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2020年07月04日 星期六

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嘉实稳固收益债券型证券投资基金

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图:嘉实稳固收益债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2010年9月1日至2012年6月30日)

  注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资(二)投资范围和(六)2.投资组合限制”的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,整体经济4月显著下滑,5月略有改善底部徘徊:4月工业增加值较3月11.9%剧降2.6个百分点,5月回升至9.6%,但仍低于市场预期;固定资产投资今年以来低位增长,1-5月增长20.1%,低于去年近5个百分点;社会消费品零售总额从去年底18.1%的水平持续下降,5月13.8%,显著低于预期。通胀继续下行,5月CPI3%,PPI-1.4%,通胀压力缓解。5月货币供应量M1、M2增速较上月回升0.4个百分点至3.5%和13.2%,新增人民币贷款6818亿元和7932亿元,其中中长期贷款略有增加。经济数据显示,国内处于经济与通胀双下的态势,但政策出台的频率和力度相对经济的下滑显得相对温和:二季度下调一次准备金率,一次存贷款基准利率,存款利率上浮10%。

  4月超预期差的经济数据和强烈的降息预期带来一波债券行情,但随政策兑现,收益率有所回调,进入6月紧张的资金面推动短端收益率显著上行。二季度,整体收益率曲线呈现陡峭化下行,分类属来看,中债财富总指数上涨1.9%,中债信用债总财富指数则大幅上涨3.1%。

  报告期内,债券方面,考虑到经济底部震荡、通胀的缓慢回落和政策的相对稳定,我们保持组合久期中性,增加票面相对较高的信用债券;按照CPPI策略,在精选个股基础上,逐步增加了股票仓位。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.048元;本报告期基金份额净值增长率为2.75%,业绩比较基准收益率为1.21%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国际方面,欧洲问题没有解决,风险将不断出现;美国经济虽然回升,但仍在底部徘徊。国内经济,短期内经济数据仍将呈现增长和通胀双双回落的特征,稳增长、调结构的政策使得经济企稳回升需要更长的时间,基准利率和存款准备金率存在下调空间。

  预计流动性将逐渐宽松,政策的微调使得债券市场走势将保持平稳,更多表现为区间波动,债券投资收益更多来自于票息收入,利率品种吸引力相对下降。

  本基金将按照灵活的久期策略投资于债券市场,追求稳定的利息收入;按照CPPI策略,密切跟踪国内外经济形势变化,适当投资权益类工具,在控制风险的基础上,努力追求基金净值的稳定增长。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (1) 中国证监会《关于核准嘉实稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》;

  (2)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》;

  (3)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》;

  (4)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》;

  (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (6) 报告期内嘉实稳固收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。

  7.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  7.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2012年7月18日

  基金简称

  嘉实稳固收益债券

  基金主代码

  070020

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年9月1日

  报告期末基金份额总额

  1,020,051,542.30份

  投资目标

  本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。

  投资策略

  运用本金保护机制(包括嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控制措施),谋求有效控制投资风险。以“3年运作周期滚动”的方式,实施开放式运作。

  优先配置债券类资产:投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用等级的中短期债券,以持有到期策略为主;择机少量投资权益类资产:采用收益增强型权益类投资策略。

  业绩比较基准

  本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  基金管理人

  嘉实基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  12,290,464.13

  2.本期利润

  31,083,258.96

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0284

  4.期末基金资产净值

  1,069,270,515.37

  5.期末基金份额净值

  1.048

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.75%

  0.18%

  1.21%

  0.01%

  1.54%

  0.17%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  曲扬

  本基金基金经理,嘉实债券基金经理

  2011年11月18日

  -

  7年

  曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。

  陈绪新

  本基金基金经理

  2012年3月8日

  -

  9年

  曾任北京银行资金交易部自营投资业务主管、信达澳银基金管理有限公司固定收益部总经理。2011年9月加盟嘉实基金管理有限公司。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  153,451,346.23

  8.99

  其中:股票

  153,451,346.23

  8.99

  2

  固定收益投资

  1,176,060,314.30

  68.87

  其中:债券

  1,176,060,314.30

  68.87

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  27,983,890.22

  1.64

  6

  其他资产

  350,110,630.58

  20.50

  合计

  1,707,606,181.33

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  21,991,656.90

  2.06

  C

  制造业

  83,733,251.91

  7.83

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  11,488,736.70

  1.07

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  6,281,235.69

  0.59

  C7

  机械、设备、仪表

  54,369,067.98

  5.08

  C8

  医药、生物制品

  11,594,211.54

  1.08

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  26,553,179.05

  2.48

  J

  房地产业

  21,173,258.37

  1.98

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  153,451,346.23

  14.35

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601633

  长城汽车

  1,271,501

  22,632,717.80

  2.12

  2

  600030

  中信证券

  1,399,935

  17,681,179.05

  1.65

  3

  601918

  国投新集

  1,299,890

  15,871,656.90

  1.48

  4

  000651

  格力电器

  625,388

  13,039,339.80

  1.22

  5

  000024

  招商地产

  499,929

  12,263,258.37

  1.15

  6

  600079

  人福医药

  499,966

  11,594,211.54

  1.08

  7

  000157

  中联重科

  999,931

  10,029,307.93

  0.94

  8

  600486

  扬农化工

  507,378

  9,208,910.70

  0.86

  9

  000002

  万科A

  1,000,000

  8,910,000.00

  0.83

  10

  601601

  中国太保

  400,000

  8,872,000.00

  0.83

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  20,032,940.00

  1.87

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  234,155,000.00

  21.90

  其中:政策性金融债

  234,155,000.00

  21.90

  4

  企业债券

  698,321,374.30

  65.31

  5

  企业短期融资券

  193,108,000.00

  18.06

  6

  中期票据

  10,461,000.00

  0.98

  7

  可转债

  19,982,000.00

  1.87

  8

  其他

  -

  -

  合计

  1,176,060,314.30

  109.99

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  100236

  10国开36

  1,100,000

  111,199,000.00

  10.40

  2

  112006

  08万科G2

  1,016,978

  105,552,146.62

  9.87

  3

  1180007

  11渝城投债

  800,000

  82,920,000.00

  7.75

  4

  122013

  08北辰债

  600,710

  62,533,911.00

  5.85

  5

  080205

  08国开05

  500,000

  52,705,000.00

  4.93

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  184,060.31

  2

  应收证券清算款

  321,232,705.01

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  28,664,144.53

  5

  应收申购款

  29,720.73

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  合计

  350,110,630.58

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110015

  石化转债

  19,982,000.00

  1.87

  本报告期期初基金份额总额

  1,193,277,984.89

  本报告期基金总申购份额

  50,392,572.01

  减:本报告期基金总赎回份额

  223,619,014.60

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,020,051,542.30

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