新闻源 财富源

2020年10月25日 星期天

财经 > 证券 > 正文

字号:  

泰达宏利市值优选股票型证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2012年4月1日至2012年6月30日。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准:75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数,该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值,具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金于2007年8月3日成立,建仓期6个月,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

  风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度A股市场呈现倒V型走势,4月份在政策放松预期增强,以及鼓励金融创新等事件驱动下,地产、券商等行业走势较强。进入5月份之后,随着预期的减弱,经济延续了前期的下滑态势,对上市公司基本面的担忧重新成为影响股价的主要因素,市场结束了反弹,开始下跌。这期间表现较好的是医药、消费、电子等行业,而煤炭、有色、建材等周期性行业跌幅较大,反映了市场对经济前景的判断转为悲观。

  如果结合一季度和二季度来看,今年表现好的仍然是成长性行业,板块间表现差异和去年相比显著放大,主要原因是:经过近几年经济增速的放缓,那些具备核心竞争力且业绩还能保持稳定增长的公司,在A股市场上显得更为难得,投资者对其持续增长能力信心的增强导致估值提升,与周期性行业的估值差距重新拉大,预计这一过程在经济见底之前仍将持续。

  本基金在二季度对组合进行了一定程度的调整,增持了医药和电子行业,减持了券商和地产等靠政策预期推动的行业,整体配置上依然是以消费和成长股为主。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.6989元,本报告期份额净值增长率为9.89%,同期业绩比较基准增长率为0.51%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  与上个季度相比,不变的是经济增速在继续下滑,周期性行业的情况大概率会比预期差,而医药、消费、电子等成长性行业能够维持稳定增长。发生变化的是政策有可能继续放松,尤其是货币政策,降准和降息有可能在三季度继续出现,虽然放松力度无法扭转经济下滑态势,但其创造的相对宽松的货币环境和低利率环境有利于A股市场估值的提升,在投资者对周期性行业信心依然不足的情况下,成长性行业跑赢市场的概率仍然很大。

  本基金将立足于寻找能够抵御经济下滑风险,且能保持稳定增长的公司,对周期性行业保持谨慎,对政策预期过高,且股价有较大涨幅的地产、券商等行业将择机继续减持。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准泰达宏利市值优选股票型证券投资基金设立的文件;

  2、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金招募说明书》;

  4、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金托管协议》。

  7.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  7.3 查阅方式

  投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2012年7月19日

  基金简称

  泰达宏利市值优选股票

  交易代码

  162209

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年8月3日

  报告期末基金份额总额

  8,134,397,670.13份

  投资目标

  本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M(宏观经济环境)、V(价值)、P(政策)、S(市场气氛)四方面因素。MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势,为本基金的资产配置提供支持。

  本基金股票资产比例最高可以达到95%,最低保持在60%以上,债券资产比例最高可以达到35%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保持基金资产流动性的要求。

  业绩比较基准

  75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

  风险收益特征

  本基金是股票型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

  基金管理人

  泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  41,074,767.96

  2.本期利润

  508,640,123.79

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0634

  4.期末基金资产净值

  5,684,778,496.40

  5.期末基金份额净值

  0.6989

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  9.89%

  1.00%

  0.51%

  0.84%

  9.38%

  0.16%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  吴俊峰

  本基金基金经理

  2009年8月25日

  -

  7

  硕士。2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所,任研究员。2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管等职务。7年基金从业经验,具有基金从业资格。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  4,883,354,649.19

  85.41

  其中:股票

  4,883,354,649.19

  85.41

  2

  固定收益投资

  14,402,196.40

  0.25

  其中:债券

  14,402,196.40

  0.25

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  108,000,482.00

  1.89

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  596,697,608.88

  10.44

  6

  其他资产

  115,231,052.98

  2.02

  7

  合计

  5,717,685,989.45

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  171,890,774.71

  3.02

  B

  采掘业

  38,139,770.16

  0.67

  C

  制造业

  3,088,395,597.07

  54.33

  C0

  食品、饮料

  501,962,994.31

  8.83

  C1

  纺织、服装、皮毛

  207,155,598.60

  3.64

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  57,313,681.62

  1.01

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  50,399,047.52

  0.89

  C5

  电子

  877,182,486.27

  15.43

  C6

  金属、非金属

  97,048,434.26

  1.71

  C7

  机械、设备、仪表

  739,625,232.91

  13.01

  C8

  医药、生物制品

  557,708,121.58

  9.81

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  223,231,785.07

  3.93

  F

  交通运输、仓储业

  84,800,000.00

  1.49

  G

  信息技术业

  23,275,716.48

  0.41

  H

  批发和零售贸易

  95,289,265.20

  1.68

  I

  金融、保险业

  720,233,612.18

  12.67

  J

  房地产业

  116,175,000.00

  2.04

  K

  社会服务业

  321,923,128.32

  5.66

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  4,883,354,649.19

  85.90

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  9,499,706

  434,516,552.44

  7.64

  2

  002241

  歌尔声学

  8,005,167

  292,108,543.83

  5.14

  3

  601601

  中国太保

  12,881,743

  285,717,059.74

  5.03

  4

  000157

  中联重科

  20,999,757

  210,627,562.71

  3.71

  5

  000049

  德赛电池

  5,799,934

  204,737,670.20

  3.60

  6

  002106

  莱宝高科

  9,955,812

  199,813,146.84

  3.51

  7

  000799

  酒 鬼 酒

  3,790,700

  198,632,680.00

  3.49

  8

  000538

  云南白药

  2,999,566

  177,814,272.48

  3.13

  9

  000998

  隆平高科

  9,640,537

  171,890,774.71

  3.02

  10

  601888

  中国国旅

  6,000,000

  169,320,000.00

  2.98

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  14,402,196.40

  0.25

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  14,402,196.40

  0.25

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  94,570

  9,184,638.40

  0.16

  2

  113002

  工行转债

  41,160

  4,486,028.40

  0.08

  3

  110007

  博汇转债

  7,240

  731,529.60

  0.01

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  4,478,619.69

  2

  应收证券清算款

  110,495,670.48

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  197,003.26

  5

  应收申购款

  59,759.55

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  115,231,052.98

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  9,184,638.40

  0.16

  2

  113002

  工行转债

  4,486,028.40

  0.08

  3

  110007

  博汇转债

  731,529.60

  0.01

  本报告期期初基金份额总额

  8,074,883,003.28

  本报告期基金总申购份额

  203,041,557.97

  减:本报告期基金总赎回份额

  143,526,891.12

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  8,134,397,670.13

  泰达宏利市值优选股票型证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月19日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

泰达宏利市值优选混合(162209) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