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2019年12月13日 星期五

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广发大盘成长混合型证券投资基金

  基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月二十日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发大盘成长混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2007年6月13日至2012年6月30日)

  ■

  注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  1、市场回顾

  二季度经济运行陷入了惯性下滑的态势中。尽管央行持续降准和首次降息,发改委加速项目审批,但由于投资回报下滑导致对信贷需求不足,而银行受限于资本约束放贷能力收缩,都造成支撑经济发展的长期资金不能有效进入实体经济。PPI 连续下滑,而CPI 也快速回落,投资、出口、内需消费各有隐忧,制约了A股市场的运行,二季度市场经历了和1季度类似的冲高回落走势,并再次探底。行业和板块来看,仅进入调控尾声的地产行业、业绩增长的食品饮料行业、政策环境改善和长期趋势向好的医药行业、成本下降的电力行业表现突出,而地产新开工有关的上游如建材、投资上游的煤炭、家电、汽车等则增长乏力,表现最差。

  2、操作回顾

  本基金在二季度减持了金属、机械,增持了食品饮料、医药,因此仍收获了一定的正收益。但由于组合中仍持有部分投资品和地产上游的品种,所以净值波动很大。未来为降低基金波动率,拟增加组合中阿尔法的比重,降低组合的贝塔值。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金二季度收益率0.65%,而基准收益率0.44%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,A股再次寻底能否成功取决于经济能否有效见底。CPI 下降至2%区域打开了央行的操作空间,降息降准都在可能之列。经济总需求不足需要从投资和消费两个角度寻找新的支撑点,而扩财政和放货币的需求政策与鼓励民间资本、打破垄断、提升效率的供给政策都有可能并行不悖。但政策走向如何和政策累积效应何时显现,还是下行趋势不可逆转,这些都需要观察。

  鉴于经济前景能见度差,基金将适当降低仓位以保留子弹。同时,在继续持仓的组合中,将着眼于行业供给收缩,ROE 能够保持的领域,精选抗风险能力强、甚至能跨越转型持续增长的行业和品种择优持有。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本报告期末本基金未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本报告期末本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件;

  2.《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》;

  3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  4.《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》;

  5.《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

  6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

  7.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  7.3 查阅方式

  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

  投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年七月二十日

  基金简称

  广发大盘成长混合

  基金主代码

  270007

  交易代码

  270007

  270017

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年6月13日

  报告期末基金份额总额

  12,054,203,112.56份

  投资目标

  依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程,以成长性分析为重点,对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察,挖掘投资机会,构建股票投资组合;通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析进行债券投资;同时严格遵守有关权证投资的比例限制。

  业绩比较基准

  75%* 沪深300指数+25%*上证国债指数

  风险收益特征

  较高风险,较高收益

  基金管理人

  广发基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -429,402,254.61

  2.本期利润

  53,540,648.63

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0044

  4.期末基金资产净值

  7,649,403,849.08

  5.期末基金份额净值

  0.6346

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.65%

  1.34%

  0.44%

  0.84%

  0.21%

  0.50%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  许雪梅

  本基金的基金经理;投资管理部副总经理

  2010-12-31

  -

  13

  女,中国籍,管理学硕士,持有证券业执业资格证书,1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2008年2月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部副总经理及总经理,2008年2月14日至2010年12月30日任广发稳健增长混合基金的基金经理,2008年7月16日至2010年4月28日任广发核心精选股票基金的基金经理,2010年1月12日起任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理,2010年12月31日起任广发大盘成长混合基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  7,172,348,342.06

  92.88

  其中:股票

  7,172,348,342.06

  92.88

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  408,165,678.78

  5.29

  6

  其他各项资产

  142,015,726.79

  1.84

  7

  合计

  7,722,529,747.63

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  982,088,242.57

  12.84

  C

  制造业

  5,677,605,106.03

  74.22

  C0

  食品、饮料

  1,132,285,053.50

  14.80

  C1

  纺织、服装、皮毛

  222,313,326.40

  2.91

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  207,226,846.01

  2.71

  C5

  电子

  93,447,333.40

  1.22

  C6

  金属、非金属

  2,421,867,864.60

  31.66

  C7

  机械、设备、仪表

  1,073,051,020.33

  14.03

  C8

  医药、生物制品

  527,413,661.79

  6.89

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  204,803,862.92

  2.68

  F

  交通运输、仓储业

  32,690,745.75

  0.43

  G

  信息技术业

  41,002,916.54

  0.54

  H

  批发和零售贸易

  30,419,790.44

  0.40

  I

  金融、保险业

  118,294,275.71

  1.55

  J

  房地产业

  26,730,000.00

  0.35

  K

  社会服务业

  58,713,402.10

  0.77

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  7,172,348,342.06

  93.76

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  1,947,743

  465,802,738.45

  6.09

  2

  600887

  伊利股份

  20,300,000

  417,774,000.00

  5.46

  3

  000800

  一汽轿车

  36,999,348

  401,812,919.28

  5.25

  4

  600362

  江西铜业

  14,300,000

  341,913,000.00

  4.47

  5

  000630

  铜陵有色

  16,800,000

  324,240,000.00

  4.24

  6

  000527

  美的电器

  29,000,000

  320,450,000.00

  4.19

  7

  600585

  海螺水泥

  20,000,000

  296,400,000.00

  3.87

  8

  600157

  永泰能源

  30,980,000

  281,298,400.00

  3.68

  9

  600549

  厦门钨业

  5,500,000

  241,505,000.00

  3.16

  10

  000522

  白云山A

  11,267,126

  229,173,342.84

  3.00

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  6,570,118.35

  2

  应收证券清算款

  134,577,039.19

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  80,448.27

  5

  应收申购款

  788,120.98

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  142,015,726.79

  本报告期期初基金份额总额

  12,171,411,041.71

  本报告期基金总申购份额

  131,164,917.61

  减:本报告期基金总赎回份额

  248,372,846.76

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  12,054,203,112.56

广发大盘成长混合(270007) 详细

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