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2019年12月09日 星期一

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中海分红增利混合型证券投资基金

  基金管理人:中海基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月十九日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注1:本期指2012年4月1日至2012年6月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中海分红增利混合型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2005年6月16日至2012年6月30日)

  ■

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  注3:2012年7月10日,吕晓峰离任本基金基金经理,笪菲继续担任本基金基金经理。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

  公司通过制定研究、交易等相关制度、确保了研究成果共享,投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,保证了时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。

  对于场外交易,由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额和组合的收益率进行了重要性分析,针对交易占优次数进行了时间序列分析,未发现重大异常情况。

  本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易和异常交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2012年二季度,市场整体来说相对偏暖,主要是市场对政策面仍然存在很多期待,经济层面上尚未到可以看清楚的时间点。国际上,欧债的问题一直影响着大宗商品等周期类品种的表现。本基金在二季度采取了激进的投资策略,月初和月末的仓位变动较大。

  在二季度的末期,我们的组合已趋于防守,这是基于对第三季度经济并未好转的概率极高的考虑。另外,我们认为很重要的一点是再多的刺激政策也是无效了。未来一段时间,我们将观察实体经济的情况。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值 0.7131元(累计净值2.1131元)。报告期内本基金净值增长率为8.54%,高于业绩比较基准10.72个百分点。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准募集中海分红增利混合型证券投资基金的文件

  2、中海分红增利混合型证券投资基金基金合同

  3、中海分红增利混合型证券投资基金托管协议

  4、中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件

  5、中海分红增利混合型证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

  7.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

  咨询电话:(021)38789788或400-888-9788

  公司网址:http://www.zhfund.com

  中海基金管理有限公司

  二〇一二年七月十九日

  基金简称

  中海分红增利混合

  基金主代码

  398011

  前端交易代码

  398011

  后端交易代码

  398012

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年6月16日

  报告期末基金份额总额

  2,703,459,710.85份

  投资目标

  本基金为混合型基金,主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

  投资策略

  3、权证投资策略

  运用B-S模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算,通过权证交易来锁定风险。通过承担适量风险,进行主动投资以获取超额收益。

  业绩比较基准

  上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%。

  风险收益特征

  本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

  基金管理人

  中海基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -37,256,866.13

  2.本期利润

  153,819,889.09

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0564

  4.期末基金资产净值

  1,927,815,571.70

  5.期末基金份额净值

  0.7131

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  8.54%

  1.14%

  -2.18%

  0.72%

  10.72%

  0.42%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  吕晓峰

  本基金、中海优质成长证券投资基金基金经理

  2011-6-9

  -

  8

  吕晓峰先生,复旦大学世界经济专业博士。历任沈阳市统计局科员,沈阳市发展和改革委员会主任科员,大成基金管理有限公司高级行业研究员,申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理,太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理。2010年6月进入本公司工作,曾任投研中心总经理兼投资总监,现任基金经理。2011年6月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2011年6月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。

  笪菲

  本基金、中海量化策略股票型证券投资基金基金经理

  2011-2-18

  -

  6

  笪菲女士,英国伯明翰大学会计金融专业硕士。曾任南京苏建房地产开发有限公司会计。2006年1月进入本公司工作,曾任分析师兼基金经理助理。2011年2月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2012年2月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,510,504,871.75

  77.71

  其中:股票

  1,510,504,871.75

  77.71

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  360,648,050.37

  18.56

  6

  其他各项资产

  72,498,135.80

  3.73

  7

  合计

  1,943,651,057.92

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  118,385,858.95

  6.14

  B

  采掘业

  53,618,785.28

  2.78

  C

  制造业

  322,451,311.24

  16.73

  C0

  食品、饮料

  165,588,281.69

  8.59

  C1

  纺织、服装、皮毛

  5,145,394.38

  0.27

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  55,950,108.07

  2.90

  C8

  医药、生物制品

  95,767,527.10

  4.97

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  67,750,767.03

  3.51

  E

  建筑业

  160,171,508.80

  8.31

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  47,370,993.35

  2.46

  H

  批发和零售贸易

  311,204,958.49

  16.14

  I

  金融、保险业

  262,872,924.33

  13.64

  J

  房地产业

  102,600,749.52

  5.32

  K

  社会服务业

  10,136,803.55

  0.53

  L

  传播与文化产业

  53,065,492.64

  2.75

  M

  综合类

  874,718.57

  0.05

  合计

  1,510,504,871.75

  78.35

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002081

  金 螳 螂

  2,415,975

  91,807,050.00

  4.76

  2

  002503

  搜于特

  3,963,219

  90,361,393.20

  4.69

  3

  000998

  隆平高科

  4,473,664

  79,765,429.12

  4.14

  4

  300005

  探路者

  4,444,163

  77,861,735.76

  4.04

  5

  600030

  中信证券

  6,105,467

  77,112,048.21

  4.00

  6

  000002

  万 科A

  6,373,644

  56,789,168.04

  2.95

  7

  000999

  华润三九

  2,356,294

  51,485,023.90

  2.67

  8

  600837

  海通证券

  5,329,748

  51,325,473.24

  2.66

  9

  000562

  宏源证券

  3,029,752

  50,112,098.08

  2.60

  10

  600048

  保利地产

  4,039,822

  45,811,581.48

  2.38

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  2,701,742.69

  2

  应收证券清算款

  69,462,642.46

  3

  应收股利

  234,658.85

  4

  应收利息

  80,402.53

  5

  应收申购款

  18,689.27

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  72,498,135.80

  报告期期初基金份额总额

  2,734,841,750.74

  报告期期间基金总申购份额

  16,315,623.16

  减:报告期期间基金总赎回份额

  47,697,663.05

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  2,703,459,710.85

中海分红增利混合(398011) 详细

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