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2020年12月03日 星期四

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富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  基金管理人:富国基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年07月20日

  §1重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位: 人民币元

  ■

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:过去三个月指2012年4月1日-2012年6月30日

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:截止日期为2012年6月30日。

  本基金于2006年11月15日成立,建仓期6个月,从2006年11月15日至2007年5月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度在适度放松的货币政策下,房地产、汽车等先导行业销量回升,但工业生产持续低迷,国内经济继续寻底。地产、金融改革和消费类股票表现强劲,制造业和投资品类行业跌幅较大。基金本季度股票投资维持高仓位,较大幅度的减持了信息技术行业的投资比例,增加了保险、机械设备和批发零售贸易行业的投资比例。本季度,基金较多仓位持有的建材、汽车零配件、以及机械设备类行业跌幅较大,基金净值回落明显,基金管理人在随后的工作中应该注意中短期市场风险的回避。

  展望三季度,地产和汽车等先导行业的回暖会逐步传导到中游行业需求的回升,国内经济底部回升是大概率事件。长周期经济增速下滑和结构转型过程中宏观调控政策余地和弹性有所降低,但经济成长的主导推动力依然存在,中国经济的成长和发展值得期待。

  利率市场化改革迈出了重要的一步,资金、人力成本和环保等要素成本的变化带来未来企业复苏路径的变迁,具有核心竞争力和产业整合能力的企业未来占得先机。随着货币政策逐步宽松,以及资本市场政策暖风频吹,A股投资机会显著增加。行业配置方面,我们看好低估值的大盘股、周期性消费品,同时关注经济见底回升带来的机械设备和中游制造行业景气度的提升,在恐慌下跌中寻找投资布局的时点。本基金在积极灵活的行业资产配置之外,将继续努力寻找好行业的优势公司,其股票将成为获得持续收益以及超额收益的主要来源。

  我们感谢基金持有人的信任,将继续努力,为基金净值增长而尽力!

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金净值增长率为0.95%,业绩比较基准收益率为0.53%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本期,本基金持有的苏宁环球于2011年12月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

  本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国天合稳健优选股票型证券投资基金的文件

  2、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同

  3、富国天合稳健优选股票型证券投资基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、富国天合稳健优选股票型证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  7.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

  公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2012年07月20日

  基金简称

  富国天合稳健股票

  基金主代码

  100026

  交易代码

  前端交易代码:100026

  后端交易代码:100027

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2006年11月15日

  报告期末基金份额总额(单位:份)

  3,287,082,318.48

  投资目标

  本基金主要采用“核心-卫星”总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。

  投资策略

  本基金诉求“三重优化”概念,通过优选基金、(构建)优选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。

  业绩比较基准

  中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%

  风险收益特征

  本基金是一只主动投资的股票型基金,力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  招商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年04月01日-2012年06月30日)

  1.本期已实现收益

  -58,973,708.50

  2.本期利润

  30,464,482.55

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0091

  4.期末基金资产净值

  2,589,533,285.95

  5.期末基金份额净值

  0.7878

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.95%

  1.23%

  0.53%

  0.87%

  0.42%

  0.36%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  尚鹏岳

  本基金基金经理兼任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理

  2011-01-12

  -

  10年

  硕士,曾任恒生电子股份有限公司软件工程师;汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员;银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理;2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理;2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,435,336,210.91

  93.72

  其中:股票

  2,435,336,210.91

  93.72

  2

  固定收益投资

  149,184,008.00

  5.74

  其中:债券

  149,184,008.00

  5.74

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  10,209,044.65

  0.39

  6

  其他资产

  3,887,174.40

  0.15

  7

  合计

  2,598,616,437.96

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  3,289.00

  0.00

  B

  采掘业

  36,416,527.52

  1.41

  C

  制造业

  1,069,214,163.04

  41.29

  C0

  食品、饮料

  3,246,869.89

  0.13

  C1

  纺织、服装、皮毛

  534.87

  0.00

  C2

  木材、家具

  3,288,998.40

  0.13

  C3

  造纸、印刷

  10,584.00

  0.00

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  165,446,670.29

  6.39

  C5

  电子

  2,536.97

  0.00

  C6

  金属、非金属

  143,305,041.71

  5.53

  C7

  机械、设备、仪表

  722,793,387.24

  27.91

  C8

  医药、生物制品

  31,119,539.67

  1.20

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  601.89

  0.00

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  4,611.92

  0.00

  G

  信息技术业

  362,497,837.97

  14.00

  H

  批发和零售贸易

  284,976,539.23

  11.00

  I

  金融、保险业

  244,956,515.08

  9.46

  J

  房地产业

  437,264,843.78

  16.89

  K

  社会服务业

  343.20

  0.00

  L

  传播与文化产业

  837.48

  0.00

  M

  综合类

  100.80

  0.00

  合计

  2,435,336,210.91

  94.05

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600570

  恒生电子

  17,838,965

  244,750,599.80

  9.45

  2

  002024

  苏宁电器

  27,009,182

  226,607,036.98

  8.75

  3

  000581

  威孚高科

  7,418,648

  203,270,955.20

  7.85

  4

  601601

  中国太保

  6,608,335

  146,572,870.30

  5.66

  5

  000718

  苏宁环球

  15,349,291

  124,329,257.10

  4.80

  6

  000625

  长安汽车

  23,961,506

  116,932,149.28

  4.52

  7

  600208

  新湖中宝

  27,400,000

  113,162,000.00

  4.37

  8

  000887

  中鼎股份

  11,871,188

  100,786,386.12

  3.89

  9

  601318

  中国平安

  2,100,420

  96,073,210.80

  3.71

  10

  600383

  金地集团

  14,342,351

  92,938,434.48

  3.59

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  49,120,000.00

  1.90

  2

  央行票据

  77,568,000.00

  3.00

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  22,496,008.00

  0.87

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  149,184,008.00

  5.76

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  800,000

  77,568,000.00

  3.00

  2

  020051

  12贴债01

  500,000

  49,120,000.00

  1.90

  3

  110015

  石化转债

  225,130

  22,492,738.30

  0.87

  4

  113002

  工行转债

  30

  3,269.70

  0.00

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,000,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  469,933.25

  4

  应收利息

  1,862,012.54

  5

  应收申购款

  555,228.61

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  3,887,174.40

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110015

  石化转债

  22,492,738.30

  0.87

  2

  113002

  工行转债

  3,269.70

  0.00

  报告期期初基金份额总额

  3,399,475,042.45

  报告期期间基金总申购份额

  72,003,029.67

  减:报告期期间基金总赎回份额

  184,395,753.64

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  3,287,082,318.48

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