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2020年02月29日 星期六

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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:富国基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年07月20日

  §1重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位: 人民币元

  ■

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:过去三个月指2012年4月1日-2012年6月30日

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1.截止日期为2012年6月30日。

  2.本基金于2008年5月28日成立,建仓期6个月,从2008年5月28日至2008年11月27日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年一季度反弹后,A股市场逐步进入区间振荡。结构方面看,在二季度出现明显分化,部分中小市值公司经过开始的下跌后,3月份后表现强劲,而地产则独立于其他周期股,因此,二季度总体上呈现地产和消费的强势,而商业作为传统消费板块,表现较弱。

  本基金上半年对市场偏谨慎,没有进行积极偏离,配置较均衡,因此在5月中旬之后的市场分化中,跟同类基金比,受损于行业配置。

  债券方面,仓位较稳定。基金持有的多数是收益率较高的信用债,以持有为主。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金净值增长率为1.54%,业绩比较基准收益率为0.82%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的文件

  2、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  3、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  7.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

  公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2012年07月20日

  基金简称

  富国天成红利混合

  基金主代码

  100029

  交易代码

  前端交易代码:100029

  后端交易代码:100030

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年05月28日

  报告期末基金份额总额(单位:份)

  1,094,600,158.41

  投资目标

  本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。

  业绩比较基准

  中信标普300指数×55%+中信标普国债指数×45%

  风险收益特征

  本基金是一只主动投资的混合型基金,风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年04月01日-2012年06月30日)

  1.本期已实现收益

  3,136,137.24

  2.本期利润

  16,033,751.73

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0150

  4.期末基金资产净值

  1,223,868,980.82

  5.期末基金份额净值

  1.1181

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.54%

  0.75%

  0.82%

  0.60%

  0.72%

  0.15%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  于江勇

  本基金基金经理兼任权益投资副总监

  2008-05-28

  -

  16年

  硕士,曾任华夏证券研究所研究员;2001年4月任富国基金管理有限公司行业研究员、高级行业研究员,2008年5月至今任富国天成基金经理,兼任权益投资副总监。具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  840,737,610.43

  64.15

  其中:股票

  840,737,610.43

  64.15

  2

  固定收益投资

  204,485,160.38

  15.60

  其中:债券

  204,485,160.38

  15.60

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  80,000,000.00

  6.10

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  180,611,006.25

  13.78

  6

  其他资产

  4,836,379.86

  0.37

  7

  合计

  1,310,670,156.92

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  7,806,865.50

  0.64

  B

  采掘业

  75,147,023.18

  6.14

  C

  制造业

  350,816,645.23

  28.66

  C0

  食品、饮料

  74,677,565.42

  6.10

  C1

  纺织、服装、皮毛

  15,398,141.74

  1.26

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  40,603,293.85

  3.32

  C5

  电子

  10,429,556.64

  0.85

  C6

  金属、非金属

  38,808,515.57

  3.17

  C7

  机械、设备、仪表

  91,735,514.30

  7.50

  C8

  医药、生物制品

  77,573,710.70

  6.34

  C99

  其他制造业

  1,590,347.01

  0.13

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  50,425,000.00

  4.12

  F

  交通运输、仓储业

  1,528,800.00

  0.12

  G

  信息技术业

  83,145,459.26

  6.79

  H

  批发和零售贸易

  71,628,496.01

  5.85

  I

  金融、保险业

  133,134,446.50

  10.88

  J

  房地产业

  66,103,874.75

  5.40

  K

  社会服务业

  1,001,000.00

  0.08

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  840,737,610.43

  68.70

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601800

  中国交建

  10,000,000

  48,100,000.00

  3.93

  2

  600519

  贵州茅台

  150,000

  35,872,500.00

  2.93

  3

  601166

  兴业银行

  2,148,400

  27,886,232.00

  2.28

  4

  600016

  民生银行

  4,483,600

  26,856,764.00

  2.19

  5

  600521

  华海药业

  1,600,000

  24,176,000.00

  1.98

  6

  002450

  康得新

  1,490,160

  23,708,445.60

  1.94

  7

  600208

  新湖中宝

  5,600,000

  23,128,000.00

  1.89

  8

  601088

  中国神华

  939,565

  21,121,421.20

  1.73

  9

  600694

  大商股份

  602,183

  20,143,021.35

  1.65

  10

  600859

  王府井

  708,426

  19,382,535.36

  1.58

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  55,955,700.00

  4.57

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  142,919,004.38

  11.68

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  5,610,456.00

  0.46

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  204,485,160.38

  16.71

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  120011

  12附息国债11

  500,000

  49,910,000.00

  4.08

  2

  122012

  08保利债

  302,770

  31,242,836.30

  2.55

  3

  126017

  08葛洲债

  320,000

  29,961,600.00

  2.45

  4

  111051

  09怀化债

  239,313

  25,359,519.98

  2.07

  5

  122028

  09华发债

  189,990

  19,757,060.10

  1.61

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  501,072.56

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  269,100.00

  4

  应收利息

  3,725,875.31

  5

  应收申购款

  340,331.99

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  4,836,379.86

  报告期期初基金份额总额

  1,038,845,010.51

  报告期期间基金总申购份额

  97,156,836.56

  减:报告期期间基金总赎回份额

  41,401,688.66

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  1,094,600,158.41

富国天成红利混合(100029) 详细

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