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大成积极成长股票型证券投资基金

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、按基金合同规定,大成积极成长股票型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。截至建仓期结束时,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。

  2、本基金业绩比较基准自2009年2月2日起变更为:沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%,本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2007年1月15日(基金合同生效暨基金转型日)至2009年2月1日为原业绩比较基准(新华富时600成长指数收益率×80%+新华雷曼中国全债指数收益率×20%)的走势图,2009年2月2日起为变更后的业绩比较基准的走势图。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成积极成长股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2012年二季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在两笔同日反向交易,与市场成交情况比较,两笔交易成交均价与市场均价不存在明显差异,且同日反向交易成交较少的单边交易量占该股当日市场成交量比例均低于1%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,经查,不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况;投资组合间不存在债券同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年二季度出现内外经济双双恶化的局面。一季度稍显缓和的欧洲债务危机再度恶化,希腊与欧盟在财政紧缩问题上难以达成一致,被迫通过再次大选延后债务重组,西班牙问题日益突出,投资者对于欧元区崩溃的担忧再次升温;美国经济在一季度超预期回升后,二季度进入调整期,经济数据喜忧参半,失业率居高不下,住房市场持续萎靡,而美联储放弃QE3实行扭曲操作(OT)的刺激政策,低于全球投资者预期,致使全球风险偏好显著回落。从国内经济看,4月份工业增加值数据超预期下跌,经济一季度触底预期被证伪,经济依然保持快速下行趋势,虽然政府提出把“稳增长”放在更加重要的位置,但是中央与地方政府受限于财力,基建投资增速处于过去五年来的低位,财政政策刺激力度有限;另一方面,银行顺周期的惜贷行为仍在延续,二季度中长期贷款比重维持低位,虽然期间降息一次,但对于扭转经济颓势难以起到立竿见影的效果。

  展望证券市场,A股市场延续振荡走势,表现较好的有券商、保险等具有创新能力的行业,业绩稳定增长的医药、白酒行业以及出现政策拐点的地产板块,周期性行业中的的煤炭、水泥等板块跌幅较大。本基金二季度保持较高仓位,维持行业均衡的配置。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.807元,本报告期基金份额净值增长率为2.15%,同期业绩比较基准收益率为0.72%,高于业绩比较基准的表现。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望国际经济形势,希腊大选后新政府的上台大大降低了希腊短期内退出欧元区的概率,同时欧盟出组合拳构建欧债防火墙,如扩容欧元救助基金,出台1300亿经济刺激计划,以及欧央行债券购买重启,都将使三季度欧洲金融严峻局势大大缓和。扭曲操作(OT)并未给美国实体经济和资本市场带来良性预期,但是整体资产负债表并未恶化。整体来看海外经济形势三季度环比向好是大概率事件。我国经济中长期依然处于下降通道,伴随着二季度后期基建投资加速和存货周期波动,短期有望在三季度后期触底反弹,二季度将成为全年GDP增速低点,通货膨胀回落将在三季度加速,经济触底回升与通胀回落加速的搭配,有利于市场信心改善和估值水平提升。

  展望证券市场,经济持续下滑和对企业盈利的担心,预计未来一段时间内市场仍处于反复振荡的探底过程,在当前市场环境下,我们将保持较高仓位和行业均衡配置,坚持看好医药、消费等行业的发展前景,以及制度改革和制度创新的行业投资机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:

  5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会《关于核准景业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》;

  2、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《大成积极成长股票型证券投资基金托管协议》;

  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  8.2 存放地点

  本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

  大成基金管理有限公司

  2012年7月20日

  基金简称

  大成积极成长股票

  交易代码

  519017

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年1月16日

  报告期末基金份额总额

  2,302,857,147.24份

  投资目标

  在优化组合投资基础上,主要投资于有良好成长潜力的上市公司,尽可能规避投资风险,谋求基金财产长期增值。

  投资策略

  本基金主要根据GDP增长率、工业增加值变化率、固定资产投资趋势、A股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数CPI增长率、M2、信贷增长率及增长结构等指标以及国家政策的变化,对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量、定性分析,作出资产配置决策。本基金还力争通过财务指标分析、成长型筛选、估值比较、实地调研等深入、科学的基本面分析,挖掘具有良好成长性的上市公司进行投资。

