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2020年01月29日 星期三

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天治稳健双盈债券型证券投资基金

  基金管理人:天治基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月十九日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  天治稳健双盈债券型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2008年11月5日至2012年6月30日)

  ■

  注:按照本基金合同规定,本基金债券类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等)的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金自2008年11月5日基金合同生效日起六个月内,达到了本基金合同第12条规定的投资比例限制。截止本报告期末,本基金符合上述要求。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

  报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。

  报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年二季度,通胀指数CPI持续往下走,至6月份已经跌破3%,为货币政策提供了一个宽松的环境,5月份的降准和6月份的降息为债券市场提供了充足的上涨理由,各类期限的债券机会显现,尤其是久期较长的中低评级信用债,所以本基金二季度主要关注城投债的投资机会,并择机选择了资质较好的中等评级城投债。

  权益类投资方面,虽然二季度股指跌幅较大,但是不乏亮点频现,医药、地产、酿酒、食品饮料、餐饮旅游等板块中许多个股超过20%以上的涨幅,本基金择时进行了适当的参与。另外,可转债方面,本基金业也进行了适当配置。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为1.0657元,报告期内本基金份额净值增长率为9.29%,业绩比较基准收益率为2.42%,高于同期业绩比较基准收益率6.87%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  第三季度来看, CPI涨幅会继续下降,不排除跌破2%的可能,经济增速会经历一个寻底的过程,所以在此背景下,货币政策仍会保持继续宽松的状态,降息和降准都是大概率事件。所以三季度维持债市继续走强的基本面依然存在,中等评级信用债的持有期收益仍然可观,本基金计划采取哑铃型策略,在持有高票息信用债的同时,增加短久期利率产品的配置;另外可转债相对于历史估值来说,依然相当具有投资价值,尤其是大盘转债,计划择机参与波段机会。权益投资方面,随着经济增速的寻底结束,企业利润也会明显改善,伴随着资金面的宽松,股市的反弹概率较高,所以三季度,本基金计划继续参与医药、食品饮料、餐饮旅游、纺织服装等业绩较为确定的消费类个股。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、天治稳健双盈债券型证券投资基金设立等相关批准文件

  2、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同

  3、天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书

  4、天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议

  5、本报告期内按照规定披露的各项公告

  7.2 存放地点

  天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。

  7.3 查阅方式

  网址:www.chinanature.com.cn

  天治基金管理有限公司

  二〇一二年七月十九日

  基金简称

  天治稳健双盈债券

  基金主代码

  350006

  交易代码

  350006

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年11月5日

  报告期末基金份额总额

  218,915,817.09份

  投资目标

  在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。

  投资策略

  本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断,运用自上而下的资产配置与品种选择策略,并充分利用各种套利策略,实现基金的保值增值。此外,本基金可以参与股票一级市场申购和二级市场投资。

  业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。

  风险收益特征

  本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  基金管理人

  天治基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  3,135,983.38

  2.本期利润

  5,609,308.36

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0669

  4.期末基金资产净值

  233,291,398.15

  5.期末基金份额净值

  1.0657

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  9.29%

  0.31%

  2.42%

  0.10%

  6.87%

  0.21%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  秦娟

  固定收益部总监、本基金的基金经理、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。

  2010-4-14

  -

  8

  经济学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验8年,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、2010年4月14日至2012年6月29日任天治天得利货币市场基金的基金经理,现任本公司固定收益部总监、本基金的基金经理、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  42,714,195.90

  12.17

  其中:股票

  42,714,195.90

  12.17

  2

  固定收益投资

  205,724,664.20

  58.59

  其中:债券

  205,724,664.20

  58.59

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  50,000,195.00

  14.24

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  44,403,275.46

  12.65

  6

  其他各项资产

  8,270,525.88

  2.36

  7

  合计

  351,112,856.44

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  3,163,412.50

  1.36

  C

  制造业

  16,285,234.50

  6.98

  C0

  食品、饮料

  5,989,218.90

  2.57

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  2,871,297.00

  1.23

  C5

  电子

  1,521,500.00

  0.65

  C6

  金属、非金属

  1,333,800.00

  0.57

  C7

  机械、设备、仪表

  3,383,818.60

  1.45

  C8

  医药、生物制品

  1,185,600.00

  0.51

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  2,487,048.90

  1.07

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  4,591,000.00

  1.97

  I

  金融、保险业

  7,599,700.00

  3.26

  J

  房地产业

  5,531,200.00

  2.37

  K

  社会服务业

  3,056,600.00

  1.31

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  42,714,195.90

  18.31

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  75,000

  3,430,500.00

  1.47

  2

  002353

  杰瑞股份

  65,225

  3,163,412.50

  1.36

  3

  600887

  伊利股份

  150,000

  3,087,000.00

  1.32

  4

  600138

  中青旅

  170,000

  3,056,600.00

  1.31

  5

  600383

  金地集团

  450,000

  2,916,000.00

  1.25

  6

  002557

  洽洽食品

  144,389

  2,902,218.90

  1.24

  7

  603001

  奥康国际

  106,700

  2,871,297.00

  1.23

  8

  000783

  长江证券

  310,000

  2,821,000.00

  1.21

  9

  002223

  鱼跃医疗

  185,476

  2,754,318.60

  1.18

  10

  000926

  福星股份

  280,000

  2,615,200.00

  1.12

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  30,079,980.00

  12.89

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  145,292,940.00

  62.28

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  30,351,744.20

  13.01

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  205,724,664.20

  88.18

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  019202

  12国债02

  237,780

  24,015,780.00

  10.29

  2

  1280159

  12朝阳建投债

  200,000

  20,326,000.00

  8.71

  3

  1280160

  12惠投债

  200,000

  20,052,000.00

  8.60

  4

  110013

  国投转债

  105,000

  11,283,300.00

  4.84

  5

  1280104

  12长经开债

  100,000

  10,722,000.00

  4.60

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  250,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  2,193,502.09

  5

  应收申购款

  5,827,023.79

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  8,270,525.88

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110013

  国投转债

  11,283,300.00

  4.84

  2

  110015

  石化转债

  3,996,400.00

  1.71

  3

  125887

  中鼎转债

  2,643,347.00

  1.13

  4

  110011

  歌华转债

  1,903,231.60

  0.82

  5

  113001

  中行转债

  85,465.60

  0.04

  本报告期期初基金份额总额

  51,937,189.13

  本报告期基金总申购份额

  282,119,293.35

  减:本报告期基金总赎回份额

  115,140,665.39

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  218,915,817.09

天治稳健双盈债券(350006) 详细

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