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2019年11月19日 星期二

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泰信保本混合型证券投资基金2012年

  基金管理人:泰信基金管理有限公司

  基金托管人:中信银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月19日

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期为 2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款的税后收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同于2012年2月22日正式生效。 截至本报告期不满半年,且仍处在建仓期。

  2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,本基金的投资组合比例为:股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的 60%-100%,其中,基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、以上日期均是指公司公告的日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

  本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  债券市场延续了年初以来的上涨行情,受5月中旬下调存款准备金率和6月上旬降低存贷款基准利率的影响,债券收益率大幅下滑,临近半年末,受资金面波动影响,债券收益率出现微幅震荡。

  股票市场震荡持平,上证综指在4月份到5月初出现了一波微幅上涨,之后至本季度末则持续下跌,总体跌幅-1.65%,中小板综指涨幅+2.38%。

  本基金自成立来严格按照基金合同的约定,主要以固定收益投资为主的稳健策略,快速完成债券建仓,回避了股市下跌的风险,积累了保本垫,为今后的操作奠定了良好的基础。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金单位净值为1.029元,本季度净值增长率为2.29%,比较基准净值增长率为1.25%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下季度,我们预计CPI将继续下滑态势,可能在第三季度迎来反弹拐点。通胀的回落预示着年内可能还有2-3次降准空间,但我们认为债券市场对此已有预期,未来主要以持有票息收益为主,债市的催化剂在于是否还有进一步降息。随着金融改革创新的步伐不断加快,股票市场的吸引力逐步增加,但经济增长放缓风险将继续萦绕市场,未来一段时间股市仍以震荡为主。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  5.8.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准泰信保本混合型证券投资基金设立的文件

  2、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》

  3、《泰信保本混合型证券投资基金招募说明书》

  4、《泰信保本混合型证券投资基金托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7.2 存放地点

  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

  7.3 查阅方式

  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

  泰信基金管理有限公司

  2012年7月19日

  基金简称

  泰信保本混合

  交易代码

  290012

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年2月22日

  报告期末基金份额总额

  133,464,802.84份

  投资目标

  本基金通过运用优化的恒定比例组合保险方法(CPPI),在保证保本期到期本金安全的基础上,寻求资产的稳定增值。

  投资策略

  本基金以优化的恒定比例组合保险方法(CPPI)为基础来实现保本和增值,在保本周期中,通过严格的投资纪律约束和风险管理,对基金的资产配置进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,通过积极稳健的收益资产投资策略,谋取基金资产的增值。

  业绩比较基准

  三年期银行定期存款的税后收益率。

  风险收益特征

  本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

  基金管理人

  泰信基金管理有限公司

  基金托管人

  中信银行股份有限公司

  基金保证人

  山东省鲁信投资控股集团有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  2,179,027.13

  2.本期利润

  4,377,409.37

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0239

  4.期末基金资产净值

  137,350,794.77

  5.期末基金份额净值

  1.029

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.29%

  0.08%

  1.25%

  0.01%

  1.04%

  0.07%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  董山青

  先生

  研究部研究总监助理、本基金基金经理

  2012年2月22日

  -

  7

  工商管理硕士,CFA。具有基金从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职,曾担任泰信优势增长基金经理助理。现同时担任研究部研究总监助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  7,118,779.44

  3.53

  其中:股票

  7,118,779.44

  3.53

  2

  固定收益投资

  187,847,887.15

  93.10

  其中:债券

  187,847,887.15

  93.10

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  1,496,469.23

  0.74

  6

  其他资产

  5,310,580.80

  2.63

  7

  合计

  201,773,716.62

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  3,665,717.00

  2.67

  C0

  食品、饮料

  810,300.00

  0.59

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  1,710,917.00

  1.25

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  1,144,500.00

  0.83

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  1,497,910.00

  1.09

  H

  批发和零售贸易

  1,955,152.44

  1.42

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  7,118,779.44

  5.18

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002277

  友阿股份

  69,004

  1,077,152.44

  0.78

  2

  300150

  世纪瑞尔

  60,000

  1,018,800.00

  0.74

  3

  300135

  宝利沥青

  120,000

  889,200.00

  0.65

  4

  600056

  中国医药

  40,000

  878,000.00

  0.64

  5

  002108

  沧州明珠

  101,950

  821,717.00

  0.60

  6

  000729

  燕京啤酒

  111,000

  810,300.00

  0.59

  7

  002483

  润邦股份

  50,000

  591,000.00

  0.43

  8

  002546

  新联电子

  25,000

  437,500.00

  0.32

  9

  002063

  远光软件

  20,000

  290,200.00

  0.21

  10

  002474

  榕基软件

  9,000

  188,910.00

  0.14

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  10,006,000.00

  7.28

  其中:政策性金融债

  10,006,000.00

  7.28

  4

  企业债券

  56,067,887.15

  40.82

  5

  企业短期融资券

  121,774,000.00

  88.66

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  187,847,887.15

  136.77

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  041166003

  11大唐电信CP001

  200,000

  20,408,000.00

  14.86

  2

  041152003

  11二重CP001

  200,000

  20,364,000.00

  14.83

  3

  041158016

  11广汇汽车CP001

  200,000

  20,362,000.00

  14.82

  4

  041254021

  12利港CP001

  200,000

  20,148,000.00

  14.67

  5

  122132

  12鹏博债

  121,000

  12,824,790.00

  9.34

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  572,781.79

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,737,799.01

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  5,310,580.80

  本报告期期初基金份额总额

  221,971,641.04

  本报告期基金总申购份额

  134,318.53

  减:本报告期基金总赎回份额

  88,641,156.73

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  133,464,802.84

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