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2020年12月03日 星期四

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华富中小板指数增强型证券投资基金

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2012年4月1日至2012年6月30日。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2011年12月9日到2012年6月9日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本季度的市场依然处于震荡之中,4月份市场处于反弹之中,5月初上证综合指数创出本季度的高点之后便一路下跌,直到季度末依然维持在本季度的最低点附近。

  二季度经济基本面逐渐明晰起来,海外欧债危机依然危急,短期看不到解决的希望。国内基本面也不乐观,GDP增速仍处于探底的过程之中,下半年有望出现拐点,通胀下行已经比较确定。上市公司的盈利也非常不乐观,研究员不断地下调企业的盈利预测,另一方面宏观调控政策已经开始放松,稳增长的意图已经比较明显,二季度国内央行也首次下调的基准利率。在这种情况下,市场处于对基本面的忧虑和对政策刺激的纠结当中,不断的震荡。虽然指数波动不大,但是市场的结构性机会明显,许多业绩明确,行业受经济周期影响较小的个股依然表现良好。

  本基金于2011年12月9日正式成立,建仓期于2012年的6月9日结束,截止建仓期结束,本基金的各项指标已经完全符合基金合同的要求,顺利完成了建仓。本基金在成立之后,一直对市场保持较为谨慎的态度,年初市场反弹的速度较快,没有找到最佳的建仓时机,一季度末中小板市场出现了一波快速下跌,本基金抓住机会基本完成建仓,二季度本基金的走势已经与中小板指数保持较高的拟合度,截止二季度末,本基金从成立以来相对于业绩基准依然有正的超额收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金于2011年12月9日正式成立。截止2012年6月30日,本基金份额净值为0.985元,累计份额净值为0.985元。报告期,本基金份额净值增长率为1.34%,同期业绩比较基准收益率为1.44%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,政策上依然会向稳增长的方向转,预计下半年可能会继续下调存准率或降息。GDP增速下半年见底的概率很大,但是七八月份逐渐出炉的经济数据和企业盈利数据可能会加重市场对经济基本面的担心,因此三季度市场可能依然会在纠结中震荡,市场往下的空间不大,毕竟估值已经相当便宜,处于历史低位,即使与国际其他资本市场比较,国内A股也不贵,市场依然以结构性行情为主。市场本身是有一定的规律的,从投资时钟来看,现在是配置权益类资产的良好时机,一般来说,在熊市末端,市场开始都会对经济刺激政策比较麻木,当政策逐渐积累,投资者开始预期政策对经济的刺激有实质性的作用时,市场会逐渐出现机会。

  作为中小板指数增强型基金,本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置,将跟踪误差控制在基金合同要求的范围内,同时力争实现超越比较基准的投资收益。国内市场未来可能会长期保持较强的结构性特征,这将为我们的增强操作提供良好的前提,三季度本基金仓位上保持中性,灵活调整,在保持对中小板指数一定拟合标准的基础之上,力图通过个股和板块的选择实现增强的效果,选择下半年业绩较为确定,受经济周期影响较小,管理层优秀,诚信度高,估值相对合理的板块及个股进行配置。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

  5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同

  2、华富中小板指数增强型证券投资基金托管协议

  3、华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书

  4、报告期内华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  7.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

  基金简称

  华富中小板指数增强

  基金主代码

  410010

  交易代码

  410010

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年12月9日

  报告期末基金份额总额

  117,508,596.66份

  投资目标

  本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪标的指数为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上,力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  投资策略

  作为指数增强型基金,本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上,采用适度的主动投资辅助提高收益,降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法,按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合,并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股,在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。

  业绩比较基准

  中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

  风险收益特征

  本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  基金管理人

  华富基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  400,581.33

  2.本期利润

  2,307,126.58

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0423

  4.期末基金资产净值

  115,691,746.03

  5.期末基金份额净值

  0.985

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.34%

  1.06%

  1.44%

  1.02%

  -0.10%

  0.04%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  郭晨

  华富中小板指数基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理

  2011年12月9日

  -

  五年

  四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历,历任平安资产管理有限责任公司任投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员,2009年11月进入华富基金管理有限公司任华富中证100指数基金基金经理助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  51,886,546.29

