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2020年04月06日 星期一

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诺安价值增长股票证券投资基金

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①此处的任职日期和离任日期均为公司作出决定并对外公告之日。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期间,诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度经济增速回落,CPI快速下滑,四月份市场仍然在政策刺激的预期下上涨,但随着经济数据逐步公布,经济实际表现与市场预期之间的差距越来越大,导致了指数冲高回落。从结构看,地产、白酒等表现突出,其他以水泥、煤炭等为代表的周期类板块表现疲弱。

  对于后市而言,我们认为经济转型势在必行,这有助于优化资源配置、提升运行效率和国民福利。在过去几年累计起来的过剩产能未来会面临残酷的调整,目前阶段工业领域内的类通缩现象就是这种调整开始的表现之一,上游要素价格的调整会更加明显。因此,我们在关注经济转型中的成长股投资机会之外,也密切关注着要素价格调整带来的拐点型投资机会。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.7600,本报告期基金份额净值增长率为-1.29%,同期业绩比较基准收益率为1.06%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  ①中国证券监督管理委员会批准诺安价值增长股票证券投资基金募集的文件。

  ②《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》。

  ③《诺安价值增长股票证券投资基金托管协议》。

  ④基金管理人业务资格批件、营业执照。

  ⑤诺安价值增长股票证券投资基金2012年第二季度报告正文。

  ⑥报告期内诺安价值增长股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

  7.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人住所。

  7.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

  诺安基金管理有限公司

  2012年7月18日

  基金简称

  诺安价值增长股票

  交易代码

  320005

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2006年11月21日

  报告期末基金份额总额

  8,566,191,442.56份

  投资目标

  依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

  投资策略

  在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投资;在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

  业绩比较基准

  80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

  风险收益特征

  本基金属于中高风险的股票型投资基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。

  基金管理人

  诺安基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  -3,957,399.33

  2.本期利润

  -83,308,291.80

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0097

  4.期末基金资产净值

  6,509,941,717.35

  5.期末基金份额净值

  0.7600

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -1.29%

  0.80%

  1.06%

  0.89%

  -2.35%

  -0.09%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘红辉

  诺安价值增长股票证券投资基金基金经理、诺安成长股票型证券投资基金基金经理

  2011年3月17日

  -

  8

  金融学硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理,2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理、2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。

  周心鹏

  诺安价值增长股票证券投资基金基金经理、诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理

  2011年3月17日

  -

  11

  金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于南方证券投资银行部、中投证券投资银行部、长盛基金研究部和华夏基金机构投资部。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理,2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  5,359,229,534.79

  81.94

  其中:股票

  5,359,229,534.79

  81.94

  2

  固定收益投资

  810,908.70

  0.01

  其中:债券

  810,908.70

  0.01

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  485,100,000.00

  7.42

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  557,489,352.89

  8.52

  6

  其他资产

  138,013,395.35

  2.11

  7

  合计

  6,540,643,191.73

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  164,817,594.56

  2.53

  C

  制造业

  2,310,152,098.92

  35.49

  C0

  食品、饮料

  110,147,383.46

  1.69

  C1

  纺织、服装、皮毛

  10,485,851.20

  0.16

  C2

  木材、家具

  35,636,755.45

  0.55

  C3

  造纸、印刷

  6,674,915.00

  0.10

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  535,502,736.27

  8.23

  C5

  电子

  210,972,383.09

  3.24

  C6

  金属、非金属

  160,357,282.52

  2.46

  C7

  机械、设备、仪表

  790,224,945.85

  12.14

  C8

  医药、生物制品

  433,664,125.98

  6.66

  C99

  其他制造业

  16,485,720.10

  0.25

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  1,099,565,138.16

  16.89

  E

  建筑业

  158,393,207.52

  2.43

  F

  交通运输、仓储业

  245,502,865.60

  3.77

  G

  信息技术业

  163,134,539.16

  2.51

  H

  批发和零售贸易

  446,367,923.82

  6.86

  I

  金融、保险业

  209,763,492.54

  3.22

  J

  房地产业

  300,916,020.45

  4.62

  K

  社会服务业

  100,109,810.02

  1.54

  L

  传播与文化产业

  160,458,559.16

  2.46

  M

  综合类

  48,284.88

  0.00

  合计

  5,359,229,534.79

  82.32

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600795

  国电电力

  99,999,959

  269,999,889.30

  4.15

  2

  600011

  华能国际

  40,203,139

  259,310,246.55

  3.98

  3

  600027

  华电国际

  56,375,622

  236,213,856.18

  3.63

  4

  600823

  世茂股份

  18,730,153

  205,657,079.94

  3.16

  5

  000759

  中百集团

  26,764,356

  199,126,808.64

  3.06

  6

  000566

  海南海药

  8,733,180

  168,550,374.00

  2.59

  7

  002430

  杭氧股份

  13,128,345

  158,721,691.05

  2.44

  8

  002153

  石基信息

  5,771,962

  148,050,825.30

  2.27

  9

  601669

  中国水电

  31,651,809

  138,318,405.33

  2.12

  10

  002024

  苏宁电器

  16,475,147

  138,226,483.33

  2.12

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  810,908.70

  0.01

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  810,908.70

  0.01

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110018

  国电转债

  7,210

  810,908.70

  0.01

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,622,354.08

  2

  应收证券清算款

  131,201,720.36

  3

  应收股利

  4,910,951.89

  4

  应收利息

  218,390.97

  5

  应收申购款

  59,978.05

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  138,013,395.35

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110018

  国电转债

  810,908.70

  0.01

  本报告期期初基金份额总额

  8,675,879,076.01

  本报告期基金总申购份额

  38,380,484.15

  减:本报告期基金总赎回份额

  148,068,117.60

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  8,566,191,442.56

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