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南方保本混合型证券投资基金2012第一季度报告

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年4月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期自2012年01月01日起至2012年03月31日止。

  §2 基金产品概况

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  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方保本”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金自基金合同生效日(2011年06月21日)至报告期末不满一年。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  2、本基金自基金合同生效日(2011年06月21日)至报告期末不满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期指基金合同生效日;

  2、离职日期为根据公司决定确定的解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为13次,其中12次是由于报告期初指数基金成份股调整,1次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第1季度,经济仍然处于下滑的过程中,工业增加值增速、基建和工业投资增速等指标均呈持续走弱态势。政策已从关注通胀转向关注增长,政策调整的方向已趋于宽松,但力度弱于市场预期。基于流动性而非盈利预期的改善,一季度A股市场呈现宽幅震荡的态势,沪深300涨幅约为4.65%,而震幅达19.23%。伴随流动性宽松的预期,投资者风险偏好上升,周期类板块市场表现要好于稳定类板块。从行业表现来看,证券、有色、家电、地产和海运港口表现强于大盘,电力及公用事业、航空机场、保险、医药、通信表现相对较弱。债券市场,利率债、高等级信用债出现了一定调整,低评级信用债则表现抢眼。

  报告期内,权益类资产配置比例维持相对较低水平,股票仍以消费板块和低估值、高股息率个股为主。固定收益投资方面,固定收益类资产配置比例略有提升,组合久期与保本期相匹配,主要是配置中高评级的信用债。

  由于要素价格改革的推进及全球大宗商品价格的波动,市场对通胀反复的担心仍然存在,因此尽管我们预计政策基调将偏于宽松,但政策刺激力度超预期的可能性不大。鉴于经济增速仍处于下行阶段,流动性的改善难以过渡到经济基本面的改善,市场仍有可能维持震荡整理格局。股票选择方面,消费板块和高分红公用事业板块仍是我们配置的重点。消费板块的一些公司可依靠其品牌、渠道、资源等壁垒来实现销售的量价齐升,相关上市公司盈利增长的确定性和持续性值得期待。高分红板块方面,一来随着要素价格改革的推进,相关公司盈利上调空间被打开;二来随着证券市场基础制度的变化,如转融通业务和资本市场税收优惠等政策的推出,股息率加上转融通带来的利息收入使得综合收益率有可能到达10%。在债券投资方面,我们继续买入并持有中高评级信用债。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年第1季度,本基金净值增长率为1.47%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液(000858)外,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  根据2011年5月27日宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,就五粮液(1)关于四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏;(2)在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整;(3)2007年年度报告存在录入差错未及时更正;(4)未及时披露董事被司法羁押事项等,对五粮液给予警告,并处以60万元罚款。

  基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

  5.8.3其他资产构成

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  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、《南方保本混合型证券投资基金基金合同》

  2、《南方保本混合型证券投资基金托管协议》

  3、南方保本混合型证券投资基金2012年第1季度报告原文

  7.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

  7.3 查阅方式

  网站:http://www.nffund.com

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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