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2019年10月24日 星期四

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申万菱信新动力股票型证券投资基金

  基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月十九日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  申万菱信新动力股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2005年11月10日至2012年6月30日)

  ■

  注:根据本基金基金合同,本基金原则上可能的资产配置比例为:股票50-75%,债券20-40%,现金5-10%。在本基金成立后六个月内,达到上述比例限制。基金合同生效满6个月时,本基金已达到上述比例限制。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

  在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。

  在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

  本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  2季度国内经济增长呈现继续下滑态势,但通胀逐步回落,宏观调控政策逐步微调,降息、降准、新开工项目审批提速,房地产调控政策微调,预示着政策开始转向适度宽松。A股市场在稳经济政策预期下先行上涨,而后在5月经济数据加速下滑和政策力度不达预期下,出现较大幅度调整。

  新动力基金本期前期进行了适度加仓,在5月经济数据公布后进行了适度减仓。行业配置方面,增加了保险、医药、食品、工程机械等配置,减持了商业零售、农业、银行、通信等行业配置。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  该基金在报告期内净值表现为3.41%,同期业绩比较基准表现为2.11%。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  基金合同;

  招募说明书及其定期更新;

  发售公告;

  成立公告;

  开放日常交易业务公告;

  定期报告;

  其他临时公告。

  7.2 存放地点

  上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海淮海中路300号香港新世界大厦40层。

  7.3 查阅方式

  上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com.

  申万菱信基金管理有限公司

  二〇一二年七月十九日

  基金简称

  申万菱信新动力股票

  基金主代码

  310328

  交易代码

  310328

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年11月10日

  报告期末基金份额总额

  4,080,836,093.91份

  投资目标

  本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果;通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。

  投资策略

  本基金是以股票投资为主的平衡型基金,采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金采用双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置,‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置比例;同时,根据本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(Active Asset Allocation Model)提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。通过基本面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析,组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严格的风险管理后,争取持续稳定的经风险调整后的优良回报。在本基金的投资管理过程中,基金管理人将跟随中国经济的发展,分析各个阶段中国经济的发展环境,对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整,以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。

  业绩比较基准

  天相成长100指数收益率*80%+中信标普国债指数收益率*20%

  风险收益特征

  本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,其风险和预期收益均高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。

  基金管理人

  申万菱信基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -15,694,726.86

  2.本期利润

  75,445,414.88

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0184

  4.期末基金资产净值

  2,239,217,919.14

  5.期末基金份额净值

  0.5487

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  3.41%

  0.99%

  2.11%

  0.82%

  1.30%

  0.17%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  欧庆铃

  本基金基金经理

  2011-11-22

  -

  13年

  公司副总经理兼投资总监,北京师范大学理学博士。1999年开始从事金融工作,曾历任华南理工大学应用数学系副教授,广州证券研究中心常务副总经理,金鹰基金管理有限公司研究副总监、金鹰优选基金经理,万家基金管理有限公司投资管理部总监,万家公用事业基金、万家双引擎基金、万家180基金、万家精选基金基金经理等职位。2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司,2011年11月起任申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,866,291,040.32

  78.61

  其中:股票

  1,866,291,040.32

  78.61

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  120,000,000.00

  5.05

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  386,156,756.00

  16.27

  6

  其他各项资产

  1,688,892.86

  0.07

  7

  合计

  2,374,136,689.18

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  36,903,196.75

  1.65

  B

  采掘业

  104,949,424.75

  4.69

  C

  制造业

  832,490,435.14

  37.18

  C0

  食品、饮料

  132,692,659.36

  5.93

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  17,323,117.35

  0.77

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  129,014,984.11

  5.76

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  81,712,716.38

  3.65

  C7

  机械、设备、仪表

  259,007,970.95

  11.57

  C8

  医药、生物制品

  212,738,986.99

  9.50

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  74,259,779.49

  3.32

  H

  批发和零售贸易

  24,531,769.44

  1.10

  I

  金融、保险业

  367,322,448.96

  16.40

  J

  房地产业

  247,504,924.56

  11.05

  K

  社会服务业

  164,082,061.23

  7.33

  L

  传播与文化产业

  14,247,000.00

  0.64

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  1,866,291,040.32

  83.35

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  300070

  碧水源

  3,991,622

  119,349,497.80

  5.33

  2

  600048

  保利地产

  9,600,000

  108,864,000.00

  4.86

  3

  601318

  中国平安

  1,974,864

  90,330,279.36

  4.03

  4

  000024

  招商地产

  3,400,000

  83,402,000.00

  3.72

  5

  000887

  中鼎股份

  9,206,298

  78,161,470.02

  3.49

  6

  600030

  中信证券

  5,985,920

  75,602,169.60

  3.38

  7

  601628

  中国人寿

  4,000,000

  73,200,000.00

  3.27

  8

  000527

  美的电器

  5,799,905

  64,088,950.25

  2.86

  9

  000895

  双汇发展

  949,719

  58,768,611.72

  2.62

  10

  600000

  浦发银行

  7,000,000

  56,910,000.00

  2.54

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,207,217.87

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  284,439.24

  4

  应收利息

  143,178.15

  5

  应收申购款

  54,057.60

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  1,688,892.86

  本报告期期初基金份额总额

  4,134,278,502.24

  本报告期基金总申购份额

  7,450,996.12

  减:本报告期基金总赎回份额

  60,893,404.45

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  4,080,836,093.91

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