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2020年12月03日 星期四

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金鹰成份股优选证券投资基金

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月十八日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰成份股优选证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2003年6月16日至2012年6月30日)

  ■

  注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%;

  2、本基金的业绩比较基准为:75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

  本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第二季度,宏观面上,经济增长与通胀增速双双加速回落,其中房地产投资再下台阶与铁路、水利等基建复工或投入进度缓慢,反映房地产调控与地方土地财政增长乏力困境,进一步拖累固定资产投资增长,消费与进出口增速稳中趋降,同时货币政策加快调整,准备金率与利率双降,并未明显改善信贷投放并加重了经济增速仍未见底担忧。相应A股市场表现上,上证综指上冲未能突破一季度2478.38点高点后加速下滑至2200点,全季下跌1.65%。板块表现上,医药、房地产、电力、食品饮料等板块领涨,钢铁、煤炭、机械和水泥等投资品领跌居多,反映市场对经济增长担忧加剧。

  本基金股票仓位大部分时间维持在70%以下,对信贷投放不足、基建复工缓慢与投资品社会库存创新高等现象反映经济回升力度较弱保持警惕。

  投资策略上,二季度从保增长与消费促经济转型中双向布局。从基建、房地产等需求源头去把握经济增长见底回升,加大房地产及其下游机械、水泥等配置,其中下游投资品未能充分估计市场对经济增长担忧而遭受损失。从全球及中国经济增速放缓压制大宗商品价格与通胀考虑,布局火电、航空等成本压力改善行业。从经济转型考虑,加大医药、食品饮料等配置。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,基金份额净值为0.5877元,本报告期份额净值增长率为3.98%,同期业绩比较基准增长率为0.78%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年三季度,信贷等社会融资需求改善与否,房地产销售能否延续二季度价稳量增态势,汽车等耐用品消费与进出口增长是否稳定,是观察经济增长能否平稳回落或见底的重要窗口。从通胀加快回落与国际大宗商品价格深幅调整形势看,通胀回落将为货币财政政策走向积极与经济需求回暖创造条件。

  有鉴于此判断,继续关注房地产销售能否继续改善、基建(水利、铁路、保障性住房等)开工进度对房地产及投资品下游需求预期改善带来的行业投资机会,关注通胀回落背景下成本压力改善并能受益需求复苏的火电、航空等行业盈利变化,关注国内金融制度改革与创新带来金融业制度红利与成长。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §8备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。

  2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。

  3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。

  4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

  8.2 存放地点

  广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一二年七月十八日

  基金简称

  金鹰成份优选混合

  基金主代码

  210001

  交易代码

  210001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2003年6月16日

  报告期末基金份额总额

  1,874,651,314.87份

  投资目标

  通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

  投资策略

  本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上,合理预期各类别资产收益率和风险水平,并据此构建一个包括主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合,适时调整组合中各类别资产的比例,在控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。

  业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。

  成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。

  风险收益特征

  本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

  基金管理人

  金鹰基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已实现收益

  -13,649,866.60

  2.本期利润

  43,971,310.98

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0232

  4.期末基金资产净值

  1,101,689,745.30

  5.期末基金份额净值

  0.5877

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  3.98%

  0.83%

  0.78%

  0.84%

  3.20%

  -0.01%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  林华显

  基金经理

  2011-3-1

  -

  10

  林华显先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司,2004年后开始从事投资研究等工作,先后任交易员、交易主管、基金经理助理等职。2009年10月12日开始担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理,协助基金经理管理金鹰成份股优选证券投资基金,现任本基金及金鹰中证500指数分级证券证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  750,109,048.63

  46.51

  其中:股票

  750,109,048.63

  46.51

  2

  固定收益投资

  802,348,982.40

  49.75

  其中:债券

  802,348,982.40

  49.75

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  20,925,324.98

  1.30

  6

  其他各项资产

  39,434,755.40

  2.45

  7

  合计

  1,612,818,111.41

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  49,937,939.10

  4.53

  C

  制造业

  283,397,613.21

  25.72

  C0

  食品、饮料

  82,440,000.00

  7.48

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  15,071,289.48

  1.37

  C5

  电子

  64,139,622.31

  5.82

  C6

  金属、非金属

  32,984,755.20

  2.99

  C7

  机械、设备、仪表

  39,180,000.00

  3.56

  C8

  医药、生物制品

  49,581,946.22

  4.50

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  70,882,689.92

  6.43

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  47,528,468.96

  4.31

  G

  信息技术业

  60,657,000.00

  5.51

  H

  批发和零售贸易

  25,520,000.00

  2.32

  I

  金融、保险业

  51,986,929.30

  4.72

  J

  房地产业

  132,213,782.24

  12.00

  K

  社会服务业

  27,984,625.90

  2.54

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  750,109,048.63

  68.09

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600583

  海油工程

  8,199,990

  49,937,939.10

  4.53

  2

  600300

  维维股份

  5,000,000

  47,400,000.00

  4.30

  3

  600100

  XD同方股

  5,000,000

  42,100,000.00

  3.82

  4

  000002

  万科A

  4,500,000

  40,095,000.00

  3.64

  5

  601628

  中国人寿

  2,006,171

  36,712,929.30

  3.33

  6

  600839

  四川长虹

  16,999,821

  35,869,622.31

  3.26

  7

  000729

  燕京啤酒

  4,800,000

  35,040,000.00

  3.18

  8

  600196

  复星医药

  2,759,869

  28,454,249.39

  2.58

  9

  600048

  保利地产

  2,500,000

  28,350,000.00

  2.57

  10

  002129

  中环股份

  2,200,000

  28,270,000.00

  2.57

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  159,464,600.00

  14.47

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  105,150,000.00

  9.54

  其中:政策性金融债

  105,150,000.00

  9.54

  4

  企业债券

  433,673,432.40

  39.36

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  53,515,000.00

  4.86

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  50,545,950.00

  4.59

  9

  合计

  802,348,982.40

  72.83

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  080216

  08国开16

  1,000,000

  105,150,000.00

  9.54

  2

  126011

  08石化债

  742,910

  70,732,461.10

  6.42

  3

  1182254

  11甘公投MTN1

  500,000

  53,515,000.00

  4.86

  4

  130062

  11地债03

  500,000

  50,545,950.00

  4.59

  5

  019202

  12国债02

  500,000

  50,500,000.00

  4.58

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,250,000.00

  2

  应收证券清算款

  24,587,175.51

  3

  应收股利

  450,000.00

  4

  应收利息

  13,124,879.89

  5

  应收申购款

  22,700.00

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  39,434,755.40

  本报告期期初基金份额总额

  1,939,371,976.37

  本报告期基金总申购份额

  4,757,232.55

  减:本报告期基金总赎回份额

  69,477,894.05

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,874,651,314.87

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