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华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2012年4月1日至2012年6月30日。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票占基金资产的30%~80%,权证占基金资产净值的0~3%,债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%~70%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:陈德义的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2012年二季度,A股市场窄幅整理,由于经济数据并未如市场预期在一季度见底,二季度的4月份经济数据出现快速下滑,导致市场对经济何时见底出现疑虑。此外欧债危机在二季度时曾让市场担心欧元区解体。

  市场避险情绪上升,周期类行业在二季度出现大幅下调,煤炭行业下跌8.5%,防御类行业医药、食品饮料行业受到追捧。医药行业指数单季度上涨12.2%。

  本基金在二季度行业配置相对均衡,风格以低估值蓝筹为主,行业以金融加早周期行业为主。在医药和食品饮料为代表的稳定增长类以及成长股表现较好时,表现不佳。

  本基金未能在市场风格和组合风格不一致时及时调整,是造成二季度表现落后的重要原因。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金于2008年12月24日正式成立。截止2012年6月30日,本基金份额净值为0.7707元,累计份额净值为0.9307元。报告期,本基金份额净值增长率为2.45%,同期业绩比较基准收益率为0.63%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  二季度经济超预期下滑,我们认为是去库存周期叠加海外经济不景气所致。由于库存周期量价齐跌的阶段已经度过,大宗商品价格随着海外刺激政策将企稳。中国由降息为代表的宏观经济政策出现明确转向,加上海外也重新进入刺激周期。虽然市场普遍预期,不管是国外还是国内刺激政策的空间都较小,但是政策转向的大方向已经确立。目前经济下滑的环比速度明显趋缓,我们认为经济处于衰退末期。

  股市是经济的领先指标,股票在目前的时间点已经进入配置周期。目前沪深300指数的动态市盈率处于历史低位,证券市场投资价值显现。

  宏观经济政策转向传导到实体经济需要时间,三季度市场仍将面临中报考验,短期上市公司业绩扣除银行外可能出现负增长。业绩不达预期会对股指形成压制。三季度股指将呈现区间振荡,个股行情。我们将用部分资金参与个股行情,大部分维持现有组合的结构,耐心等待经济数据好转。预期在三季度的后半段开始,季报冲击期结束之后,伴随经济数据的企稳,市场会再次迎来一次上涨。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  2、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  3、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

  4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  7.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

  基金简称

  华富策略精选混合

  基金主代码

  410006

  交易代码

  410006

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年12月24日

  报告期末基金份额总额

  80,414,721.66份

  投资目标

  本基金将运用多层次的复合投资策略,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。

  业绩比较基准

  沪深300 指数×60%+上证国债指数×40%

  风险收益特征

  本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  基金管理人

  华富基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  1,724,914.68

  2.本期利润

  1,521,735.09

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0188

  4.期末基金资产净值

  61,978,890.90

  5.期末基金份额净值

  0.7707

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.45%

  0.98%

  0.63%

  0.67%

  1.82%

  0.31%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陈德义

  华富策略精选混合基金基金经理、华富成长趋势基金基金经理

  2012年1月9日

  -

  八年

  清华大学工商管理硕士、研究生学历。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  47,841,670.75

  76.12

  其中:股票

  47,841,670.75

  76.12

  2

  固定收益投资

  9,485,489.60

  15.09

  其中:债券

  9,485,489.60

  15.09

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  4,959,386.31

  7.89

  6

  其他资产

  562,005.18

  0.89

  7

  合计

  62,848,551.84

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  1,081,232.00

  1.74

  C

  制造业

  17,254,154.38

  27.84

  C0

  食品、饮料

  6,541,435.00

  10.55

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  1,154,941.92

  1.86

  C6

  金属、非金属

  2,902,898.46

  4.68

  C7

  机械、设备、仪表

  5,248,575.00

  8.47

  C8

  医药、生物制品

  1,406,304.00

  2.27

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  3,466,407.63

  5.59

  G

  信息技术业

  518,647.50

  0.84

  H

  批发和零售贸易

  2,914,102.00

  4.70

  I

  金融、保险业

  17,923,909.04

  28.92

  J

  房地产业

  4,683,218.20

  7.56

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  47,841,670.75

  77.19

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601336

  新华保险

  103,400

  3,540,416.00

  5.71

  2

  601601

  中国太保

  151,600

  3,362,488.00

  5.43

  3

  600837

  海通证券

  281,200

  2,707,956.00

  4.37

  4

  600104

  上汽集团

  164,200

  2,346,418.00

  3.79

  5

  600016

  民生银行

  382,900

  2,293,571.00

  3.70

  6

  600702

  沱牌舍得

  60,000

  2,175,000.00

  3.51

  7

  600036

  招商银行

  191,687

  2,093,222.04

  3.38

  8

  002146

  荣盛发展

  181,206

  1,975,145.40

  3.19

  9

  600030

  中信证券

  150,000

  1,894,500.00

  3.06

  10

  600519

  贵州茅台

  6,200

  1,482,730.00

  2.39

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  9,485,489.60

  15.30

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  9,485,489.60

  15.30

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110018

  国电转债

  22,160

  2,492,335.20

  4.02

  2

  113001

  中行转债

  24,460

  2,375,555.20

  3.83

  3

  113002

  工行转债

  21,760

  2,371,622.40

  3.83

  4

  110015

  石化转债

  22,480

  2,245,976.80

  3.62

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  517,268.82

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  24,907.44

  5

  应收申购款

  19,828.92

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  562,005.18

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110018

  国电转债

  2,492,335.20

  4.02

  2

  113001

  中行转债

  2,375,555.20

  3.83

  3

  113002

  工行转债

  2,371,622.40

  3.83

  4

  110015

  石化转债

  2,245,976.80

  3.62

  本报告期期初基金份额总额

  81,569,445.05

  本报告期期间基金总申购份额

  1,387,692.53

  减:本报告期期间基金总赎回份额

  2,542,415.92

  本报告期期间基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  80,414,721.66

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