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2019年11月20日 星期三

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农银汇理策略精选股票型证券投资基金

  基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人:中信银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月十八日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  农银汇理策略精选股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2011年9月6日至2012年6月30日)

  ■

  注:1、本基金合同生效日为2011年9月6日,至2012年6月30日不满一年。

  2、本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011年9月6日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发现异常交易情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  在二季度,国内经济数据上不尽如人意。信贷数据不达预期,长期贷款比例下降;受宏观调控影响,房地产的投资和开工数据下行;地方政府融资平台也难以加杠杆。支持经济增长的力量也因此在减弱。A股从行业层面来看,在经济偏弱的情形下,增长比较确定的医药生物、食品饮料和销售比较好的房地产行业涨幅较好,而其他业绩不好行业则出现了较大的下跌。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金份额净值增长率为2.33%,业绩比较基准收益率为0.88%。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准本基金募集的文件;

  2、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

  7.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。

  7.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  农银汇理基金管理有限公司

  二〇一二年七月十八日

  基金简称

  农银策略精选股票

  基金主代码

  660010

  交易代码

  660010

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年9月6日

  报告期末基金份额总额

  488,201,591.74份

  投资目标

  本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

  投资策略

  本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累,以多个相关性较低的数量化投资策略为基础,并有机结合由长期投资经验形成的定性投资策略,在投资策略充分分散化的基础上,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

  业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。

  风险收益特征

  本基金为较高风险、较高预期收益的股票型基金产品,其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  基金管理人

  农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人

  中信银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -4,360,297.25

  2.本期利润

  13,782,414.58

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0278

  4.期末基金资产净值

  478,810,414.59

  5.期末基金份额净值

  0.9808

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.33%

  0.97%

  0.88%

  0.83%

  1.45%

  0.14%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张惟

  本基金经理,公司投资副总监

  2011-9-6

  -

  10

  CFA,FRM,金融学硕士,具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  412,967,681.49

  82.16

  其中:股票

  412,967,681.49

  82.16

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  35,000,000.00

  6.96

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  53,122,497.34

  10.57

  6

  其他各项资产

  1,562,077.96

  0.31

  7

  合计

  502,652,256.79

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  4,850,433.27

  1.01

  B

  采掘业

  20,714,767.76

  4.33

  C

  制造业

  259,945,239.15

  54.29

  C0

  食品、饮料

  66,934,319.71

  13.98

  C1

  纺织、服装、皮毛

  31,811,616.17

  6.64

  C2

  木材、家具

  2,580,735.18

  0.54

  C3

  造纸、印刷

  12,225,537.58

  2.55

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  28,028,656.12

  5.85

  C5

  电子

  21,127,682.21

  4.41

  C6

  金属、非金属

  17,472,860.17

  3.65

  C7

  机械、设备、仪表

  46,761,411.08

  9.77

  C8

  医药、生物制品

  28,155,441.44

  5.88

  C99

  其他制造业

  4,846,979.49

  1.01

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  8,546,903.08

  1.79

  E

  建筑业

  12,793,447.53

  2.67

  F

  交通运输、仓储业

  6,373,566.09

  1.33

  G

  信息技术业

  20,339,024.22

  4.25

  H

  批发和零售贸易

  24,381,125.32

  5.09

  I

  金融、保险业

  7,610,282.46

  1.59

  J

  房地产业

  21,244,396.48

  4.44

  K

  社会服务业

  14,980,930.00

  3.13

  L

  传播与文化产业

  3,944,627.95

  0.82

  M

  综合类

  7,242,938.18

  1.51

  合计

  412,967,681.49

  86.25

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  49,521

  11,842,947.15

  2.47

  2

  002304

  洋河股份

  66,042

  8,885,951.10

  1.86

  3

  000858

  五 粮 液

  226,328

  7,414,505.28

  1.55

  4

  000651

  格力电器

  318,400

  6,638,640.00

  1.39

  5

  002415

  海康威视

  186,076

  5,061,267.20

  1.06

  6

  600702

  沱牌舍得

  137,960

  5,001,050.00

  1.04

  7

  002029

  七 匹 狼

  141,750

  3,940,650.00

  0.82

  8

  600809

  山西汾酒

  98,028

  3,694,675.32

  0.77

  9

  000961

  中南建设

  295,876

  3,686,614.96

  0.77

  10

  600199

  金种子酒

  144,762

  3,616,154.76

  0.76

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,045,394.27

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  455,202.14

  4

  应收利息

  12,187.11

  5

  应收申购款

  49,294.44

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  1,562,077.96

  本报告期期初基金份额总额

  526,075,607.34

  本报告期基金总申购份额

  60,066,641.38

  减:本报告期基金总赎回份额

  97,940,656.98

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  488,201,591.74

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