  1,596,867,283.82

  36.69

  C0

  食品、饮料

  172,413,587.25

  3.96

  C1

  纺织、服装、皮毛

  53,771,026.40

  1.24

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  55,741,555.98

  1.28

  C5

  电子

  192,777,001.21

  4.43

  C6

  金属、非金属

  253,514,235.84

  5.82

  C7

  机械、设备、仪表

  360,249,275.75

  8.28

  C8

  医药、生物制品

  508,400,601.39

  11.68

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  71,891,195.04

  1.65

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  72,403,342.40

  1.66

  G

  信息技术业

  63,005,784.26

  1.45

  H

  批发和零售贸易

  470,616,067.82

  10.81

  I

  金融、保险业

  350,851,776.02

  8.06

  J

  房地产业

  653,596,997.70

  15.02

  K

  社会服务业

  94,110,304.48

  2.16

  L

  传播与文化产业

  62,034,005.10

  1.43

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,673,917,315.24

  84.41

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000423

  东阿阿胶

  8,007,947

  320,397,959.47

  7.36

  2

  600048

  保利地产

  17,345,755

  196,700,861.70

  4.52

  3

  600436

  片仔癀

  1,653,950

  145,365,665.50

  3.34

  4

  000028

  国药一致

  4,732,505

  140,933,998.90

  3.24

  5

  600395

  盘江股份

  5,084,550

  136,672,704.00

  3.14

  6

  600549

  厦门钨业

  3,078,430

  135,173,861.30

  3.11

  7

  600724

  宁波富达

  17,326,874

  134,803,079.72

  3.10

  8

  000024

  招商地产

  5,377,844

  131,918,513.32

  3.03

  9

  600702

  沱牌舍得

  3,555,767

  128,896,553.75

  2.96

  10

  600697

  欧亚集团

  5,605,969

  128,208,511.03

  2.95

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  48,490,000.00

  1.11

  3

  金融债券

  272,564,000.00

  6.26

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  321,054,000.00

  7.38

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  090407

  09农发07

  2,000,000

  202,420,000.00

  4.65

  2

  110414

  11农发14

  500,000

  50,090,000.00

  1.15

  3

  1101096

  11央票96

  500,000

  48,490,000.00

  1.11

  4

  110249

  11国开49

  200,000

  20,054,000.00

  0.46

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  4,032,091.34

  2

  应收证券清算款

  32,216,100.33

  3

  应收股利

  794,045.97

  4

  应收利息

  4,236,243.56

  5

  应收申购款

  146,585.23

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  41,425,066.43

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的

  公允价值

  占基金资产

  净值比例(%)

  流通受限情况

  说明

  1

  600436

  片仔癀

  145,365,665.50

  3.34

  重大事项停牌

  本报告期期初基金份额总额

  5,977,469,330.17

  本报告期基金总申购份额

  10,476,197.98

  减:本报告期基金总赎回份额

  91,466,615.54

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  5,896,478,912.61

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