  业绩比较基准

  沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%

  风险收益特征

  本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司,属于中高风险的证券投资基金品种。

  基金管理人

  大成基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  -18,234,857.50

  2.本期利润

  39,581,042.65

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0170

  4.期末基金资产净值

  1,857,961,420.03

  5.期末基金份额净值

  0.807

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.15%

  1.09%

  0.72%

  0.89%

  1.43%

  0.20%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  周建春先生

  本基金基金经理

  2009年9月24日

  -

  14年

  管理工程硕士。1998年1月—1999年9月,任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部,从事投资和研究工作;1999年10月加入大成基金管理有限公司,历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理(2002年1月11日—2004年3月31日)、景福证券投资基金经理助理。2008年11月26日起担任大成策略回报股票型基金基金经理。2009年9月24日起兼任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,679,497,955.68

  89.36

  其中:股票

  1,679,497,955.68

  89.36

  2

  固定收益投资

  -

  0.00

  其中:债券

  -

  0.00

  资产支持证券

  -

  0.00

  3

  金融衍生品投资

  -

  0.00

  4

  买入返售金融资产

  -

  0.00

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  0.00

  5

  银行存款和结算备付金合计

  196,390,031.78

  10.45

  6

  其他资产

  3,589,910.07

  0.19

  7

  合计

  1,879,477,897.53

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  7,100,000.00

  0.38

  B

  采掘业

  122,857,056.55

  6.61

  C

  制造业

  887,118,891.93

  47.75

  C0

  食品、饮料

  264,819,344.28

  14.25

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  0.00

  C2

  木材、家具

  -

  0.00

  C3

  造纸、印刷

  -

  0.00

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  46,636,447.95

  2.51

  C5

  电子

  -

  0.00

  C6

  金属、非金属

  137,987,610.87

  7.43

  C7

  机械、设备、仪表

  189,822,443.73

  10.22

  C8

  医药、生物制品

  247,853,045.10

  13.34

  C99

  其他制造业

  -

  0.00

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  0.00

  E

  建筑业

  28,902,703.18

  1.56

  F

  交通运输、仓储业

  -

  0.00

  G

  信息技术业

  63,151,888.98

  3.40

  H

  批发和零售贸易

  45,354,248.68

  2.44

  I

  金融、保险业

  295,816,278.74

  15.92

  J

  房地产业

  195,024,309.21

  10.50

  K

  社会服务业

  -

  0.00

  L

  传播与文化产业

  19,781,947.41

  1.06

  M

  综合类

  14,390,631.00

  0.77

  合计

  1,679,497,955.68

  90.39

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600518

  康美药业

  7,293,674

  112,468,453.08

  6.05

  2

  601318

  中国平安

  1,699,713

  77,744,872.62

  4.18

  3

  600079

  人福医药

  3,180,484

  73,755,423.96

  3.97

  4

  600048

  保利地产

  5,579,864

  63,275,657.76

  3.41

  5

  000002

  万科A

  6,433,385

  57,321,460.35

  3.09

  6

  000895

  双汇发展

  874,923

  54,140,235.24

  2.91

  7

  000568

  泸州老窖

  1,249,923

  52,884,242.13

  2.85

  8

  600000

  浦发银行

  6,117,552

  49,735,697.76

  2.68

  9

  000858

  五 粮 液

  1,459,567

  47,815,414.92

  2.57

  10

  601601

  中国太保

  2,150,000

  47,687,000.00

  2.57

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  536,741.25

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  107,996.40

  4

  应收利息

  34,071.82

  5

  应收申购款

  26,587.96

  6

  其他应收款

  2,884,512.64

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  3,589,910.07

  本报告期期初基金份额总额

  2,339,973,391.56

  本报告期基金总申购份额

  7,557,325.10

  减:本报告期基金总赎回份额

  44,673,569.42

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,302,857,147.24

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