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2019年08月21日 星期三

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建信保本混合型证券投资基金

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  建信保本混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年1月18日至2012年6月30日)

  ■

  注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2季度国内经济数据继续走弱, 工业增加值、发电量等数据出现了自金融危机以来的个位数增长,物价同比和环比均出现下跌。在此环境下,货币政策也未见扩张,M2同比增速反而创10年新低。在此背景下国内资本市场固定收益类资产整体表现强于权益类资产。10年期国债收益率较上季末3.5%水平继续下降20bp至3.3%左右;信用债表现抢眼,特别是低等级信用债和城投类债券受投资者对固定收益类资产风险偏好上升而大涨,总体来看中债全价指数上涨2.42%,权益资产中沪深300指数微涨0.27%%,转债类资产上涨2.11%。

  本基金在本季度以持有安全资产(主要为信用债)为主,风险资产比例极低,转债组合也以高债性转债为主,基金所获收益绝大部分来自于信用债。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率2.19%,波动率0.06%,业绩比较基准收益率1.25%,波动率0.01%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为当前经济增速可能已经低于趋势增长,通缩风险已开始显现。展望2012年3季度,我们认为经济增速可能继续下探并寻求企稳,金融改革和货币政策放松将同步进行,降准和降息仍是大概率事件。在此环境下,固定收益类各品种的强势局面仍将维持一段时间,但要密切关注政策刺激、经济企稳的信号,以便灵活调整久期,并适当加大对风险资产的投资。本基金的管理团队将在遵守基金合同基础上力争继续为投资者创造稳健的收益。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  注:以上行业分类以2012年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

  5.8.3其他各项资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1备查文件目录

  1、中国证监会批准建信保本混合型证券投资基金设立的文件;

  2、《建信保本混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《建信保本混合型证券投资基金招募说明书》;

  4、《建信保本混合型证券投资基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

  7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  7.2存放地点:

  基金管理人或基金托管人处。

  7.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  建信基金管理有限责任公司

  二〇一二年七月十八日

  基金简称

  建信保本混合

  基金主代码

  530012

  交易代码

  530012

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年1月18日

  报告期末基金份额总额

  2,197,158,439.63份

  投资目标

  本条款的每份基金份额提供人民币1.00 元的保本保证的基础上,寻求组合资产

  的稳定增长和保本周期收益的最大化。

  投资策略

  本基金采用恒定比例组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI),通过良好的资产配置、组合管理和风险控制,来实现保本和增值的目标。

  业绩比较基准

  三年期银行定期存款收益率(税前)

  风险收益特征

  本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种。

  基金管理人

  建信基金管理有限责任公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  基金保证人

  中国投资担保有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  14,015,459.11

  2.本期利润

  50,101,168.83

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0216

  4.期末基金资产净值

  2,255,963,328.99

  5.期末基金份额净值

  1.027

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.19%

  0.06%

  1.25%

  0.01%

  0.94%

  0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  黎颖芳

  本基金基金经理

  2011-1-18

  -

  11

  黎颖芳女士,硕士。2000年毕业于湖南大学金融保险学院,毕业后就职于大成基金管理公司,先后在金融工程部和规划发展部担任研究员和产品设计师等职。黎颖芳于2005年11月加入建信基金管理公司研究部,先后担任债券研究员、高级债券研究员和基金经理助理等职,2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券基金的基金经理。

  彭云峰

  本基金基金经理

  2011-11-30

  -

  7

  硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员,2006年5月起就职于鹏华基金管理公司,历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职,2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入我公司。2012年2月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2012年5月29日起任建信转债增强基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  14,515,930.30

  0.64

  其中:股票

  14,515,930.30

  0.64

  2

  固定收益投资

  2,119,170,548.65

  93.48

  其中:债券

  2,119,170,548.65

  93.48

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  80,100,000.00

  3.53

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  9,843,773.77

  0.43

  6

  其他各项资产

  43,316,989.61

  1.91

  7

  合计

  2,266,947,242.33

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  14,493,800.30

  0.64

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  56,200.00

  0.00

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  9,901,389.80

  0.44

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  4,536,210.50

  0.20

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  22,130.00

  0.00

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  14,515,930.30

  0.64

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  603001

  奥康国际

  200,000

  5,382,000.00

  0.24

  2

  002358

  森源电气

  359,950

  4,531,770.50

  0.20

  3

  002037

  久联发展

  199,973

  4,519,389.80

  0.20

  4

  601339

  百隆东方

  5,000

  56,200.00

  0.00

  5

  601965

  中国汽研

  2,000

  13,740.00

  0.00

  6

  300334

  津膜科技

  500

  8,390.00

  0.00

  7

  002685

  华东重机

  500

  4,440.00

  0.00

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  110,073,000.00

  4.88

  其中:政策性金融债

  110,073,000.00

  4.88

  4

  企业债券

  1,641,043,277.00

  72.74

  5

  企业短期融资券

  101,431,000.00

  4.50

  6

  中期票据

  60,285,000.00

  2.67

  7

  可转债

  206,338,271.65

  9.15

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  2,119,170,548.65

  93.94

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  0980124

  09浦发债

  1,500,000

  151,110,000.00

  6.70

  2

  122092

  11大秦01

  1,111,150

  113,337,300.00

  5.02

  3

  1180010

  11杭工投债

  1,000,000

  101,050,000.00

  4.48

  4

  126011

  08石化债

  1,014,330

  96,574,359.30

  4.28

  5

  088064

  08蒙路债

  800,000

  82,720,000.00

  3.67

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  484,531.22

  2

  应收证券清算款

  2,714,852.61

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  40,112,987.81

  5

  应收申购款

  4,617.97

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  43,316,989.61

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  67,069,129.60

  2.97

  2

  125709

  唐钢转债

  51,048,391.15

  2.26

  3

  110015

  石化转债

  50,661,363.70

  2.25

  4

  110003

  新钢转债

  24,168,259.80

  1.07

  5

  110018

  国电转债

  9,188,799.00

  0.41

  6

  110011

  歌华转债

  2,907,768.40

  0.13

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  300334

  津膜科技

  8,390.00

  0.00

  网上发行申购中签未上市

  本报告期期初基金份额总额

  2,434,314,004.49

  本报告期基金总申购份额

  2,084,341.11

  减:本报告期基金总赎回份额

  239,239,905.97

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,197,158,439.63

建信积极配置(530012) 详细

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