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2019年11月18日 星期一

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东方策略成长股票型开放式证券投资基金

  基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东方策略成长股票型开放式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2008年6月3日至2012年6月30日)

  ■

  注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易,不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年2季度,本基金适当均衡持仓的行业结构和风格特征,减持周期性行业股票,增持非周期行业股票,少量增持小盘成长股。

  报告期内,行业配置上,本基金保持了对银行、保险、商业贸易、地产、食品饮料等行业的龙头公司的配置,减持了煤炭、机械、化工等行业的配置,增持纺织服装、医药等行业的稳定增长公司,均衡行业配置;在投资风格上,本基金增持了小盘股,开始少量建仓。鉴于4月开始,中国经济呈现加速探底的迹象,2季度本基金没有增加仓位,仅进行了结构调整。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  2012年4月1日至6月30日,本基金净值增长率为2.84%,业绩比较基准收益率为0.92%,高于业绩比较基准1.92%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望3季度,我们对中国经济持审慎乐观的看法。企业去库存的过程已经告一段落,工业生产增速有望在3季度得到改善;房地产销售有明显恢复,出口也将随着欧美经济的复苏有所起色。中国经济增速有望好转,但复苏的力度将远弱于以往的复苏。

  目前制约A股市场表现的主要是场内投资者行为的短期化以及场外投资者信心的缺失。虽然市场估值较低,股票相对债券、房产有很强的优势,但过去几年市场的表现让人们对A股缺乏信心,资金不愿意进入股市。

  3季度,我们看好保险、券商、地产、环保等受益于产业政策的行业,也看好医药、食品饮料、商业贸易等增长稳健的行业。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1本基金所持有的五粮液(000858)于2011年5月28日对外公告了被处罚的事宜。5月27日中国证监会就四项信披违法事实向五粮液下发了《行政处罚决定书》,证监会决定:对五粮液给予警告,并处以60万元罚款;对唐桥、王国春给予警告,并分别处以25万元罚款;对陈林、郑晚宾、彭智辅给予警告,并分别处以10万元罚款;对叶伟泉、刘中国、朱中玉给予警告,并分别处以3万元罚款。

  本基金决策依据及投资程序:

  (1)研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。

  (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。

  (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。

  (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

  (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、金融工程部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

  本基金投资五粮液主要基于以下原因:国内居民收入持续增长与消费结构的升级,是国内中高端白酒行业市场容量不断扩大的主要动力之一;五粮液是白酒行业主要龙头之一,竞争优势明显,相关处罚不影响公司的核心竞争力,同时也有利于公司改善其治理结构;与同行业公司比较,公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。

  除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他各项资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1备查文件目录

  一、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》

  二、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》

  三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

  四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

  7.2存放地点

  上述备查文本存放在基金管理人办公场所。

  7.3查阅方式

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。

  东方基金管理有限责任公司

  2012年7月20日

  基金简称

  东方策略成长股票

  基金主代码

  400007

  交易代码

  400007(前端)

  400008(后端)

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年6月3日

  报告期末基金份额总额

  64,445,203.19份

  投资目标

  本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重点投资的行业,自上而下配置资产,自下而上精选证券。

  本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通过成长风险值控制成长风险,以合理的价格投资于优秀公司和/或相对价值低估的其他公司;通过组合投资有效分散风险,谋求基金资产长期稳定的增长。

  业绩比较基准

  中信标普300 指数收益率×70%+中信标普全债指数收

  益率×30%

  随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适合本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

  风险收益特征

  本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  738,593.13

  2.本期利润

  2,476,181.48

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0381

  4.期末基金资产净值

  84,954,282.34

  5.期末基金份额净值

  1.3182

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.84%

  0.81%

  0.92%

  0.76%

  1.92%

  0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  于鑫

  (先生)

  本基金基金经理、基金管理部经理、投资决策委员会委员

  2008-6-3

  -

  11年

  清华大学MBA,CFA;具有基金从业资格,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理;2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理,2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理;2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至2010年9月15日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理;2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。现任基金管理部经理、投资决策委员会委员。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  60,965,476.10

  69.23

  其中:股票

  60,965,476.10

  69.23

  2

  固定收益投资

  3,879,200.00

  4.41

  其中:债券

  3,879,200.00

  4.41

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  14,000,000.00

  15.90

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  8,385,158.81

  9.52

  6

  其他各项资产

  832,926.62

  0.95

  7

  合计

  88,062,761.53

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  2,512,800.00

  2.96

  C

  制造业

  13,839,694.10

  16.29

  C0

  食品、饮料

  4,282,650.00

  5.04

  C1

  纺织、服装、皮毛

  1,036,750.00

  1.22

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  640,000.00

  0.75

  C5

  电子

  475,521.60

  0.56

  C6

  金属、非金属

  227,665.00

  0.27

  C7

  机械、设备、仪表

  5,123,997.50

  6.03

  C8

  医药、生物制品

  2,053,110.00

  2.42

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  2,551,458.00

  3.00

  E

  建筑业

  359,800.00

  0.42

  F

  交通运输、仓储业

  2,619,520.00

  3.08

  G

  信息技术业

  3,432,870.00

  4.04

  H

  批发和零售贸易

  6,057,444.00

  7.13

  I

  金融、保险业

  22,516,400.00

  26.50

  J

  房地产业

  5,080,320.00

  5.98

  K

  社会服务业

  1,799,670.00

  2.12

  L

  传播与文化产业

  195,500.00

  0.23

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  60,965,476.10

  71.76

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  130,000

  5,946,200.00

  7.00

  2

  600036

  招商银行

  280,000

  3,057,600.00

  3.60

  3

  601009

  南京银行

  320,000

  2,726,400.00

  3.21

  4

  600016

  民生银行

  450,000

  2,695,500.00

  3.17

  5

  600694

  大商股份

  80,000

  2,676,000.00

  3.15

  6

  601288

  农业银行

  900,000

  2,331,000.00

  2.74

  7

  000858

  五 粮 液

  70,000

  2,293,200.00

  2.70

  8

  600009

  上海机场

  173,000

  2,204,020.00

  2.59

  9

  600383

  金地集团

  320,000

  2,073,600.00

  2.44

  10

  000002

  万 科A

  200,000

  1,782,000.00

  2.10

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  3,879,200.00

  4.57

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  3,879,200.00

  4.57

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101096

  11央行票据96

  40,000

  3,879,200.00

  4.57

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  500,000.00

  2

  应收证券清算款

  64,562.54

  3

  应收股利

  107,996.60

  4

  应收利息

  87,215.44

  5

  应收申购款

  73,152.04

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  832,926.62

  本报告期期初基金份额总额

  66,259,339.52

  本报告期基金总申购份额

  4,417,944.55

  减:本报告期基金总赎回份额

  6,232,080.88

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  64,445,203.19

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