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2019年12月10日 星期二

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华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:图示日期为2005年4月27日至2012年6月30日。 1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年二季度沪深股市呈现震荡走势,市场表现总体比较疲弱,沪深300指数振幅大约12%,季度涨幅不到0.3%。行业方面生物医药、食品饮料、房地产和公用事业涨幅较好,有8%以上的收益率。以钢铁和煤炭为代表的中上游行业跌幅较大。

  二季度,本基金净值增长率2.29%,高于业绩基准1.61个百分点。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.5188元,累计净值为2.4027元,本报告期内基金份额净值上涨2.29%,本基金的业绩比较基准上涨0.68%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  二季度,中国经济继续运行于下行周期,PMI、工业增加值和发电量等宏观经济指标逐月回落。为应对经济形势变化,稳增长政策加快实施,央行下调准备金率并启动三年来首次降息。但是市场对于经济悲观预期仍然占据主导。以沪深300指数为代表的估值降至历史低点。

  展望三季度,本基金认为政策放松和经济运行趋势仍将是影响市场的主要因素,虽然政府有稳增长决心和信心,但是与09年相比稳增长的措施、手段与效果已经不可同日而语,投资者对未来经济长期稳定可持续增长驱动力的不确定充满疑虑。进一步,对融资与减持的担忧也是制约市场向好的重要压力,毫无疑问目前市场估值具备投资价值,这是支撑市场的有利条件。

  本基金认为三季度,在一系列稳增长政策支持下,市场具备反弹动力,但总体可能仍然在相对窄幅区间内波动。另一方面,我们看到,个股分化差异进一步加大。与投资相关度较大的上游和中游行业个股受宏观经济影响较大,表现较弱。相反在不利经济环境下能够继续保持增长的企业仍然能够获得较好收益。因此,本基金将保持资产配置稳定,强化自下而上精选个股,争取超额收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  2011年5月28日,宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)公告关于中国证监会《行政处罚决定书》。公告称,公司对有关事项进行了认真整改,整改取得明显实效,公司没有受到任何经济损失。公司按照整改方案中“切实解决关联交易”的承诺,已采取积极措施,使关联交易大幅减少。公司 2011年和2012年的生产经营发展势头良好。

  本基金投资于“五粮液”股票是基于深入的基本面分析及投资价值判断,投资决策流程合法合规,并符合公司投资管理制度的相关规定。同时,本基金管理人的投研团队对五粮液受处罚事件进行了及时评估和跟踪研究,并认为该事项对该公司股票的投资价值未产生实质性影响。

  除前述事项外,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  5.8.2

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、本基金的中国证监会批准募集文件

  2、本基金的《基金合同》

  3、本基金的《招募说明书》

  4、本基金的《托管协议》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、本基金的公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

  7.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2012年7月18日

  基金简称

  华泰柏瑞盛世中国股票

  交易代码

  460001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年4月27日

  报告期末基金份额总额

  12,335,778,334.67份

  投资目标

  主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

  业绩比较基准

  中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%

  风险收益特征

  较高风险、较高收益

  基金管理人

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  2,361,699.40

  2.本期利润

  148,164,477.88

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0119

  4.期末基金资产净值

  6,399,424,218.95

  5.期末基金份额净值

  0.5188

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.29%

  1.02%

  0.68%

  0.76%

  1.61%

  0.26%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  汪晖

  本基金的基金经理、投资总监

  2009年11月18日

  -

  18年

  汪晖先生,硕士。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监,2009年11月18日起兼任华泰柏瑞盛世基金经理,2009年12月起任华泰柏瑞投资部总监,2010年6月至2011年8月兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。

  张诣

  本基金的基金经理

  2012年6月29日

  -

  8年

  张诣先生,8年证券(基金)从业经验,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、德勤咨询(上海)有限公司。2007年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员及基金经理助理。2012年6月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  5,388,750,552.41

  83.90

  其中:股票

  5,388,750,552.41

  83.90

  2

  固定收益投资

  107,240,000.00

  1.67

  其中:债券

  107,240,000.00

  1.67

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  263,300,707.45

  4.10

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  657,446,446.71

  10.24

  6

  其他资产

  5,884,395.55

  0.09

  7

  合计

  6,422,622,102.12

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  180,016,087.23

  2.81

  B

  采掘业

  281,081,995.28

  4.39

  C

  制造业

  2,807,996,689.02

  43.88

  C0

  食品、饮料

  1,437,893,737.93

  22.47

  C1

  纺织、服装、皮毛

  91,963,915.56

  1.44

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  229,307,882.03

  3.58

  C5

  电子

  5,789,674.00

  0.09

  C6

  金属、非金属

  58,269,207.87

  0.91

  C7

  机械、设备、仪表

  534,125,009.39

  8.35

  C8

  医药、生物制品

  450,647,262.24

  7.04

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  10,689,568.56

  0.17

  E

  建筑业

  97,157,371.81

  1.52

  F

  交通运输、仓储业

  122,137,124.94

  1.91

  G

  信息技术业

  267,410,531.67

  4.18

  H

  批发和零售贸易

  65,831,374.23

  1.03

  I

  金融、保险业

  1,233,937,768.63

  19.28

  J

  房地产业

  37,841,095.73

  0.59

  K

  社会服务业

  252,191,668.71

  3.94

  L

  传播与文化产业

  31,665,293.60

  0.49

  M

  综合类

  793,983.00

  0.01

  合计

  5,388,750,552.41

  84.21

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600030

  中信证券

  30,002,851

  378,936,008.13

  5.92

  2

  000423

  东阿阿胶

  8,214,239

  328,651,702.39

  5.14

  3

  600887

  伊利股份

  15,492,018

  318,825,730.44

  4.98

  4

  600837

  海通证券

  31,054,791

  299,057,637.33

  4.67

  5

  601318

  中国平安

  5,141,834

  235,187,487.16

  3.68

  6

  600519

  贵州茅台

  901,163

  215,513,131.45

  3.37

  7

  601601

  中国太保

  9,338,693

  207,132,210.74

  3.24

  8

  002063

  远光软件

  14,044,789

  203,789,888.39

  3.18

  9

  000858

  五 粮 液

  4,817,300

  157,814,748.00

  2.47

  10

  002069

  獐 子 岛

  7,000,297

  145,956,192.45

  2.28

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  96,910,000.00

  1.51

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  10,330,000.00

  0.16

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  107,240,000.00

  1.68

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101088

  11央票88

  1,000,000

  96,910,000.00

  1.51

  2

  1080082

  10杨浦投债02

  100,000

  10,330,000.00

  0.16

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  2,907,267.75

  2

  应收证券清算款

  272,982.84

  3

  应收股利

  79,232.85

  4

  应收利息

  2,595,949.98

  5

  应收申购款

  28,962.13

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  5,884,395.55

  本报告期期初基金份额总额

  12,569,748,111.07

  本报告期基金总申购份额

  10,608,237.71

  减:本报告期基金总赎回份额

  244,578,014.11

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  12,335,778,334.67

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