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东方核心动力股票型开放式证券投资基金

  基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东方核心动力股票型开放式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2009年6月24日至2012年6月30日)

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  注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易,不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年2季度国内A股市场总体表现为大幅波动的格局,市场在政策刺激预期和经济持续下滑之间剧烈博弈,宏观经济何时探底、上市公司业绩下滑程度以及宏观经济政策的走向成为影响市场走势的最主要因素。

  本基金2012年2季度重点关注和投资于具备长期竞争力的行业龙头公司。本期总体采用了适度均衡的策略,重点投资了相对估值有优势、下游需求稳定、增长预期可靠的优质企业。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  2012年4月1日至6月30日,本基金净值增长率为5.69%,业绩比较基准收益率为0.76%,高于业绩比较基准4.93%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  近两年来国内经济总体呈现为两个特征:抑制总需求继续膨胀(宏观紧缩)与各类要素价格上涨导致的成本持续上升。宏观紧缩和成本上升都使得经济增长的速度放缓,表现为企业开工率下降,利润下滑。目前看,这种态势还将持续,成为宏观经济中期的基本背景。所以资本市场出现大的趋势性机会尚需等待。由于就业形势尚无明显压力,再次进行总需求刺激的政策调整难以实施。政策将转向制度改革,促使经济转型,通过提升效率、优化要素(资源、人力、资金、土地等)使用效率、打破垄断加强竞争等,其中也必然蕴含较多的结构性机会。

  经济基本面不支持出现趋势性机会,但经济转型会形成明显的结构性机会。政策调整有利于市场寻找新的投资方向和机会。所以,尽管短期大盘总体表现为底部振荡格局的可能性较大,但行业个股将保持活跃,而中期看市场则有可能出现较好的系统性机会。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1本基金所持有的五粮液(000858)于2011年5月28日对外公告了被处罚的事宜。5月27日中国证监会就四项信披违法事实向五粮液下发了《行政处罚决定书》,证监会决定:对五粮液给予警告,并处以60万元罚款;对唐桥、王国春给予警告,并分别处以25万元罚款;对陈林、郑晚宾、彭智辅给予警告,并分别处以10万元罚款;对叶伟泉、刘中国、朱中玉给予警告,并分别处以3万元罚款。

  本基金决策依据及投资程序:

  (1)研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。

  (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。

  (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。

  (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

  (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、金融工程部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

  本基金投资五粮液主要基于以下原因:国内居民收入持续增长与消费结构的升级,是国内中高端白酒行业市场容量不断扩大的主要动力之一;五粮液是白酒行业主要龙头之一,竞争优势明显,相关处罚不影响公司的核心竞争力,同时也有利于公司改善其治理结构;与同行业公司比较,公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。

  除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他各项资产构成

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  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 备查文件目录

  7.1备查文件目录

  一、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》

  二、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金托管协议》

  三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

  四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

  7.2存放地点

  上述备查文本存放在基金管理人办公场所。

  7.3查阅方式

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。

  东方基金管理有限责任公司

  2012年7月20日

东方核心动力混合(400011) 详细

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