  42.07

  其中:股票

  51,886,546.29

  42.07

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  13,220,155.87

  10.72

  6

  其他资产

  58,222,858.97

  47.21

  7

  合计

  123,329,561.13

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  1,424,185.50

  1.23

  B

  采掘业

  1,923,078.88

  1.66

  C

  制造业

  24,073,018.59

  20.81

  C0

  食品、饮料

  3,359,372.95

  2.90

  C1

  纺织、服装、皮毛

  1,694,884.29

  1.47

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  184,484.21

  0.16

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  3,276,674.59

  2.83

  C5

  电子

  4,161,320.17

  3.60

  C6

  金属、非金属

  1,037,758.13

  0.90

  C7

  机械、设备、仪表

  5,891,248.68

  5.09

  C8

  医药、生物制品

  4,117,631.96

  3.56

  C99

  其他制造业

  349,643.61

  0.30

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  1,712,871.02

  1.48

  F

  交通运输、仓储业

  144,708.48

  0.13

  G

  信息技术业

  2,705,364.04

  2.34

  H

  批发和零售贸易

  4,891,066.02

  4.23

  I

  金融、保险业

  1,949,072.58

  1.68

  J

  房地产业

  1,205,200.05

  1.04

  K

  社会服务业

  746,574.00

  0.65

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  40,775,139.16

  35.24

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  225,182.10

  0.19

  B

  采掘业

  1,552,152.38

  1.34

  C

  制造业

  7,107,511.66

  6.14

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  558,603.60

  0.48

  C3

  造纸、印刷

  244,998.00

  0.21

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  1,555,794.48

  1.34

  C5

  电子

  768,175.99

  0.66

  C6

  金属、非金属

  325,975.00

  0.28

  C7

  机械、设备、仪表

  2,120,208.40

  1.83

  C8

  医药、生物制品

  1,124,800.54

  0.97

  C99

  其他制造业

  408,955.65

  0.35

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  209,214.00

  0.18

  E

  建筑业

  154,378.94

  0.13

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  988,548.00

  0.85

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  579,007.05

  0.50

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  295,413.00

  0.26

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  11,111,407.13

  9.60

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002024

  苏宁电器

  496,888

  4,168,890.32

  3.60

  2

  002304

  洋河股份

  19,737

  2,655,613.35

  2.30

  3

  002155

  辰州矿业

  82,888

  1,604,711.68

  1.39

  4

  002142

  宁波银行

  132,678

  1,324,126.44

  1.14

  5

  002081

  金 螳 螂

  27,857

  1,058,566.00

  0.91

  6

  002029

  七 匹 狼

  36,881

  1,025,291.80

  0.89

  7

  002236

  大华股份

  30,600

  939,420.00

  0.81

  8

  002241

  歌尔声学

  25,282

  922,540.18

  0.80

  9

  002007

  华兰生物

  36,403

  894,785.74

  0.77

  10

  002038

  双鹭药业

  25,933

  835,042.60

  0.72

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601633

  长城汽车

  78,220

  1,392,316.00

  1.20

  2

  002683

  宏大爆破

  47,213

  767,683.38

  0.66

  3

  002572

  索菲亚

  28,794

  558,603.60

  0.48

  4

  300285

  国瓷材料

  14,463

  491,163.48

  0.42

  5

  002450

  康得新

  30,700

  488,437.00

  0.42

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  250,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  1,834.16

  5

  应收申购款

  57,971,024.81

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  58,222,858.97

  本报告期期初基金份额总额

  79,050,461.28

  本报告期期间基金总申购份额

  73,970,181.49

  减:本报告期期间基金总赎回份额

  35,512,046.11

  本报告期期间基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  117,508,596.66

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