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2019年12月07日 星期六

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南方保本混合型证券投资基金

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期自2012年04月01日起至2012年06月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方保本”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期指基金合同生效日;

  2、离职日期为根据公司决定确定的解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年二季度,国内经济依然呈下滑态势,基建和工业投资增速逐月放缓、工业增加值持续走弱至五月才有小幅上涨。随着通胀压力缓解,政策调整转向宽松,央行30天内两度降息来刺激实体经济。二季度A股市场呈宽幅震荡,沪深300涨幅仅为0.27%,而振幅达12.4%。部分周期行业及大消费行业如房地产、保险、食品饮料、餐饮旅游、医药等表现强于大盘,与投资直接相关的行业如水泥、煤炭、钢铁、电力设备等表现相对较弱。受货币政策引导,二季度债券市场依旧走牛,企业债、中期票据等信用债表现出色。

  报告期内,我们贯彻了一季度的投资思路,权益类资产配置比例仍维持相对较低水平,股票以消费板块和高分红公用事业板块为主。固定收益投资方面,资产配置比例相对稳定,组合久期与保本期相匹配,主要以配置中高评级的信用债为主。

  展望下半年,经济增速仍处于下行阶段,更为积极的财政和货币政策值得期待。股票市场经历前期调整后风险逐步释放,个股投资机会显现。行业配置方面,消费板块和高分红公用事业板块仍是我们配置的重点。在债券投资方面,经历了今年上半年的债券牛市后,展望未来半年,我们认为债券市场继续获得资本利得的空间已经有限,整体策略短期内应趋于保守,以获取稳定票息为主。对于持仓的短期限品种,在兑付风险可控的前提下,评级可以以中低评级为主,以降低机会成本。对于持仓期限较长的品种,则应以高评级为主,防范等级间信用利差的再次扩大。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年第2季度,本基金净值增长率为1.74%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、《南方保本混合型证券投资基金基金合同》

  2、《南方保本混合型证券投资基金托管协议》

  3、南方保本混合型证券投资基金2012年第2季度报告原文

  7.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

  7.3 查阅方式

  网站:http://www.nffund.com

  基金简称

  南方保本混合

  交易代码

  202212

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年6月21日

  报告期末基金份额总额

  4,124,187,201.45份

  投资目标

  本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置,在确保保本期到期时本金安全的基础上,力争基金资产的稳定增值。

  投资策略

  本基金采用恒定比例投资组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。

  业绩比较基准

  3年期银行定期存款税后收益率+0.5%

  风险收益特征

  本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

  基金管理人

  南方基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  基金保证人

  中国投资担保有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  41,813,390.10

  2.本期利润

  77,598,841.35

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0184

  4.期末基金资产净值

  4,348,731,010.95

  5.期末基金份额净值

  1.054

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.74%

  0.09%

  1.37%

  0.00%

  0.37%

  0.09%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  蒋峰

  本基金的基金经理

  2011年6月21日

  -

  11

  经济学博士,具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司,2003年11月至2006年11月,担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。 2007年加入南方基金,2007年6月至2010年12月,任南方避险基金经理;2008年1月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2008年11月至今,任南方恒元基金经理,2010年10月至今,任南方盛元基金经理,2011年6月至今,任南方保本基金经理。

  孙鲁闽

  本基金的基金经理

  2011年6月21日

  -

  9

  南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金管理有限公司,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理,2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今,任南方避险基金经理;2011年6月至今,任南方保本基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  425,733,675.83

  9.11

  其中:股票

  425,733,675.83

  9.11

  2

  固定收益投资

  2,968,461,640.39

  63.50

  其中:债券

  2,968,461,640.39

  63.50

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  1,121,761,145.97

  24.00

  6

  其他资产

  158,900,871.23

  3.40

  7

  合计

  4,674,857,333.42

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  18,270,000.00

  0.42

  C

  制造业

  237,055,927.84

  5.45

  C0

  食品、饮料

  112,692,535.56

  2.59

  C1

  纺织、服装、皮毛

  23,852,500.00

  0.55

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  24,839,115.90

  0.57

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  14,943,000.00

  0.34

  C7

  机械、设备、仪表

  26,163,828.66

  0.60

  C8

  医药、生物制品

  34,564,947.72

  0.79

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  94,888,922.26

  2.18

  G

  信息技术业

  6,057,148.65

  0.14

  H

  批发和零售贸易

  18,204,877.08

  0.42

  I

  金融、保险业

  51,256,800.00

  1.18

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  425,733,675.83

  9.79

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601006

  大秦铁路

  9,309,100

  65,442,973.00

  1.50

  2

  000858

  五粮液

  1,600,030

  52,416,982.80

  1.21

  3

  600518

  康美药业

  2,241,566

  34,564,947.72

  0.79

  4

  600009

  上海机场

  2,311,299

  29,445,949.26

  0.68

  5

  000568

  泸州老窖

  570,000

  24,116,700.00

  0.55

  6

  002154

  报喜鸟

  1,750,000

  23,852,500.00

  0.55

  7

  600000

  浦发银行

  2,800,000

  22,764,000.00

  0.52

  8

  601318

  中国平安

  420,000

  19,210,800.00

  0.44

  9

  600519

  贵州茅台

  80,000

  19,132,000.00

  0.44

  10

  600028

  中国石化

  2,900,000

  18,270,000.00

  0.42

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  145,215,000.00

  3.34

  3

  金融债券

  90,045,000.00

  2.07

  其中:政策性金融债

  90,045,000.00

  2.07

  4

  企业债券

  1,290,311,640.39

  29.67

  5

  企业短期融资券

  738,035,000.00

  16.97

  6

  中期票据

  704,855,000.00

  16.21

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  2,968,461,640.39

  68.26

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  122079

  11上港02

  1,500,010

  153,511,023.40

  3.53

  2

  1101082

  11央行票据82

  1,500,000

  145,215,000.00

  3.34

  3

  115001

  钒钛债1

  1,410,000

  139,350,300.00

  3.20

  4

  115002

  国安债1

  1,281,660

  123,487,941.00

  2.84

  5

  126014

  08国电债

  1,180,140

  111,169,188.00

  2.56

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  366,961.11

  2

  应收证券清算款

  84,229,700.27

  3

  应收股利

  108,000.00

  4

  应收利息

  74,196,209.85

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  158,900,871.23

  本报告期期初基金份额总额

  4,336,030,434.17

  本报告期基金总申购份额

  -

  减:本报告期基金总赎回份额

  211,843,232.72

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  4,124,187,201.45

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