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招商深证100指数证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:业绩比较基准收益率=深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据基金合同第十一条(四)投资策略的规定:本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%;现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金于2010年6月22日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深证100指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次,原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,受政策不断放松、实体经济下滑超预期的影响,2012年二季度A股市场呈现先扬后抑的格局,深证100价格指数上涨0.83%,其中医药生物、食品饮料、房地产等行业涨幅居前,黑色金属、采掘、信息服务等行业跌幅居前。

  关于本基金的运作,今年以来我们对市场走势保持了乐观的看法,认为市场震荡上行的概率较大,股票仓位维持在95%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.852元,本报告期份额净值增长率为1.55%,同期业绩比较基准增长率为0.81%,基金净值表现好于业绩比较基准,幅度为0.74%。主要因为报告期内主动配置部分主要集中在医药等稳定增长行业,而本期医药行业涨幅居前,贡献了部分超额收益。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  1、三季度美国经济复苏进程可能延续二季度的格局,进一步稳中回落,下行风险有所增加。欧洲方面,从制造业数据来看,部分经济体触底反弹,部分经济体继续回落,出现一些分化,反弹的趋势是否形成还有待进一步观察。另外欧盟峰会达成了1200亿欧元的经济刺激方案将有助于欧元区走出泥潭。欧债危机方面,欧盟会议成果超出市场预期,短期风险得以释放。总体来看,全球经济仍属复苏阶段,且下行风险犹存,宽松政策应还将进一步推行。

  2、国内三季度经济将在政策的推动下有望呈现触底反弹的态势,预计三季度工业增速反弹,经济筑底回升。三季度基础设施投资增速将回升,制造业投资增速将保持稳定,房地产建筑业投资增速回落幅度将收窄,随着政策放松力度的加大,投资有望逐步企稳;名义消费增速仍有下行可能,但实际消费增速将止跌反弹;进出口增速将有所回升。三季度贷款短期化现象依然会持续但会逐步改善;M2 同比增长将逐步回升。CPI将进一步回落,货币政策获取更大空间,近期的连续两次降息于有助于缓解企业经营压力并提携企业信心。预计三季度数据将好于二季度。

  3、2012年三季度,我们维持对市场乐观的判断,预计市场上行的概率较大。风格上以二线蓝筹为主;行业上加大上游资源品的配置,维持下游消费板块超配不变。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

  2、中国证券监督管理委员会批准招商深证100指数证券投资基金设立的文件;

  3、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》;

  4、《招商深证100指数证券投资基金托管协议》;

  5、《招商深证100指数证券投资基金招募说明书》;

  6、《招商深证100指数证券投资基金2012年第2季度报告》。

  7.2 存放地点

  招商基金管理有限公司

  地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

  7.3 查阅方式

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-887-9555

  网址:http://www.cmfchina.com

  招商基金管理有限公司

  2012年7月19日

  基金简称

  招商深证100指数

  基金主代码

  217016

  交易代码

  217016

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年6月22日

  报告期末基金份额总额

  314,884,145.40份

  投资目标

  通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  投资策略

  本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合,即按照深证100指数成份股及权重构建指数投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  业绩比较基准

  深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

  风险收益特征

  本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  基金管理人

  招商基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  -2,115,614.88

  2.本期利润

  2,674,754.97

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0079

  4.期末基金资产净值

  268,334,664.99

  5.期末基金份额净值

  0.852

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.55%

  1.18%

  0.81%

  1.21%

  0.74%

  -0.03%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  王平

  本基金的基金经理、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金及招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理

  2010年6月22日

  -

  6

  王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任招商深证100指数证券投资基金、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  254,542,259.16

  94.58

  其中:股票

  254,542,259.16

  94.58

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  14,271,014.76

  5.30

  6

  其他资产

  320,048.42

  0.12

  7

  合计

  269,133,322.34

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  1,580,618.85

  0.59

  B

  采掘业

  19,585,339.66

  7.30

  C

  制造业

  131,815,696.19

  49.12

  C0

  食品、饮料

  32,614,078.00

  12.15

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  418,779.06

  0.16

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  7,952,903.20

  2.96

  C5

  电子

  7,829,399.55

  2.92

  C6

  金属、非金属

  25,265,177.78

  9.42

  C7

  机械、设备、仪表

  45,388,547.18

  16.91

  C8

  医药、生物制品

  12,346,811.42

  4.60

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  1,821,705.32

  0.68

  E

  建筑业

  1,733,104.00

  0.65

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  6,171,891.42

  2.30

  H

  批发和零售贸易

  8,672,103.38

  3.23

  I

  金融、保险业

  22,192,155.48

  8.27

  J

  房地产业

  22,112,219.59

  8.24

  K

  社会服务业

  5,184,465.10

  1.93

  L

  传播与文化产业

  2,762,247.76

  1.03

  M

  综合类

  5,008,389.27

  1.87

  合计

  228,639,936.02

  85.21

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  3,549,768.89

  1.32

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  14,385,905.25

  5.36

  C0

  食品、饮料

  3,019,152.00

  1.13

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  2,215,590.00

  0.83

  C7

  机械、设备、仪表

  3,052,991.00

  1.14

  C8

  医药、生物制品

  6,098,172.25

  2.27

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  3,751,417.74

  1.40

  H

  批发和零售贸易

  1,253,364.00

  0.47

  I

  金融、保险业

  2,961,867.26

  1.10

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  25,902,323.14

  9.65

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000002

  万科A

  1,664,642

  14,831,960.22

  5.53

  2

  000858

  五 粮 液

  344,095

  11,272,552.20

  4.20

  3

  000651

  格力电器

  427,682

  8,917,169.70

  3.32

  4

  000001

  深发展A

  554,395

  8,404,628.20

  3.13

  5

  000157

  中联重科

  778,430

  7,807,652.90

  2.91

  6

  002024

  苏宁电器

  823,512

  6,909,265.68

  2.57

  7

  002304

  洋河股份

  50,855

  6,842,540.25

  2.55

  8

  000983

  西山煤电

  435,781

  6,798,183.60

  2.53

  9

  000568

  泸州老窖

  136,617

  5,780,265.27

  2.15

  10

  000063

  中兴通讯

  399,251

  5,573,543.96

  2.08

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600276

  恒瑞医药

  174,975

  5,023,532.25

  1.87

  2

  601166

  兴业银行

  228,187

  2,961,867.26

  1.10

  3

  600585

  海螺水泥

  149,500

  2,215,590.00

  0.83

  4

  000860

  顺鑫农业

  114,900

  1,840,698.00

  0.69

  5

  300101

  国腾电子

  125,292

  1,774,134.72

  0.66

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  213,247.25

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  9,463.50

  4

  应收利息

  2,766.05

  5

  应收申购款

  94,571.62

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  320,048.42

  本报告期期初基金份额总额

  278,748,758.33

  本报告期基金总申购份额

  124,799,295.59

  减:本报告期基金总赎回份额

  88,663,908.52

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  314,884,145.40

  招商深证100指数证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月19日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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