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2019年09月21日 星期六

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摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

  基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月十八日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2009年9月22日至2012年6月30日)

  ■

  注:本基金基金合同于2009年9月22日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期、离职日期为公司作出决定之日;

  2、基金经理任职与离职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册和变更;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  A、大类资产配置:

  ①股票资产配置——2012年上半年,经济增速持续下滑,但紧缩政策逐步放松,流动性逐步改善,年内经济有望见底回升。在此背景下,我们认为权益类资产会取得较好的收益,但过程会比较曲折。截至报告期末,本基金股票资产比例为67.83%。

  ②债券资产配置——本季度对债券资产的配置比例有所降低,截至报告期末,债券资产比例为5.42%。

  B、二级资产配置:

  ①股票资产配置——国内经济复苏的进程低于预期,且欧债危机的持续发酵使得国际经济的不确定性加大。在政策持续放松,经济复苏渐行渐近的情况下,早周期板块的表现预计会好于消费类板块。二季度,本基金主要配置了汽车、地产、券商和化工等板块,同时对盈利增速稳定的食品饮料行业也进行了配置,个股主要以低估值的行业龙头为主。

  ②债券资产配置——截至报告期末,本基金债券资产配置以短期政府债券为主,以提高现金收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.9154元,累计份额净值为0.9154元,本报告期内基金份额净值增长率为0.03%,同期业绩比较基准收益率为0.70%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国际方面,欧债危机持续发酵,美国经济复苏进程放缓,国际经济的不确定性有所增加。

  国内方面,虽然政策持续放松,但经济下滑的势头并未遏止住。在CPI持续回落的情况下,下半年政策的回旋余地加大。预计下半年经济短期见底,但中长期来看,国内经济结构已经到了非转不可的地步,这是一个长期的过程。因此,经济中期或将呈现震荡走低的趋势。

  股票市场方面,当前估值水平已经处于历史较低位置。但在经济结构转型阶段,不确定的因素较多。所以,对于投资来说,精选个股就变得更为重要。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准本基金募集的文件;

  2、本基金基金合同;

  3、本基金托管协议;

  4、本基金招募说明书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

  7.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  7.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  二〇一二年七月十八日

  基金简称

  大摩领先优势股票

  基金主代码

  233006

  交易代码

  233006

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年9月22日

  报告期末基金份额总额

  1,317,449,664.15份

  投资目标

  本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,谋求超过业绩比较基准的投资业绩。

  投资策略

  3、本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、可转换/可交换债券策略、资产支持证券策略以及其它增强型的策略。

  4、若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品;理论上适合于通过基金投资上市公司股票,追求长期资本增值的投资人作为权益类资产配置。

  基金管理人

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  3,962,222.76

  2.本期利润

  1,708,417.58

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0013

  4.期末基金资产净值

  1,205,955,142.53

  5.期末基金份额净值

  0.9154

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.03%

  1.05%

  0.70%

  0.89%

  -0.67%

  0.16%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘红

  本基金基金经理

  2012-3-8

  -

  5

  武汉大学金融学硕士。曾任华西证券有限责任公司经纪业务总部营销管理支持岗,环旭电子股份有限公司供应链管理职员,远卓管理咨询集团行业分析员,中国南玻集团股份有限公司企业运营、战略分析员,第一创业证券有限责任公司研究所高级研究员,平安信托责任有限公司信托经理。2009年10月加入本公司,历任研究员、基金经理助理。

  徐强

  本基金基金经理、研究管理部总监

  2011-9-19

  2012-4-28

  17

  厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。2011年3月加入本公司。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  818,013,077.21

  66.59

  其中:股票

  818,013,077.21

  66.59

  2

  固定收益投资

  65,403,146.53

  5.32

  其中:债券

  65,403,146.53

  5.32

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  270,000,530.00

  21.98

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  70,568,299.81

  5.75

  6

  其他各项资产

  4,355,460.03

  0.35

  7

  合计

  1,228,340,513.58

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  441,712,731.44

  36.63

  C0

  食品、饮料

  168,642,713.59

  13.98

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  92,272,984.85

  7.65

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  31,739,581.84

  2.63

  C7

  机械、设备、仪表

  95,108,099.34

  7.89

  C8

  医药、生物制品

  13,199,086.74

  1.09

  C99

  其他制造业

  40,750,265.08

  3.38

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  25,037,775.16

  2.08

  F

  交通运输、仓储业

  4,241,696.00

  0.35

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  80,767,962.19

  6.70

  I

  金融、保险业

  83,131,665.24

  6.89

  J

  房地产业

  101,833,842.25

  8.44

  K

  社会服务业

  46,418,285.04

  3.85

  L

  传播与文化产业

  19,686,662.80

  1.63

  M

  综合类

  15,182,457.09

  1.26

  合计

  818,013,077.21

  67.83

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000858

  五 粮 液

  2,264,358

  74,180,368.08

  6.15

  2

  000422

  湖北宜化

  3,687,530

  45,172,242.50

  3.75

  3

  000568

  泸州老窖

  970,826

  41,075,648.06

  3.41

  4

  600837

  海通证券

  4,157,435

  40,036,099.05

  3.32

  5

  601117

  中国化学

  6,614,752

  38,167,119.04

  3.16

  6

  000026

  飞亚达A

  2,989,272

  32,433,601.20

  2.69

  7

  600383

  金地集团

  4,929,985

  31,946,302.80

  2.65

  8

  002345

  潮宏基

  1,233,882

  28,613,723.58

  2.37

  9

  600309

  烟台万华

  2,121,847

  28,326,657.45

  2.35

  10

  600340

  华夏幸福

  1,532,920

  27,730,522.80

  2.30

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  50,034,000.00

  4.15

  其中:政策性金融债

  50,034,000.00

  4.15

  4

  企业债券

  13,010,257.53

  1.08

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  2,358,889.00

  0.20

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  65,403,146.53

  5.42

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  100229

  10国开29

  400,000

  40,016,000.00

  3.32

  2

  112018

  09津滨债

  130,000

  13,010,257.53

  1.08

  3

  070220

  07国开20

  100,000

  10,018,000.00

  0.83

  4

  110015

  石化转债

  20,700

  2,068,137.00

  0.17

  5

  110016

  川投转债

  2,800

  290,752.00

  0.02

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,877,803.76

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  16,313.67

  4

  应收利息

  1,589,560.84

  5

  应收申购款

  871,781.76

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  4,355,460.03

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110015

  石化转债

  2,068,137.00

  0.17

  2

  110016

  川投转债

  290,752.00

  0.02

  本报告期期初基金份额总额

  1,340,980,207.46

  本报告期基金总申购份额

  40,798,664.25

  减:本报告期基金总赎回份额

  64,329,207.56

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,317,449,664.15

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