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2020年12月02日 星期三

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鹏华丰收债券型证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:业绩比较基准=中债总指数收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金合同于2008年5月28日生效。

  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年二季度债券市场先扬后抑,指数小幅上升;但收益率曲线呈现陡峭化,长期品种收益率水平高位盘整,并一度冲高回落。分种类来看,中低品种信用债的表现略好于高评级信用品种及利率品种。

  债券指数方面,与上季度末相比,交易所上证国债指数上涨了0.94%,银行间中债总财富指数上涨了1.90%。

  二季度本基金在久期策略上较上季度略为积极,各类债券配置的相对比例基本稳定。久期方面,本组合在6月份市场调整过程中增加长期利率品种的配置,但由于申购增加较多,组合仓位降至100%左右。品种选择方面,我们重点增持了长期利率品种,以及5年左右的中等评级信用品种。权益和可转债方面,我们保持着较为谨慎的态度,包括可转债在内的权益类仓位处于低位。新股申购方面,我们的申购策略仍然较为理性,仅选择了少量有投资价值的品种参与。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  二季度丰收债券份额净值增长率为4.01%,超越基准2.11%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年三季度债券市场,我们认为:由于宏观经济趋弱的态势已趋于明显,货币政策将可能继续目前中性偏宽松的立场,进一步降准或降息的可能性均不能排除,银行间资金供求也可望维持相对宽松。债券市场具有中长期向好的基本面。但另一方面,外汇流入放缓带来的存款增长乏力的状况没有得到根本性改变,从而使配置型机构的需求继续处于较低水平。综上,我们认为2012年三季度债市很可能呈现震荡形态的慢牛格局;部分收益率较高的中等级信用品种及长期利率品种均有较好的长期配置机会。

  权益市场方面,我们仍认为目前股市估值整体上处于基本合理的区间,不存在系统性低估。由于国内信贷供应紧张、国外经济动荡加剧等原因,股市难以出现系统性机会。综上,我们判断三季度权益市场可能仍然延续指数区间震荡的格局,但部分板块和公司可能存在机会。

  组合的纯债券投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在控制风险的前提下承担适度的久期风险;在结构方面,以配置中期品种为主,考虑适当参与长期债券,适时相机操作,以积极把握利率市场可能存在的机会;在类属配置上,将以高等级债券为主,并在严格控制信用风险的前提下,根据组合规模适度配置中等信用评级的品种。

  权益投资方面:我们将继续遵循价值投资的理念,以较为谨慎的态度进行股票和转债的二级市场投资;同时谨慎、有选择地参与新股申购,相机减持解禁新股,力求保持基金份额净值平稳增长。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.8.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  -

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (一)《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》;

  (二)《鹏华丰收债券型证券投资基金托管协议》;

  (三)《鹏华丰收债券型证券投资基金2012年第2季度报告》(原文)。

  7.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。

  7.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2012年7月19日

  基金简称

  鹏华丰收债券

  基金主代码

  160612

  交易代码

  160612

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年5月28日

  报告期末基金份额总额

  3,736,912,790.24份

  投资目标

  在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。

  投资策略

  (1)股票投资:股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略,并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。

  (2)债券投资:本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研究,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平;通过对债券市场具体情况的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。

  业绩比较基准

  中债总指数收益率

  风险收益特征

  本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。

  基金管理人

  鹏华基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  23,720,432.00

  2.本期利润

  67,812,600.45

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0361

  4.期末基金资产净值

  3,855,309,919.90

  5.期末基金份额净值

  1.032

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  4.01%

  0.13%

  1.90%

  0.10%

  2.11%

  0.03%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  阳先伟

  本基金基金经理

  2008年5月28日

  -

  10

  阳先伟先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作,曾任鹏华普天债券基金基金经理助理;2006年12月起至今任鹏华普天债券基金基金经理,2008年5月起至今兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  74,785,960.11

  1.79

  其中:股票

  74,785,960.11

  1.79

  2

  固定收益投资

  3,793,459,858.53

  90.76

  其中:债券

  3,793,459,858.53

  90.76

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  50,000,000.00

  1.20

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  144,188,221.77

  3.45

  6

  其他资产

  117,136,487.98

  2.80

  7

  合计

  4,179,570,528.39

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  74,785,960.11

  1.94

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  32,083,147.29

  0.83

  C6

  金属、非金属

  42,702,812.82

  1.11

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  -

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  74,785,960.11

  1.94

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601388

  怡球资源

  2,540,322

  42,702,812.82

  1.11

  2

  603366

  日出东方

  1,663,201

  32,083,147.29

  0.83

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  49,827,000.00

  1.29

  2

  央行票据

  164,807,000.00

  4.27

  3

  金融债券

  1,293,110,500.00

  33.54

  其中:政策性金融债

  1,293,110,500.00

  33.54

  4

  企业债券

  2,188,858,640.93

  56.78

  5

  企业短期融资券

  81,458,000.00

  2.11

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  15,398,717.60

  0.40

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  3,793,459,858.53

  98.40

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  120410

  12农发10

  3,100,000

  311,395,000.00

  8.08

  2

  120222

  12国开22

  2,750,000

  282,837,500.00

  7.34

  3

  112090

  12中兴01

  2,000,000

  200,000,000.00

  5.19

  4

  1101094

  11央行票据94

  1,200,000

  116,352,000.00

  3.02

  5

  1280043

  12中石油05

  1,070,000

  106,775,300.00

  2.77

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  47,161,752.58

  5

  应收申购款

  69,974,735.40

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  117,136,487.98

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  125709

  唐钢转债

  15,264,200.00

  0.40

  2

  110012

  海运转债

  134,517.60

  0.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  601388

  怡球资源

  42,702,812.82

  1.11

  新股锁定

  2

  603366

  日出东方

  32,083,147.29

  0.83

  新股锁定

  本报告期期初基金份额总额

  645,669,760.13

  本报告期基金总申购份额

  4,320,767,788.49

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,229,524,758.38

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,736,912,790.24

  鹏华丰收债券型证券投资基金

  2012年第二季度报告

  2012年6月30日

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月19日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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