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2019年10月23日 星期三

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鹏华普天收益证券投资基金

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年4月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:业绩比较基准=中信标普A股综合指数涨跌幅×70%+中信标普国债指数涨跌幅×25%+金融同业存款利率×5%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金合同于2003年7月12日生效。

  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度期初本基金减持了部分中小市值股票,增加了对中大市值股票的配置,对于个别重仓股做了较大调整;从板块上看减少了TMT行业的配置,对于重仓的食品饮料行业做了少量增持,增加了保险、券商、煤炭行业的配置,在一季度后期大量增加了地产行业配置。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为1.37%,同期上证综指上涨2.88%,深圳成指上涨5.51%,沪深300指数上涨4.65%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  美国经济持续复苏,欧洲金融市场总体暂时稳定,但也存在隐患。较高的油价对全球经济的复苏构成了较大的威胁。

  一季度国内经济总体而言是增长疲软,通胀回落,市场利率有所降低,但信贷需求不旺,证明实体经济投资意愿不浓。而1-2月份工业企业利润总额累计同比由12月份的25.4%大幅跳降至-5.2%,3月汇丰PMI下滑,引起市场对经济的忧虑。地产行业由于对首套房的信贷放松,一季度其成交量持续稳定的回升。

  我们判断政策的放松趋势确定,对全年市场行情保持乐观,对于重周期性行业把握行业拐点灵活配置,看好复苏的房地产行业、增长确定的食品饮料行业以及消费类电子领域的投资机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司,因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件,曾于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。本报告期内,五粮液股份有限公司未再就该事项发布新公告。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为高端白酒估值合理,成长确定且业绩有保证,该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  报告期内本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;

  (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;

  (三)《鹏华普天收益证券投资基金2012年第1季度报告》(原文)。

  7.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  7.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2012年4月24日

  基金简称

  鹏华普天收益混合

  基金主代码

  160603

  交易代码

  160603

  系列基金名称

  鹏华普天系列基金

  系列其他子基金名称

  鹏华普天债券A(160602),鹏华普天债券B(160608)

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2003年7月12日

  报告期末基金份额总额

  3,294,100,887.90份

  投资目标

  以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。

  投资策略

  (1)债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上,采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。

  (2)股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。

  业绩比较基准

  中信标普A股综合指数涨跌幅×70%+中信标普国债指数涨跌幅×25%+金融同业存款利率×5%

  风险收益特征

  本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。

  基金管理人

  鹏华基金管理有限公司

  基金托管人

  交通银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )

  1.本期已实现收益

  -221,644,496.91

  2.本期利润

  36,614,819.76

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0108

  4.期末基金资产净值

  2,436,058,459.52

  5.期末基金份额净值

  0.740

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.37%

  1.20%

  3.52%

  1.14%

  -2.15%

  0.06%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张卓

  本基金基金经理

  2009年1月17日

  -

  8

  张卓先生,国籍中国,管理学硕士,8年证券从业经验。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理,2011年1月起至今兼任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,725,009,863.02

  69.53

  其中:股票

  1,725,009,863.02

  69.53

  2

  固定收益投资

  578,176,532.70

  23.31

  其中:债券

  578,176,532.70

  23.31

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  162,555,174.35

  6.55

  6

  其他资产

  15,049,396.20

  0.61

  7

  合计

  2,480,790,966.27

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  23,792,000.00

  0.98

  B

  采掘业

  81,752,441.62

  3.36

  C

  制造业

  922,185,255.50

  37.86

  C0

  食品、饮料

  315,099,363.26

  12.93

  C1

  纺织、服装、皮毛

  1,876,763.50

  0.08

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  238,500.00

  0.01

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  80,280,590.14

  3.30

  C5

  电子

  170,670,628.43

  7.01

  C6

  金属、非金属

  40,593,560.15

  1.67

  C7

  机械、设备、仪表

  225,130,872.39

  9.24

  C8

  医药、生物制品

  40,702,044.13

  1.67

  C99

  其他制造业

  47,592,933.50

  1.95

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  53,268,799.53

  2.19

  E

  建筑业

  27,785,024.44

  1.14

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  122,491,042.66

  5.03

  H

  批发和零售贸易

  72,090,016.14

  2.96

  I

  金融、保险业

  126,036,019.84

  5.17

  J

  房地产业

  149,463,973.45

  6.14

  K

  社会服务业

  106,264,457.90

  4.36

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  39,880,831.94

  1.64

  合计

  1,725,009,863.02

  70.81

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000858

  五 粮 液

  2,999,870

  98,515,730.80

  4.04

  2

  601318

  中国平安

  2,000,000

  73,160,000.00

  3.00

  3

  000069

  华侨城A

  8,999,990

  63,089,929.90

  2.59

  4

  000651

  格力电器

  3,077,188

  62,559,232.04

  2.57

  5

  600519

  贵州茅台

  300,000

  59,088,000.00

  2.43

  6

  600887

  伊利股份

  2,599,847

  57,300,627.88

  2.35

  7

  000799

  酒 鬼 酒

  1,830,174

  51,372,984.18

  2.11

  8

  002574

  明牌珠宝

  2,096,605

  47,592,933.50

  1.95

  9

  600559

  老白干酒

  1,699,970

  46,953,171.40

  1.93

  10

  002244

  滨江集团

  5,499,930

  45,649,419.00

  1.87

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  102,472,532.70

  4.21

  2

  央行票据

  414,582,000.00

  17.02

  3

  金融债券

  61,122,000.00

  2.51

  其中:政策性金融债

  61,122,000.00

  2.51

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  578,176,532.70

  23.73

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1001047

  10央行票据47

  1,500,000

  148,905,000.00

  6.11

  2

  1001032

  10央行票据32

  1,200,000

  119,292,000.00

  4.90

  3

  1101022

  11央行票据22

  1,000,000

  96,810,000.00

  3.97

  4

  010203

  02国债⑶

  693,270

  69,333,932.70

  2.85

  5

  110413

  11农发13

  600,000

  61,122,000.00

  2.51

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  500,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  14,526,600.88

  5

  应收申购款

  22,795.32

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  15,049,396.20

  本报告期期初基金份额总额

  3,420,337,922.33

  本报告期基金总申购份额

  10,899,499.91

  减:本报告期基金总赎回份额

  137,136,534.34

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,294,100,887.90

  • 股票名称 最新价 涨跌幅