新闻源 财富源

2021年01月25日 星期一

财经 > 证券 > 正文

字号:  

易方达消费行业股票型证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  易方达消费行业股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2010年8月20日至2012年6月30日)

  ■

  注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

  (1)股票资产占基金资产的80%—95%;

  (2)本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%;

  (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  (6)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (7)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

  (8)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;

  (10)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

  在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

  若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。

  2.本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-12.70%,同期业绩比较基准收益率为-7.75% 。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次,均为ETF基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2季度股票市场先扬后抑,沪深300指数小幅上涨了0.27%。但由于国内经济数据显著低于预期以及欧债危机不断深化,市场在5、6月份出现了大幅下跌,煤炭、水泥、工程机械等周期性行业成为重灾区,而房地产和盈利增长确定性较强的消费类板块成为资金的避风港,表现相对突出。

  从宏观分析,经济数据和信贷投放在2季度均显著低于预期,表明国内经济依然处于调整筑底的过程中,经济增速环比放缓的压力未减。此前预期的1季度为经济底部看来无法实现,预计工业企业盈利增速可能继续下滑,投资者只能寄希望于更加强烈的经济刺激政策;海外市场在2季度亦表现惨淡,欧洲债务危机继续恶化,而此前投资者寄予较高预期的QE3未能推出,以原油为代表的大宗商品价格大幅下挫,市场情绪一度趋于恐慌。

  消费行业在2季度表现相对较好。虽然白酒行业受经济下行和限制三公支出影响,终端消费出现下滑,但部分企业业绩依然远超市场预期,强烈的对比效应使得相关股票受到投资者热烈追捧,股价表现独树一帜。而家纺、大众消费品等行业在2季度亦出现了温和复苏的趋势,此前由于1季度数据快速下滑造成的恐慌情绪明显缓解,估值水平有所提升。

  本基金在2季度对组合进行了较大调整,大幅度降低了商业零售的配置比重,在该行业的资产配置给本基金带来了较大损失。另外本基金增加了大众消费品的配置比例。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.873元,本报告期份额净值增长率为5.43% ,同期业绩比较基准收益率为1.33% 。

  4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望3季度,经济能否早日企稳以及是否持续出台刺激政策将成为市场关注焦点,而宏观环境的不明朗和长期经济增速的下行将显著抑制周期性行业估值的提升。对于消费行业而言,仍将显著受益于中国经济的结构转型,我们努力以中长期的视角审视企业,继续将主要精力放在对企业的深入研究和精挑细选上,着眼于找出那些能持续成长或者成长超出预期的优质企业,力争为投资者带来良好的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1.中国证监会核准易方达消费行业股票型证券投资基金募集的文件;

  2.《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》;

  3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  4.《易方达消费行业股票型证券投资基金托管协议》;

  5.基金管理人业务资格批件和营业执照;

  6.基金托管人业务资格批件和营业执照。

  7.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  7.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  易方达基金管理有限公司

  二〇一二年七月十九日

  基金简称

  易方达消费行业股票

  基金主代码

  110022

  交易代码

  110022

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年8月20日

  报告期末基金份额总额

  3,970,552,227.88份

  投资目标

  主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

  投资策略

  本基金将根据对消费行业各子行业的综合分析,从中选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资,在努力控制风险的前提下追求更高回报。

  业绩比较基准

  中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

  风险收益特征

  本基金属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

  基金管理人

  易方达基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -153,941,648.71

  2.本期利润

  193,075,235.61

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0469

  4.期末基金资产净值

  3,466,110,474.48

  5.期末基金份额净值

  0.873

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  5.43%

  0.98%

  1.33%

  0.96%

  4.10%

  0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘芳洁

  本基金的基金经理

  2010-8-20

  -

  8年

  硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达科翔股票型基金(原科翔证券投资基金)的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  3,008,205,805.16

  85.29

  其中:股票

  3,008,205,805.16

  85.29

  2

  固定收益投资

  249,838,000.00

  7.08

  其中:债券

  249,838,000.00

  7.08

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  180,000,390.00

  5.10

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  82,629,905.11

  2.34

  6

  其他各项资产

  6,220,116.48

  0.18

  7

  合计

  3,526,894,216.75

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  7,952,000.00

  0.23

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  2,353,149,794.16

  67.89

  C0

  食品、饮料

  1,476,607,316.91

  42.60

  C1

  纺织、服装、皮毛

  378,638,042.40

  10.92

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  25,215,000.00

  0.73

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  467,641,017.65

  13.49

  C8

  医药、生物制品

  4,283,147.20

  0.12

  C99

  其他制造业

  765,270.00

  0.02

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  590,166,093.10

  17.03

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  12,277,917.90

  0.35

  K

  社会服务业

  44,660,000.00

  1.29

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,008,205,805.16

  86.79

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000568

  泸州老窖

  7,450,000

  315,209,500.00

  9.09

  2

  600887

  伊利股份

  11,179,936

  230,083,082.88

  6.64

  3

  600694

  大商股份

  6,523,300

  218,204,385.00

  6.30

  4

  600600

  青岛啤酒

  5,601,827

  213,933,773.13

  6.17

  5

  002157

  正邦科技

  19,442,437

  204,923,285.98

  5.91

  6

  000651

  格力电器

  8,900,000

  185,565,000.00

  5.35

  7

  000963

  华东医药

  6,015,139

  181,657,197.80

  5.24

  8

  600519

  贵州茅台

  709,874

  169,766,367.10

  4.90

  9

  600280

  南京中商

  5,342,410

  168,232,490.90

  4.85

  10

  002397

  梦洁家纺

  6,880,000

  143,792,000.00

  4.15

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  29,094,000.00

  0.84

  3

  金融债券

  190,798,000.00

  5.50

  其中:政策性金融债

  190,798,000.00

  5.50

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  29,946,000.00

  0.86

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  249,838,000.00

  7.21

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  070419

  07农发19

  1,200,000

  120,672,000.00

  3.48

  2

  110414

  11农发14

  700,000

  70,126,000.00

  2.02

  3

  041253027

  12澜沧江CP001

  300,000

  29,946,000.00

  0.86

  4

  1101096

  11央行票据96

  300,000

  29,094,000.00

  0.84

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,094,069.71

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  472,500.00

  4

  应收利息

  4,212,302.85

  5

  应收申购款

  441,243.92

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  6,220,116.48

  本报告期期初基金份额总额

  4,289,015,210.65

  本报告期基金总申购份额

  47,445,676.67

  减:本报告期基金总赎回份额

  365,908,659.44

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,970,552,227.88

  易方达消费行业股票型证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年七月十九日

  

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

易方达消费行业股票(110022) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