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银河消费驱动股票型证券投资基金2012第一季度报告

  基金管理人:银河基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年4月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金合同于2011年7月29日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。

  2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。

  3、截止2012年1月29日建仓期满,本基金各项资产配置符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、上表中任职日期该基金基金合同成立日;

  2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度,上证指数出现了持续两个月左右的反弹走势,随后出现下行,最终上证指数上涨4.10%,波动区间在2132-2478点,深成指上涨7.16%,中小板指数上涨4.84%,创业板指数下跌5.31%。

  市场反弹的原因,一是前期指数下跌较为剧烈,投资人对各方面的预期都较为悲观,市场本身存在修复动力;另一方面,投资者对政策放松开始有所预期,寄希望于政策的调整能够扭转经济的颓势。但由于政策宽松迟迟未见兑现,而经济数据持续走坏,最终拖累指数出现下行。

  行业方面,1季度行业涨幅居前的是有色金属、房地产、家用电器等行业,涨幅均超10%,跌幅较大的是信息服务、医药生物、农林牧渔等行业。

  本基金在一季度内完成了建仓,季度末股票仓位从上季度末的45%,上升到本季度末的71.46%,增加的仓位依然主要配置在食品饮料、医药生物、纺织服装以及零售等消费类行业上。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年1季度银河消费驱动基金业绩比较基准收益率为3.81%,银河消费驱动基金净值收益率为1.84%,业绩低于基准。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1深圳证券交易所于2011年5月27日公告了对五粮液(证券代码000858)的行政处罚决定,就五粮液2009年3月17日发布《澄清公告》否认投资公司在亚洲证券存放任何款项,没有将投资公司对媒体报道的智溢塑胶存放在亚洲证券款项承担的负责收回责任予以披露,存在信息披露不完整,违反了《证券法》第六十三条关于上市公司信息披露必须真实、准确、完整的规定。单就该事项涉及金额看,尚未构成重大遗漏。此外五粮液未就董事王子安涉嫌违法违纪被有权机关调查一事及时报告、公告的行为,违反了《证券法》第六十七条第二款第(十二)项和《上市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第(十一)项的规定,构成《证券法》第一百九十三条所述未按照规定披露信息的违法行为。证监会对五粮液给予警告,并处以60万元罚款,相关责任人也受到处罚。该公司已经接受有关部门处罚,公司的主营业务未受影响。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

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  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立银河消费驱动股票型证券投资基金的文件

  2、《银河消费驱动股票型证券投资基金基金合同》

  3、《银河消费驱动股票型证券投资基金托管协议》

  4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

  5、银河消费驱动股票型证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼

  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  8.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

  咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

  公司网址:http://www.galaxyasset.com

  银河基金管理有限公司

  2012年4月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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