新闻源 财富源

2019年12月14日 星期六

财经 > 证券 > 正文

字号:  

交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

  基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月十八日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年12月22日至2012年6月30日)

  ■

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

  公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

  公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  本报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率并未发现异常差异。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未发现异常交易行为。报告期内本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年二季度中国经济增长如市场预期处于下行态势。从月度工业增加值、PPI、发电量等数据看,二季度GDP数据预期可能会低于8%。随着经济增长下行压力加大,政策刺激的力度也加大,货币政策运用从下调存款准备金率到降息,发改委加快了项目审批力度。二季度沪深300指数上涨0.27%,沪深股市总体呈现冲高回落走势,行业与板块股价走势呈现结构性特征,地产及其相关产业链股票股价持续走强,而绝大多数中上游行业相关股票股价持续走弱。

  二季度沪深股市出现的冲高回落走势,以及行业与板块股价走势呈现的结构性特征行情,基本符合本基金管理人对市场趋势的判断。本基金在2012年二季度大幅增持地产及装饰园林等行业股票配置,获得了较好收益。但对于部分中上游行业相关股票股价持续走弱,应对策略仍存在改进空间。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.812元,本报告期份额净值增长率为5.32%,同期业绩比较基准增长率为0.77%。

  4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从二季度沪深股市市场逻辑角度分析,由于有了2008年及2009年金融危机背景下政策应对以及沪深股市市场反应的经验教训,本轮行情市场似乎走在了政策出台的前面。在经济下行的背景下,市场预期政策刺激与放松会出台,于是沪深股市从2012年1月至5月份走出了反弹行情,而当刺激政策出台时,面对持续疲弱的经济数据,市场又开始担心政策刺激的实际效果,于是在5月中旬沪深股市市场持续回调。展望2012年三季度沪深股市,本基金管理人认为,在中国经济结构调整与转型还没有看到明显成效的背景下,股票市场选择地产及其相关产业链行业作为结构性行情的主线有其合理性,预期三季度或仍将成为市场关注的焦点。同时,由于宏观经济下行绝大多数中上游行业与公司中报业绩将不理想,少数业绩稳定增长行业与公司预期可能会受到市场持续追捧。因此,结构性行情特征仍将成为三季度沪深股市的主要市场特征之一。此外,目前部分中上游行业公司股价反映了对经济前景过度悲观的预期,如果三季度政策刺激力度持续加码,刺激政策的累积效应也可能将不容忽视。本基金管理人将高度关注市场可能出现的结构性投资机会,及时调整基金组合,努力为基金投资人创造较好的业绩回报。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  1、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额20,001,800.00份,占本基金期末总份额的1.01%,报告期内未发生申购、赎回;

  2、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的文件;

  2、《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》;

  3、《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书》;

  4、《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金托管协议》;

  5、关于申请募集交银施罗德趋势优先股票证券投资基金之法律意见书;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  8、报告期内交银施罗德趋势优先股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  7.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公场所。

  7.3 查阅方式

  投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

  基金简称

  交银趋势股票

  基金主代码

  519702

  交易代码

  519702(前端)

  519703(后端)

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年12月22日

  报告期末基金份额总额

  1,989,242,956.73份

  投资目标

  本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上,挖掘受益其中的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。

  业绩比较基准

  75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率

  风险收益特征

  本基金是一只股票型基金,属于基金中的高风险品种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。

  基金管理人

  交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -17,887,441.68

  2.本期利润

  87,907,742.17

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0430

  4.期末基金资产净值

  1,616,001,836.26

  5.期末基金份额净值

  0.812

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  5.32%

  1.04%

  0.77%

  0.84%

  4.55%

  0.20%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张迎军

  本基金的基金经理、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、公司权益部副总经理

  2011-5-3

  -

  12年

  张迎军先生,经济学硕士。历任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员,中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心投资经理,太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部副总经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,403,686,114.36

  86.58

  其中:股票

  1,403,686,114.36

  86.58

  2

  固定收益投资

  91,430,264.00

  5.64

  其中:债券

  91,430,264.00

  5.64

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  123,645,702.81

  7.63

  6

  其他各项资产

  2,559,371.85

  0.16

  7

  合计

  1,621,321,453.02

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  70,945,302.17

  4.39

  C

  制造业

  595,302,916.18

  36.84

  C0

  食品、饮料

  212,395,608.26

  13.14

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  4,414,530.68

  0.27

  C7

  机械、设备、仪表

  260,127,777.24

  16.10

  C8

  医药、生物制品

  118,365,000.00

  7.32

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  270,577,907.86

  16.74

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  121,756,160.46

  7.53

  H

  批发和零售贸易

  91,498,282.04

  5.66

  I

  金融、保险业

  103,347,857.69

  6.40

  J

  房地产业

  73,750,019.39

  4.56

  K

  社会服务业

  76,507,668.57

  4.73

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  1,403,686,114.36

  86.86

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  325,808

  77,916,983.20

  4.82

  2

  600276

  恒瑞医药

  2,660,512

  76,383,299.52

  4.73

  3

  002081

  金 螳 螂

  2,174,754

  75,716,652.00

  4.69

  4

  000157

  中联重科

  7,449,765

  74,721,142.95

  4.62

  5

  600031

  三一重工

  5,249,649

  73,075,114.08

  4.52

  6

  002375

  亚厦股份

  2,427,861

  59,943,888.09

  3.71

  7

  002431

  棕榈园林

  2,292,474

  59,122,904.46

  3.66

  8

  002304

  洋河股份

  369,554

  49,723,490.70

  3.08

  9

  600859

  王府井

  1,805,355

  49,394,512.80

  3.06

  10

  600048

  保利地产

  4,039,928

  45,812,783.52

  2.83

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  48,405,000.00

  3.00

  3

  金融债券

  40,148,000.00

  2.48

  其中:政策性金融债

  40,148,000.00

  2.48

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  2,877,264.00

  0.18

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  91,430,264.00

  5.66

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101082

  11央行票据82

  500,000

  48,405,000.00

  3.00

  2

  070228

  07国开28

  200,000

  20,102,000.00

  1.24

  3

  070224

  07国开24

  100,000

  10,041,000.00

  0.62

  4

  090310

  09进出10

  100,000

  10,005,000.00

  0.62

  5

  113003

  重工转债

  27,560

  2,877,264.00

  0.18

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  826,284.83

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  1,701,548.64

  5

  应收申购款

  31,538.38

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,559,371.85

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  002081

  金 螳 螂

  38,676,000.00

  2.39

  非公开发行

  本报告期期初基金份额总额

  2,096,850,236.35

  本报告期基金总申购份额

  2,880,016.76

  减:本报告期基金总赎回份额

  110,487,296.38

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,989,242,956.73

  • 股票名称 最新价 涨跌幅