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2020年11月27日 星期五

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长信银利精选开放式证券投资基金

  基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月20日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、图示日期为2005年1月17日至2012年6月30日。

  2、按基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15%~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准;

  2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度市场先扬后抑,期间上证综指下跌1.65%,中证500上涨1.58%,沪深300上涨0.27%,中小板指上涨1.46%,创业板指数上涨7.1%。

  从细分行业看,医药生物、食品饮料、房地产、电力等行业涨幅居前,黑色金属、采掘、信息服务、轻工制造、化工行业是跌幅较大。周期类行业中除非银行金融、地产以外,大部分行业屡创新低,而白酒、医药为代表的消费类行业由于其增长的确定性受到市场的追捧,市场呈现明显的结构性行情。

  从4月至5月初,市场在政策放松刺激下,整体上扬,各行业板块涨幅基本趋同;5月初以后,由于政策放松的力度并没有达到市场的预期,在经济基本面自身因素影响下,周期性行业盈利预期下调较大,强周期行业迎来业绩与估值的双杀,投资者更注重增长的确定性。

  在具体操作上,二季度本基金增加了医药、食品饮料、化工、汽车、有色、电力等板块的配置;降低了金融、机械、建材、纺织服装的配置。由于周期性行业配置比重相对较多,对组合二季度净值表现有较大影响。

  4.4.2 2012年三季度市场展望及投资策略

  展望三季度,观察商品房销售面积、土地购置面积等先行指标,我们认为经济在二季度探底之后有望在三季度末企稳回升。但同时我们认为经济企稳回升并不意味着经济向上动能强劲,其一是中国经济潜在增速下移,其二政府主导投资方面,财政收入与土地出让金的减少是较强的约束。本基金长期将围绕经济转型期的消费类资产食品饮料、医药等进行选股;短期从确定性的角度,关注成本压力持续释放,需求端相对比较刚性的资产,如电力、中药等。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止2012年6月30日,本基金份额净值为0.6094元,份额累计净值为2.5294元;本基金本期净值增长率为0.76%;同期业绩比较基准增长率为0.64%。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立基金的文件;

  2、《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》;

  3、《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》;

  4、《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》;

  5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

  6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

  7.2 存放地点

  基金管理人的住所。

  7.3 查阅方式

  长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

  长信基金管理有限责任公司

  2012年7月20日

  基金简称

  长信银利精选股票

  基金主代码

  519996

  交易代码

  前端:519997

  后端:519996

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年1月17日

  报告期末基金份额总额

  3,112,420,419.27份

  投资目标

  本基金主要投资于大盘、价值型股票,并在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。

  投资策略

  3、动态调整策略

  体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指:基于对各种影响因素变化的深入分析,定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指:基于对股票市场趋势的研判,动态调整股票仓位。

  业绩比较基准

  中信标普100指数×80%+中信标普国债指数×20%

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

  基金管理人

  长信基金管理有限责任公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -85,362,544.37

  2.本期利润

  15,672,626.89

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0050

  4.期末基金资产净值

  1,896,697,536.22

  5.期末基金份额净值

  0.6094

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.76%

  0.89%

  0.64%

  0.84%

  0.12%

  0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  胡志宝

  本基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理、公司投资总监、

  2006年12月7日

  -

  14年

  经济学硕士,南京大学国际贸易专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部投资经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部,从事投资策略研究工作。现任公司投资总监、本基金和长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理。

  苏纯

  本基金的基金经理

  2011年3月30日

  -

  6年

  管理学硕士,四川大学管理科学与工程专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职台达电子有限公司工程师、天相投资咨询公司行业研究员。2007年9月加入长信基金管理有限责任公司,担任高级研究员,2010年8月开始兼任本基金的基金经理助理,现任本基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,371,657,154.03

  71.12

  其中:股票

  1,371,657,154.03

  71.12

  2

  固定收益投资

  303,559,636.53

  15.74

  其中:债券

  303,559,636.53

  15.74

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  59,200,349.60

  3.07

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  175,118,297.63

  9.08

  6

  其他各项资产

  18,991,921.99

  0.98

  7

  合计

  1,928,527,359.78

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  29,202,780.32

  1.54

  C

  制造业

  825,846,204.95

  43.54

  C0

  食品、饮料

  206,794,530.05

  10.90

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  72,254,730.16

  3.81

  C5

  电子

  92,626,988.79

  4.88

  C6

  金属、非金属

  18,469,369.60

  0.97

  C7

  机械、设备、仪表

  251,532,054.45

  13.26

  C8

  医药、生物制品

  184,168,531.90

  9.71

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  68,822,444.47

  3.63

  E

  建筑业

  95,707,284.62

  5.05

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  159,377,892.22

  8.40

  H

  批发和零售贸易

  65,759,680.00

  3.47

  I

  金融、保险业

  49,281,127.71

  2.60

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  77,659,739.74

  4.09

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  1,371,657,154.03

  72.32

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600104

  上汽集团

  5,599,621

  80,018,584.09

  4.22

  2

  601669

  中国水电

  18,098,326

  79,089,684.62

  4.17

  3

  600880

  博瑞传播

  7,789,342

  77,659,739.74

  4.09

  4

  600718

  东软集团

  7,981,992

  68,724,951.12

  3.62

  5

  600519

  贵州茅台

  249,910

  59,765,976.50

  3.15

  6

  000538

  云南白药

  829,883

  49,195,464.24

  2.59

  7

  000895

  双汇发展

  754,839

  46,709,437.32

  2.46

  8

  600011

  华能国际

  6,999,997

  45,149,980.65

  2.38

  9

  600582

  天地科技

  3,000,000

  43,350,000.00

  2.29

  10

  600588

  用友软件

  2,798,013

  42,697,678.38

  2.25

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  96,910,000.00

  5.11

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  8,849,712.00

  0.47

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  197,799,924.53

  10.43

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  303,559,636.53

  16.00

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101088

  11央行票据88

  1,000,000

  96,910,000.00

  5.11

  2

  113001

  中行转债

  729,150

  70,815,048.00

  3.73

  3

  125709

  唐钢转债

  382,871

  41,744,425.13

  2.20

  4

  113002

  工行转债

  379,160

  41,324,648.40

  2.18

  5

  110017

  中海转债

  354,580

  34,617,645.40

  1.83

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  2,316,222.86

  2

  应收证券清算款

  13,644,694.70

  3

  应收股利

  56,699.73

  4

  应收利息

  2,958,316.47

  5

  应收申购款

  15,988.23

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  18,991,921.99

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  70,815,048.00

  3.73

  2

  125709

  唐钢转债

  41,744,425.13

  2.20

  3

  113002

  工行转债

  41,324,648.40

  2.18

  4

  110017

  中海转债

  34,617,645.40

  1.83

  5

  110007

  博汇转债

  7,243,557.60

  0.38

  6

  110003

  新钢转债

  2,054,600.00

  0.11

  报告期期初基金份额总额

  3,159,643,658.13

  报告期期间基金总申购份额

  1,445,411.40

  减:报告期期间基金总赎回份额

  48,668,650.26

  报告期期间基金拆分变动份额

  -

  报告期期末基金份额总额

  3,112,420,419.27

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