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2020年12月05日 星期六

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兴全社会责任股票型证券投资基金

  基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、净值表现所取数据截至到2012年6月30日。

  2、按照《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

  2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

  3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,本基金总体控制仓位,超额收益主要来源于选股,结构没有大的变化,持股集中度适度提高。宏观经济增速下行验证了我们此前的判断,尽管二季度政府陆续出台稳增长相关措施,但是依然难以改变经济增速下行的态势。因此市场只有结构性机会,缺乏整体性投资机会。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为4.29%,同期业绩比较基准收益率为0.58%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,我们对经济增长仍维持谨慎的判断。央行在6月之后连续两次降息,降低了工业企业的财务费用,但是对于投资的刺激作用仍待观察。对于政府的稳增长措施,我们的心态比较矛盾,既期望有,又担心重回四万亿的老路。对于未来工业企业利润能否回升是我们关注的一个重点,这方面主要看PPI同比增速趋势。随着中期业绩披露来临,大量的上市公司业绩将出现不达预期的情况,因此公司股价面临考验。本基金认为,在经济增长趋势和货币政策没有显著转向之前,股票市场依然缺乏整体性投资机会。三季度,本基金将继续保持稳健防御的策略,重点关注低估值、具备安全边际或者业绩确定性强的稳定类行业和公司。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准本基金设立的文件

  2、 《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》

  3、 《兴全社会责任股票型证券投资基金托管协议》

  4、 《兴全社会责任股票型证券投资基金招募说明书》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  8.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  兴业全球基金管理有限公司

  2012年7月19日

  基金简称

  兴全社会责任股票

  基金主代码

  340007

  交易代码

  340007

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年4月30日

  报告期末基金份额总额

  3,892,844,335.29份

  投资目标

  本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

  投资策略

  本基金采用“自上而下”与“自下而上"相结合的投资策略,将定性与定量研究相结合,在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上,采用“兴全双层行业筛选法"进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型"精选股票。

  业绩比较基准

  80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

  风险收益特征

  较高风险、较高收益

  基金管理人

  兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  28,375,063.30

  2.本期利润

  193,558,915.59

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0495

  4.期末基金资产净值

  4,636,253,838.47

  5.期末基金份额净值

  1.191

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  4.29%

  0.92%

  0.58%

  0.87%

  3.71%

  0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  傅鹏博

  基金管理部副总监、本基金和兴全绿色投资股票型证券投资基金基金经理

  2009年1月16日

  -

  19年

  1962年生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  3,708,499,409.50

  79.40

  其中:股票

  3,708,499,409.50

  79.40

  2

  固定收益投资

  20,751,120.00

  0.44

  其中:债券

  20,751,120.00

  0.44

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  650,000,000.00

  13.92

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  262,741,134.46

  5.63

  6

  其他资产

  28,946,973.70

  0.62

  7

  合计

  4,670,938,637.66

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  10,628,400.00

  0.23

  B

  采掘业

  351,279,130.88

  7.58

  C

  制造业

  1,677,188,003.57

  36.18

  C0

  食品、饮料

  331,195,156.62

  7.14

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  610,944,945.98

  13.18

  C5

  电子

  11,700,758.33

  0.25

  C6

  金属、非金属

  20,752,200.00

  0.45

  C7

  机械、设备、仪表

  156,146,456.22

  3.37

  C8

  医药、生物制品

  546,448,486.42

  11.79

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  4,390,770.84

  0.09

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  287,184,392.74

  6.19

  H

  批发和零售贸易

  135,085,554.04

  2.91

  I

  金融、保险业

  982,059,656.98

  21.18

  J

  房地产业

  260,683,500.45

  5.62

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,708,499,409.50

  79.99

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002250

  联化科技

  16,602,368

  286,390,848.00

  6.18

  2

  000776

  广发证券

  9,365,600

  274,880,360.00

  5.93

  3

  601318

  中国平安

  5,459,550

  249,719,817.00

  5.39

  4

  600256

  广汇能源

  15,794,280

  212,748,951.60

  4.59

  5

  600276

  恒瑞医药

  7,357,520

  211,234,399.20

  4.56

  6

  601166

  兴业银行

  16,076,379

  208,671,399.42

  4.50

  7

  002001

  新 和 成

  9,730,062

  205,596,210.06

  4.43

  8

  000895

  双汇发展

  3,215,136

  198,952,615.68

  4.29

  9

  600157

  永泰能源

  21,604,660

  196,170,312.80

  4.23

  10

  002450

  康得新

  11,750,000

  186,942,500.00

  4.03

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  20,751,120.00

  0.45

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  20,751,120.00

  0.45

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  112059

  11联化债

  199,530

  20,751,120.00

  0.45

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,667,753.15

  2

  应收证券清算款

  23,968,478.51

  3

  应收股利

  675,000.00

  4

  应收利息

  584,544.76

  5

  应收申购款

  2,051,197.28

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  28,946,973.70

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  000776

  广发证券

  274,880,360.00

  5.93

  非公开发行

  本报告期期初基金份额总额

  3,917,707,985.93

  本报告期基金总申购份额

  125,269,548.19

  减:本报告期基金总赎回份额

  150,133,198.83

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,892,844,335.29

兴全社会责任混合(340007) 详细

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